Trading av OMX-terminen
Nu under helgen har jag tagit del av en tradingmodell som de flesta känner till men det är få och kanske ingen som använder den. Jag kommer att kalla den Market Force Indicator framöver. Tradingmodellen utnyttjar ContraTrades och trendföljande systems fördelar och kanske nackdelar.
Samtidigt utlyser jag en tävling. Det gäller för dig att komma på vad det är för tradingmodell jag använder. Tävlingen och "Trading av OMX-terminen" kommer att fortgå ända tills dess att någon har kommit på vad det är för modell som används. Strängen fortlöper under hela veckan ända till efter börsstängningen en fredag, även om rätt svar har blivit presenterad under veckan. Och om rätt svar har blivit presenterad under veckan avslöjas modellen av mig.
Jag vill påpeka att jag själv aldrig kommer att ta trade efter modellen utan avvaktar hellre resultatet. Samtidigt avråder jag helt att ta trade efter modellen.
Villkor för att ta trade:
Kursen måste öppna inom föregåendes dags stapel, dvs öppningen måste ske inom gårdagens högsta eller lägsta notering. I annat fall tas ingen trade. Entry (köp eller sälj) görs direkt vid öppningen.
Stopp:
Vid köp (lång position) används gårdagens lägsta som stopp.
Vid sälj (kort position) används gårdagens högsta som stopp.
Vinsthemtagning:
Tradingmodellen bygger på att försöka fånga hela dagens rörelse. Så exit görs alltid vid dagens stängning till market order.
Antal kontrakt, vinst/förlust:
Modellen använder 10 terminer och redovisningen här nedan är exkl. courtage eller andra avgifter.
Jag vet att du känner dig sugen till att kritesera eller kommentera modellen, men jag uppmanar dig till att vänta med det tills dess att det finns något att kritisera eller kommentera. För nu finns det faktiskt inget att kommentera eller kritisera i och med att tradingmodellen inte är känd. Under tiden får du här nedan gissa vilken modell som används, och kom ihåg att Market Force Indicator nyttjar både Contra Trades och trendföljande alla systems fördelar (och kanske nackdelar).
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
För att vara med så krävs det att man röstar:
Om det öppnar inom intervallet men sedan går under fredagens lägsta, kommer du då att "vända på steken" och gå kort?
Flyttas stoppen i så fall?
MVH TWA.
#2, nej, då blir positionen utstoppad. Entry görs vid öppning och positionen stängs helt vid stängning. Tekniken ska vara enkel och Market Force Indicator säger vad som ska göras, sedan kan MFI ha fel och då kommer stoppen in.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Inlägget är redigerat av författaren.
OK, tack för klargörandet.
Du kanske har någon bra tankegång om hur man skall behandla just öppningsgap?
Jag swingar mest, men de dagar som öppningen sker inom ett visst intervall, så kan jag tänka mig att sitta kvar framför datorn och köra ren daytrading. Nu är det ju ofta så att man får ett öppningsgap, och sedan en mördande stiltje resten av dagen, så en bra teori om hur man skall trada dessa dagar skulle jag vara tacksam för.......
MVH TWA.
Återblick 16/8:
Regeln säger att trade tas om kursen öppnar inom föregående dags lägsta/högsta. Nu blev öppningen på föregående dags lägsta och inget trade noteras. Om trade hade gjorts så hade ändå positionen blivit utstoppad på direkten då kursen gick under fredagens low. Market Force Indicator var rätt om att köp var det bästa alternativet för dagen.
Tisdag 17/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom 657,50/643,50 (och inte på low). Stoppen sätts till måndagens lägsta (643,50).
Kontoställning: 0 kr vinst/förlust
Ingen som vågar på sig en gissning? Jag vet att TWA känner till modellen och många andra av er.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Inlägget är redigerat av författaren.
Återblick 17/8:
Öppningskurs för terminen var idag tisdag 656, 09:32:22 köptes det 10 kontrakt till en kurs av 657 vilket jag noterar som entry. Positionen stoppades inte heller ut då måndagens lägsta aldrig aldrig underskreds. Klockan 17:59:57 såldes dessa kontrakt till en kurs av 659, några kontrakt sekunderna innan gick för 659,50. Dagens högsta var 662, dvs 5 punkter ifrån entry. Även den här gången hade Market Force Indicator rätt om att köp var den bästa traden.
