Ericsson - Experiment

Jag ska kanske tillägga att jag tror att Ericsson kommer att rekylera ner till MA 20 under dagens handel - det innebär att vi testar 20:30-20:40.

Oavsett det håller jag mig strikt till strategin i huvudinlägget.

MVH 

Booster

Bra och intressant experiment!

För att experimentet ska bli realistiskt så får dock inte vara för snäll mot resultatet genom att anta att du lyckas köpa in dig på dagslägsta, 20,00 kr. Det är inte så realistiskt att du skulle lyckas fånga den exakt på dagslägsta, speciellt inte om taktiken är att köpa när MA3 skär MA7. Experimentet blir realistiskt om din taktik är att gå in på open (20,40) eller close (20,20) den dag som medelvärdena skär.

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

# 2

Jag är väl medveten om det men tänkte börja nånstans. Och dagslägsta den dagen var 19:90 så det fanns lite marginal :-)

Köp och sälj gör jag intrdady, så jag skriver direkt när jag byter position så att det blir fullt autentiskt.

MVH 

Booster

P.S. Måste logga ut men återkommer senare i dag.

Inlägget är redigerat av författaren.

#3 Ok! Hoppas det går bra. Jag har dock för mig att när jag en gång för länge sedan gjorde experiment på att handla enbart på MA-crossovers så drabbades systemen av så pass mycket whipsaw-problem att det inte fungerade i längden. Korta perioder fungerade det, men inte om jag simulerade på data över flera års tid. Jag är dock inte säker på min sak, för minnet sviker mig.

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Just det här älskar jag .-)

"men jag vill visa att man inte behöver all världens verktyg för att lyckas med sin trading. Nu struntar vi alltså i trendkanaler, MOM, RSI, Fibonacci eller var den senaste toppen ligger. USA indexen är lika ointressanta. Nu gäller MA 3 och MA 7, inget annat!"

För skall man trada systematiskt, så kan man ju inte programmera in allt detta i ett system. Less is more!

Sedan håller jag med Roitto, det blir nog en massa whipsaw problem. Hur är taktiken vid en svag öppning som ger säljsignal, sedan en uppryckning där signalen upphävs?
 

MVH TWA.

Vågar påstå att den där strategin inte håller i det där utförandet, ma-xrossovers funkar oftast bara om det är riktigt långa ma:n vilket ger i sin tur jobbiga drawdowns plus ett kanske för begränsat backtestningsmaterial som är lätt att överoptimera vilket ger resultat som aldrig kommer att uppnås i reallife..

sen som riotto är inne på för att överhuvudtaget göra det realistiskt måste man köpa open på nästföljande bar efter crossen,, man kan givetvis köpa på closen på crossoverbaren oxå men det ger knappast en realistik bild då man i många fall kommer att ligga så på gränsen om en crossover kommer att ske eller inte och man tvingas chansa prexis innan close vilket gör det för subjektivt för en autostrategi ska ha något värde i sig..

en till nackdel med korta crossovers är att du får nackdelen av en "trendföljandes" strategis låga %win-ratio, plus att du missar poängen av att rida långa trender..

om jag kommer ihåg supercharts ,,så kunde man testa strategier i den ,,lägg ner 5min på att skriva den där koden så tror jag inte du kommer att vara lika villig att trada den live efter du sett resultaten..spara pengarna och klura på något vassare.

mvh PQ..

gjorde en liten test åt dig ,,100k satsat per trade,,inget commision å inget slipp (för enkelhetens skull),,orkar inte gräva djupare ..

#7 En genomsnittlig vinst på 0,22% - då får man se till att inte ha något stort courtage. Vid 0,11% i courtaga så är vinsten genast nere i 0%.

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Eftersom jag var en av de som diskturade igår så vill jag gärna förtydliga mig om jag var oklar. Booster skriver bland annat : "sens moralen i inläggen var kanske att jag använde för enkla hjälpmedel".

Jag menade inte alls att själva hjälpmedlen var för enkla. Själv strävar jag efter att göra allt så enkelt som möjligt. Däremot så tror jag personligen att det är svårt att göra bra analyser om man inte tar hänsyn till hur aktien/indexet ser ut i chartet. Vilket formation (chartpattern) den har på kort och lång sikt. Jag personligen tror också att det är svårt att göra kortsiktiga affärer utan att utgå från en kortare tidshorisont än EOD-charts (om man nu inte följer t ex gerillasignaler, men det gör väl inte du om jag förstått saken rätt).

