Reversals & veckodagar
Statistik för reversals en viss veckodag, baserat på OMX sedan aug 1990.
Tanken är att man ska positionera sig vid close den dag då signalen uppstår och sälja vid close nästa dag. Statistiken visar att det går att trada mycket effektivare på reversalsignaler om man ignorerar vissa signaler vissa veckodagar. T ex ger R- bara positiv avkastning på måndag och onsdag.
Måndagar
R+
Antal förekomster: 42
frekvens rätt: 59,5%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 2,0 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 1,0 p
KR+
Antal förekomster: 13
frekvens rätt: 69,2%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 2,9 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 1,2 p
R-
Antal förekomster: 45
frekvens rätt: 57,8%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 1,8 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,5 p
KR-
Antal förekomster: 10
frekvens rätt: 60%%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 1,2 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,4 p
Tisdagar
R+
Antal förekomster: 55
frekvens rätt: 52,8%
MedelAvkastning vid close nästa dag: -0,2 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,1 p
KR+
Antal förekomster: 10
frekvens rätt: 80%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 5,2 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 4,6 p
R-
Antal förekomster: 70
frekvens rätt: 51,5%
MedelAvkastning vid close nästa dag: -0,6 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,8 p
KR-
Antal förekomster: 20
frekvens rätt: 80%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 6,9 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 3,6 p
Onsdagar
R+
Antal förekomster: 39
frekvens rätt: 64,1%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 2,3 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,8 p
KR+
Antal förekomster: 17
frekvens rätt: 64,7%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 2,8 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 3,4 p
R-
Antal förekomster: 53
frekvens rätt: 47,2%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 1,4 p
Medianavkastning vid close nästa dag: - 0,2 p
KR-
Antal förekomster: 17
frekvens rätt: 52,9%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 0,7 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,6 p
Torsdagar
R+
Antal förekomster: 52
frekvens rätt: 61,5%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 1,7 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 1,2 p
KR+
Antal förekomster: 17
frekvens rätt: 58,8%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 1,4 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 1,2 p
R-
Antal förekomster: 54
frekvens rätt: 42,6%
MedelAvkastning vid close nästa dag: -0,3 p
Medianavkastning vid close nästa dag: -0,7 p
KR-
Antal förekomster: 21
frekvens rätt: 66,7%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 0,4 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 2,5 p
Fredagar
R+
Antal förekomster: 41
frekvens rätt: 51,2%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 0,5 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,1 p
KR+
Antal förekomster: 6
frekvens rätt: 66.7%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 7,4 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 4,6 p
R-
Antal förekomster: 42
frekvens rätt: 52,4%
MedelAvkastning vid close nästa dag: -0,7 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 0,3 p
KR-
Antal förekomster: 9
frekvens rätt: 77,8%
MedelAvkastning vid close nästa dag: 5,5 p
Medianavkastning vid close nästa dag: 5,5 p
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Har vi en KR - om OMX når 738,2 ??
oj, intressant! hur har du gjort denna, testat i nått program?
har du tagit hänsyn till trenden eller volymen, eller är det enbart prisstapeln.
#2 Nej, om vi får close under gårdagens lägsta (729,2) är det KR-, annars bara R-, och som du ser är det inte mycket bevänt med R- på fredagar
/roitto
#3 Excel!
Jag har bara kombinerat signalen med veckodag. Det går säkert att få fram andra intressanta resultat genom att kombinera med någon form av trendfilter, mend det orkar jag inte idag.
/roitto
bokmärkt.
gamla goa excel, det går tydligen att trolla med :-)
#7 On du kan lite programmering, så går det att tortera excel rätt så hårt med excel-basicen. Det var dock inte nödvändigt för att göra detta test.
/roitto
Inlägget är redigerat av författaren.
#0
Vacket så man nästan får en tår i ögat :,-)
Hur ser resultatet ut om man tar exit efter två dagar istället för en?
AktieTrader
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
(Jag har redigerat #0. Jag upptäckte att min programmering av KR- var felaktig och justerade den, med viktiga skillnader i resultat! Nu ska det dock vara korrekt.)
/roitto
Inlägget är redigerat av författaren.