Grymt system...

:-) Min erfarenhet är att när man får fram ett system av den digniteten så brukar det gå någon vecka eller så innan man hittar buggen i koden ;-)

Med ett sådant system är det bara att gå all in med allt man har och på 1 år är du top 1 rikaste man i världen :D

Bara belåna företag, hus, båt bil och allt. Sen har du accumulerat allt kapital i hela världen på några år. "The world is yours" som scarface lever efter..

Hehe, vad är ditt "rekord"?

Jag fattar bara inte hur man skall palla trada systemet. Det gör typ 7500 affärer på ett halvår. Det är helt stört sjukt! Jag menar du hinner inte sitta och trycka på köp och sälja knapparna så presterar inte systemet lika bra längre ;)

Jag har precis börjat att testa programmera system och backtesta... det jag undrar med optimering är er erfarenhet utav det. Rekommenderas det (att optimera) eller är det helt värdelöst? Eller är det bara vissa slags variabler som man bör optimera? Hur länge kan ett system överleva? Vad e era rekord när det gäller livslängd? Krävs underhåll för att få ett system att leva längre (dvs ny optimering eller förändring av variabler i framtiden). Det man e rädd för e att siffrorna man fått fram som inställning blir helt värdelösa sen i realtid. Vilka nyckeltal anser ni viktiga att kika på efter backtest?

#3 7500 avslut per halvår motsvarar ca 57 avslut per dag. Med ett sådant system, för att få fram ett realistiskt resultat, måste du ta hänsyn till slipp och courtage. Min gissning är att du kommer upptäcka att systemet inte går att köra i praktiken.

Chris1, Ditt system ger 18% om dagen. Det är inte illa :-) 

AktieTrader

Varja det insåg jag redan när jag såg antalet trades ;)

Aktietrader, fan det var inte dåligt. Tänk att sitta och kika på den depån i realtid :D

precis som varja säger så blir slippaget otroligt avgörande, vad har du räknat med för slipp på den här backtesten? 

hoel, 0 för jag sitter bara och letar efter värden på mina indikatorer som ger mig ett stabilt system som klarar börsens variationer med ett acceptabelt system. Jag vill inte ha ett supersystem som funkar 1 vecka och kör ned mig i en finansiell kris värre än den ekonomin upplever just nu.

Dock en grej, ta inte den här strategin på allvar ville bara posta ett inlägg där jag fick fram lite otroliga siffror tyckte mest det var en kul grej. Jag kommer aldrig att trada den. För den har satt 0 på en variabel vilket innebär att den bypassar mitt "trendfilter". Dessutom blev det här ett extrem scalping verktyg som bara har 1 punkt i sl. Det är inte så jag handlar....... Alltså strategin kommer jag trada, men inte med dessa inställningar som ger dessa "super resultat".

Men dock intressant att ni tar upp slippet, hur stort ska man använda sig utav i backtesting?

#10 Vilket/vilka instrument tänker du handla?

först omx går det bra tänker jag köra sp500 och dax med.

Vilket verktyg använder du för backtest? 

Mvh amco

#12 ok chris, jag förstår. min erfarenhet säger mig dock att man alltid bör ta med slippaget oavsett om man bara testar eller leker med olika indikatorer eftersom det trots allt ofta är helt avgörande för om en strategi är något att ha eller inte. om inte annat så slipper du lura dig själv, precis som du säger så finns ju risken att det system du tagit fram nu inte går att handla i praktiken och det kan ju vara bra att veta oavsett om man bara testar på skoj eller inte. =)

ang slippage så är det ju olika beroende på vilket instrument du handlar, men om du har lite koll på vad courtaget o spreadarna ligger på idag så föreslår jag att du dubblar den förväntade slippen i backtesten så ligger du på den säkra sidan plus att du även tagit hänsyn till den mänskliga faktorn som ju ofta har en tendens att fucka till det en del. 

#12 Så terminer alltså? Har aldrig trejdat us men för omxterminen kör jag på 0.5 pts slipp för varje avslut.

hoel, jag håller med dig! Men bör man köra på slipp oavsett timeframe? För jag vill inte scalpa. Visst kommer jag kanske skapa en sån strategi, nu råkade optimeringen ta fram en sån strategi. Jag eftersträvar typ nåra dagars sikt. Jag tror slippen endast är viktigt om du handlar i kort perspektiv eller är en större aktör. Har jag fel?

