Mekaniskt system

Träffsäkerheten beror helt och hållet på systemets konstruktion. Den kan vara  35 % eller 75 % eller något annat. Ett system med hög träffsäkerhet behöver inte vara bättre än ett system med låg träffsäkerhet.

Jo det är sant, ett system med konsekvent 35% träffsäkerhet kan man alltid använda som kontraindikator ;)

(bild visar systemets signaler för gazp)

mvh
ex nihilo

Internet is about sharing information and making information availiable to as many as possible.

Om systemet har hög R/R så är väl 35% träffsäkerhet ok. Frågan är bara om man har psyket för att trejda det.

#2 Ingen idé egentligen att tala om träffsäkerhet om man inte samtidigt bedömer R/R. Nu tror jag väldigt få har lust att trejda system med endast 35 % i träffsäkerhet, men det finns säkert system med 40 % träffsäkerhet som ger lika bra eller bättre resultat än vissa system som har 60 % träffsäkerhet i kraft av ett betydligt högre R/R-värde. Träffsäkerhet och R/R har en tendens att vara som kommunicerande kärl. Går det ena upp går ofta det andra ner.

Men som Varja påpekar så finns det en psykologisk sida av saken, vilket brukar innebära att folk föredrar ett system med högre träffsäkerhet även om det resultatmässigt kanske är lite sämre än ett altenativt system man har till hands som har lägre träff. Jag tillhör själv den gruppen, av den enkla anledningen att disciplinen påverkas av träffsäkerheten och utan disciplin så har man inget mekaniskt system. I alla fall om man ska trejda manuellt. Programmerar man systemet och verkligen låter datorn stå på i ur och skur, är det en annan sak.

Det är egentligen lätt att få hög träffsäkerhet i ett system, det är bara att sänka exitmålet. Men då sjunker oftast R/R. Idealet är förstås hög träffsäkerhet, hög R/R och låg draw down : )

#4 Tack för förklaringen

Systemet rekommenderade idag 16.30 msk (moscow standard time) att köpa GAZP, kurs 107,00 rubel  

mvh
ex nihilo

Internet is about sharing information and making information availiable to as many as possible.

Som man ser på bilden så är det ett xrossover-system, dom ger per automatik låg hitrate. Nackdelen med låg träffsäkerhet är :

1.Kräver mycket jobb att styra in okorrande instrument så att avkastningen blir någorlunda jämn. Även om vinsten i slutändan kan bli större på sådana system så är det nästintill psykiskt omöjligt att uthärda DD:s under lååååång tid för att sen ta en homerun.

2.Strategier har en tendens till att självdö, mer eller mindre bara en tidsfråga pga en massa orsaker, kruxet med låg hit är att det tar mycket längre tid att upptäcka när det händer.

mvh PQ.. 

#4 Vad är R/R och draw down ?

R/R = risk / reward. Draw down tolkar ja som förlust.

Mvh joyman

#8 Tack

Varför väljer man ett system som ger 35% träffsäkerhet, när en tärning ger 50% ?

#9

Jag tror inte teknisten tänkte på vad han skrev. För har man ett system som ger 35 % rätt så är det ju bara att vända på det och använda det som kontraindikator så har man ett system som ger 65% rätt :-)

Mvh jolly

Inlägget är redigerat av författaren.

#10

Det stämmer så länge förlusterna är likvärdiga vinsterna. Mitt exempel med tärningen är ett sådant (tärningen anger köp i tid, och man säljer vid exempelvis 5% åt vardera riktning).

Vi är tillbaka på #1.

#10, #11

Ja, är vinsterna och förlusterna lika stora och man har 35 % träffsäkerhet så ska man givetvis vända på steken som Jolly säger. Men en så låg träffsäkerhet måste givetvis paras ihop med hög R/R. Säg att snittvinsten är exempelvis 4 gånger högre än snittförlusten och vinst utfaller i 33 % av trejderna så är systemet helt OK och vinstgivande. Resultatet blir då +4 -1 -1 +4 -1 -1 = +4. Om man trejdar samma system tvärt om så att man får 67 % träffsäkerhet så kan det ju tänkas att snittvinsten faller rejält och kanske blir lika stor som snittförlusten vilket ger följande resultat: +1 +1 -1 +1 +1 -1 = +2. Sämre alltså. I ett mekaniskt system har man en förutbestämd exitstrategi.

Som sagt, ingen idé att bedöma träffsäkerhet utan veta vad R/R är. De är två sidor av samma mynt och kan inte separeras. Det vanliga är att hög träffsäkerhet och låg R/R uppträder samtidigt, och vice versa.

