CIM-trading
De kommande veckorna tänkte jag fokusera på en typ av affärer som jag ofta kör nämligen: CIM (contra initial movement). De har vissa fördelar:
1. De sker oftast första halvtimmen eller ibland timmen efter öppning
2. De tar kort tid i anspråk
3. De har förvånansvärt hög vinstratio
4. Eftersom de sker under kort tid och före kl 10 så påverkas de sällan av nyhetsflödet
Kort och gott går de up på följande:
A. Börja med att avgöra om index gör en "tillräckligt tydlig" initial rörelse i någon riktning. Utifrån detta bestäms om affär ska göras eller ej.
B. Om nej - så sker inga affärer (åtminstone inga CIM och troligen inget före kl 10.00
C. Bevaka "tapen" fram till ca 9.07. Många dagar är det ungefär då initialrörelsen blir klar. Det svåra är att avgöra om rörelsen bara tillfälligt stannat upp eller om den är slutförd. För att få indikationer om detta så måste omvärlden tas i beaktande. Avgör om du nu ska gå emot rörelsen eller avvakta.
D. Om/när du tar position (motsatt mot initial rörelse) så gör det med små mål satta:
- målsätt max 2 punkters motsatt i terminspriset innan exit
- tag en så pass liten position att den kan förstärkas till det dubbla utan för stor exponering. Förstärkning sker om index fortsätter i initialriktningen i en ny "våg" och kommer till ett nytt avstannande läge.
- bäst är om index haltar vid ett definierat stöd/motstånd - ju starkare desto bättre. Dock måste initialrörelsen ha nått en rimlig vändpunkt utifrån USAs stängning, nyhetsflöde samt Europa öppningen mm.
E. Om första entry blev rätt så går man ur oftast inom minuter efteråt. I annat fall (vid förstärkning) går man ur när priset återkommer till det första läget (vinsten är då endast på den andra delen av affären). Slår det fel även en andra gång måste man avgöra om man stoppar ut sig eller tar en hög hävstång vid en ny nivå. Detta är förstås en stor risk.
Skulle någon berättat detta för mig som ett förslag till handel utan att jag själv stött på det hade jag antagligen avfärdat det snabbt. Det känns ju omöjligt att få tillräckliga vinster på detta sätt och de gånger det slår fel riskerar ju att snabbt utplåna de vinster man får. Jag tänker inte gå in i detalj på helheten i hur jag avgör nivåer eller om jag överhuvudtaget ska ta en position - det har tagit sin tid att fastställa reglerna.
Denna tråd är en tidsbristtråd. Jag kan vissa dagar komma att handla mer men här tar jag endast upp denna typ av tidsbesparande handel. Återstår att se om det kan göras till ett intressant experiment.
Dagens bslut: Otydlig IM och därmed ingen affär! Ett läge brukar dock då uppstå senare under dagen när index bekänt färg. Det ligger dock inte inom ramen för denna tråd.
/mvh Dalarant
För att inte gå in på detaljer: otydlighet är när jag inte kan se en tydlig initial "spik" enligt de regler jag använder. En regel som oftast gäller (inte alltid) är att om öppningsrörelsen inte flyttar index minst 0,7% så stannar jag ute.
Index tvekar kring nollstrecket. Detta gör att vi även idag avstår ifrån CIM.
Dock tror jag som vissa härinne att index snart bekänner färg (nedåt). Målkurs som angivits av flera är 590-600 vilket jag tycker verkar realistiskt som ett första eller andra steg enligt:
- Först ner ca halva vägen, där lite tvekan
- Ökande volym+rörlighet och brott nedåt under 617-620 ned mot målområdet
- Ev i ett skede senare ner mot botten, men det återstår att se. Just nu känns dock inget positivt så det måste inträffa något (politiskt?) för att skapa incitament för uppgång.
/mvh Dalarant
Index bekände färg! Det brukar ganska ofta bli reaktioner i index tisdagen eller onsdagen innan optionslösen. Ett större släpp skulle jag inte tacka nej till.
edit: terminen nu: ca 618. Första anhalten klar
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Idag hann jag inte skriva eftersom jag var tvungen att hinna till ett föredrag i idrottspsykologi (som jag skulle hålla) i tid.
Dock hann jag med en kortning innan jag gick eftersom index först gick upp, och sen visade tydlig svaghet. Med en återköpsorder på 612 knallade jag iväg (och tog risken att jag hade fel,men med SL en bit upp).