Det är en bra tumregel. Jag satt och lekte lite grann med min maxsl/trailingsl samt profittarget och såg hur strategin påverkades beroende på om man var tvungen att ändra storleken på sl eller man ibland inte kunde stänga till samma nivå som sl pga att kursen försvann iväg. Dock courtaget bör man nog räkna in sen när man har sina värden.

varja jepp terminen. shit vad lite du lägger till :P

"Jag tror slippen endast är viktigt om du handlar i kort perspektiv eller är en större aktör." ... vad jag menar är att handlar man på ett lite längre perspektiv så har man lite större marginaler för fel än om man är en hardcore scalper. Då är det extremt viktigt med det du säger. Men tur att ni tog upp det för jag ska nog testa ändå.

amco, just nu har jag amibroker.

när ni kör backtest, vilken brukar ni att testa emot? index eller terminen?

Beror på upplösning. Kör du veckostaplar spelar det ingen roll. Kör du intradag är det terminen som gäller. Annars funkar det inte.

#12

" först omx går det bra tänker jag köra sp500 och dax med"

hur hanterar du gapöppningarna i omx?

några gapöppningar på 20-30 punkter åt fel håll höjer om inte "slippaget" så i alla fall blodtrycket..

men du har kanske tur med "gapen"..?

Kan sätta en valfri kroppsdel på att det att det ljuger , du har garanterat kodfel eller fillfel.

mvh PQ..

#21

Jag sitter redo med morfinet för att lugna ned blodtrycket. Hehehe

Nä men skämtosido, som jag ser på saken finns det 2 sätt att handskas med gapen:

1. Endast handla intraday och stänga positionen vid dagens slut, detta gör man främst om man handlar väldigt kortsikt där både sl samt profitsen är små.

2. Handla på lite längre sikt, dvs några dagar. Då är stoplossen lite större, sedan har mitt system lägre drawdown samt en högvinstmarginal (vinsten är ca 3 ggr större än förlusten) det ger lite marginal för fel. Sedan kan man minska drawdownen ytterligare genom att sänka hur mkt man satsar detta medför större chans att överleva oförväntade större förluster. Sedan att man ligger på plus innan dagens slut (detta gör att man förutom stoplossen även får några extra punkter i sin marginal). Jag har tyckt mig se att gapet oftast är i intervallet 1-3 - 10-15p. Dock har jag sett extremt större gap än så, men de händer inte så ofta... men lik förbannat måste man ändå gardera för dem :(

Det är mina förslag... har du annat lyssnar jag gärna :D

#22 No shit sherlock :P Dock tror jag faktiskt inte att det är bugg för jag har redan bugg testat den 2-3 veckor. Det jag misstänker som har uppstått är pga en överoptimering. Min strategi som handlar enligt inställningarna i just det fallet är orealistiska och kan ej verka på en riktig trading marknad. Ta t ex bara det faktumet att jag gjorde backtesting i 15 min chartet och fick en sl på 1 punkt. No slippage samt jag kunde ta hur stora positioner som helst utan att flytta marknaden. Inga gaps som sabbar för mig heller för den delen! Dock kan jag meddela att jag fått fram inställningar som jag är med tillfreds med och som ger en ok avkastning och som jag även hoppas skall vara stabilt och överlever börsens ständinga förändringar. Dock är avkastningen tyvärr inte i närheten av vad jag publicerade i strängen :(

om du kolla större timeframe, typ D1 och WK1 som bekräfta din trend på korta timeframe, så behöver du inte stoploss på korta timeframe. Även GAP åt fel håll, det är bara vanliga brus på H1, eftersom D1 och WK1 trenden är den huvud trenden kommer att ge dig vinst.

Inlägget är redigerat av författaren.

Kuriosa!

28% i snittavkstning om dagen under ca 125 dagar (ungefärligt antal handelsdagar på ett halvår) blir 38 biljoner gånger pengarna.

#24 En god ide! Jag gör redan det :D .. Men jag förstår inte varför man skall köra utan SL för det? Jag kan säga att när jag testa nyss utan att testa med det högre timeframet dubbleras min drawdown och vinsten blir mkt mindre så det bevisar att det är viktigt att checka med timeframet ovanför. Även winration minskar, men andra ord är den inte lika effektiv strategin alltså. Bara för man kör med den högra trendens riktning får du ju inte alla rätt för det.

Ang. Optimering så får man ju det man vill ha ut. Optimering är intressant på det viset att man kan se vilka affärer som går bra och hur det sett ut i grafen innan. Sen ska man vända på steken och applicera de data som låg till grund för att hitta morgondagens vinnare och då blir det oftast mkt svårare. Optimering måste göras med stor försiktighet och eftertänksamhet, och sen ska man mycket kritiskt granska resultatet. sen återstår som sagt att applicera resultatet på den kommande verkligheten...

Bästa hälsningar/ KRT KB