Månadsskifteseffekt
Månadsskifteseffekt feb-mars, 24:e till 3:e, OMXS30 och några bolag.
https://www.box.com/s/uenl1g5b32klu3psimty
Italien har val 24:e och 25:e feb
HeHe elkleg inget skottår iår
du får en gillatryck ändå
Elkleg jag räknar handelsdagar före månadsslutet i stället för datum. Månadsskiftet febr-mars är det bäst att ta longningen vid dagslut tidigast handelsdag 7 före 1 mars, om dagstapeln lappat lägre än föregående dagsstapel.
Om så inte är fallet väntas dag 6,5,4.....in tills dagen uppfyller entryvillkoren.(helst skall också entrydagen vara "röd"dvs stänga lägre än föregående dag)
I år skall man alltså ta longningen tidigast vid dagslut på onsdag 20februari
Mvh Cykleristen
Ja Trenden är ju upp i kanalen TA ,,rimmligt ? vill ni ha en Nivå ?
uppsida mer än ner flytta efter SL så långt efter ni har lust att sälja innan omtag givet längre ner då ;)) uppsida närmast i vecka 1210
Nedsida 1060 ,,,,Volla nope,,,, det är sällan det i Aktieindex
Mvh Wilden
#3 Jag har sett många olika varianter på hur man kan räkna på månadsskifteseffekten. 24 till 3 som jag räknar på är för löneutbetalning o.s.v. Att räkna per handelsdag är också bra, har själv inte gjort det på ett tag. Kanske bäst att räkna per handelsdag, lätt och ändra.
Inlägget är redigerat av författaren.
Intressant, där jag själv fäster extra intresse av datum för såväl vårt eget OMX som amerikanernas SPX till datum 17 månader bakåt i tiden..
Tyvärr inga grafer idag heller. Men vill någon bistå så gärna..
Mvh sq52trader
Hade man följt min regel i #3 hade man longat 21 februari vid dagslut ca 1189.
Teknisten (gammal skribent på AG) förordade att man ska ta vinsten intradag när 20pkt uppnåtts. Det skedde redan efter 2 dagar.
Sedan menade han att det fanns möjligheter till "omtag" fram till några dagar in i nya månaden.(när man tradar månadsskiften)
Om man då i princip följer samma regler som i #3 tog man ny longning igår på dagslut ca 1181. Mål här också 20 pkt, alltså ca 1201 som nog nås redan i morgon.
Vips 40 punkter på några dagar i så fall.
Nog finns det möjligheter att trada månadsskiften....Särskilt om man använder sig av derivatprodukter med häv.
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
#7 Ska ENTRY vara första röda dag och när EXIT är gått igenom så tar du ny ENTRY vid en ny röd dag? Gäller det bara innan månadsskiftet eller även någon dag efter?
Räknar du på 7 dagar innan och 3 dagar efter?
Jag anpassar ms-perioden enligt egen manuell forskning på aktuellt månadsskifte (ex febr,mars....) efter statistik sedan 1997.
Oftast stämmer perioden 7 fms till 3 ems bra.
Att ta entry (enligt candelstick) på första röda dag som också lappart under föregående dags dagstapel är något jag kommit på under senaste månaderna för att inte missa entry i tradingen. Hade hårdare krav förut....
Att nöja sig med 20 pkt i profit gör det möjligt att ta flera omtag enligt Teknistens ideer. Senaste entry dag 3 i nya månaden.
Mvh Cykleristen
Har nu gjort uträkningen enligt handelsdagar innan och efter. Graf på feb-marsskiftet. Dag 0 är dagen innan månadsskiftet (sista handelsdag i månad), egentligen är det bättre om det står -1. Kan ändra det sen. Data baserad från 2012 till 1986.
KANONBRA Elkleg.
Hoppas på liknande diagram på övriga månadsskiften!
På grafen #10 framgår det tydligt att stigningen är så långvarig att det är möjligt att fånga flera små positiva rörelser eller en större.
Vad jag förstår är det dagsmedelvärden som visas. Dagsstaplarna kan innehålla kraftiga rörelser som inte framgår av denna graf, eller hur?
Hoppas på att det är möjligt att hitta lämpliga entrys med hjälp av candelsticks och inte bara med hjälp av datum...
Är det möjligt för dig att skapa "medelcandelstick" för de olika dagarna runt månadsskiftet på samma sätt som i #10 ?
Är inte bra på statistik som bygger på datakraft, det kanske inte är möjligt.
Mvh Cykleristen
Jag ska senare lägga till standardavvikelse. Det går också säkert att göra en medelcandelstick, ska kolla senare. Lägger sen också ut övriga månader.
Elkleg , i min hjärna skulle det vara tydligare om du ändrade kolumn 0 till 1 d v s första handelsdag i nya månaden.
Då kommer 2,3,4......betyda motsvarande handelsdag i nya månaden. Verkar det vettigt för dig också ????
Mvh Cykleristen
0 är sista handelsdag i månad, ska senare ändra det till -1. Det blev bara så när jag räknade ut det. Jag sökte upp första dagen i månaden och sen -1 på de tidigare, då blev sista handelsdag 1-1 alltså 0.
Ska ändra det till -3,-2,-1,1,2,3.
Enligt #7 tog man exit idag på 1201 och tog sina 20 pkt.