Nu ser allt ut som om de där 590-600 nås åtminstone. kortsiktigt sett är det översålt men det väljer jag att inte agera på då jag inte sett något tillräckligt stort släpp än. Min förhoppning är att mojas varning är befogad och att index kan komma att rasa rejält. Det skulle skapa en börsmiljö som jag brukar få resultat i.
/mvh Dalarant
Dagens position tagen vid 578,75.
/mvh Dalarant
Sålt på 580,5
Jag räknar härifrån att vi ska ner mer och att det rent av kan bli ett kort läge till på förmiddagen. Dock är dagens CIM klart kl 9.12 och den gav 1,5 nettopunkter i terminen. Kort arbetstid idag om jag vill m.a.o eftersom detta ger en hyfsad dagslön.
Edit: Nu verkar släppet jag med flera härinne väntar på vara på gång. Då är den svåra frågan vart botten landar. Många pratar om fallande knivar och bottenlösa dagar. En bra grundregel kan vara att åtminstone inte gå lång på första släpp-dagen när det ser så här björnigt ut. USA terminerna är just nu negativa trots släppet igår - så mer kommer säkert.
Överhuvudtaget känner jag mig osäker på långa positioner även i det korta när bilindustrin när som helst kan släppa en rejäl bomb.
Edit: Kan konstatera att vi trillade upp en bit till, men i tidsbesparande CIM-affärer gäller snabbhet och gärna förutbestämda nivåer som med stor sannolikhet nås vid en liten studs.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Speciell variant på CIM idag. Detta eftersom jag hade köpt terminen igår eftermiddags och nu sålde + kortade direkt lika mycket till.
Återköp på 585.
Marknden är ambivalent och OMX ser ut att ignorera USA-fallet och vill uppåt. Jag behåller därför utställda puttar och köpta calls från igår (skrev om dessa i Björtas sträng igår).
Edit: Återköpet gick fort och dagens CIM är till ända. Nu siktar jag eventuellt på att köpa terminen igenpå lämplig nivå - kanske runt 582-3.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Köpt decemberterminen på 582,25 - häv ca 1,5
/mvh Dalarant
Säljorder 2/3 av positionen på 587,5
Edit: Fegade ur mina 2/3 tidigare. CIM-affärer ska inte sitta och åldras när de ligger +. Det är ju lite av idén med det hela att nöja sig med mindre vinster och att det går snabbt.
Den återstående tredjedelen är således nu utanför CIM-handeln och speglar min tro på en snar upprekyl.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
stop?
Mvh TWA.
SL om under 575. Då ska vi åtminstone stämma av botten och kanske 550.
/mvh Dalarant
Ja då har vi facit. Utstoppad på den del som inte tillhörde dagens CIM samt att man ligger back på optionerna för tillfället.
Striden går vidare på måndag!
/mvh Dalarant
När jag idag skulle hitta en motståndsnivå för dagens CIM så trillade jag på en gammal linje i diagrammet. Närvi öppnade insåg jag att den linjen nog kunde passa även idag. Nu råkade toppningen ske precis där. Terminerna såldes men är redan återköpta, då jag inte vågar var kort längre än ytterst tillfälligt.
/mvh Dalarant
Bilden glömde jag!
Kan konstatera att jag var lite för feg och därmed endast gjorde 2 punkter i terminen idag. Men som man brukar säga - better safe..
Jag måste erkänna att jag är riktigt usel på att optimera mina exits. Ibland /(ca 1 gång av 5) måste jag dock erkänna mig tacksam för denna feghet eftersom det i efterhand visade sig vara helt rätt gjort. Man kan ju förstås då hävda att jag kanske inte borde gått in de gångerna överhuvudtaget. Det är ju å andra sidan aldrig 100 i något läge och någonstans måste man ju ta en risk.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Dagens CIM köpt på 623,25. Inte helt optimalt, men troligen okej. Ett klientsamtal gjorde att jag inte hann med att hitta exakt rätt läge.
Mål som vanligt endast 2-3 punkter så jag säljer senast vid 626.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Idag tog det tid att nå målet, men det gjordes. Drawdown blev stor vilket utlöste ytterligare köp i enlighet med reglerna. Index nådde inte den nivå eller det tillstånd som skulle inneburit att SL löst ut.
/mvh Dalarant
#17 Ursäkta min okunnighet men kan du utvecka detta resonemang lite grann ''Drawdown blev stor vilket utlöste ytterligare köp i enlighet med reglerna''. Samt vad menar du med ''den nivå eller tillstånd som skulle inneburit att SL löst ut''? Ser inte att du nämnt något om SL i inlägget #16.
