Emotionell strategi

Första triggern skall egentligen ligga på 485 ser jag nu , men det spelar ingen roll. 

Kan du förtydliga lite extra för mig och de andra som inte är så insatta i derivat.

Men verkar vara intressant om den gör 200 på ett år.

m v h  

#0

Skulle kunna vara intressant - men mekaniska strategier bör bygga på ett stort statistiskt underlag. Det skulle vara intressant att se vad som hände med avkastningen om man hade kört detta system under en 10-årsperiod.

Sedan kan jag ifrågasätta: "eftersom det är en rätt försiktig strategi"???  Hur kan en strategi som innebär att ställa ut köp- och säljoptioner utan täckning betecknas som "försiktig"? Vi har nog lite olika syn på risk...

Eftersom du skriver i "Daytrading" undrar jag vilket tidsperspektiv du arbetar i?Daily, 60 min. 15 min eller vilket? 
Visa gärna inställningarna med ett chart

chinook

Inlägget är redigerat av författaren.

#4,

Daily räknade jag på

#3,

GIF, min fundering rörde just det faktum att WCS innebär  ju , eftersom man har tuffa krav för sälj/köptrigger, att man gör få skiften.

"Sedan kan jag ifrågasätta: "eftersom det är en rätt försiktig strategi"??? Hur kan en strategi som innebär att ställa ut köp- och säljoptioner utan täckning betecknas som "försiktig"? Vi har nog lite olika syn på risk."

Säkerhetskraven måste ju vara uppfyllda.

#6 petacchi

Har man säkerhetskrav på sig, så har man "definitivt tagit/sålt risk".

För övrigt är väl alla postioner man tar behäftat med mer eller mindre risk...(fall det INTE är rent arbitrage). 

Men det finns ju bättre metoder att hantera risker, förslagsvis så här:

Strategi vid oro. Av viotto Grupp: Options Trading 2004-05-24 9:15

mvh/viotto

dubbelinlägg...

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

Inlägget är redigerat av författaren.

dubbelinlägg...

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

Inlägget är redigerat av författaren.

Mycket intressant :-)

Dettta var det enda jag inte förstod vad det betydde: dMA 15/dt byter tecken (-=>+)

Kan du förklara det tekniskt: 15 dagars glidande medelvärde på Directional Movement delat i... eller?

Mvh/Magnus

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

#10.

Jag har samma fråga. 

chinook

#10

Jag skulle gissa att det är derivatan, dvs accelerationen på MA som åsyftas. 

mvh pinetree
pinetree@aktieguiden.com

#12...

Om det är det... Vad är formeln för det?

Mvh/Magnus

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

Helt rätt Biffen!!

dMA 15/dt byter tecken (-=>+) betyder helt enkelt när MA 15 haft lokalt maximum eller minimum (dvs botten eller top)

Jag misstänker att jag missuppfattat något med formeln. För resultatet  under senaste året i Metastock ser inte bra ut. (Grön pil=Köpsignal, Röd pil=Säljsignal)

Har jag skrivit fel någonstans?

Så här gjorde jag formeln:

TRIGGERS:

KÖP:
1) OMX >= MA 15

c>=mov(c,15,s) AND

2) dMA 15/dt (dvs derivatan) byter tecken (- till +)

mov(c,15,s)>=ref(mov(c,15,s),-1) AND

3) RSI 6 > 60

rsi(6)>60 AND

4) RSI 15 stigande > 50 under 2 dagar i rad

rsi(15)>ref(rsi(15),-1) AND
ref(rsi(15),-1)>ref(rsi(15),-2) AND
rsi(15)>50 AND
ref(rsi(15),-1)>50 AND

5) RSI 25 stigande > 50 under 2 dagar i rad

rsi(25)>ref(rsi(25),-1) AND
ref(rsi(25),-1)>ref(rsi(25),-2) AND
rsi(25)>50 AND
ref(rsi(25),-1)>50

SÄLJ:
1) OMX = < MA 15

c<=mov(c,15,s) AND

2) dMA 15/dt byter tecken (+ til -)

mov(c,15,s)<=ref(mov(c,15,s),-1) AND

3) RSI 6 < 40

rsi(6)<40 AND

4) RSI 15 fallande < 55 under 2 dagar i rad

rsi(15)ref(rsi(15),-1)rsi(15)<55 AND
ref(rsi(15),-1)<55 AND

5) RSI 25 fallande <55 under 2 dagar i rad

rsi(25)ref(rsi(25),-1)rsi(25)<55 AND
ref(rsi(25),-1)<55

Mvh/Magnus

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

Har nu kollat lite grovt och du får alldeles för många signaler. Villkoret 2) måste vara fel på nåt sätt. Titta själv och se med ögat när MA 15 har lokala max och minpunkter.

Du har tex nästan 20 köpsignaler under jan - mars, trots att man kan se med blotta ögat att derivatan av MA 15 under hela denna period är posistiv (lutar uppåt) , men ingen sälj efter det förrän  långt in i april, trots att man lätt med blotta ögat kan se att man omkring den 15 mars har ett tydligt max på MA 15 samt RSI i botten..

Jag har gjort en koll av strategin under 2004 genom att avläsa OMX-värden. Man kan tänka sig att handla terminer efter dessa signaler. Följande värden är grovt avlästa och man vet inte exakt var man kommer in och ut med terminen.

