Statistiktrading
Fenrir skrev i ett inlägg idag angående random walk "att om man utgår från att nästa dag utvecklas på samma sätt som idag så kommer man att få rätt betydligt mer än 50 % av tiden"
Det kunde jag inte låta bli att räkna på. Alltså köp innan stängning om index gått upp idag eller blanka om index gått ner idag. Omx-data 84-02 ger svaret att man får rätt i 55,4% av dagarna.
Hur går det då att trada på? Alldeles utmärkt!! Ett snitt på +28% per år (courtage medräknat). Det är inte illa för en så enkel metod. Men siffror skall man inte lita på rakt av. Bilden visar resultatet med start från 1. 1984-93 går det ofantligt bra, som ett rakt streck nästan +44% per år med en liten volatilitet.
Men efter -93 så har det nästan inte inte gett något alls (ca+60% på 9 år). Vad kan ha hänt? Har börsen blivit volatilare, mer slumpmässig eller kortare trender.
AktieTrader
# 0,
Oj, vilket arbete Du lade ned på grund av min fråga! Dessutom var ju resultatet riktigt intressant. Metoden var ju riktigt imponerande till en början, för att sedan avtaga kraftigt. Detta ger ju anledning att fråga sig om denna typ av förändringar över tiden kan drabba även andra analysmetoder (om min fråga nu kan förtjäna att kallas det, men den gick ju bra i början) och om det förekommer stor användning av analysmetoder som av någon anledning inte längre är adekvata.
Jag har dock en vag aning om att de flesta metoder är svårare att stämma av än den som jag frågade om. :-)
Mvh Fenrir, björnen i ulvakläderJag testade nyss på veckodata och där är det helt verkningslöst, +100% på 18år.
Man kanske måste ner i 60min för att hitta effekten igen.
AktieTraderDet tog bara 30 min i Excel så det var det värt. Man skulle vetet det -84 men då gick jag i högstadiet och Excel fanns nog inte. AktieTrader
Skulle vara kul att få en liknande analys på:
Om det gått upp till 15:00 Us tid (21:00 svensk tid), går det oftare upp sista timmen då ? Detta skulle ge stöd för det förändrade beteendet i #1..
(samma kan ju givetvis testas även på nedgång)
Mvh Opss
#0
Kul sträng det här...
Kan bara inte låta bli att fråga om det inte går, att (rent statistiskt) bättra på chanserna rejält, genom att utnyttja lite längre "tidsserier" (än en dag) ?!
Skrev så här i en annan tråd:
"Angående omslag i (mycket) korta trenden så skrev någon (jag kommer tyvärr inte ihåg vem eller vilken tråd), att efter 9 nedgångsdagar i (tex) OMX, så är sannolikheten ganska låg för ännu en 10:e nedgångsdag. Statistiskt har en sådan räcka med kontinuerliga ned-(eller upp-)gångar förekommit ytterst sporadiskt.
För att anknyta till så kallad "STOCHASTISK TRADING", så är ovanstående ett PRAKTEXEMPEL på "anomalier", som förekommer då och då. Vilket naturligvis kan utnyttjas med fördel, för att trada till "LÅG RISK".
Sålunda var det ett ypperligt tillfälle Tisdagen den 24/9 på eftermiddagen vid 15-tiden när nyheterna tolkades maximalt negativt och många "tunga" aktier hade "tokrasat" uppåt (förlåt nedåt) ett 10-tal %. Läge att UTFÄRDA OMX Sälj-optioner och KÖPA dito Köpisar för pengarna ("SJÄLVFINANSIERAT") !
När USA sedan öppnade så pass positivt fram mot Stockholmsbörsens stängning, kunde man "stänga in" vinsten i Säljisarna med att "kliva in" i en OMX Sälj-option (för en komplett "Baisse-spread") och helt ta bort risken på nedsidan. De flesta här på AG har väl fibonaccis scenarion "fastklistrade" i pannbenet ("självlysande" som Fantomen på Operan). Scenarion som dock gäller som kortast i "vecko-format", därav försiktigheten med nedsidan, (samtidigt som en viss djärvhet inträder för varje dag, som indexen går ned !).
