US-terminer??!

S&P-500 terminen (ES) är mindre volatil än NQ. Så den kanske är att föredra framför NQ om man inte vill svettas för mkt ;) 

Apexfutures har jag hört gott om, kostnadseffektivt också. Sök lite så finner du ganska mycket om detta här på AG. Tradestation.com är annars en lite dyrare helhetslösning.. men då kan du trada typ allt. Aktier, bonds, FX mm.

Skillnaden mot tex OMX-terminen är att ES är grymt mkt mer likvid, mer trading i den. 24h handel dessutom.



|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Inlägget är redigerat av författaren.

#1 S&P-500 terminen (ES) är mindre volatil än ES 

Du menar än NQ?

Vad är E-mini då?

#2 Ja skrev jag inte så då? ;)))) (ändrat)

e-mini = Elektroniskt handlade terminer, mindre värde och säkerhet än pit-tradade (golvhandel). NQ, ES är exempel på sådana... finns också mini-dow, mini för bonds osv osv.

ES och NQ handlas i Chicago på CME (deras system Globex, elektroniskt 24h). 

Sedan handlas det också i gropen i Chicago, SP och ND heter de då.

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#0 Grafen gick visst av i cyberrymden men det framgår vad jag menar ändå. Lika bra lägen där staplarna försvunnit.

E-minis är väldigt bra att handla med. Extremt bra likviditet; bra handelsapplikationer, hyfsat billiga courtage.

1 punkt per kontrakt är värt som följer:

ES (baseras på SP500) : USD 50

NQ (baseras på Nasdaq100) : USD 20

YM (baseras på Dow) : USD 5

DAX (baseras på DAX): Euro 25

Guld (baseras på råvaran): USD 33

Handelsapplikationerna är (oftast) gratis om man använder sig av Strategy Runner (är lite mer avancerad och har lite fler orderläggningsfunktioner) eller J-trader och man betalar därför bara courtaget. Dessa båda applikationer är anpassade för Daytrading och har oerhört smidiga orderläggningsfunktioner etc. En nackdel med dem är dock (eftersom de är anpassade för just daytrading) att de inte håller reda på swing-positioner. Dvs om man lämnar en position öppen över natten så kan man inte se den i sitt system dagen efter utan systemet nollställs vid stängning. Om man vill swingtrada e-minis så tror jag i så fall att man ska kolla på någon "vanlig" amerikansk mäklare som har både eminis och aktier (typ Tradestation eller Interactive Broker - i deras system kan man, är jag övertygad om, se vilka swingpositioner man har öppna).

daytrade4less.com (GlobalFutures) använder jag mig av och de funkar bra.

mvh

Mathias

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Har man bra nerver och ett bra tradingsystem är e-mini S&P och NQ utmärkta daytradingobjekt. Tradingapplikationerna som nämns är mycket bra - kanske Strategy Runner är ett strå vassare än J-Trader. SR har mera möjligheter när det gäller själva orderläggningen - men i gengäld är courtaget något högre. Mini Dow Jones omsätts än så länge inte alls lika mycket som e-mini S&P och NQ. Punktrörelserna i mini DJ är mycket större och ungefär i paritet med vad EURUSD rör sig i pips per dag. Så att trada mini DJ är litet som att trada forex, EURUSD, med skillnaden att man betalar courtage istället för att ha en spread på ca 3 punkter som det ofta är bland forex brokers för EURUSD. Iofs kan man trada CME EuroFX (EURUSD) på samma sätt som e-minis, men det verkar inte att vara särskilt stor omsättning i det derivatet. Förutom vanlig TA är t.ex TICK, TRIN och ADD mycket bra hjälpmedel för att känna marknadspulsen när man tradar e-mini S&P, NQ eller mini DJ.   

Särskilt e-mini S&P samt NQ är nog bättre daytradingobjekt än OMX-terminen - och aktier på Stockholmsbörsen. Detta tack vare, som mathias skriver, extremt bra likviditet, bra handelsapplikationer samt hyfsat billiga courtage - plus rätt litet kapitalbehov för att kunna trada. Dessutom har man "pulsmätare" som TICK, TRIN och ADD till hjälp. Visst finns det mycket risk förknippat med att trada e-minis, men å andra sidan är förtjänstmöjligheterna bra om man klarar av den psykiska pressen, har bra tradingsystem och ett bra money management som man konsekvent håller sig till. Så den som idag enbart daytradar med OMX-terminen eller aktier på Stockholmsbörsen bör nog kolla upp e-minis - om man inte gjort det tidigare. Amerikanska mäklare, som t.ex Apexfutures, Global Futures, http://www.daytrade4less.com, är det flere i Sverige som använder.  

Slutligen skall noteras att man kan få demoperiod, med realtime, på både Strategy Runner och J-Trader och då själv kunna skapa sig en uppfattning om hur det känns att trada e-minis.  

