omxs30
lång week. förra större båt hade rejäla divergenser i de flesta oscillatorerna. dock inte rsi.
Det blev ny lägre close för DJIA.
Btw anser jag att DJIA är det bästa indexet att studera om man tittar på BigPic. Prisviktningen är inte idealisk men betydligt bättre än cap-viktade index.
Motiveringar kanske kommer en annan gång ;-)
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
ah. lägsta close men inte lägsta notering.
iof sig har jag ingen bättre idé till viktnint men prisviktat låter konstigt när ett mindre bolag i cap väger mkt mer än vice verca
#3 Man kan säga att DJIA är slumpviktat, vilket över lång tid jämnar ut sig och kan då betraktas som likaviktat vilket jag anser är bättre än capviktning.
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
Det finns så mycket kunskap här på AG av olika saker små saker som är viktiga och kan bli viktiga i framtiden som en vetgirig person som jag kanl ära mig av. Jag lärde mig nu en intressant sak av #4
Inlägget är redigerat av författaren.
varför är ett prisviktat mer slumpmässigt än ett capviktat?
#6 Inte slumpmässigt utan slumpviktat. Ex.vis när man byter ut komponenter så är det aktuellt aktiepris för den nya komponeten som ger vikten i index. Ibland tar man in en aktie med lågt pris (relativt de befintliga) och ibland en aktie med högt pris. Den med lågt pris kan ha högre marketcap än den med högt pris. Över lång tid jämnar det ut sig.
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
snart har du ingen börs kvar att trejda, rumpan
#8 En triggad dubbeltopp ;-)
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
hur menar du mojas??
Mvh onasis
#11 Dubbeltoppen indikerar alltså att det ska ner lika mycket som det redan fallit från toppen. Det är nog ett worst case-scenario för många som nu börjar bli väldigt aktuellt tyvärr.
#9 börjar ärligt bli lite bekymrad. man ser var dag hur volymer kan försvinna i largecap aktier. aktier där det kan ligga 20-50k på varje nivå har ett par hundra aktier plötsligt. sitter du då med ett par k .. o vill ut. ja då är man tvungen o slå/dra flera nivåer för att finna volym. lite det jag visade i getingegrafen tidigare idag. cdv fick inte ut många aktier trots att han slog den 3kr = 12 nivåer. men det blev bra för ets :)
... en liten utvikning. bara för du frågade - inget swingande chartister kanske behöver bry sig i? :)
mojas. har grublat på din slumpgrej hajjar inte hur du tänker. byts komponenterna oftare i dj än andra index, därför blir det mer slumpmässigt?
de leavittbrothers ord ekar i min bakskalle o de känns korrekta ... (från 2006) :
General Electric (GE) is one of the largest companies on the planet, but influence-wise, they are in the bottom third of the Dow.
Microsoft is 7 times bigger than Caterpillar ($282 billion market cap vs. $39 billion), but since stock price of CAT is 2 times MSFT ($59.2 vs. $29.3), CAT actually has much greater influence on the Dow?s movement.
Boeing is one of the most influential Dow components because it?s one of the most expensive, but it?s actually in the bottom third size-wise.
Federal Express is more influential than UPS even though UPS is 50% bigger. Shouldn?t UPS have a higher weighting since it?s so much bigger?
Ryder (R) is much more influential than Southwest (LUV) even thought Southwest is 4 times bigger.
The method which the Dow Industrials and Dow Transports are calculated makes no sense. Are the values and movement of the two indexes truly a reflection of economic strength or weakness? We don?t think so. Market cap needs to be considered somewhere.
#15 Rumpan, jag menar så här:
Prisviktningen gör att DJIA över mycket lång tid (decennier) fungerar som ett likaviktat index.
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
okej. ingen hjärtefråga för mig mest nyfiken på hur du tänkte.
bra från kaben
S&P 500 vsOMXS 30
S&P 500 var förra veckan under bottennoteringen från oktober
2002. OMXS 30 ligger alltjämt en bra bit över lågpunkterna
från oktober 2002, index måste fall närmare 30% för att nå de
nivåerna. Frågan är då vad som skiljer sig åt i de båda indexens
utveckling sedan oktober 2002.
I S&P 500 är ligger ca 40% av aktierna lägre idag än 2002
medan det i OMXS30 är 7 av 28 bolag som ligger lägre. Bland
dem finns Eniro (-68%), SCA (-37%), Swedbank (-34%) och
SEB (-8%). Bland de stora indextunga bolagen ligger flera klart
över nivån från 2002; ABB (+358%), Atlas Copco (+166%),
Ericsson (+154%), Nordea (+73%) och H&M (+60%).
Den stora skillnaden är finanssektorn där Sverige hittills klarat
sig klart bättre än i USA. AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Washington
Mutual, Lehman Brothers, Bear Sterns och Countrywide
utgjorde ca 5% av S&P 500 2002 och dessa bolag är övertagna,
försatta i konkurs eller värda någon procent av nivån 2002.
Ytterligare en grupp bolag (bl a Citigroup, Wachovia, National
City, Fifth Third Bancorp) som utgjorde 4% av S&P 500 2002
har rasat 80-95%.
Andra sektorer som gått klart sämre i USA än i Sverige är detaljhandel
och läkemedel. Detaljhandelsindex i USA är ner ca
20% under perioden medan H&M stigit rejält. Pfizer, Eli Lilly
och Merck, som utgjorde 5% av S&P 500 2002, har backat
45%. Astrazeneca ligger på ungefär samma nivå som i oktober
2002.
Visa sida
Ogilla! 7
Gilla!
jänkarindex nya lows på sp o nas. ej dj men det är ju ett pajjas index =)
än så länge är det lite sämre fart på nedgången jmft med den innan