Onsdag 18/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom 662/655,50. Stoppen sätts till tisdagens lägsta (655,50).
Kontoställning: 2,000 kr vinst
Ingen som vågar på sig en gissning?
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Inlägget är redigerat av författaren.
Från en novis: Var satsat kapital lika med 657 000:- ?
#7, säkerheten för varje termin är 6,570 kr, totalt krav blir då 65,700 kr. Kostnaden brukar ligga på 25 kr per termin för en entry och lika mycket till för en exit, totalt 50 kr för in/ut.
Jag vill påpeka att jag själv aldrig kommer att ta eller tar trades efter modellen utan avvaktar hellre resultatet. Samtidigt avråder jag helt att ta trade efter modellen.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Oj, det var ju skillnad. Jag trodde att en punkt motsvarade en tusing.
Det gör det också. 10 kontrakt motsvarar c:a 10*657*100 kr=657000 kronor
Att trada terminer med säkerhetskraven som riktlinje är det säkraste sättet att ruinera sig.
Ett köpt OMX-kontrakt motsvara att köpa samma mängd av de aktier som ingår i indexet.
Sjunker index 1% (inte mycket över en dag) så sjunker även terminen minst lika mycket, dvs c:a 7 punkter. Ofta reagerar terminspriserna mycket hårdare än index.
Detta motsvarar 7000 kronor för 10 kontrakt, dvs mer än 10% av det teoretiska kapitalet 67500.
Jag har alltid reagerat hårt mot de låga säkerhetskraven på terminshandel. Detta lockar många oerfarna traders att sats långt över sina gränser.
Om du inte vill ha belåning när du köper vanliga aktier bör du inte heller använda säkerhetskraven som måttstock för hur många terminskontrakt du skall trada.
chinook
chinook
# 10
Bra inlägg!
/MM
#10. Det är lätt att stirra sig blind på hur mycket man kan tjäna, och tänka mindre på vad följderna kan bli. När man tradar terminer bör man ha en modell/system som man vet fungerar. Innan dess att man börjar något nytt system så bör man göra som jag har gör i denna sträng, dvs. testar av en metod för att se om det fungerar. Men det är heller ingen garanti, det är en stor skillnad mellan trada på papper och trada i verklighet.
Som modellen i #0, kan ju innebära att man kanske ligger -10,000 kr (10 punkter) innan ens stoppen tas ut, och den kanske aldrig triggas utan kursen vänder till en vinst slutet av dagen. På papper kanske man pallar med den "ansträngningen", men pallar man psykiskt i verkligheten? Om inte så bör man fundera hur mycket man klarar av att ligga på minus eller förlora i en trade. Säg att det är 2,000 kr, ja då går det bara att trada med två kontrakt, eller så får man finslipa med stopparna, och så fortsätter det med utvecklingen av sitt system. Till slut har man ett system som man fixar att trada tekniskt och psykiskt.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
# 12
säkert sant det också. # 9s poäng är dock att många inte är insatta i hur en termin funkar och vilka åtaganden som gäller utan fokuserar bara på kraven.
/MM
Om man tror på en liten förändring i index, så är det ett bra alternativ med termin i stället för aktie/index, som skydd vid Covered Call.
Kolla tex den här länken:
Covered Calls 2000-05-31 20:52 Av: Gösen på Destinator Grupp: Options Trading
(Fungerar förstås också vid "symmetripositionen Covered Put";-)
mvh/viotto
Inlägget är redigerat av författaren.
Återblick 18/8:
Öppningskurs för terminen var idag onsdag 659, 09:31:17 köptes det 10 kontrakt till en kurs av 658,50 vilket jag noterar som entry. Positionen stoppades inte heller ut då tisdagens lägsta aldrig underskreds. Klockan 17:19:12 såldes dessa kontrakt till en kurs av 664,75. Dagens högsta var 666,25, dvs 7,75 punkter ifrån entry. Även den här gången hade Market Force Indicator rätt om att köp var den bästa traden.
Tisdag 19/8:
Market Force Indicator säger att sälj görs till öppningskurs om kursen öppnar inom 666,25/655,50. Stoppen sätts till tisdagens lägsta (655,50).
Kontoställning: 8,250 kr vinst
Ingen som vågar på sig en gissning? Jag vet att nästan alla känner till tekniken.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#15 Ingen aning faktiskt vad det är för teknik. Verkar ju dock fungera fint :)
Let the trend be your friend - tekniken.