Mvh/ Nadeem!
Jag har alltid två entrynivåer vid denna typ av affärer (ibland 3). En första nivå där index först "fastnar" och en andra nivå om den första slår fel. Andra nivån ligger alltid minst 5 punkter ifrån första. SL Finns ALLTID vare sig jag skriver det eller ej. Den ligger då under/över båda dessa entrynivåer. Hävstång, förekomst av entrynivåer mm beror på min totala bedömning av hur index kommer att utvecklas närmaste 30-60 minuterna. Jag tar ganska ofta position endast utifrån tape reading även om jag föredrar tydliga motstång/stöd.
Affärer av denna typ är ofta suboptimala men sparar tid. Övrig handel jag eventuellt gör är inte kopplad till dessa extremt kortsiktiga positioner. Men min stat talar för att fortsätta. Snittet i år för just CIM har hittills givit ca 8,7 vinster per förlust och en avg förlust är 2,6ggr en avg vinst. Var tredje dag minst brukar jag kunna få in CIM, ibland oftare. Orsaken till att förlusterna är stå mycket större i genomsnitt beror förstås på mina generösa spann innan jag kapitulerar.
Utmärkt CIM-dag idag. Tydligt motstånd då terminerna handlades runt och strax under 650.
Nu kl 9.22 har exitläget infunnit sig ca 7-8 punkter lägre. Idag väljer jag att svinga med uppåt igen genom köpta optioner. Hoppas kunna få in lite dels på fortsatt uppgång och dels på ökande optionspris (volla mm).
/mvh Dalarant
Då har man avslutat en lyckad affär (optionerna i förra inlägget). Det känns bra med tanke på att jag senaste tiden inte prickat så väl. Tror fortfarande att veckan kan ha mer att ge men jag känner mig nöjd i ett nära perspektiv.
mojas red alert ser visserligen ganska entydig ut men jag kan inte låta bli att tänka att jag inte kan se vad som skulle trigga ett nytt ras i närtid.
/mvh Dalarant
#21 Vet inte riktigt vad du avser med "närtid" men så här skrev jag idag:
Lägger också in Shortterm-bilden som visa att Crash-Omen nu har nått extrem nivå. Den bör rimligen vända ner inom en vecka och i så fall bör OMX-toppen komma inom tre veckor, men kan i princip komma när som helst även om alla pusselbitar ännu inte är på plats. Red Alert!
Det är precis som det ska vara att du inte kan sen nån trigger. Det behövs ingen trigger för att en nedgång ska starta, men det kan komma en. Men i så fall ligger det i sakens natur att den kommer plötsligt och oväntat och går alltså inte att förutse. Ett exempel är Erics vv för drygt ett år sen.
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
Jag läste ditt inlägg först efter att jag skrev mitt. Men visst har du rätt - triggers brukar tendera att dyka upp för att "förverkliga" den tekniska bilden. Även om mitt inre skriker i protest mot ett sådant synsätt så har jag sett det hända alltför många gånger för att negligera möjligheten.
Som jag ser det skulle jag kunna tänka mig att det dröjer ett par månader innan nästa större nedställ, men samtidigt kan överaskningar som sagt komma. Börsen kan ju även trilla ner på grund brist på anledning att fortsätta upp. Det känns lite fiftyfifty just nu (eller ska man säga som du - alla pusselbitar är inte på plats).
/mvh Dalarant
Har du kört datorbaserad trading med med CIM? Ex Autostock?
Svar: nej!
Jag litar inte på helautomatiska system, men ett virtuellt test mot misg själv hade varit intressant.
Idag gick jag in något för högt/tidigt på 663,5,men godkänt. Tänker inte stanna inne så länge. Ut senast på 665,75.
Edit: lågt häv idag - jag vill bara ha min dagslön - sen håller jag jul!
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Hann du köra CIM idag? Var den initiala rörelsen tillräckligt stark?
Nej! en typisk osäker start idag och inga tillräckligt tydliga indikationer. Dagar som idag håller jag mig borta tills index bekänt färg. Kanske kan man göra sig en mindre förtjänst på lägre volla i utställda optioner om man har sådana sedan tidigare, men det kan lika gärna inträffa ett utbrott åt något håll.