PQ:s test visar ju också tydligt att det är väldigt väldigt svårt att få ett crossoversystem av den arten du presenterade idag lönsamt. Om man lägger till lite Stockholms-slippage (vilket ju är en stor stor nackdel vid handel i Stockholm allmänhet och för kortkort handel i Ericsson i synnerhet) - så inser man att projektet är i princip ogenomförbart. Åtminstone om man vill plocka pengar ur marknaden.

mvh 

Mathias

#3.

Mina två oberoende databaser (Börsdata och Online Trader) liksom ditt eget chart har för den 28-2
open 20,50
high  20,60
low   20,00
close 20,20 
Att använda low som entry är kanske inte helt korrekt, särskilt som crossing skedde mellan open och high kurserna.

chinook

Bild 

chinook

# 10 och övriga

Jag startade med en ingångskurs för att börja någonstans överhuvudtaget. Läs mina "riktiga" analyser över Ericsson så ser ni att jag trodde på nedgång men väljer ändå att börja med att köpa! Just för att slippa kommentarer om eventuellt fusk :-)

MVH 

Booster

Booster,

vad har du för kommentarer till PQ:s test i #7 då? Testet visar ju att den metod du uppvisade i denna sträng (crossover av medelvärdena 3 och 7) överhuvudtaget inte är lönsamt sett över en längre period.

Du skriver ju i ditt inlägg att det faktiskt går bra att på detta enkla sätt trada i Ericsson. Vidhåller du fortfarande detta? 

mvh 

Mathias

# 14

Nu får du väl ändå lugna ner dig. Experimentet startade i går och du vill ha min kommentar om hur det går redan i dag. 

Ta upp din fråga igen om 4 veckor så får vi se resultatet.

MVH 

Booster

Lugna ner mig? Du skriver ju faktiskt att du ska visa en enkel metod som man kan använda för trading av Ericsson. Detta indikerar ju faktiskt att du har erfarenhet av metoden och att du lyckats att genomföra den på ett lönsamt sätt.

PQ:s backtest av metoden visar ju dock upp en helt annan situation än den du skriver om i #0. Backtestet visar ju att metoden varit olönsam (om man tagit både korta och långa positioner), att andelen vinsttrades är lågt, att drawdown är risigt osv. Dvs det verkar som om man skulle få väldigt svårt att i längden kunna göra vettiga affärer baserat på denna metod.

Men om du har andra erfarenheter i ämnet så vore det intressant om du ville beskriva dessa.

mvh

Mathias

Som sagt - om 4 veckor ser vi resultatet!

MVH 

Booster

Så du har inga tidigare erfarenheter av att använda denna idag presenterade metod alltså? Är det så jag ska tolka dig? Ok - då vet jag.

lycka till!

mvh

Mathias

Booster, i SC kan du ju backtesta din metod. Hur se det ut 4 veckor tillbaka? 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

#17 Tyvärr så är det nog så att 4 veckor bara kommer att avslöja om du hade tur eller otur med din metod under 4 veckor. För en så kort period måste du slå buy-and-hold med hästlängder för att det ska ha någon statistiskt säkrad relevans. Så oavsett om du torskar eller går plus så kommer ditt experiment tyvärr inte att bevisa något. PQ:s körning på en längre tids data är mer pålitligt.

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

det jag gav dig var körning sedan 1997 om du hamnar i lucky zone på den här månaden kan mycket väl vara ,,men kör du den strategin på eric kommer du att rökas,stekas å halstras om inte marknaden skiftar lynne vikket iofs inte är så troligt,,då du fått både bull å bear i testen.. 

skulle gissa att den här koden borde funka i SC:

if marketposition = 0 then
if average(close,3) cross above average(close,7) then
buy next bar at market;

if marketposition = 1 then
if average(close,3) cross below average(close,7) then
exitlong next bar at market;

testa ;)

bara för longs ska väl tilläggas sen är det bara att spä på med shorts och vips så äter strategin upp pengarna..

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Kokt, stekt och rökt. Nu får jag massor med respons vilket är väldigt trevligt.