Idag är det läge att ta ett omtag (longning) enligt reglerna när det blir en röd candelstick som lappar gårdagens dagstapel neråt. (Har redan skett)
Normalt skall entry tas först ca kl 17.15 på dagen.
Mål + 20 pkt intradag inom de 5 första handelsdagarna i mars.
Mvh Cykleristen
Själv kunde jag inte vänta in 17.15 utan longade på 1191
Mvh Cykleristen
Oj, Det stiger så fort i dag att det är tveksamt om denna dag blir en röd candelstick.
Mvh Cykleristen
18men jag långar nu ändå:)
per
OMXS30 - 2013 - månadsskifteseffekt efter handelsdag. 1 är första dag i månad, -1 är sista dag i månad. En graf med medelvärde och en med medelvärde och STD.
FANTASTISKT Elkleg !!!
Alla månadsskiften har inte samma möjligheter. Måste ha rätt entryvärde för att få 20 pkt två gånger vid varje ms
Mvh Cykleristen
Nej, vissa månadsskiften ska man vara försiktig med men rätt många har en bra utveckling. Ska senare ta fram samma för SP500.
Det blev en RÖD candelstick idag även om det var marginellt.
Målet intraday på longningen blir då 1999+20pkt= 1219 senast på torsdag nästa vecka.
Allt enligt reglerna i denna sträng..
Mvh Cykleristen
Elkleg i min manuella forskning har jag funnit tradebara rörelser lite utanför de dagar du har redovisat i dina diagram.
Skulle det vara möjligt för dig att utöka omfånget från dag -14 ända fram till dag +8 ????
Mvh Cykleristen
Cykleristen, då ger denna räkning samma resultat. Räknat per handelsdag i månad. Månad har i snitt 21 handelsdagar och räknat från dag 1 till 21. Data från 1986 till 2012. Gäller för 2013.
Tack!!
Mvh Cykleristen
Målet i #23 på 1219 nåddes NÄSTAN idag (Fattades 1,3 pkt) Så detta månadsskifte var det i princip möjligt att få 60 punkter på.
Inte illa!
OK vi har på oss att nå 1219 enligt #23 tills på torsdag
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Nu ser jag att index nått 1219,09 idag som högst. Jag anser då att målet 1219 är nått denna dag.
Skall vi återkomma med en ny sträng när månadsskiftet mars-april närmar sig ????
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Ja naturligtvis, mycket roligt att följa.
M V H
Ja visst ny sträng nästa månadsskifte.
Öhman har kommit med ett nytt certifikat :
TOM OMX X1 OC
Detta är eponerat mot omx fyra handelsdagar innan månadsskiftet och fyra handelsdagar efter månadsskiftet , resten är räntebärande enligt reklamen jag fick.
mvh
#4 Av: Wilden
2013-02-15 02:15:19» Anmäl
Ja Trenden är ju upp i kanalen TA ,,rimmligt ? vill ni ha en Nivå ?
uppsida mer än ner flytta efter SL så långt efter ni har lust att sälja innan omtag givet längre ner då ;)) uppsida närmast i vecka 1210
Nedsida 1060 ,,,,Volla nope,,,, det är sällan det i Aktieindex
Vi hade då den 15/2 1178-1184 över dagen ,,det går inte fort
Mvh Wilden
Idag är vi på dag -6 i graf #20 mars-april.
http://aktieguiden.com/Message/Attachment/1161077
Inlägget är redigerat av författaren.
Roligt att höra av dig igen Elkleg! Normalt skulle jag longat igår på close(ca 1187) eftersom dagen uppfyllde mitt "standardkrav" inför ms "röd dag som också skapat en 10-dagars-low",
Men denna vecka är speciell då vårdagjämningen var på onsdagen. Då ökar mitt krav till "Röd dag som har close på 17-dagars-low. Det betyder att jag ska longa idag om close är lägre än 1183,5. Verkar inte troligt
OK idag har en 17-dagarslow skapats intraday men jag vill nog ha den röd också för att longa vid close....
Dagarna runt vårdagjämningen brukar ofta vara större vändpunkter. Spännande att se hur rörelsen blir i år.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Hej Cykleristen, egentligen är det dag -5 idag då börser har stängt nästa fredag. Vi har också stängt måndagen den 1 april.
Jag siktar istället på att longa senare i nästa vecka, SPX har en kraftigare stigning i slutet av veckan. Får se hur det blir. Annars är det som du skriver igår vid stängning som en lång var aktuell.
Nu i månadsskiftet infaller i år också påskhelgerna som rör till det med ms-effekten. Har forskat fram statistik för påskhelger och sett ett mönster att vid måttliga fall/stigningar från fredag före påskveckan till close skärtorsdagen (kl13 !!) kan man förvänta sig samma riktning i rörelsen veckorna efter påskveckan! Kan du hitta motsvarande mönster i din statistik Elkleg?
Månadsskifteseffekt - april-maj
OMXS30 - http://www.stock.nu/omxs30-manadsskifteseffekt/
SP500 - http://www.stock.nu/sp500-turn-of-the-month-effect-2/
Stort tack!
Underbart att få sånt här material serverat.
tnx!
Mvh solv
Tack grabbar, ska senare lägga till en enkel strategi som man kan följa under månadsskiftet. Finns massor av upplägg men jag gillar "dumsmarta" upplägg.
OMXS30 - matris för månadsskifte april-maj sedan 1987.
