AT Strat WFOtest

Härligt inlägg! Thanx.

Förvånande att systemet kunde klara bearmarket så bra. (Du kanske kom ihåg att jag frågade om just detta i chatten). Just den här typen av system borde ju endast gå bra i uppgångstider tycker man rent spontant.

Det här borde väl vara en riktig killer i frågan: "Är marknaden effektiv?" :-)

Nu återstår bara att hitta en effektv setup för vilken period under månaden som det lönar sig att blanka, och sedan är det bara att luta sig tillbaka och handla två gånger i månaden. Denna blankningsperiod bör ju dessutom visa överavkastning under bearmarket och på så sätt öka avkastningen totalt.

Ser fram emot en fortsättning.

Mvh TWA.

PQ..
Ditt systemtestbehov är tillfedställt för närmsta veckan ser jag :-)
Du har ett smidigt program att testa i, betydligt bättre än excel. Det är lite tungrott.  

Jag ser att det är rätt långa affärer som har gett mest vinst 6:6 ser vanligt ut. Jag satt och testade går vilken period som gav mest på en kort tid 3-5 dar. Drygt halva vinsten uppkommer under den perioden. Tyvärr har jag det på jobbet och jag är hemma med sjuka barn idag.

Ang blankning. Mittenperioden på månaden går i genomsnitt back 0,2%. Kanske inget att trada på men de genomsnittliga lägstakurserna är betydligt lägre än så. Man borde kunna sätta en fast exit eller en sjunkande S/L likt parabolic.

AktieTrader

1# roligt att du uppskattar det, ang blankning är jag lite emot det om man ska använda sig av swingperspektiv, iom up-drifting så måste man ha en bra edge bara för att gå break-even,ofta tillför short-benet så lite att det inte är värt exposurerisken i marknaden.

2# Att det är dom längsta perioderna som oftast kommer in ligger nog mycket i att optimeringen gick mot profit endast ,,  t.ex. hade jag använt DD endast så hade det pressats mot 2:2,, normalt sett hade man avvägt lite mellan olika ration och valt parametrar utifrån det,, men måste hålla det inom mindre ramar så det inte drar iväg till något bantam-projekt,tiden bränns snabbt nog ändå..

mvh PQ..  

Jag gjorde en test på OMX där jag köpte 7 dagar innan månadsskiftet och sålde 4 dagar efter. Backtestade på tidsperioden 1998-2005 och rent historiskt genererade strategin över 80% vinstaffärer vilket ju får anses vara väldigt bra. Den genomsnittliga avkastningen per trade var ca 2,5%. Under bearmarket 00-02 sjönk antalet vinstaffärer en del men var ändå så pass högt som 68%. Nu tänkte jag försöka utveckla den här strategin litegrann genom att lägga in ett trendfilter och istället för att långa månadsskiftet hela tiden kan man i nedtrend ligga blankad den övriga tiden. Att man alltså går kort fyra dagar in på ny månad och ligger kvar ända fram till nästa månadsskifte -7 dagar. Det är ju bara en teori så klart men kan alltid vara kul att testa.  

4. Har du kollat att handla onsdag eller torsdag lösenveckan och sälja förmiddag lösendagen. Har en känsla av att det kan vara en bra strategi. Jag menar då att långa. Har ofta sett att man kör upp index på lösendagen. Förra veckan hade vi en lägpunkt under onsdag för att sedan köras upp. Verkar som man ger sig på indextunga aktier som Eric. Astra, telia etc. 

Mvh PeterPG

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Någon som vet var man kan hitta historiska stängningsdagar?? Gärna så att man även får med perioden 2000-2003 för att jag skall kunna kolla hur det varit kring stängningar i en nedgångsmarknad. 

Mvh PeterPG

2007-2008?