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Jag har skrivit om det tidigare,

ES är både billigare och har en bättre omsättning än OMX-terminen.

Med det system jag kör med idag så ger OMX 1-2 trades per dag, normalt 1. Medan ES ger 2-4 trades per dag, snitt 3.

#6, nerver? Det är samma nerver du ska slita med för andra instrument.  

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

#7

Hoppas att flere daytraders i Sverige inser att t.ex e-mini S&P är klart bättre daytradingalternativ än OMX-terminen. Jo, det är nog som du säger. Det är nog samma nerver man skall slita med även för andra instrument. Hur nervigt det blir beror väl mycket på hur stora insatser man sätter på spel, samt hur bra ens tradingsystem, moneymanagement och lämplighet för trading under press är. Vissa hanterar det bra, andra klarar det mindre bra och en del klarar det inte alls. 

#8 Vad rekomdenderar du för traders som vill swinga mer, alltså inte på intraday basis utan mer på dagar-veckor basis. 

Funkar ES bra för detta? Eller anser du andra alternativ bättre? 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

gäller $25 000 regeln för daytrading av termisar oxå? 

stry, det går säkert att swinga med ES-kontrakten, men då får du fylla på depån lite mer än vad det krävs för daytrading så att den tål swingarna.

Veckans high: 1116

Veckans low: 1083

Diff: 33 punkter x 50 dollar/kontrakt = 1,650 dollar ~12,500 kr.

Säg att du tradar med 10 kontrakt och då är du upp vid 125,000 kr. Släng in några extra hundra k så tål din depå lite större swingar. Det har hänt även att det kan dra iväg ordentligt i samband med rapporter och stat. och då har det dragit iväg 10-20 p på någon minut/er. Så stopparna kanske man får sätta lite lösare om man swingar med weekly staplar.

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

#11 Ok, tack. Kör man swing lär man dock kanske räkna med lite worst case scenario :) Så säg 100 punkter fet rörelse, då har man så man klarar sig på swing/EOD trading.

Fick detta råd tidigare: "Säg 5000 USD / kontakt på intraday, 7500-10000 USD / kontrakt på EOD".

Låter sunt. Hävstång är bra, men man får vara lite sansad. Speciellt när det gäller swingrörelser. $10k per kontrakt har du ju häv på 5 ggr.

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

12

Ska du swinga tror jag CFD är bättre egentligen. Med den högre hävstången behöver du ungefär bara 1/10 i säkerhet för att få samma vinst i rena pengar (ej procent alltså), dessutom kan du inte hamna på minus om det skulle dra iväg helt fel pga nån händelse, på en termin kan man bli ganska rökt på det sättet.

För aktiv daytrading är terminerna bättre pga lägre spread och ligger man inte över natten/helgen är risken för att bli rökt minimerad.

#12,13

Fråga: vad står EOD och CFD för? 

14

EOD = end of day antar jag

CFD = contract for difference

Vill tillägga,

Handla i rätt kontrakt, som nu handlas september kontraktet.

Av en ren olyckshändelse i våras kom jag in i september kontraktet när det var julikontraktet som handlades, och det var inte lika spännande då det var jag och några till som handlade det kontraktet just den dagen, men det gick bra iaf. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

#16 Du menar att omsättningen brukar vara störst i terminen en månad framåt i tiden jämfört med OMX-terminen. Man har alltså i princip 2 månader på sig att svinga i USA, medan man har ca 1 månad i OMX, om man vill handla likvida terminer?

#17, man byter kontrakt 4 ggr per år i USA och DAX. Jag har för mig att någon har nämnt att OMX är på väg att göra ngt liknande. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

guys, #10, ingen som har svar? 

19

vilken regel är det ? 

#19, jag förstår inte frågan, tydligen ligger det över min nivå. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

att det krävs minst $25 000 för att få daytrada i usa (regeln gäller för aktier, termis vet jag ej, därav frågan) 

#19

rumpan,

nope. 

Vh Björta

22

i depåkrav ?  inte såvittt jag vet och gäller inte det bara US medborgare ? 

tack för svaret!

The rules adopt a new term "pattern day trader," which includes any margin customer that day trades (buys then sells or sells short then buys the same security on the same day) four or more times in five business days, provided the number of day trades are more than six percent of the customer's total trading activity for that same five-day period. Under the rules, a pattern day trader must maintain minimum equity of $25,000 on any day that the customer day trades. The required minimum equity must be in the account prior to any day-trading activities. If the account falls below the $25,000 requirement, the pattern day trader will not be permitted to day trade until the account is restored to the $25,000 minimum equity level.  

forts

$500 krävs för intradaytrading av ES. Sedan vill de ha in oftast min $4,000 vid start av depån. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

Har man < 25.000$ och daytradar så råkar man ut för vissa restriktioner när det gäller antalet trades. 