Dags att köpa snart då :)
Mvh solv
Elkleg, hur funkar matrisen? Det finns en horisontell rad med dagnummer och en vertikal kolumn med dagnummer.
Sedan finns det %-satser i matrisen.
Hur läser man denna information?
Tacksam för hjälp...
JÄTTENYTTIG information.
Mvh Cykleristen
#45 Matrisen är bara en statisk sak som t.ex. hade du köpt på dag -9 (vid stängning) varje år sedan 1987 och sålt dag 1, då hade du haft en avkastning på 17.85% vid aprilskiftet. Det man kan se är att det är rätt mörk efter skiftet.
Inlägget är redigerat av författaren.
Det mörka i maj beror nog lite på att utdelningar trycker ner ix också.
Mvh Cykleristen
Enligt min "standardmodell" skulle jag ha longat på 1147,48 den 17 april och ta vinsten på +20pkt alltså 1167,48 intradag. Kanske inträffar redan idag?
Sedan åter longa på första lappning neråt (alltså under tidigare dags lägsta) ,helst skall också dagen vara röd i candelstick, vid dagslut med målet +2% intradag. Entry senast 1 handelsdag i maj.
Undrar om det fungerar också denna månad??
EDIT: ser att vi nått 1167,48 idag! (Starten på dagclose 17 april)
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#48 Det jag skickade till dig var KÖP igår på 1143 och SÄLJ idag på 1166.
#49
Du hade bättre signaler än min standardmodell som tillåter entry redan dag -10. Jag räknar 20 pkt som mål som Teknisten förespråkade. Han handlade terminer med ordentligt häv.....
Tror nog att vi kan få ett omtag om några dagar. Vad tror du ??
Min lösenfredagsignal har målet 1208 på hela rörelsen.
Ju tidigare entry i ms-handeln ju större chans till omtag..
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Det kan bli någon ytterligare ENTRY de kommande dagarna, historiskt så kan det bli 2-3 st på denna MS.
OMXS30 - månadsskifteseffekt för 2013
snyggt, tnx!:)
Mvh solv
Enligt min standardmodell för ms-handel skall man longa idag på close och förvänta 2% profit på index intraday. Undrar om det fungerar i dagens extrema rörelser???
Mvh Cykleristen
Close blev på 1224 idag. MS-effekten bör om den fungerar som den brukar ge 20 p högre kurs, alltså mål på 1248...
Mvh Cykleristen
Ännu säkrare entrysignal är om vi får en ÄKTA 10-dagarslow. Dvs att dagens close skapar denna low... Kan kanske hända idag..
Mvh Cykleristen
Nä, blev ingen ÄKTA low close idag!
Om vi får close på måndag under 1214,8 så är sannolikheten hög på att vi kan få 20p på en longning och räkna med månadsskifteseffekten...
Mvh Cykleristen
#55 Skrev lite fel i inlägget. 1224 + 20 p =1244
Betyder att detta månadsskifte också gick i mål trots extrema rörelser.
Bra set-up !!
Undrar om det blir läge för omtag ?
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Dags för omtag imorgon torsdag på close.?
I elklegs utredning i # 52 visas att dag 2 före 1 juni är en lågpunkt i detta månadsskifte.
Jag tror att det då blir en ny möjlighet att ta 20 punkter.. Särskilt om close bildar ny 10-dagarslow
Mvh Cykleristen
Kan det här vara något?
Med vänlig hälsning
http://www.autostock.se/backtest.png?cms_fileid=910501ae21fb5cafa9bf02d35ba0978b
Mvh Autostock
OMXS30 - Om jag optimerar varje månadsskifte efter historik och kör det på 2013. Bilden visar resultatet och +8.3% och cirka +91 indexpunkter. På alla månader vid optimering är EXIT på close (2) handelsdag i ny månad. ENTRY är olika och visas i bilden och då även på close. Finns ingen EDGE på mars-april och maj-juni.
Intressant Elkleg!!!
Hur långt har du gått bakåt i historiken??
Själv laborerar jag med att utöver tidigaste entrydatum också ha krav på viss dip på ix innan entry....
Mvh Cykleristen
#62 Historiken är till 1987, 1986 startade indexet men det var i september och jag har inte med 1986 av den orsaken.
Vad jag förstår har du tidsstyrd entry vid dagclose och alltit exit vid dagclose dag 2 i månaden. Stämmer det ??
Alltså helt oberoende av kurs....
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Det har blivit så att EXIT har varit bäst på dag 2, har inte kollat de andra skifte om de har andra dagar som är bättre. Inte att just dag 2 har bästa resultat men högst träffsäkerhet. Jag har kört på hög träffsäkerhet.
Sept-okt är t.ex. inte speciellt bra från dag(-8) till dag(2) båda på close. http://www.aktieguiden.com/Message/Attachment/1192638
OMXS30 - för kommande skifte juli-aug så är följande period bäst ur statistik. ENTRY dag(-4) och EXIT dag(1).
Intressant statistik !
Bra underlag om man letar efter stående strategi.
Det är 2 starka år som utmärker sig speciellt.
Dessa 2 bidrar rejält till att det blir ett så pass bra resultat.
Månadsskifteseffekten är påtaglig och Cykleristens strategi har en bra grund för att lyckas.
Anledning till varför man inte ska agera utanför vad jag skrivit tidigare, om man vill köra BULL.