"Carpe Diem" (Fånga dagen) !"
Summa Kardemumma:
* Gör i princip efter #0 men dela in totala investeringsbeloppet (som man kan AVVARA för riskplaceringar) i TIO lika delar (TIO för det ANTAGNA maximalt antal konsekutiva dagar enligt nedan)
* Räkna antalet konsekutiva dagar, som riktningen behålles och beräkna en vikt-faktor, som är lika med antalet konsekutiva dagar i samma riktning
* Varje investeringsbelopp beräknas sedan som 0,1*Riskkapitalet/Senast Aktuellt antal konsekutiva dagar i samma riktning
Med ovanstående "strategi", tror jag att man rent "Stochastiskt"(statistikt) skulle förbättra metoden i "0 !
Är det någon som har provat...?
Mvh/Viotto
P.S. Det är ju ingenting, som hindrar, att man kombinerar ovanstående med TA, fibonacci (FÖRSTÅS !) och övriga kunskaper, metoder och verktyg... D.S.
#7,
Nu mår Du allt, Viotto ! Jag förstod att Du skulle kasta Dig in i denna diskussion - så anomali-ätare Du är :-)
Mvh/Lindemann
viotto, i beräkningen i #0 så har man positionen ända tills trenden byter riktning oavsett om det är 1,3 eller 10 dagar.
Jag förstår inte riktigt vad du skriver efter summa kardemumma. Skall man öka investeringen dag för dag eller tvärt om?
AktieTraderVerkligen kul AktieTrader.com, se bara på Bennets analyser dom bygger väl helt på statestik om jag inte minns fel och jag har inga siffror på hur bra dom stämmer men av det som jag sett av dom så verkar det funka fantastiskt bra.
// Magnus
Kunde inte låta bli :-) Här kommer hur ofta en uppgång har varat 1,2,3...dagar i sträck.
Dagar|Antal
1 429
2 250
3 149
4 78
5 48
6 23
7 17
8 15
9 6
10 3
11 2
#12 Under hur lång tid?
Mvh bebb
Fortsättning på #12
Det lönar sig inte att trada mot trenden förrän det gått upp minst 8 dagar i streck. Och eftersom detta inträffat endast vid 26 tillfällen sedan 1984, kan man nog strunta i den vinst man då skulle ha fått. (se tabellen längst ner)
Om det gått upp 1 - 7 dagar i streck fortsätter det upp nästa dag i 58-65 % av fallen.
Man skulle av detta kunna tro att det alltid lönar sig att köpa vid close efter första uppgångsdagen och ligga kvar till close den dagen det sjunker igen.
Men vinsttest på OMX-terminen, ett kontrakt, 2001-01-01 till 2002-10-01 ger följande:
Fall 1, Köp efter första uppgångsdagen och ligg kvar tills det sjunker igen:
Vinst c:a 11852 per kontrakt fördelade på 97 trades. efter courtage blir det c:a 6000 kvar, inte mycket. En bättre trigger för att gå ur behövs alltså om denna strategi ska gå ihop sig.
Fall 2, Köp efter första uppgångsdagen och sälj alltid efter en dag:
Vinst 37318 per kontrakt fördelade på 97 trades. Inte illa i en nedåtgående trend. (Ett kontrakt stod i c:a 103000 2001-01-01)
(ränta på ränta tillkommer och förbättrar vinsten, men ingick inte i testen)
Just nu orkar jag inte göra fler testfall, men det kunde ju vara värt att fila på säljtriggern.
Följande tabell bygger på underlag från #12:
A: antal dagar i följd upp
B: antal tillfällen
C: antal tillfällen det stigit minst A dagar
D: andel av C som fortsatte upp även nästa dag
A B C D
---------------------------
01 429 1020 58%
02 250 0591 58%
03 149 0341 56%
04 078 0192 59%
05 048 0114 58%
06 023 0066 65%
07 017 0043 60%
08 015 0026 42%
09 006 0011 45%
10 003 0005 40%
11 002 0002 ? %
---------------------------
s:a 1020
Jepp, 7 dar är det ju.
Skulle vara mer intressant att göra samma undersökningar fast med downdays.