MA 3 slår i MA 7 

Köpte på 19:90 och säljer nu på 20:40.      + 0:50

Lägger in chart i kväll då jag inte har den funktionen i min lilla bärbara dator.

MVH

Booster

MA3 "slår" i MA7 hur kan en affär på en macross genomföras före MA:ets värde är fastställt??crossen måste skett igår för att den ska kunna användas,, sen för att var ännu mer viktigpetter så handlades aldrig eric på 19.90 dan affären kunde tas. 

Men det funkar ju iofs inte handlar du på dagsstaplar måste du vänta ut stängning, om eric vänder upp på eftermiddagen nu så kommer det inte finnas nån säljsignal, i dte läget ska du ligga köpt om du ska följa systemet.

#23.

Liiite ordning och reda om jag får be.
Enl #0 köpte du på dagslägsta 20.00, vilket du fick lite kritik för just pga att det var dagslägsta.
Nu för du in 19.90 vilket Eric inte ens noterades i.

Om experimentet skall kunna tas på allvar bör denna högst fiktiva "vinst" inte medräknas. 

chinook

Jag använder sällan eller aldrig Friendly,så ni får TA det med en nypa salt......... men jag simulerar här dagskursernas MA3 och MA7.

intraday skulle man då teoretiskt kunna ta setupen i tex 60minuters tidsperspektiv, när Ma skär varandra. Se Bild!

Jag tycker nog att den senaste traden har gått ungefär jämnt upp.

MVH TWA.

Bläddrar jag tillbaka lite i diagrammet så är jag nog böjd att hålla med de som tycker att man kanske skall leta upp någon annan setup.

Detta är bara en känsla jag får när jag tittar igenom de olika setuperna en liten period tillbaka, och är på inget sätt vinsttestad. Jag tycker dock att den ser alldeles för dålig ut för att gå vidare med denna metod.

Nu är det upp till dig att överbevisa mig :-)

MVH TWA.

Försöker du fuska, Booster? :-) 

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Om du nu använder ett crossover-system där du enbart utgår ifrån crossar av MA3 och MA 7 och gick ur din långa etablerade position på 20.40 (och om vi också bortser ifrån de invändningar du tidigare fått för entry och exit). Gick du inte kort på samma nivå också då eller... (om vi då utgår från att du inte väntar på close innan du agerar utan kör något eget system där du går efter intraday-crosses eller touchar av medelvärdena)? Eller tar du inte alla signaler du får? Har du någon ytterligare gallring?

mvh

Mathias

Inlägget är redigerat av författaren.

Olycklig signal.

Det ser ut som om Eric sticker här och nu. 

Mycket nära ny signal nu enligt mitt förra diagram........ 

Close > 20,8 tror jag triggar ny signal upp.

MVH TWA.

Inlägget är redigerat av författaren.

#31.

En daytraders vardag, suck.
Man drivs med av temporära flöden och kommer snabbt in i fel läge ift sina signaler, sen väntar man, vet inte riktigt vad man skall göra, hoppar sen på tåget när det är försent och får ytterligare smällar.
Sen sitter man i efterhand och tittar på charten och undrar hur det kunde gå så.

chinook

Lägger in ett chart.

Köp var på 20:00 inte 19:90 som jag skrev i hastigheten tidigare.

Sålt idag på 20:40 

MVH

Booster

 # 24

Om man ska vara viktig behöver man ha på fötterna - den dagen 19:90 low och 20:30 high.

Jag lägger ner det här projektet. Det var tänkt som ett trevligt experiment men har blivit ett sträng av sura inlägg om hur jag får och inte får trada. Så jag tackar för mig vad gäller sånt här och kör det på egen hand.

Inlägget är redigerat av författaren.

#34 Du får använda precis vilken metod du vill och det har naturligtvis ingen med att göra.

Men eftersom du själv säger att du gärna vill vända dig till nybörjare och skriva så "enkelt som möjligt" så kanske du kan passa dig en aning för att skriva att det går att trada på ett "enkelt" sätt i Ericsson - när historiken visar att den metod du presenterat inte alls är lönsam. Tvärtom till och med.

Jag är rädd att det kan ge ett sken av att det är enklare att tjäna pengar i Ericsson än vad det egentligen är.

mvh 

Mathias

#34

I inlägg #23 tyckte du ju att all respons var väldigt trevligt.

Mvh koling