Hur undviker man falskutbrott?

Herr Ross skrev i sin boken sidan 68, trading future by the book

"Befor we leave this section of manual, I want ot make one thing very clear. when a envelope breakout occurs, I anticipate a reaction. This reaction may take place as soon as the envelope is penetrated, or it may take place a few periods later. I am not averse to taking first time throug breakouts of the envelope. I trade at very low commisions, and am almost always able to cover costs, and even realize a small profit on these breakouts. However, most trades will do well to wait for the reaction to the breakout and enter the trade at that time. The reaction may be sufficient for prices to reenter the envelope. If they do, trade the subsequent breakout of the envelope. Often prices will retrace to the original trading range lines. There, they wil test support which was the prior resistance. As soon as prices apprear to turn around in the direction of the breakout enter a trade in the same direction. At other times prices will retrace, but not all the way back to the envelope. In that case, enter the market via a Ross hook or enter via an established trend. Both techniques qill be shown later in this manual".

- so, trade the second break will be nice in tonights case.

Inlägget är redigerat av författaren.

Gå tillbaka o läs ross boken mera. Tekniken har inte satt sig i ännu. Bifogat sidor 33~36 från boken.

Inlägget är redigerat av författaren.

jag förstår inte riktigt vad du menar med false breakout. tittar man på diagrammet så anser jag det inte vara false eftersom det ju dundrade ned. du kanske torskade på en motrekyl innan det fortsatte ned. för mig är false breakout att det går tillbaka till trading ranget.

men om jag fattar så blev du putt för motrekylen och mitt svar är att t ex kika på hur stora "false brakouts" brukar vara. sen sätter du din stopploss så den kanske täcker 70-90% av dessa "falska moves". obs jag använder false breakout som jag tror du menar det. i detta fall anser jag det som en motrekyl bara.

Dock tycker jag att endast 1 poängs stopploss är extremt för litet för ett volatilt index som sp500. jag uppfattade att du ville ha bara 1 punkts stopploss. generellt gäller mindre stopploss för mindre rörelser och större stopploss för större rörelser, men ju volatilare det är desto större stoploss måste man ha. nu vet jag ju inte vilket perspektiv du har. du kanske bara tradar några sekunder eller några minuter. då kanske det funkar med 1 punkt. men typ täcker änns slippage 1 punkt för sp 500? jag minns när jag testade dem på cmc. jag fick ju slippage direkt. visst spreaden e 0.5, men jag fick knappast avslut till den kursen jag ville ha.

ja, åt ut på första motrekyle. stoploss var ca 450 pips. kanske bör man kör den andra omgångs nedbrott istället?

hmm, jag är osäker på vad du menar med pips? om jag minns rätt så är pips minsta möjliga rörelse för valutor, du handlar sp 500 så antar jag du menar 450 ticks?

vad menar du med din fråga? "kanske bör man kör den andra omgångs nedbrott istället?" ... ???

menar du att man har kortare stoploss vid första utbrott, men 450 ticks vid det andra?

jag vet ju inte änns vilket tidsperpektiv du har.....

men förslag på stoploss:

x antal ticks ovanför stapel, en bestämd summa t ex förlust på 500 kr eller 10 punkter, ett medelvärde etc.

Chris,

Index kör ner till 856.5 sedan upp til 864, sedan kör ner bestämd. Jag sa 450 pips var på cfd= 4,5 punkter

Jag stoppade ut eftersom index bakade tillbaka till range ingen (då vet jag inte om den skall köra upp eller ner), efter jag har kortade den på 856,74.

Inlägget är redigerat av författaren.

December 2008 SP futures resistance
symbols: emini = esz8 / big contract =spz8

883.50-884.25
894.00-895.50
908.75-909.25
917.50-918.00


December 2008 SP futures support
symbols: emini = esz8 / big contract =spz8

858.50-858.00
843.00-842.50
823.00-822.00
817.50-816.75
803.00-801.50


December 2008 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nqz8 / big contract = ndz8

1191.75-1193.50
1207.50-1208.50
1224.00-1225.00
1236.00-1237.00


December 2008 Nasdaq futures support
symbols: emini = nqz8 / big contract = ndz8

1146.25-1144.50
1134.50-1133.50
1108.50-1107.00
1098.00-1096.50


December 2008 Dow futures resistance
symbols: emini = ymz8

8602-8609
8693-8705
8841-8847
8911-8914


December 2008 Dow futures support
symbols: emini = ymz8

8328-8322
8209-8202
8002-7994
7945-7938

omx, 621, 599, 556

Fortsätta att vänta på riktigt kobra hugg ....