/mvh Dalarant
Idag uppfylls villkoren. Dags att agera nu genom att sälja :)
edit: en snabbis idag! Ut igen då det ser ut som början på en stark dag så det blev bara en nettopunkt! Kan ha varit för feg där men på senare tid har kl 9.20 varit säkrare tidpunkt för CIM än 9.08-9.12
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Använder du WinTrade v 11.4.9 ??
Nej! Främst Avanzas online trader.
/mvh Dalarant
Avstämning av 628n blev ett utmärkt CIM-läge. Det råkade dessutom inträffa vid en av de "magiska" CIM-tillfällena - kl 9.08.
/mvh Dalarant
Avlstutat vid tidpunkt nr 2 - kl 9.21
/mvh Dalarant
En "god" dagslön idag (628-635.xx) , bra jobbat i 13 minuter! hehe mvh ing
#33
:) Jo vissa dagar ska man ju prick in det bra!
För min del har veckan som helhet gått lite illa fram till idag. Resultatet av den här affären + att jag sålde terminen innan stängning igår gjorde i princip bara att jag tog igen förlusten + lite till. Veckoresultatet hittills landar därför i skrivande stund på högst blygsamma 0,45% (men dock en vinst).
/mvh Dalarant
En sen variant idag. Köpt nyss för rekyl.
/mvh Dalarant
Den blev kortare än kort då jag var tvungen att stoppa ut mig under 660 :(
/mvh Dalarant
Inspirerad av dig har jag följt din tråd och marknaden ett tag och gjorde min första CIM idag.
Köpte 2 omxs309B kl 09:09:31 649
Sålde 2 omxs309B kl 09:22:10 648
Förlust men inget blodigt.
Gjorde jag något (för dig ) uppenbart fel ?
Frågar ing
Dalarant, undrar lite om du provat att ta bort C i CIM, dvs testat Initial Move Trading? Antag att SP-terminen vid OMX-öppning ligger 1% under nivån vid OMX-Close föregående dag. Då bör OMX falla minst 1% före första studs. Ibland sker det inte omedelbart vid öppning varför man kan ha några minuter på sig att göra entry. Exit sker när OMX och SP-terminen har utjämnat sig. Därefter CIM om OMX faller ner under "neutralnivån".
mvh
PS: Du handlar väl OMX med mitt system. +120 punkter hittills 2009.
#38 Jo det har jag faktiskt! DEt är nämligen nästa alltid så att en CIM aldrig bör tas (även om alla mina villkor är uppfyllda) före 9.07. Denna tidpunkt är visserligen något som är dynamiskt över tiden men summan av kardemumman är att det är helt okej att ta i "IM" innan dess och jag har på senare tid ofta gjort detta med större framgång än själva CIM:en.
Regelverket för en IM se lite annorlunda ut men håller på att slipas...
#37 I fredags var det lösendag men med mycket negativ underton. Att då ta en CIM är för mig inte tillåtet alls. Att dessutom göra det utan ett starkt stöd är inte att rekommendera. Jag minns inte utseendet på kurvan eller hur rörelserna flöt i fredags exakt eftersom jag inte handlade så aktivt den dagen.
Testa igen imorgon! Vi borde kunna ta en CIM vid ca 600 om det når dit (har inte kollat den nivåns relevans ännu dock) men kanske det sker först senare och ej den första kvarten.
/mvh Dalarant
Avstår ifrån CIM idag trots att de flesta tecken nu 9.07 pekar på att ett par punkter kan hämtas!
Istället ser det ut att kunna ta sig ner ett ryck till. Dagen ser typisk ut för senaste tidens initiala reaktioner. CIM har varit svårt under dessa förhållanden och är för närvarande en sällsynt strategi.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Triangelbotten höll! Jag trodde på ett större underslag innan det skulle studsa uppåt, men ack så fel man kan ha.
Men bättre att stå på den berömda "perrongen" än att hamna på fel tåg!
/Gammalt BS-ordspråk :)
/mvh Dalarant
Idag var en utmärkt CIM dag men en usel IM-dag. Vi öppnade direkt uppe vid 632 vilket gjorde att kraven för en CIM var uppfyllda.
Nu är vi nere vid 628 då jag går ur positionen.
/mvh Dalarant
Dalarant: Vill bara tacka för en intressant sträng! Tryckandet på "Bra inlägg" tenderar att minska när det blir lite fler inlägg i en sträng, men jag är övertygad om att vi är många som uppskattar att du delar med dig av din trading.
Tack evil! Jag gillar dina åsikter och inlägg likaledes.