Vh Björta

#27 Gäller det även terminer alltså? 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#28 nej, brukar räcka med 500. 

Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com

Undrar om det inte är en sammanblandning av äpplen och päron här?

500 dollar är säkerhetsvärdet vid daytrading av terminer, åtminstone hos vissa mäklare, t ex daytrade4less. Vid svingtrading är säkerhetsvärdet betydligt högre.

Enligt vad man kan utläsa av reglementet får man inte daytrada varje dag om depån är mindre än 25 000 dollar. Har man under 25 000 dollar i depån får man daytrada bara 3 av 5 dagar. Svingtradar man finns ingen sådan begränsning.

Jag hittar ingenting i texten om att regeln inte gäller terminer eller icke-amerikanska medborgare.

Är det någon som har annan information eller erfarenhet än ovan så kommentera gärna.

Det är ju NYSE tillsammans med NASD som lagt den här regeln, dvs det är inte en federal regel, så det bör väl gälla allt på NYSE börsen, men inte CME och dom andra börserna.

Vågar inte uttala mig om hur regelverket ser ut när det gäller terminshandel, men kan bekräfta att jag tillåts handla varje dag trots ett konto som är väsentligt mindre än 25000 dollar.

Man kan ju också tänka sig att benägenheten att följa regelverken varierar mellan olika mäklarfirmor. 

Vh Björta

Strategy Runner visar nuförtiden även öppna Swing-positioner vilket är en kanon-förbättring jämfört med tidigare eftersom man slipper all osäkerhet kring om man har några öppnar positioner. Jag brukar till exempel swinga en del i guld och då är det perfekt att alltid veta hur många kontrakt man har öppna utan att behöva ringa till mäklaren i USA. 

Att plattformen tidigare inte kunde visa öppna swingpositioner var min enda egentliga invändning så nu är jag helnöjd med Strategy Runner (jag tyckte i ärlighetens namn att det var enbarmligt uselt och oerhört korkat att plattformen inte var programmerad för att kunna visa denna information).

Mathias

mathias,

Kör du proversionen eller "light"?

När du placerar dina order i SR landar de omedelbart på marknadsplatsen, eller "mellanlagras" de någonstans? 

Vh Björta

Björta,

jag har standardversionen (den heter nog möjligen light), dvs jag har INTE de färdiga strategierna som man kan köpa i proversionen.

Mina orders hamnar såvitt jag vet omedelbums i marknaden. Rosenthal Collins Group är "futures clearence firm" hos Daytrade4less och dessa är (tror jag i varje fall- har inte kollat i detalj) hyfsat stora på marknaden. Så jag tror inte att jag har någon form av fördröjning innan jag når marknaden med mina orders.

När jag lägger en order så dyker den ju genast upp i min Strategy Runner (och när jag till exempel handlar med tyska terminer eller med guldminis så kan jag ju faktiskt SE att dessa läggs ut på marknaden i orderdjupet i samma ögonblick som jag trycker in ordern i min applikation - orderdjupet hos tysken eller för guldminis brukar ju inte vara så massivt som E-minis så därför kan man ju ibland se att orderdjupet förändras när man själv lägger in en order om ett eller två kontrakt).

mvh

Mathias

Tack Mathias! 

Vh Björta

#33 Ja mathias, jag såg imorse till min stora förvåning att det kontrakt i mini-Russel som jag låg med sen i fredags fanns kvar. Håller med dig fullständigt att det gör det mycket behagligare och bekvämare att svinga.

Teknisten,

jepp! Det är en klar fördel. Visst - det är ju egentligen inte så oerhört jobbigt att hålla manuell registrering av vilka positioner man är inne i - MEN i vissa lägen så är man ju inte helt säker på (om man till exempel inte suttit framför datorn vid stängningstillfället) om till exempel en stop har utlösts eller om en målkurs infriats och en målkursorder gått igenom. Och att då behöva ringa mäklaren för att överhuvudtaget få reda på om man har några positioner på sitt konto är lite trist och jobbigt. 

Så det är gött att man numera har full koll över alla öppnar positioner; daytrades såväl som swingpositoner genom att bara kolla i applikationen.

Mathias

Mathias,

Jag ser att du brukar svinga guld. Jag anar varför. Så vitt jag kan se är miniguld den termin som kräver lägst säkerhet vid sving. 540 dollar bara, mot 4000 i S&P t ex. Det betyder att det blir bra med kapital över för att trada andra terminer parallellt.

Jag har just fått mitt konto öppnat hos Global Futures och ska titta närmare på sving av guld tänkte jag. Värdet per punkt är 33,2 dollar/kontrakt om jag sett rätt.

En fråga till mathias/Teknisten, har ni tillgång till stoploss på guldterminen? 

