Impl. volla jämfört med sin historiska

#0 "Enligt optionsteorin skall man köpa Calls med låg historisk impl. volla och sälja Putts.
Vid hög historisk impl. volla gäller det motsatta."

Jag ställer mig mycket frågande, rimligen gäller samma sak för calls och puts, att köpa när det är låg historisk volatilitet och sälja när det är hög. Att sälja puts vid låg historisk volatilitet är ju lika illa som att göra det med calls.

Mvh seger

#0 o #1

Liten "förbättring" av formuleringen:

Köpa optioner/warranter när historisk volatilitet i underliggande aktie/index är "historiskt låg" samt implicita volatiliteten i aktuellt derivat är lägre än den historiska.

Sälja optioner/warranter när historisk volatilitet  i underliggande aktie/index är "historiskt hög" samt implicita volatiliteten i aktuellt derivat är högre än den historiska.

Är det någon som har en ännu bättre formulering ?

(Sen bör man förstås beakta fundamentala aspekter samt överdrifter tex i Bollingerband etc...)

mvh/viotto

#2 Kunde inte ha sagt det bättre själv. 

/roitto

Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who think. (Horace Walpole )

#3

(Lite sent påkommet): Tack roitto !

Hittade en gammal länk från den gamla goda (CCEMS-)tiden, som bla illustrerar #2...(men också den entusiastiska stämning som "Kung $kristian" bidrog till med sin otroliga vinstwurre!):

Ny Avkastnings-rapport i CCEMS ($kristian$ inspirerad) 2003-08-01 19:28 Av: viotto Grupp: Warrants

mvh/viotto