#17 Stämmer ju inte så bra in på att det är sälj som gäller för imorgon.
#15, jo, jag är förvånad själv. Men avråder helt ifrån att ta trade efter metoden.
#17, tänk på vad jag skrev inledningsvis, " Tradingmodellen utnyttjar ContraTrades och trendföljande systems fördelar och kanske nackdelar."
#18, se ovan ;-)
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 19/8:
Öppningskurs för terminen var idag torsdag 670, vilket gjorde att inget trade noteras. Dock även den här gången hade Market Force Indicator rätt om att sälj var den bästa traden.
Fredag 20/8:
Market Force Indicator säger att sälj görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet 670,75/664,00. Stoppen sätts till torsdagens högsta (670,75).
Kontoställning: 8,250 kr vinst
Anm. för att inte bli anklagad för att "fixa" med stoppar gör jag en notering att stopptriggern är ett tick över eller under gårdagens högsta/lägsta. Vidare vill jag tipsa om att undvika att sätta stoppar vid jämna tal som 0,50 och 00. Så för morgondagen är det bättre att flytta upp stoppen exempelvis till 671,25 istället för att ha den på 671. Om Market Force Indicator hade gett en köpsignal hade stoppen hamnat "rätt" vid 663,75.
Jag hoppas att du inte har glömt bort och gissa vad modellen är för någonting. Det som jag kallar för Market Force Indicator är något helt annat än vad du kanske tror och du känner till modellen.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
20
Om du har "fulat" och bara tagit initialerna MFI så skulle ju Market Force Indicator helt enkelt kunna Money Flow Index. Hur du sedan skulle använda den för att få fram de setuper du får vet jag inte, men du får gärna berätta om jag har fel.
Kanske var ett lite väl simpelt förslag till lösning...:-)
mvh pinetree
pinetree@aktieguiden.com
"Siktar man åt helvete går det det åt helvete."
#21, fel. Och som sagt, jag tror alla som är besökare på AG känner till tekniken/modellen.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 20/8:
Öppningskurs för terminen var för fredagen 660,50, vilket gjorde att inget trade noteras. Den här gången hade Market Force Indicator fel om riktningen.
Måndag 23/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet 665/660. Stoppen sätts till fredagens lägsta (660), och ett tick under effektueras stoppen.
Kontoställning: 8,250 kr vinst
En vecka har nu gått och ingen har kommit med rätt svar. Några tappar försök har gjorts men inget av dessa har ens varit i närheten av rätt svar. Jag vet att alla känner till tekniken och troligen är det som gör det extra svårt att gissa sig till vad det är.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#23 Du får ge oss någon ledtråd nu, det är ju ingen som ens varit i närheten :)
#23, ledtråden är "alla vet om tekniken" och här kommer en till, ...även de som är dåligt insatta i TA.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#25 Hehe...köp/sälj på måfå? Eller köp vid stöd sälj vid motstånd.
#26, inte ens i närheten. :-)
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 22/8:
Öppningskurs för terminen var för måndagen 669,75, vilket gjorde att inget trade noteras. Den här gången hade Market Force Indicator rätt om riktningen.
Tisdag 23/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet 668/678 Stoppen sätts till gårdagens lägsta (678), och ett tick under effektueras stoppen.
Kontoställning: 8,250 kr vinst
Nu har det gått tre dagar utan att det har blivit någon entry. Det skulle bli roligt om det blev något imorgon. Se om Market Force Indikator har rätt i morgon också.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 22/8:
Öppningskurs för terminen var för tisdagen 678,50, vilket gjorde att en trade noteras. Klockan 09:31:40 köptes det 10 terminer till en kurs av 679,50, och dessa noteras som sålda klockan 17:18:17 till en kurs av 678,50. Det ger en förlust på 1,000 kr.
Tisdag 23/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet 684/676,75 Stoppen sätts till gårdagens lägsta (676,75), och 2 tick under effektueras stoppen.
Kontoställning: 7,250 kr vinst
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Pike,
Hur vet man om man ska ta köp eller sälj-position?
Mvh again
#30, :)
Det är just det du skulle gissa!
