Edge

För HV50 använder jag denna kod i Amibroker

HV50=StDev(log(C/Ref(C,-1)),50)*100*sqrt(256) 

och för Bollingerkvoten

BBW=(BBandTop( C, Moving, Stand)/BBandBot( C, Moving, Stand)-1)*100;

hoppas dom kan vara till hjälp.

Eftersom det inte är så entydigt så kör jag rätt omfattade backtester

Varja, kvoten mellan bollingerbanden har jag använte övre bandet dividerat med undre bandet. Jag har använt två standardavvikelser (1+1).

#1 Kan du förklara vad koden i HV50 gör?

StDev = Standardavvikelsen
Log =  logaritmen
(C/Ref(C,-1)),50) = denna fattar jag inte.
sqrt = kvadratroten?
(256) varför 256 ?

AktieTrader

Inlägget är redigerat av författaren.

#2 Nja, tyvärr har mina statistikkunskaper passerat "bäst föredatum" för länge sedan.

Jag har tagit denna  från Ami's bibliotek.

Låt mig gissa lite.

StDev(log(C/Ref(C,-1)) mäter standardavvikelsen för kurskillnaden, C=close, för varje dag de senaste 50 dagarna. Ibland  används den naturliga logaritmen istället 

sqrt är roten ur 256 dagars värden, vilket skall representera 1 års värden. Detta för att få någon sorts årskoppling.

Finns säkert någon som kan förklara detta betydligt bättre.

För mig spelar definitionen inte så stor roll då jag backtestar med olika paramtrar 

Mina herrar, stort tack för era svar!

AT. Lite förklaringar.

C : stägningskursen
Ref(C,-1) : stägningskursen på förra stapeln.
,50 : hör ihop med StDev dvs standardavvikelsen på 50 perioder.
sqrt: kvadratroten
(256): mycket bra fråga.

/Varja

"HV50=StDev(log(C/Ref(C,-1)),50)*100*sqrt(256) "

sqrt(256) = 16

Egendomligt !

mvh ing 

Jag kör på formeln för HV50 som den är utan att begripa hur den är uppbyggd. I och med att Edge använder sig av relationen mellan 2 HV's så kommer sqrt(256) att försvinna i samband med divisionen så den spelar ingen roll för resultatet.