S&P500 - månadsskifte juli-aug.
http://www.stock.nu/sp500-turn-of-the-month-july/
OMXS30 - månadsskifte juli-aug
http://www.stock.nu/omxs30-turn-of-the-month-july/
Inlägget är redigerat av författaren.
Som jag tolkar dina matriser skall man
1. longa på fredag close med exit på onsdag close nästa vecka.
2. korta på torsdag close nästa vecka och med exit tisdag veckan därpå.
Då har man statistiken i ryggen. Verkar som att kortningen har störst potential...
Stämmer detta Elkleg ??
Mvh Cykleristen
Enligt historiken så skulle man ha gått 219,31 punkter plus om man tagit lång pos vid close 4:e sista handelsdagen och likviderat pos vid close på sista handelsdagen i juli. I år skulle det betyda att ta lång pos fredagen den 26:e juli och likvidera pos onsdagen den 31:a juli.
Enligt historiken så skulle man ha gått 295,74 punkter plus om man tagit kort pos vid close sista handelsdagen och likviderat pos vid close på 4:e handelsdagen i augusti. I år skulle det betyda att ta kort pos onsdagen den 31:a juli och likvidera pos tisdagen den 6:e augusti.
"-1" är sista handelsdagen i månaden dvs 31:a juli både horisontellt och lodrätt i matrisen.
EDIT: Inte för att någon av er börsrävar skulle behöva det men jag har ibland en tendens att vara übertydlig så... om man vill följa historiken så blir det till att slå om från long till kort precis innan stängning den 31:a juli :)
Inlägget är redigerat av författaren.
#71 Det stämmer, också som #72 skriver. LONG dag(-4, close) till dag(-1, close) har ca. 77% i träffsäkerhet och bland de högre % i månadsskifte på året.
Nu har jag longar. Vågar nog barA ligga kvar till onsdAg....
Se #71.....
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
#74
Notera att punkt 2 i din postning #71 inte riktigt stämmer. Om du vill korta och ha optimal stats i ryggen så får du göra som jag skrev i #72 dvs slå om från lång till kort precis samtidigt dvs på onsdag close nästa vecka.
Först lite kort...
Elklegs statistik för månadsskifteseffekten har inte gått mig förbi. Jag uppskattar den mycket och jag har själv tagit position utifrån statistiken i de matriser som Elkleg presenterat på följande sida: http://www.stock.nu/omxs30-turn-of-the-month-july/. Det finns dock en rad problem med statistiken som jag ser det. Till att börja med innehåller den fel. Inte så stora att jag skulle ha agerat annorlunda. Förmodligen... dock inte säkert. Jag tycker det är tråkigt att det smugit sig in fel då det är snyggt gjort men jag tycker det är viktigt att det uppmärksammas.
Vänligen // Znoken
Sen lite mer ingående...
Jag blev nyfiken på månadsskifteseffekten och jag har ägnat åtskilliga timmar åt det. Jag har sett lite statistik av Elkleg här samt några av de matriser han skapat. Enligt devisen "själv är bäste dräng" så tankade jag helt sonika ned alla dagsslutkurser från www.nasdaqomxnordic.com sen mitten av 1986 och knölade in dem i en databas. Eftersom vi pratar om dryga 6600 dagar så är det inget man gör manuellt men efter hot om soptippen och datorbyte fattade burken att det var bäst att göra som jag ville.
Nästa mål var att skapa samma sorts matriser (fast för alla 12 månaderna) som Elkleg skapat. För att göra en rätt lång historia kort så finns de nu på www.znoken.tk (ev. kan det vara problem att nå dit med FireFox). Eftersom han visat månadsskiftet juli/augusti så hade jag ett slags facit så jag började med just det månadsskiftet. Jag fick fram ett excelark med samma uppställning som Elklegs. Dock så diffade det någon hundradel här och där. Jag tänkte att det får förklaras med olika sätt att avrunda men jag blev dock en aning brydd för på flera ställen var siffrorna helt olika varandra. Skillnaden mellan -81,06 och -100,96 är ju inte någon enstaka hundradel direkt. Siffran -81,06 kommer från Elklegs matris på http://www.stock.nu/omxs30-turn-of-the-month-july/ (ENTRY -8 med EXIT -7). Data baserad på slutkurser from 1987 tom 2012 både för Elklegs och min statistik. Jag började gå igenom min kod men hittade inget konstigt. Det är dock lätt att bli hemmablind så jag gjorde ett manuellt test och tog alla slutkurser för alla 26 dagar som var -8 i juli och alla slutkurser för alla 26 dagar som var -7 (hämtade direkt från www.nasdaqomxnordic.com) och summerade ihop det hela på enklast möjliga vis. Resultatet blev -100,96. Siffrorna för denna kontrollanalys finns också på www.znoken.tk. Där kan man även se att förändringen för år 2012 är -19,75 vilket är misstänkt nära de -19,90 som skilde mellan Elklegs resultat och mitt. Min slutsats är att Elkleg helt enkelt missat att räkna med år 2012 i den översta raden (och ev även den nedersta) men räknat med det året i den övriga delen av matrisen.