Inlägget är redigerat av författaren.

Mitt intryck är också att din stopp är för liten i den vollan. Jag skulle aldrig ha en fast stopp i punkter oberoende av vollan. Stoppens storlek bör anpassas till den aktuella vollan.

Du kan lösa det genom att sätta stoppen ovanför high på någon av staplarna. Du kan kanske jobba med en släpande stopp ovanför high på föregående stapel hela vägen ner, det hade gett en vinst på ca 4,5 p.

I din graf hade jag föredragit att ta första hook efter att kursen har lämnat trading range, den range som har 860,69 som botten. Då skulle jag allltså ha sålt på ca 858 med TTE-entry. Med första stopp ovanför den blå stapeln.

Men du lägger vad jag fattar på 0,236 och säljer där. Du säljer inte på en Ross hook alls, och inte på en TTE heller så vitt jag förstår. Men det är väl OK bara du tycker det funkar och att du har backtestat det långt tid tillbaka så att du vet att det ger långsiktigt vinst att bete sig så. I den backtesten måste då också ingå en definition på hur den initiala stoppen sätts (tänk på vollan!) och hur du tar exit.

Om stoppen är dyr (pga volla) så minskar jag min positionsstorlek. Jag bestämmer helt enkelt hur stor summa pengar jag kan tänka mig att förlora och håller mig ungefärligen till den i alla affärer. Antalet kontrakt blir lägre ju större stoppen är.

Trejda inte skarpt förrän du har definiterat systemet helt och hållet och vet att det funkar.

Tack, Teknisten, Jag uppskattar mycket för dina kommentar.
Jag trodde utbrott skulle vara explosivt, och försökt att hinna med, tog det första utbrott från envelope med en gång. Jag tradade enbart utbrott från envelope. Problemet med den här trading var att jag tradade verken RH eller TTE.

"Gash! hur mycket jag avskyr förlust! Har lovat mig om nästa avslut blir minus skall jag sluta med det här." ............ Du är medveten om att du kommer att göra många förluster i din trading? Ännu fler när du är nybörjare! Det är bara att vänja sig. Annars så är detta inte rätt game för dig. Med den inställningen kommer du att vara ett minne blott i tradingvärlden ganska snart.

Jag brukar alltid "test" trada på lägsta möjliga kontrakt för att lära mig. Jag skiter i pappers trading. Vet du hur många förlust affärer jag gjort? Jag kan tom meddela dig att jag var en dag förtidig innan den där supervändningen och jag låg typ minus jag vet inte vad, men gapet jag fick emot mig var ju typ 5-6 procent eller mer, men jag lyckades rida ut den stormen och sluta på rejält med plus (pga min erfarenhet). Tror du jag älskade läget där när det var som värst? Eller när sony ericsson vinstvarnade och min mobile market maker applikation slutade funka pga idioterna uppdaterade systemet och index sjönk 5% när jag lyckades sälja med taskig förlust så var det på botten sen steg index utan mig! Hur kul tror du jag tyckte det var? Men du måste lära dig att inte ta åt dig av en förlust. Acceptera att du kommer losa ganska mkt i början och bry dig inte om att ta en home runs. Satsa på att lära dig trada "consistently making money" och experimentera. Våga gör fel. För handlar du med små positioner så spelar det ingen roll! Men fan vad grym du kommer bli sen

Var tacksam för att man kan handla med så små positioner som man kan med cfd kontrakt då kan man få skit grym erfarenhet till en skit billig penning i jämförelse med vad kontraktet kostar. Ta t ex OMX-terminen där 1 punkt = 100 kr. Fattar du vad det kostar sig att lära sig? Med CFD kontraktet kan du ha så lite som 1 punkt = 1 kr. Man tjänar inte ett piss, men fy fan vad du lär dig!!! Eller t ex sp500 e-mini där en punk är värd 50$? (om jag minns rätt, dock är jag ganska osäker) medan ett cfd är = 1$.

Inlägget är redigerat av författaren.

Chris, tack för att du ta din tid att dela med din erfarenhet.

jag har EURO depån, så 1 punkt = 10 EURO hos CFDnordic. Jag tycker demo depån ge inte så mycket heller.  