2003

Köp 23/12 på 628

2004

Sälj 11/3 på 682           Vinst 46 p

Köp 1/4 på 704             Förlust 22 p

Sälj 28/4 på 698           Förlust 6 p

Köp 4/6 på 684             Vinst 14 p

Sälj 8/7 på 684             Nollresultat

Köp 30/7 på 686           Förlust 2 p

Sälj 6/8 på 661             Förlust 25 p

Köp 25/8 på 682           Förlust 21 p

Sälj 27/9 på 693           Vinst 11 p

Köp 29/9 på 709           Förlust 17 p

Kurs 14/9 = 713           Innestående vinst 4 p

Hittills under 2004 har strategin gett en förlust på 18 punkter inräknat innestående vinst.

Om någon får ett annat resultat så skrik till.      

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

betyder det att du skulle tjäna på att köpa diametrala positioner naket? eller är det bara ett exempel på utställarvinster. nyligen bränd på oppar med vid köptillfället god sannolikhet för vinst men ack nej. Utställarnas spread är ju ibland rejält stor mellan köp och sälj men det mest besynnerliga är att finns inga kurser och du söker sälja en innehavd så går ngn slags automatisk prispress in och lägger sig under. alltså är det klurigt att veta var man har en riktig prisbild eller ngn slags databot.

mvh. 

Någon tar kommandot över den som inget vet.
(Gunnar Danielson-Ensamma Hjärtan-82)

Sedan har jag en rad grupper.

#16

Ahaa, nu ser jag vad jag gjort för fel :-)

Det är alltså vilkor 2 som är fel.

Jag har bara gjort formeln för att den ska luta uppåt. Jag glömde formeln för att den lutade neråt dagen före.

Eller så kanske man formeln blir säkrare om man har som vilkor att den måste ha variet nedåtgående i 2 dager, sedan uppåtgående i 1 eller 2 dagar.

Jag fixar det nästa vecka.

Mvh/Magnus 

Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading

Ta del av mina aktielänkar

Teknisten,

Jag tror du har triggat lite fel, jag fick dessa tidpunkter för omslag tom 30/6 2004...(oftast en dag tidigare)

2003

Köp 23/12 på 628

2004

Sälj 11/3 på 682 Vinst 46 p

Köp 1/4 på 704 Förlust 22 p
Köp 31/3 på 690 Förlust 8 p

Sälj 28/4 på 698 Förlust 6 p
Sälj 27/4 på 715 Vinst 25 p

Köp 4/6 på 684 Vinst 14 p
Köp 3/6 på 676 Vinst 39 p 

Petacchi, OK jag ska kolla upp, men behövet svar på detta först:

Går inte strategin ut på att hela tiden vända positionerna? T ex när man får en säljsignal så säljer man sin långa position och går samtidigt kort på samma nivå. Och när man köper tillbaka den positionen går man samtidigt lång. Då skulle hela tiden varannan affär vara kort och varannan vara lång, men så har du inte ställt upp det. Du får två köpaffärer och två säljaffärer i rad vilket förbryllar mig.

Dessutom kommer inte dina affärer i datumordning uppifrån och ner. Du säljer först den 28/4 och sedan säljer du igen den 27/4. Jag behöver en förklaring på det.

Är det något jag inte fattat? Tack för att du delar med dig. Alltid intressant med strategier som ger bra vinst med få affärer.

Hihi..det beror på att det är både mina och dina triggers..:-)

2003

Köp 23/12 på 628

2004

Sälj 11/3 på 682 Vinst 46 p

Köp 31/3 på 690 Förlust 8 p 

Sälj 27/4 på 715 Vinst 25 p

Köp 3/6 på 676 Vinst 39 p

#22 OK

Du får köp den 31/3 på 690. Men då är min MA15 fortfarande fallande, dvs har ett lägre värde än dagen innan. Det är först den 1/4 som MA15 vänder upp i mitt diagram (TradeStation), och då blir köpet på 704 vilket gör förlusten 14 p större.

Likadant den 27/4. Den dagen är min MA15 marginellt högre än föregående dag, dvs ej fallande. I mitt diagram faller MA15 först dagen efter (den 28/4) vilket innebär att sälj kommer på 698 istället för 715, dvs 17 p i skillnad mot dig, vilket gör resultaten mycket olika.

En annan skillnad är att den 27/4 när du får signal uppfyller RSI6 i mitt diagram inte kravet att ligga under 40 utan ligger på ca 46. Däremot den 28/4 ligger det under 40....

De andra affärerna har jag inte kollat. Men vi har olika värden på MA15 helt uppenbart. Och det gör våra resultat olika. Det är lustigt hur en enda dag kan göra sådan skillnad men faller/stiger kursen snabbt i de lägena så blir det så.

Vilket av våra diagram som visar rätt kan man bara spekulera i. Jag kan ändå inte trada efter ditt diagram :))

Jag har testat att ändra till MA14 och då får jag köp och sälj samma dag som du i mina diagram. Men jag har inte kollat hur den ändringen slår på resultatet av övriga affärer.

Har du optimerat fram MA15 på något sätt?

Inlägget är redigerat av författaren.

Jag tror faktiskt att mitt program egentligen räknar med MA14 fast man anger MA15, ok ändra till MA 14.. 

Tyvärr hjälper inte det. RSI-kraven enligt strategi tycks göra mitt framräknade resultat sämre än du kommit fram till.

Skall se vilket krav som används, verkar vara 60-50 istället för köp- sälj , och 50 för de andra.

kan du köra en test på detta:

TRIGGERS:

KÖP:
1) OMX >= MA 14

2) dMA 14/dt byter tecken (-=>+)
3) RSI 6 > 60
4) RSI 15 stigande > 50 under 2 dagar i rad
5) RSI 25 stigande > 50 under 2 dagar i rad

SÄLJ:
OMX = < MA 14
dMA 14/dt byter tecken (+=>-)
RSI 6 < 50
RSI 15 fallande < 50 under 2 dagar i rad
RSI 25 fallande < 50 under 2 dagar i rad