R/R = snittvinsten dividerad med snittförlusten.

Draw down: fall i depåvärdet. Max draw down är det största fallet från en tillfällig topp till bottenläget innan depån börjar växa igen. För långsiktig lönsamhet är det viktigt att systemets draw down är lågt.

Och om man sen dessutom tittar på hur många trejds man får per tidsenhet så kan ta fram hur mycket systemet förväntas dra in i månaden. Är den siffran tillräckligt hög är det bara att säga upp sig och låta systemet jobba istället ;-)

#12 ok, olika parametrar, förstår jag rätt:

RRR: ("Risk/Reward ration") --> http://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp

kan gälla en transaktion eller flera och kan beräknas i förväg.

Risk= högsta möjliga förlust transaktione(n/erna) kan ge

Reward= högsta möjliga vinst transaktione(n/erna) kan ge

R/R: = (anger sannolikhet) snittvinsten dividerad med snittförlusten.

RR: = (anger sannolikhet)

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_risk

Som påpekas i #13 glömde jag antalet trejder. Det är också en faktor att räkna med i sammanhanget. Det betyder i mitt exempel i #12 att systemet som ger +2 kan vara bättre än systemet som ger +4, om +2-systemet genererar exempelvis 3 gånger så många trejder per tidsenhet eller mer (man måste då även räkna in ökad courtagekostnad). Träffsäkerhet är bara en del av systemutvärderingen vid sidan av R/R, draw down, courtage och antal affärer. Det finns givetvis flera andra parametrar att ta hänsyn till också. En hel vetenskap detta : )

Är lite förvånad över vad som skrivs här ovan. Jobbar inte själv med automatiserade system och har inte läst så mycket specifikt om dem heller. Men har läst en del om strategier med extremt låg träffsäkerhet (kanske bara någon procent eller rentav någon tiondels eller rentav tusendels promille) men synnerligen hög utväxling. Sådana system bygger på att man tar en stor mängd förlustaffärer i väntan på den stora affären där utväxlingen blir enorm. Det är då inte alls så att man oroar sig för att man har låg träffsäkerhet. Detta är något som man medvetet accepterar därför att en sådan strategi på lång sikt blir synnerligen framgångsrik.

Som exempel kan här inflikas att man konsekvent köper säljoptioner vid stigande börs i väntan på det stora raset, då utväxlingen på optionerna, som annars brukar förfalla värdelösa, blir enorm.

Har också i olika sammanhang sett uttalanden om att just system med låg träffsäkerhet föredras av dem som jobbar med tekniska system. Tanken är, om jag förstått saken rätt, att man accepterar en förlust på kanske 1 % i säg 9 av 10 affärer, för att i stället kamma hem 10 % eller mer på den tionde affären, statistikt sett. Detta har väl också att göra med att man inte tar hem små vinster, utan låter dem växa till stora eller vända till förlust.

Hur förhåller det sig egentligen med detta?

Mvh

BELE

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

#16
För att "lyckas" med det, så måste man ha extremt tajt stopp.

Mvh jolly

#16 Tusendels promille? Dvs bara en affär på miljonen är en vinst? Svårt att se hur man får ihop det.

Tror inte det är en generell regel att alla som håller på med mekaniska system föredrar den ena eller det andra av någonting. I grund och botten handlar det om att bygga ett system som passar ens person. Någon vill ha signaler som minst har 65% träffsäkerhet för att känna sig trygg medan en annan lungt kan köra system med 30%. Kan bara tala för mig själv men jag kör ett system som ligger strax under 50% och det känns ok för mig.

#17 Det beror på tidsupplösning. Kör du ett system på 15 min staplar så är det väl osannolikt att du vill ha en så stor stopp som 1%.

#17 låter som en simulering/backtest är ett måste. Själv gör jag sådana enbart för träffsäkerheten och sållar ut dom entiteter som har hög träffsäkerhet.

In-datat är aktievärdet, utdatat är en signal som säger ifall det går upp/ner ett fixt antal tidsenheter i rad. Denna enhet är direkt applicerbar som indikator (det går att göra en graf av den). Som Teknisten nämner finns det andra parametrar som man måste ta hänsyn till. Dvs jag kan förmodligen inte använda denna utdata-signal rakt av och köpa sälja.

Därför har jag funderat på ifall simuleringar som ger köp och sälj signaler mot en portfölj är bättre. Exempelvis behöver vi inte längre själva räkna ut (genom en ytterligare simulering) frekvensen för draw-downs. Dom entiteter som presterar dåligt sållas ut.