Rysk volym del II
Ansluter till Rysk volymberäkning och även Ryssland i yttre rymden. Jag har filat lite på volymberäkningarna. Efter ganska omfattande tester (som inte alls är klara) så finns åtminstone ett delresultat som jag törs lita på. Nedanstående är också till stor del en sammanfattning och ett försök till strukturering av tidigare "utsvävningar".
Vill också påpeka att utan Aldurs benägna bistånd hade jag inte haft en chans att komma nån vart alls.
I tidigare volmberäkningsförsök (CumNetVol) så hoppade jag över ett steg. I första skedet gäller det att komma fram till en Cum-formel som så nära som möjligt följer indexets rörelse. Detta kan förstås åstadkomma genom att använda Cum av (C-Cp), men detta är inte grundfrågan. Den är istället att försöka se hur stor del av volymen som är upp resp nervolym av dagens totala volym och sen göra en kumulativ beräkning.
Säg ex.vis att indexet har stigit med 10 punkter och att Open=Low och Close=High. Då kan man anta att en mycket stor del av volymen är uppvolym.
Om däremot Open=Low och Close är i mitten på dagens stapel så måste en ganska stor del av volymen ha varit nervolym trots att indexet har stigit (med 10 punkter). Kort sagt en sämre dag jämfört med ovan.
Ovanstående kan beskrivas med formeln (C-O)/(H-L) som kan variera mellan 1 och -1. Härvid tar man inte hänsyn till gapöppningar, men betr RTSI så ändrade man beräkningsmetodiken vid nyår, vilket medförde att ev gap blir minimala.
Genom att göra en kumulativ beräkning så får man en graf som förhoppningsvis överensstämmer med indexgrafen. I den övre bilden visar jag resultatet. Efter en del tester så ger just (C-O)/(H-L) den bästa överensstämmelsen.
Därefter kopplar jag på volymen (nedre bilden) och då kan man se om de olika rörelserna har stöd av volymen eller ej. Beräkningen ger en volym för varje dag som varierar mellan 1 och -1 av totalvolymen. Ju högre värde desto bättre dag. Ett värde nära 1 i kombination med ett hög volym är förstås allra bäst. En sån dag var det idag. Analys i bilden.
En komplikation är att volymen för RTSI är angiven i USD (ej antal omsatta aktier). Detta innebär att själva indexnivån kan ha en påverkan på volymen (omsättningen). Jag ser dock ej detta som självklart, men jag har ändå kompenserat för indexnivån i den nedre bilden. Detta ger åtminstone att man ej överskattar en volymökning i en stigande trend. Däremot kan det hända att man därmed får fel signal av en avtagande volym i en fallande trend. Får väl fundera mer på det sen ;-)
Den viktiga slutsatsen är att den kraftiga uppgången de senaste månaderna har ett rejält volymstöd som dessutom har accelererat på sistone. Och den som har orkat läsa ända hit kan glömma allt utom närmast föregående mening ;-)
mvh
PS: Fibonacci & Elliott hälsar att OMX och RTSI blir fyrsiffrigt år 2005
GRYMT BRA, Mojas !!!
:o)
//Mvh
Tack christerw, hoppas bara aldur inte har några allvarliga invändningar.
Fast det grymmaste är nog själva RTSI. IDH=901,5 med fortsatt hög volym.
mvh
PS: Fibonacci & Elliott hälsar att OMX och RTSI blir fyrsiffrigt år 2005
Tittade lite till på volymerna. Den gröna är en beräkning som ser mycket lovande ut. Vid varje viktig vändpunkt de senaste två åren markerar den gröna att den sista biten av rörelsen är "falsk", alltså att den gröna upphör att följa indexet i slutet av varje rörelse.
Den gröna är beräknad med en slags tyngdpunkt som underlag för att bestämma om dagens (hela) volym är upp eller nervolym.
"Tyngdpunkten" beräknas som medelvärdet av dagens O, H, L och C och jämförs med gårdagens "tyngdpunkt". Är dagens tyndpunkt högre än gårdagens blir hela dagens volym Acc.volym. I annat fall Dist.volym. Därefter en kumulativ beräkning som ger den gröna kurvan.
Skillnaden mot "Lowrys-metoden" är att Lowrys bara använder dagens Close som jämförs med gårdagens Close, men en sån kurva funkar inte alls för RTSI.
Och hur jag än vänder och vrider på volymerna så hittar jag inget negativt just nu ;-)
mvh
PS: Fibonacci & Elliott hälsar att OMX och RTSI blir fyrsiffrigt år 2005
Visa sida
Ogilla! 15
Gilla!
Om nån nu har missat det så anser jag att adekvata volymberäkningar är överlägsna alla momentumindikatorer. Det man bör hålla koll på (för RTSI) är dels om indexet kommer ifatt och förbi CumNetVol-kurvan. Detta bör tyda på avtagande köpintresse.
Man bör även kolla så att den indexföljande formeln (utan volym), i detta fall Cum av (C-O)/(H-L) fortsätter att vara följsam. Detta är inte själklart eftersom marknaden kan ändra beteende.
Principen kan troligen användas för andra index också, men det kan hända att (C-O)/(H-L) inte är den bästa för alla index. Har tittat lite på Nikkei och där får man nog använda nån annan variant.
mvh
PS: Fibonacci & Elliott hälsar att OMX och RTSI blir fyrsiffrigt år 2005