AT, har du lust?
M v h The Contrarian Renaissance ManMina data
UPP tillfällen tillfällen sanna %
1dag 2446 1406 57,48
2 1406 804 57,18
3 804 459 57,09
4 459 268 58,39
5 268 154 57,46
6 154 87 56,49
7 87 44 50,57
8 44 18 40,91
9 18 7 38,89
10 7 2 28,57
11 2 0 0,00
12 0 0 0,00
NER
1 2224 1173 52,74
2 1185 612 51,65
3 620 300 48,39
4 306 145 47,39
5 149 66 44,30
6 68 34 50,00
7 35 18 51,43
8 18 12 66,67
9 12 8 66,67
10 8 5 62,50
11 5 2 40,00
12 2 0 0,00
#10 AktieTrader.com
Om "vinsthemtagningar" stod det ingenting i ditt inlägg #0 (liksom även i mitt) !
Med din förklaring blir det mycket begripligare...dessutom investerar man då bara EN gång i varje upp-/nedgångssekvens, vilket är helt OK !
(Mitt inlägg innehöll nog mera av "Money Management" men det hör också till ämnet "STOCHASTISK Trading" tycker jag...)
#13 daV
Intressant poäng speciellt med tanke på "serieutvecklingsstatistiken" som kom i senare inlägg !
#20 erikejw
Härlig statistik...summerar man vissa dagars utfall på "Köp- och Säljsidan" får man MER än 100% sannolikhet !
Dags för STORA ARBITRAGEAFFÄRER: Köp "STRUTAR" de dagarna (intages med en STOR "nypa salt" ;-)
Mvh/Viotto
viotto
enligt förutsättningarna är det givetvis inte samma dagar så då är det helt möjligt att sannolikheten blir högre än 100% då indikatorn slår in på helt olika dagar.
T.ex kan börsen gå upp 5 dagar i rad samtidigt som den går ner 5 dagar i rad då kan du köpa dina strutar ;))))))
Om du tror på den strategin så implementera den men till övriga ber jag er att ta det med en STOR NYPA SALT. *LOL*
Mvh/
Erik
viotto, det räckte inte med 5 dagar utan det är 7 dagar man behöver som det framgår av tabellerna.
Mer intressant hade varit kanske att se hur utvecklingen går dagen efter vid 5% upp dagar elelr 5% nerdagar. Alla blir ju köptokiga som iförrgår och säger, nu måste det väl ändå vara köpvärt.
M v h The Contrarian Renaissance Man#23
52.3% sannolikhet för en upprekyl efter en nerdag med 5%.
Bebb, sedan -84
Här är nerdagar på samma sätt som i #12
Dagar|Antal
1 467
2 244
3 154
4 75
5 46
6 16
7 11
8 2
9 1
10 0
11 1
12 2
Kopia av uppdagar från #12. Se så likt det fördelar sig. Enda stora skilnaden är vid 6 dagar och fler.
Dagar|Antal
1 429
2 250
3 149
4 78
5 48
6 23
7 17
8 15
9 6
10 3
11 2
Mer seriestatistik med både upp- och ner-dagar från 1984
Tabellerna bygger på underlag från #26, uppdagarna finns även i #18
Uppdagar, totalt 2411 st sedan 1984:
------------------------------------------------------
A: antal dagar i följd upp
B: antal tillfällen
C: antal tillfällen det stigit minst A dagar
D: andel av C som fortsatte upp även nästa dag
A B C D
---------------------------
01 429 1020 58%
02 250 0591 58%
03 149 0341 56%
04 078 0192 59%
05 048 0114 58%
06 023 0066 65%
07 017 0043 60%
08 015 0026 42%
09 006 0011 45%
10 003 0005 40%
11 002 0002 ? %
---------------------------
s:a 1020 tillfällen
Nerdagar, totalt 2180 st sedan 1984:
------------------------------------------------------
A: antal dagar i följd ner
B: antal tillfällen
C: antal tillfällen det sjunkit minst A dagar
D: andel av C som fortsatte ner även nästa dag
A B C D
---------------------------
01 467 1019 54%
02 244 0552 56%
03 154 0308 50%
04 075 0154 51%
05 046 0079 42%
06 016 0033 52%
07 011 0017 35%
08 002 0006 67%
09 001 0004 75%
10 000 0003 67%
11 001 0003 67%
12 002 0002 ? %
---------------------------
s:a 1019 tillfällen
Två slutsatser:
1. Man kan konstantera att de gånger som OMX stiger mer än sju dagar i rad,
eller sjunker mer än 5 dagar i rad är så få,
att statistiken blir för osäker för att vara användbar där
2. Sannolikheten att det går ner minst två dar i rad är bara 54 %,
medan sannolikheten att det går upp minst två dar i rad är 58 %.