Håller med chris1. Har du inte gjort en backtest på systemet så att du vet vilken träffsäkerhet du kan förvänta dig? Har backtestet visat på 50 % och det blivit 30 % skarpt efter 20 affärer så är det dags att bli konfunderad, men inte förr.

Fan 10 euro för en punkt det är mkt.. prova cmc markets de har 1$ för en punkt. Eller kanske kan du byta till $? Det är bättre eftersom $ är mindre värd. Sen när du är bättre kan du köra euro i början. Din uppgift är ju just nu att lära dig att trada inte tjäna så mycket pengar som möjligt....

Teknisten,

Jag hade för mig att 123 och RH går inte baktesta? Det är en metod och är inte ett system.

Chris,

bra förslag. ja smår summan på riktiga depån skall jag testa. Har också en riktiga depån hos CMC....  men applikation där passar inte mig, slippage för stort.

#15 Så länge man har klart definierade regler, vilket man har med 123 och RH, så är det lätt att backtesta. Gör man det manuellt är det bara att gå tillbaka i tiden i en graf och scrolla sig framåt och räkna ut vad varje setup skulle ge i vinst/förlust. 

ang. baktest.

Varje gången, när jag tittar tillbaka, 123 och RH är så tydligt på index.

Eftersom varje RH är en potential punkt 2 i en 123 low, så trenden syns inte alls när index befinner sig på en RH. Då kan man inte bestämma om det är en RH eller punkt 2 på 123 förran man blir stoppade ut med stoploss och se att det är en RH eller en punkt 2.

123 och RH är inget system, helt rätt. Men du kan själv bygga ditt eget system där 1-2-3 och Ross hook är dina setupper. Jag har själv en variant av Ross hook som en av setupperna i mitt system.

Kan du inte programmera system så är det manuell test som gäller. Det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Kolla bakåt i tiden hur dina idéer fungerat. Tänk på att ett bra system kan ge god ekonomisk avkastning om några år om du lyckas väl, så satsa din tid på systemet. Var inte så sugen på att börja trejda skarpt för tidigt, för risken är stor att kommer att förlora pengar. Se till att du har ett bra system med klara objektiva regler för entry och exit. Se tycker jag chris1 ger dig jättebra råd när du väl börjar trejda skarpt. Det viktiga är inte att tjäna pengar då utan se till att systemet och framför allt Du fungerar. Tids nog kan du öka insasterna.

Du måste definiera hur du ska agera i sådana lägen, annars går det aldrig att backtesta. Om du t.ex. får en RH så tar du entry på den, skulle det sedan triggas en 123 så har du flyttat med stoppen och vänder på steken. Ett tips är att filtrera bort så man inte tar alla 123, det blir ju rätt konstigt att ta en 123-high som bildas strax efter en botten har satts. Bättre då att ta 123-highs när det är "överköpt" och 123-lows när det är "översålt", enligt någon definition..testa t.ex. att använda stochastics.

ok. tack jag skall testa programmera och testa lite. Jag kan programmera .

Mitt problem,  som jag skrev i ovan, 123 och Rh blir tydligt när man titta tillbak. den blir otydligt när index köra. rh kan ju vara punkt 2.

Mitt problem, som jag skrev i ovan, 123 och Rh blir tydligt när man titta tillbak. den blir otydligt när index köra. rh kan ju vara punkt 2. 

Jo, RH kan vara punkt 2. Men vad är otydligt? Du ser väl om det blir en förlust eller vinst? Man kan inte veta om RH ska bli en 2:a när man trejdar skarpt. Omöjligt. Baktesta som om du trejdade skarpt.

ursäkta en amatör, men hur tradar ni rh?  

nån som har lust att visa?

ok, tack. då skall jag gör min programmering.

vald cfd nordic för att dera apps verkar gå att programmera.

CMC hade prorealtime trader som plattform tidgare, var då orsakan som jag har depån hos cmc. Men de har bytt till sina egna apps nu, och gå ej att programmera.

jag har testat många indikator, om ni söka på mina sträng här i huvudforum. tillslut, fastnar jag på Joe Ross 123 och RH.

Hoel, om du söka på teknistens sträng hos "strategi", där finner du svar till din frågan.

Bild över OMX-terminen den senaste tiden på daggraf, och visar några trejder med 123 och ross hook där signalen tas med traders trick entry.

OBS: 123 och rh är enbart entrymetoder. Man måste själv lägga till en exitmetod som man tycker är lämplig.

123 är omslagsformation och ross hook är fortsättningsformation.

