Ny TA indikator
David Aronson, som är författare till, i mitt tycke, den bästa TA boken Evidence Based Technical Analysis har upptäckt att VIX kan användas för att förutspå riktningen på börsen om den görs om till en ny indikator, "Purified VIX".
Indikatorn verkar dock vara ganska komplicerad. Men ni som använder Amibroker kanske kan programmera en sådan ?
Hur som helst så verkar "Purified" idén intressant tycker jag.
Mvh isimagen
#1 Formler finns i dokumentet här. Man ska tydligen börja med att räkna ut "velocity" och "volatility" för S&P 500 (även acceleration nämns men den är nog inte lika viktig) och sedan mha regression räkna ut det "normala" värdet för VIX. Indikatorn blir sedan skillnaden mellan det verkliga värdet på VIX och det "normala" värdet, normaliserad genom att dividera med "Standard Error".
Mvh isimagen
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Har du formeln för indikatorn så kan jag kanske programmera den i Amibroker?
Mvh Intraday
www.intraday.se