Så det borde funka mycket sämre att utnyttja denna statistik till kort-trading än lång-trading.
#22 erikejw
Det förstår nog jag med, men med ARBITRAGE (nog borde det finnas något lite Arb... i de här finfina sifferserierna ) i sikte, kunde jag inte låta bli att skämta lite ;-)
#13 daV
Om man sedan Köper enligt inlägg #10 "förklarade" strategin, så är jag beredd att Sälja dem efter 5-6 dar till Dig, så får vi se vem som blir mest(minst) nöjd ! ;-))
Mvh/Viotto
#29 daV
Så här skriver AktieTrader.com i inlägg #10 ovan:
"viotto, i beräkningen i #0 så har man positionen ända tills trenden byter riktning oavsett om det är 1,3 eller 10 dagar."
Innebär att man bör läsa inlägg #0 också för att bedöma, ifall AktieTrader.com har lagt fram någon strategi (det tycker jag i alla fall att han har...en ganska intressant sådan också...).
Mvh/Viotto
Kan inte någon testa om det går bättre om man bara tar affärer i den lite längre trendens riktning. Tex om MA20 är stigande så bara köpaffärer eller om MA20 är fallande så bara blankningar.
Det kanske funkar efter -93
AktieTraderSuck,
Här ställer en gammal fundamentalist en fråga om den enklast tänkabara TA-strategi och detta tas omedelbart upp och resulterar i en sträng med 32 kommentarer rörande samband och strategier. Jag kan inte påminna mig att något jag skrivit om makro givit sådan respons på mycket länge!
:-)
Mvh Fenrir, björnen i ulvakläderHehe fenrir, du vet väl är vi ät rent tokiga :-)
Sen är det ju så svårt att köra en vinsttest på makro ;-)
AktieTrader#35
På 2000-talet ja.
Men på 1990-talet (och även dessförinnan), innan du var född ;-), så var det inte så svårt.
mvh
Ja undersökte hur strategin påverkades av ytterligare krav som att volym är höre sista dagen än medlet av ett visst antal dagar innan och krav på att kursen ligger högre än MA34.
Med de nya kraven så blir utfallet ytterligare några procent bättre per trade.
#37 klargörande
Ytterligare % bättre per trade betyder en ökning av det procentuella utfallet av vinsttrader från ca 58% till 62% och inte avkastning per trade som det såg ut som.
#38
Den här björnen kommer nog att gå hädan även den. I sinom tid ;-).
mvh
da V,
Rik blir jag på annat. Makro och FA använder jag för att inte förlora de surt förvärvade pengarna på stolligheter som banker och andra föreslår! :-)
Mvh Fenrir, björnen i ulvakläder#42
Ok, iden med ide får väl duga i värsta fall ... fast helst skulle jag ju velat haft den dj*veln skjuten ... ;-))
mvh
#26 Tack, mycket intressant sträng det blev!
Mvh bebb
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
Intressant..
Någon kanske upptäckte att det fungerade, och publicerade offentligt om det -93.. Sedan när flera börja försöka köra efter det, "sätta det i system" så försvann effekten ???
Exempel:
Dvs, man började köpa på sig i förväg(dag1) för man visste ju att "även imorgon(dag2) går upp", resultatet blev kanske att en uppgång dag1 förstärktes sista timmarna pga förväntningar på dag2, men sedan uteblev dag2 ,då alla redan hade agerat(köpt) sista timmarna dag1 ???
Kanske svammligt, men någon teori måste man ha :-))
Mvh Opss