Jag gjorde samma sak för ENTRY -4 och EXIT -1 för där hade både Elkleg och jag fått fram nästan samma siffra dvs 219,30 resp 219,31. Här är det desto lättare att se varför det diffar för Elkleg och jag har olika värden för slutkursen för EXIT -1 1995. Elkleg har slutkursen 336,54 (som jag ses på samma sida som den andra matrisen) och jag har 336,55. Min slutkurs kommer som sagt var från NASDAQOMX så det är bara att surfa in till http://www.nasdaqomxnordic.com/indexes/historical_prices/?Instrument=SE0000337842 och kolla slutkursen för 1995-07-28 som är den sista handelsdagen i juli 1995. Å andra sidan så spelar inte en enstaka hundradel någon större roll kan man tycka. För ENTRY -1 med EXIT 4 juli/augusti så är det större skillnad mellan våra siffror (Elkleg -295,74 och jag -290,45). Vilka siffror som ligger till grund för min sammanräkning finns också som en kontrollanalys.
Sammantaget gör det att jag ifrågasätter Elklegs siffror.
Bortsett från det så känns det inte så relevant att titta på en ihopsummering av förändringarna i punkter. Antalet punkter blir ju direkt missvisande då index var i dryga 100 för 26 år sedan och drygt 1200 nu. I dessa matriser väger 1 punkt 1987 lika mycket som 1 punkt 2012 trots att punkten 1987 var runt 1% av index och 1 punkt 2012 bara var runt 0,1% (notera de mkt grova avrundningarna). Att titta på en punktsammanräkning kan bli direkt missvisande då man kan förledas att tro att man har stöd av statistik när man egentligen kan ha den emot dig. Mer rättvisande statistik måste ju matriser som visar på den ihopräknade procentuella skillnaden säga. Jag har inte analyserat detta så djupt men jag kan ändå se att även om matriserna inte skiljer sig åt så enormt mycket så är det absolut tillräckligt stora skillnader för att förändra hur man väljer att agera. På vissa ställen blir plus minus och tvärtom. På andra ställen blir den "bästa" trajdingdagen utkonkurrerad av någon annan dag. Nu har jag skapat en snurra som spottar ut samma sorts matriser men istället för en summering av antalet punkter så är det en summering av den procentuella skillnaden. Innan jag presenterar det vill jag gå igenom resultaten och kontrollera det några gånger. Rätt tråkigt men kvalitetskontroll är viktigt. Jag räknar dock med att kunna lägga ut allt den här veckan.
Vänligen // Znoken
Snygg sida Znoken, och fint jobbat!
Kan du inte göra om/lägga till matriserna till procent?
Inlägget är redigerat av författaren.
Jag analyserar statistiken enbart manuellt. Därför uppskattar jag stöd från er datakraft som pekar åt samma håll.
Bli nu inte osams bara....tillsammans blir vi bättre traders...
Mvh Cykleristen
2012 är med i min data och som du ser på min sida har jag både indexpunkter och procent i två olika matriser. Har ibland inte med procentmatris i vissa uträkningar för jag tycker inte någon av dom spelar någon roll för det är ett sätt för mig att hitta starka perioder och sen slå upp träffsäkerheten. Som du också kan se finns träffäkerheten med på vissa matriser och det är den som jag tycker är viktigast. Denna månadsskifte var dag (-4) till dag (-1) ca 77% träffsäkerhet och därmed ganska bra EDGE.
Är tyvärr inte hemma på ett tag framöver och ej heller möjlighet att räkna. Sitter dessutom på en uberdålig uppkoppling där jag befinner mig.
Möjligt att matrisen är fel i övre raden men det tror jag inte på, men för mig spelar det ingen roll för jag tar ändå fram data för varje år vid kontroll av träffäkerhet och den är helt korrekt.
Må säga att det finns makalösa människor på AG.
Jag skulle vilja träffa dessa någon gång, blir väldigt nyfiken.
Och TACK för allt jobb ni serverar oss på silverbricka.
M V H
#77 Har tittat igenom min matris för OMXS30 och jag har en kontroll bredvid matrisen och den är helt korrekt. Alla fält i min matris stämmer och som jag skrivit till dig tidigare använder jag mig av Online Traders data från SIX. Har tyvärr inte möjlighet att skicka bild på min kontroll, får återkomma med det när jag är hemkommen. Men återigen stämmer min matris med den data jag bearbetar.
Eftersom du lagt ut din kontrollanalys kunde jag kontrollera med mina siffror. Slå upp år 2009 och du har räknat dag(-7) som dag(-8), alltså förskjutit siffrorna en dag på det skiftet.
Dag(-8) och dag(-7) är följande, 852.90 - 871.89 = +18.99
Alltså är den korrekta siffran för denna period -81.06.
Inlägget är redigerat av författaren.
#77 På din kontrollanalys dag(-1) till dag(4) har du fel på år 2006, (korrekt close 946,26 - 939,67 = -6,59), därmed är min slutsumma korrekt på -295.74.
#77 Slutsatsen är tyvärr att hela din matris är inte korrekt utom enstaka dagar som råkat bli rätt.
#77 har tittat igenom dina matriser och eftersom du gjort fel på någon dag då blir det fel i stora fält i matrisen. Dec/Jan är helt fel och långt från rätt.
en fråga hur fixar ni det med månadsskiftet?
olika antal dagar 28 , 30 eller 31
Skottåren i feb
kör ni alltid dag 1 varje månad som utgångspunkt
Stämmer detta fortfarande??
trada första dagen i varje månad?
skall position tagas dagen innan?
eller som det står i artikeln
works on a variation of buying three trading days before month-end and selling three days after month end (with certain variations on entry and stops).