Steff,

jepp. Det är stop loss på alla tradingprodukter, inklusive Guld Eminis.

MEN - man ska vara medveten om att det är dålig omsättning på till exempel guldminis under vissa tider på dygnet och det FINNS aktörer som ibland utnyttjar detta för att "komma åt" stop lossar (det är i varje fall vad jag tror - även om jag inte ser det som ett jättestort problem bara man är medveten om det).

Teknisten, jepp - 33 dollar per punkt och per kontrakt är det för guld. Perfekt swing-kandidat. Svänger hyfsat bra; svänger hyfsat förutsägbart...MEN man behöver inte bli alldeles för orolig om man kommer in fel eftersom det inte är ALLTFÖR stora svängningar och således inte alltför kännbart om man kommer in fel.

Jag funderar på att börja swinga i den skogstokige Tyska Terminen också eftersom den ofta visar upp oerhört fina swingrörelser...men där kan man ju bränna sig rejält om man kommer in fel så jag har ännu inte vågat stanna kvar över natten...Men nog f-n borde man göra det! Där kan man nog trada in mycket "enkla" pengar om man bara har lite guts och kör lite overnight när det är fina lägen.

Mathias

Inlägget är redigerat av författaren.

#41 Tack! Ska byta mäklare tänkte jag. Har kört lite hos E*Trade, men dels är det svindyra courtage och stoploss saknas på flera futures, bland annat guld. Enligt de själva beror det på att marknadsplatsen inte stödjer det..men det verkar ju inte stämma direkt. 

#42

...nope - det verkar vara en liten fin vit lögn...! 

Mathias

Mathias,

Den skogstokige tysken :))

Ja det kan man verkligen säga.

"Dusken" och Eurodollar kommer jag att starta med för min daytrading på dagtid när tid finns. Tycker att de rör sig "rätt", inte minst för 1-2-3 och hookar.

Att svinga tysken lägger beslag på depån rätt rejält, tror att det är den "dyraste" minin att sova med, 10 000 Euro.

bra sträng :-) 

Jättebra sträng som sagt, men kanske något inaktuell nu.  Hur handlar ni amerikanskt nu? Jag funderar på att flytta pengar över pölen till Interactive Brokes, men det känns lite kymigt, plus att jag undrar hur ni löser deklarationen. Det blir ju en och annan affär...

Mvh Björn

Såg din fråga i chatten.Hos E*trade i Sverige kan du handla  E-minis och andra terminer på deras Global Trader(ungefär samma som SaxoTrader).annars är det enkelt att öppna en depå hos amerikanska E*Trade.Du får utförliga noter som du kan spara till deklarationen. 

#46 Om du ska handla ofta så jämför courtagen innan du bestämmer dig för mäklare. En hel affär (köp+sälj) på t ex minidow-terminen ska inte kosta mer än ca $5/kontrakt. 

Ang "kymigt" behöver du inte vara orolig för att ha pengarna på andra sidan jorden. Hotet mot din depå står du för själv precis som i Sverige : )

Min egen USA-trejding har gått från katastrofal daytrejding, som nästan utplånade depån, till lönsam svingtrejding. Handlar guldterminen nu.

Inlägget är redigerat av författaren.

kör ib sedan en tid tillbaka och jämfört med globalfutures (som jag använde mig av tidigare) så är ib ljusår mycket bättre. fler valmöjligheter av handlarapplikationer och även chartingprogram. inget strul med ordrar som försvinner eller ordrar som dyker upp fast man inte lagt dom (även på marknader som du inte ens handlar) och när du sedan upptäcker dom när du loggar in och stänger dom i panik ligger du helt plötsligt positionerad i motsatt riktning!?%.. många samtal till deras support blev det. sen kan man ju även handla svenska aktier via ib om man nu vill det. dock inte omx terminer (än).

vh, 

#49 Hur är courtagen hos IB jämfört med GF? Och marginalkrav? 

Jag har haft GF flera år och det har alltid fungerat bra, men man är begränsad till terminer. Så jag är inte främmande för att byta.

jag använder Tradestation som mäklare och använder deras programvara. Courtaget är $5 per runda. 

Mvh mouseman

kommer inte ihåg vad jag betalade i courtage hos gf, bara att det var ett dealande och vealande för att få så lågt som möjligt. sen hade gf låga margin har jag för mig (kanske för att locka kunder) men det skall ju inte vara en avgörande faktor.

hos ib betalar jag för dax 3,02 och eurostox 2,62 med daytrade margin på 8063 respektive 1969 (overnight är nog det dubbla tror jag).

sen kommer jag inte ihåg om man var tvungen att betala för data hos gf, vilket iofs verkar vara standard och ligger på 12 euro per månad för eurex.

#50,  för globex är market data gratis om courtage >30usd/mån. annars kostar det 10usd/mån. för stockholmsbörsen kostar det 60sek/mån.