Vollans betydelse...

Jag har läst en del om volatiliteten och derivatprissättning.

Fortfarande är det inte helt klart för mig hur prioriteringen mellan

dessa 4 vilatiliteter skall göras:

A. Aktiens volatilitet

B. Aktiens historiska volatilitet

C. Derivatets impl. volatilitet

D. Derivatets historiska impl. volatilitet

Villka krav ställer man på dessa 4 och relationerna mellan dom

i ett köpläge ex. av

EricB5I27 Impl. Volla = 17,9 (hist. mellan 15 och 22)

Aktien Hist. Volla (30d) = 21,1

Impl. Volla (medelv. opt) = 139,6

Data tagna från

www.warrantomaten.com

Någon som vill bena ut detta inför framtida positioner...

Kan/skall man ex. jämföra derivatets volla med aktiens?

Mvh /Bengt :-)