But there is an even simpler process at work at this time. An impressive 94% of the Standard & Poor’s 500 Index’s SPX +0.73% performance in 2010 was from gains on just the first trading day of each month. Specifically, SPX gained 142.5 points in 2010, and if one had merely captured the gains on the first trading day of each month, he would have made 133.3 SPX points, or 93.5% of the total yearly gains.
http://www.marketwatch.com/story/first-trading-day-of-the-month-2011-03-01
Inlägget är redigerat av författaren.
Att göra en postning som jag gjorde och sedan lämna datorn och ta kväll gör att man får sig en överraskning när man kommer tillbaka. Låt mig ta och beta av allas kommentarer men absolut först... börja från början.
Elkleg...
Jag ber om ursäkt om jag trampat på dina tår. Det var inte alls meningen och jag är ledsen om du uppfattat det så. Jag anser dock att det är viktigt att man presenterar korrekta siffror och det står helt klart att du gjort något fel någonstans (ja, på rätt många ställen verkar det som).
#83 Jag ber dig, surfa in till http://www.nasdaqomxnordic.com/indexes/historical_prices/?Instrument=SE0000337842 och ange följande intervall (From: 2009-07-22) och (To: 2009-07-31). Du kommer att få se 8st datum i en lista och deras resp. slutkurser. Räkna bakåt och du ser att dag -7 har slutkurs 870,98 och dag -8 har slutkurs 871,89. Notera slutkursen för datumet 2009-07-22. Det är 852,90. Det är även dag -9. Mao så har du gjort fel någonstans.
#84 Ange följande intervall (From: 2006-07-31) och (To: 2006-08-04). Du ser att dag -1 (dvs 2006-07-31) har slutkurs 946,26 och dag 4 (dvs 2006-08-04) har slutkurs 944,97. Var siffran 939,67 kommer från som du använder har jag inte den blekaste aning om men jag kan i vart fall inte hitta den i vare sig juli eller i augusti månad för 2006. Inte ens som daily high, daily low eller close. Slutsatsen blir återigen att du jobbar med fel data och den här gången tydligen med siffror som inte ens går att spåra.
#82 Ärligt talat tror jag inte det spelar någon större roll om du tar din data från SIX eller direkt från NASDAQOMX. Det är som sagt var möjligt att det kanske eventuellt kan diffa på en hundradel men det är skitsamma i sammanhanget (som jag också skrev). Du tittar endast i ditt eget arbete och validerar inte dina siffror genom att kontrollera dem vidare. Dina egna kontroller kanske stämmer men i så fall så har du fel data. Oavset vad så har du fått så mycket underlag och jag visar dig (och alla andra) precis hur du ska göra för att se att och hur du gjort fel. Allt finns där men det är du som väljer om du vill se det eller inte...
#80 Elkleg... alla kan göra fel. Även jag. När jag läste dina senaste inlägg var min första reaktion att jag skitit i det blå skåpet och gjort bort mig. För mig är det ändå ok. Faktiskt positivt för trots att jag letat som en galning så trodde jag att du funnit vad jag gjort fel (som jag inte hittade) och jag skulle trots allt bli glad över att få hjälp att få helt korrekta siffror. Sen började jag kontrollera det du skrev och insåg att jag haft rätt hela tiden men det intressanta är inte just det. Det intressanta är skillnaderna i våra resp reaktioner. Det riktigt intressanta är det du skriver i denna post. Ja, inte att du har 2 olika matriser. Den ena med punkter och den andra med procent. Dom beskriver 2 olika saker och i det här sammanhanget säger det inte något alls. Det är det sista stycket som... jag vet inte om jag riktigt tror på det du skriver för det är så främmande för mig. Låt mig citera dig: "Möjligt att matrisen är fel... " samt "... men för mig spelar det ingen roll... ".
Du menar... tänker... hur menar... du kan ju inte... alltså... va?! Du lägger ut siffror på nätet... som folk baserar finansiella strategier på dvs satsar pengar utefter... och du skiter i om siffrorna är korrekta eller inte?? Ditt argument skulle vara att du hänsvisar till den där andra matrisen dvs den med procenten för den visar (vilket råkar stämma) att 20 år av 26 (76,92%) gett plus och här spelar det ju ingen roll om det är procent eller punktberäkning för en plusdag är en plusdag men... enda anledningen till att du valde just (ENTRY -4 med EXIT -1) just juli/augusti var ju för att just det visade sig ha störst diff vad gäller sammanräkning av punkter! Pga det jag skrev om att punktberäkning kan uppvisa en skevhet i slutresultatet (måste vara uppenbart för alla) så kan en strategi visa på plus i antalet punkter men minus om man räknar procent vilket betyder att du baserar ditt urval på något som eventuellt inte ger störst edge. Skillnaden mellan (ENTRY -4 med EXIT -1) gentemot (ENTRY -5 med EXIT -1) är ju inte så stor så det skulle inte vara speciellt konstigt om det visade sig att (ENTRY -5 med EXIT -1) hade en större edge (ENTRY -4 med EXIT -1) eftersom punkterna mycket väl kunnat hamna med en större skillnad på senare år än på tidigare. Mao... du väljer strategi baserat på data du struntar i om det är korrekt eller inte och ett argument du för fram är att även om det är inkorrekt (vilket du struntar i) så är det ändå korrekt för du har kontrollerat träffsäkerheten dvs samma träffsäkerhet som baseras på den data du struntar i. Du får 5 plus för ett kreativt cirkelresonemang men faktum kvarstår... du uppger att du struntar i om dina siffror stämmer eller inte och eftersom jag litat på dina siffror samt satsat pengar utefter dom så blir jag en aning upprörd över ditt sätt att hantera detta faktum!