Jag har haft funderingar på att tydligare motivera det jag gör när jag skriver, men varje gång jag har denna ambition så faller det på att skrivandet blir för omfattande då. Lägga ut hela mitt regelverk vill jag ju inte heller, eftersom jag har detta som "affärsidé" till ett antal "tradingklienter" som jag fått av bara farten.
Jag tackar givetvis för "poäng" men bryr mig egentligen inte så mycket om ifall jag landar under eller över 10-poängsgränsen. Är själv ganska dålig på att ge poäng och glömmer det ofta tyvärr.
Som vanligt är jag periodare och skriver ibland mer och ibland mindre.
/mvh Dalarant
Dagens CIM inledd på 624,5 (såld)
/mvh Dalarant
En CIM ska vara kort!
Även om jag tror på fortsatt ner så kanske det ska stå och tveka en stund innan det går ner. Terminerna är ju upp just nu. Idag missade jag att gå ur på ca 622 eftersom jag ansåg att marknaden borde bli svagare under dagen.
Inget fel på min entry, men jag gjorde inte exit snabbt som jag brukar. Oroar mig dock inte och sitter kvar eftersom min position inte är så stor idag.
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
Denna runda bliv förvandlat till en irrfärd. Nästa tillfälliga mål på uppsidan enligt linjen! Där förstärker jag min sälj till det dubbla.
Går vi över den stoppar jag ut mig.
/mvh Dalarant
herregud vilka stoppar
Mvh TWA.
Hur menar du?
/mvh Dalarant
Som jag har uppfattat din trading så kör du små korta trades i inledningen av dagen, typ scalpar ett par punkter. För att överleva långsiktigt så ställer jag mig tvivlande till att man då kan ha stoppar på över 10 punkter. 624-635 tex, som nu i den sista traden.
Ursäkta om jag läst slarvigt i tråden och missat något viktigt. tycker bara att relationen stop/vinst verkar konstig.
Mvh TWA.
Visst har du rätt i det! Normalt har jag stoppen ca 1punkt efter och läser tapen noggrant.
Det var därför jag skrev att det inte längre betraktades som en CIM utan föll in i en annan kategori. Då ser jag istället det som en tvåstegsaffär där första antagandet misslyckades. Att sätta stoppen ovanför nästa motstånd gjordes efter detta.
Så egentligen hör inte affären längre hemma i denna tråd eftersom jag då borde gått ur när det vände upp.
/mvh Dalarant
#51 En fråga: När börsen öppnade, var ditt mål en CIM trading eller ej?
Jag höll det öppet som alltid men jag bestämmer inget säkert.
CIM:ar har senaste tiden varit en sämre strategi än slutet av förra året, men vissa dagar funkar det. Idag hade jag fått mina 2 punkter men inte mer om jag gått ur enligt reglerna. Orsaken till "omvandlingen" idag var m.a.o egentligen ett regelbrott och min mänskliga svaghet. Sånt händer ibland när man gjort en felaktig bedömning av vad som ska hända härnäst. Min "ram" är inte lika strikt som exempelvis mojas (se min tråd om "Brinnande intresse")
/mvh Dalarant
Idag funkade min CIM klockrent:
1. Vi öppnade med terminskurser mellan 682-685 vilket motsvarar index nära moståndet 690.
2. Det är uppgångsdag nr tre i en tydlig formation
3. Gap
Återköpte på 677 efter att ha sålt på 682,75. April månad har börjat bra! Nu gäller fortsatt kadaverdisciplin så ska denna månad lätt bli årets näst bästa (efter januari som är svårslagen).
Idag vände jag dessutom direkt då jag avslutade eftersom jag tror på 690 idag och vi har ju ännu inte kommit dit. Ligger m.a.o long i terminen upp till 684,75
/mvh Dalarant
Inlägget är redigerat av författaren.
... och så var den rundan avslutad med exit på 684,75
Dags för studs i taktet på 690...
/mvh Dalarant
lite över taket blev det, men studsen kom. jag kortade lite för tidigt på 685,75 och vågar nu inte vara kort längre även om en rekyl borde ta oss ner en liten bit till.
Alla dessa affärer hamnade visst i denna strängen istället för i "irrfärderna" där de så när som på CIM:en borde varit. Jag avslutar denna sträng och startar en ny som ersätter båda för att ha saker samlade istället.
/mvh Dalarant
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Vad är kravet för otydlighet/tydlighet?