Market Force Indicator (är något helt annat, och jag har tagit namnet för att förvilla alla ordentligt) säger två saker till mig KÖP eller SÄLJ. Det finns inget mitt emellan.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Tärning, Pilkastning, Lottdragning eller något i den stilen???+?
Tradingsystemet kanske bara bygger på disciplin i utförandet.
MVH TWA.
Bara för att ge ett par ledtråd så presenterar jag morgondagens setup redan nu. Och TWA är inne på rätt spår, men svaret är inte rätt. Rätt svar kan presenteras först på fredag efter stängning av börsen, om någon har svarat rätt. Innan dess så kommer jag att bara säga om någon svarar fel.
Återblick 25/8:
Öppningskurs för terminen var för onsdagen 679,25, vilket gjorde att en trade noteras. Klockan 09:33:51 köptes det 10 terminer till en kurs av 679,25, och dessa noteras som utstoppade klockan 10:22:27 till en kurs av 676,25. Det ger en förlust på 3,000 kr.
Torsdag 26/8:
Market Force Indicator säger att sälj görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet onsdagens högsta/lägsta. Stoppen sätts till onsdagens högsta, och 1 tick över effektueras stoppen.
Kontoställning: 4,250 kr vinst
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#29, datumen blev heltokiga. Återblick för 24/8 och Setup för 25/8
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Pike,
Blir det ingen fortsättning så att vi som är nyfikna kan få reda på svaret?
Mvh again
#35, självklart blir det en fortsättning. Jag fortsätter tills rätt svar kommer upp, Och om rätt resultat dyker upp här så slutar jag först en fredag.
Återblick 26/8:
Öppningskurs för terminen var för gårdagen 685, vilket gjorde att inget noteras.
Fredag 27/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet onsdagens högsta/lägsta. Stoppen sätts till gårdagens lägsta, och 1 tick över effektueras stoppen.
Kontoställning: 4,250 kr vinst
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 27/8:
Öppningskurs för terminen var för fredagen 690,25, vilket gjorde att jag noterar att ett trade togs. 09:30:27 köptes det 10 kontrakt och vid stängning såldes det för 690,50 klo 17:18:59, vinst 250 kr.
Fredag 30/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet onsdagens högsta/lägsta. Stoppen sätts till gårdagens lägsta, och 1 tick under effektueras stoppen.
Kontoställning: 4,500 kr vinst
h Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 30/8:
Öppningskurs för terminen var för måndagen 694, vilket är att inget trade togs. Såg här ovan att veckodagarna inte stämde riktigt, Fredag 30/8.
Tisdag 31/8:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet onsdagens högsta/lägsta. Stoppen sätts till gårdagens lägsta, och 2 tick under effektueras stoppen, dvs 688,75.
Kontoställning: 4,500 kr vinst.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Återblick 31/8:
Inget trade togs.
Onsdag 1-9:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs om kursen öppnar inom intervallet gårdagens högsta/lägsta. Stoppen sätts till gårdagens lägsta, och 2 tick under effektueras stoppen
Kontoställning: 4,500 kr vinst.
Jag tänkte avsluta den här strängen och med i graven följer Market Force Indicator med ner.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Eftersom du inte råder någon att handla efter Market Force Indikator, så handlar du ju knappast efter den själv. Då skulle du kanske kunna vara frikostig med att berätta vad det var för indikator.
MVH TWA.
#40, twa!
Okej, men det här är bara för dig och ingen annan får titta på bifogad bild.
Bifogat är när Market Force Indicator säger köp, omvänt när den signalerar sälj.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Ha,Ha :-)
Då anser jag att mitt svar i #32 var så nära sanningen som man kan komma!
MVH TWA.
#42, jo, du var väldigt nära, men det är som dart, att komma nära på tjurögat ger inga 50 p.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#43.
Nog var det en perfekt 50-poängare!!!
Det väsentliga var väl
"Tradingsystemet kanske bara bygger på disciplin i utförandet"
chinook
har för mej detta tas upp i fishnetboken .. kontentan är att MM och disciplin är det viktigaste i trading.
Visa sida
Ogilla! 8
Gilla!
Måndag 15 augusti:
Market Force Indicator säger att köp görs till öppningskurs. Stoppen sätts till fredagens lägsta.
Kontoställning: 0 kr i vinst/förlust.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Kom ihåg, trade tas bara om kursen öppnar inom fredagens högsta eller lägsta. Jag avråder helt ifrån att ta trade enligt modellen.