Vem som helst här kan enkelt se att du misstagit dig. Jag har skickat över underlag till dig som du uppenbart högaktligen struntat i att kontrollera. Det är möjligt att det beror på din überdåliga uppkoppling (ASCII-koden för att få ett tyskt ü är 129) men det hade inte varit svårt och du har haft tid. Mot bakgrund av allt detta så känns det inte som att en ursäkt från din sida vore för mycket begärt.
Vänligen // Znoken
Inlägget är redigerat av författaren.
#87 och #88 I filen OMXS_Data.xlsx (som du kan ladda hem från förstasidan på www.znoken.tk) finner du alla slutkurser from 1987 tom den 5:e handelsdagen in på 2013.
Kolumn A = År
Kolumn B = Månad
Kolumn C = Datum
Kolumn D = Slutkurs den handelsdagen
Kolumn E = Differens sen föregående dag
Kolumn F = Numrering av handelsdagar framåt
Kolumn G = Numrering av handelsdagar bakåt
Med tanke på matrisernas uppbyggnad så har jag i överhuvudtaget inte använt kolumn C. Jag har inte heller använt kolumn E trots att jag trodde att jag skulle behöva den och därför skapade den. Kolumn G var inte helt trivialt att få till men den tillsammans med kolumn F är ju nödvändiga för att kunna skapa differenser utifrån slutkurserna. Skottår är som du förstår inget problem då det endast är handelsdagar som använts och vilka datum de råkat inträffa på är i det här fallet irrelevant.
Vad du menar med "kör ni alltid dag 1 varje månad som utgångspunkt" vet jag inte riktigt så den för du utveckla lite.
Vilken position man SKALL ta kommer ingen förnuftig person att säga men jag gissar att du inte menade riktigt så ändå :)
Jag kan presentera historisk statistik och jag skulle kunna peka på att om man använt den eller den strategin så skulle det ha gett det och det resultatet idag. Sen får den som vill ta den kunskapen och skapa sin egen strategi. Du skulle kunna slå ihop all data istället för att bryta upp den på månadsnivå och då skulle du få ett annat svar. Kanske. Eller så skulle du kunna välja en annan tidsperiod och få ännu ett annat svar. Därför blir det inte helt enkelt att svara dig. Vidare så hänvisas det till S&P500 vilket är ett annat index än OMXS30. Jag har tankat hem alla slutkurser för DAX som jag tänkte kruncha när jag är klar med OMXS30. Jag kanske kan ta mig an S&P500 efter det :)
(Jag försökte ladda upp först CSV-filen och sedan XLSX-filen här i samband med denna postning utan att lyckas. Accepterar Aktieguiden endast bilder?)
Vänligen // Znoken
#78 Tack. Kul att du tycker sidan är snygg :)
Dock är jag mest intresserad av att dela med mig av det arbete jag gjort samt att det är korrekta siffror. Arbetet med att skapa samma matriser i procentform istället för i enbart sammanräkning av punktförändringar är redan klart men som jag skrev så vill jag gå igenom det hela några gånger och kontrollera alla siffror innan jag lägger ut matriserna. De kommer dock...
Vänligen // Znoken
#89 Jag säger bara detta en gång till; just nu sitter jag på en dålig uppkoppling och är inte i närheten av min arbetsstation och databaser men har tillgång till filer över überdålig uppkoppling.
OM man tar data från Nasdaq så kan man tycka det är bra data o.s.v. MEN om du tittar på sifforna då har du tyvärr skitit i det blå skåpet och du noterar inte ens dubbelposten i Nasdaqs data.
Den 25:e är ingen handelsdag och ibland kan det bli dubbelposter för att amerikanarna har haft öppet. Även i HKV finns inte den 25:e med som en handelsdag.
2009-07-25 874,42 859,88 870,98 13 902 399 859
2009-07-24 874,42 859,88 870,98 13 902 399 860
Det är en sak att ha tillgång till handelsdata men den ska också vara säkerställd att den är korrekt.
#89 2009-07-25 är dessutom en lördag.
Ja. Du har rätt. Det ÄR en dubbelpost och samma kan ses på på NASDAQs sida. Att de själva skulle presentera felaktig data som de uppenbarligen gör föresvävade inte mig men rätt ska vara rätt eller... det kanske inte spelar någon roll? Jag menar... du skriver ju själv att det där med korrekta siffror ju inte är så viktigt (vilket var vad fann arrogant)
Var får du siffran 939,67 från som du nämner i post #84? Där finns det inga dubbelposter...
Vänligen // Znoken
#89 2006-08-04 stämmer inte i heller från Nasdaq, de har bara satt 08-05 Open som Close på 08-04. Den ska vara 939.67 inte 944.97.
#89 Du kan börja med att leta efter lördag-söndag i din handelsdata och efter dubbelposter.
#95 Varför stämmer inte 2006-08-04? 2006-08-05 är ju en lördag och finns inte med i deras statistik. Close 2006-08-04 har ett värde som inte finns någon annanstans i den månaden. Var kommer 939,67 från?