Teknisten,

Är du så disciplinerade och enbart kör på 123 och RH, eller blandar du med andra metod  typ köp vid stödet vid tidigare botten? Man kan inte låta blir att blandar med andra metod va?

Teknisten,

Jag ser du kör traderstation. vilka broker rekommenderar med traderstation? om man skall köra på usa index.

Jag skall testa på mitt CFD nordic program plattform, oj, man kan programmera automatic order om man törs.

Inlägget är redigerat av författaren.

#26

Jag har ett system som är ihopbakat av totalt 6-7 metoder eller setupper som jag föredrar att kalla dem, varav 123 och RH är två.

Man kan mycket väl trejda ett system som bara består av RH, kanske med något filter för när man får ta en trejd, t ex ett glidande medeltal. Det spelar egentligen ingen roll om ett system består av en setupp eller tio. Det viktiga är att man gillar det och att man har definierat alla regler så att man alltid vet exakt när man får ta en trejd och när man inte får göra det. Och dessutom vet hur man ska ta exit. Detta måste utprovas och testas tills man är nöjd. När man väl har en setupp som man tycker fungerar kan man lägga till en annan setupp till systemet om man vill, men alla setupper i ett system måste fungera och testas tillsammans. Noggrann backtest är ett måste.

#27

Jag har ingen aning om vem som kan leverera kurser på USA-index/terminer till TradeStation. Jag trejdar enbart OMX-terminen. Tyvärr kommer jag snart förlora kurser till TradeStation och ska byta byta program.

Bilden i 25 var inte fullständig, här kommer en mer komplett bild. Gå kort där det står KORT och gå lång där det står LÅNG. Men OBS någon exitmetod finns inte inritad i bilden. Man kan ta exit på varje kort respektive lång affär hur man vill. 1-2-3 och RH är bara entrymetoder, det förtjänas att påpekas hur många gånger som helst eftersom många missuppfattar det.

Den som är intresserad bör läsa Joe Ross eller söka gamla trådar på AG som behandlar ämnet.

PS: I bilden finns 11 st trejder med 1-2-3 eller RH. 9 av dem är vinstgivande och 2 ger förlust om man enbart låter signalerna netta varandra. Plus en vinst till om man tar divergensen. Så bra blir det förstås inte alltid. Och det finns bättre exitstrategier än att invänta en motsatt signal.

Inlägget är redigerat av författaren.

Teknisten,

Tack för handledning.

Kör du enligt Boken att locka in vinst genom att stänga 30% av position först, sedan locka in vinst med att stänga 30% av original position när index når 50% av målet, sedan traila-stop resten av position, eller 20% locka in vinst och 80% traila?

ta du alla entry signal, eller ta enbart sälja signal eftersom alla staplar där är under dina MA linje.

Kolla på idag intraday 5 min OMX, där finns 123high, och TTE på 625 sälj. (Jag tog inte den signal, eftersom jag är fortfarande osäkerhet på hur mycket jag behärska tekniken.)

#30. Nej, jag har en annan exit metod med ett fast mål där jag tar vinsten, och upp till det fasta målet så flyttar jag upp stoppen vid vissa givna nivåer. Först till entrykurs sedan till en liten vinst och sedan målkursen om den uppnås. Jag delar inte på positionen, utan alla kontrakt nettas samtidigt.

Jag trejdar inte själv på det sätt som bilden visar eftersom jag får intradagsignaler som kommer före och det är dem jag går på. Bilden visar dag. Intradagsystemet bygger på 6-7 metoder varav 123 och RH bara är några. Den vara bara för att åskådliggöra tekniken för AG-medlemmar.

Om du ska ta den korta på 625 beror på om du accepterar att ta en andra 3:a. Det kommer först en falsk om du har 3:ans high som stopp (har du 1:an som stopp är den äkta) , sedan en äkta (om du har 3 som stopp. Fundera på det. Du måste bestämma själv efter att ha gjort en grundlig backtest.

Bilden visar terminen, inte index.

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

#30

Denna frågeställning om att går ur positioner stegvis återkommer ofta.

Man kan betrakta det hela som tre olika system, alla med samma entry men med tre olika exits. Backtesta vart och ett för sig så, kan man få ett grepp om hur de olika exitmetoderna fungerar.

Vid mina  tester så har jag inte funnit att det skulle löna att köra med scale-out, men det utesluter ju inte att andra kan få till nåt bra sätt.

Amibroker är fantastiskt bra att backtesta med, dessutom hyfsat enkelt att göra egna script med.