Vänligen // Znoken
På 2006-08-04 har jag följande: Open, High, Low, Close: 938,38 - 940,78 - 938,38 - 939,67
#94 Det där med att inte ha korrekta siffror vet jag inte var du får det ifrån ur min skrivna text och just i skriven form kan man ju misstolka vad jag menar. Jag är alltid ute efter att ha korrekt siffror och snälla skriv inte att jag eventuellt är ute efter att missleda folk.
Jag tror inte att du gjort fel i din kod utan att, som jag skrivit ett antal gånger, vi inte har samma databas att utgå ifrån. Att du hittat en hemsida där man kan ta dagsdata, grattis, det är tyvärr inte första dagen som jag sitter och beräknar på dagsdata och intradata. OM vi inte har samma grund och räkna utefter så kommer vi aldrig få sitt samma siffror som resultat. Större delen av min tid går ut efter att antingen samla på mig intradata och säkerställa att den är korrekt.
Möjligt att 2006-08-04 är fel hos mig men jag får utgå ifrån att den är korrekt tills jag kommer tillbaka till min arbetsstation. Du får börja med att rensa din datbas och leta fel, sen kanske våra resultat kommer vara mer jämlikt.
Från Vikingens kursdatabas som är väldigt pålitlig
2006-08-04 H 948,78 L 938,38 C 944,97
AktieTrader
OMXS30 - OM man följer matriserna för månadsskiftet så blir det följande resultat för 2013. 3 månadsskiften innebar ingen handel då det inte fanns någon EDGE (inkl. kommande skifte aug-sept.).
Resultat hittills är ca 12.10% och tid i marknad 42 handelsdagar av 145, 5 affärer och 5 vinster. (+2.3%, +1.6%, +4.1%, +3.4%, +0.5%)
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#101 fortsättningsvis är det nu tre månadsskiften som inte har någon vidare EDGE, inte förrän nov-dec skiftet är det positivt med bra träffsäkerhet. Då gäller KÖP dag(-7, close) SÄLJ dag(1, close). Träffsäkerhet på 84%.
De tre skifte som nu kommer är enligt statistik BIG no-no.
S&P500 - I kommande skifte finns det heller ingen EDGE.
Elkleg jag tycker att din statistik stödjer en NEGATIV ms-effekt i ditt inlägg i #103.
I så fall skall man korta på en positiv dag mellan dag -7 och -3. Och ta vinsten på close dag -1. Detta gäller då på S&P500.
Kanske också på OMXS30???
EDIT: Dag -7 är nu på torsdag...
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
Det gäller nog också på OMXS30 men tror spontant att det är bättre om kursen hade varit under MA200 för att ta en negativ position. Men, augusti och september är generellt rätt dåliga och på OMXS30 när det kommer till MS så är det inte förrän #102 som jag skriver att i nov-dec är det första skiftet i närtid som har bra EDGE. Tills dess är det negativa eller 50-50 på om det ska bli positivt eller negativt. Jag ska återkomma senare med en OMXS30 matris.
Elkleg, jag har på känn att det också finns en tydlig negativ ms-effekt vissa månadsskiften. Frågan är bara vilka..??
Vidare tror jag på entry vid "motextremer" mot den förväntade riktningen.
Tror att detta är rejält vinstgivande eftersom entryn då blir extremt gynnsam med tanke på den förväntade rörelsen.
Kanske borde därför reken i #104 ändras till :
I så fall skall man korta vid close på en positiv dag mellan dag -7 och -3 som också skapat en 5-dagsextrem high intradag Och ta vinsten på close dag -1.
Tänker kolla i efterskott om man inte med denna set-up fångar minst 2% på rörelsen...
Mvh Cykleristen
Det ändras för varje år vilka som är negativa. T.ex. 2013 är det mars, maj, augusti, september och oktober. 2012 var det april, maj, augusti, september och oktober. Generellt kan man nog säga att aug, sept och okt är farliga men det skiftar inför varje år.
Kan man parera detta med t.ex att 8-dagarsextrem krävs..???
Mvh Cykleristen
OMXS30 - MS för augusti-september. Historiskt dålig period men sedan år 2003 har det varit rätt bra utveckling. Dag(-8) är imorgon onsdag.
Med min tanke att det är en NEGATIV månadseffekt vi har framför oss och med hjälp av din matris i #109 är det tydligt att det är handelsdag 7 i september som är den statistiska lågpunkten i kortningen. Där är det nog lämpligt med EXIT vid dag-close..
ENTRY-tidpunkten är mer oviss, men man kan nog tolka matrisen så att det är bäst med kortning så tidigt som möjligt.
Själv ligger jag redan kort med målet 1170 senast 4 september. Kommer jag att ändra till senast 10 september i enlighet med matrisen....
Tack Elkleg för bra statistikstöd !
( än en gång dyker dagarna runt handelsdag 8 i månaden upp som en reaktionsdag, märkligt..)
Mvh Cykleristen
OMXS30 – Turn of the Month – September
bump
/ Cyklo
Visa sida
Ogilla! 92
Gilla!
Tänk på att dag 6 är 29:e feb, finns bara 3 handelsdagar genom tiderna för de flesta aktier, beroende på hur lång historiken sträcker sig. Borde egentligen inte vara med i räkningen.