Sälj Hennes & Mauritz
Jag hittade inte min tidigare analys så jag minns inte exakt var kursen var när jag rekommenderade köp i Hennes och Mauritz, jag tror den låg kring ca 270... Den ligger på 280 nu. Ta hem vinsten oavsett... det är nog frågan om knappa 4%... men beslutet är redan lyckat.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
>förklara vilka fundamentala saker som skett i bolaget som gör att du ändrar från köp till sälj
Vem har sagt att jag baserar mina affärer på fundamentala saker?
En vinst ska man inte ha några egentliga skäl att ta hem, den ska bara tas hem, då vet man att man är bättre än alla andra. ;)
Förluster ska man däremot ha goda skäl till att ta hem. Ett gott skäl är att aktien penetrerar en viss nivå som inte är tillåtet... Man kan ju inte tillåta hur stora förluster som helst, eller hur...!
Det gäller att vinna oftare än motspelarna och förlora mindre än motspelarna...
Vet inget skönare än att fråga sig frågan, ska jag ta hem vinsten? Svaret är alltid, ja ja ja!!!! cash cash cash...
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Vad är din motivering till att ta hem vinsten just nu då?
#3, just nu p.g.a. att det är ett tillfälle som överraskar mig själv. Jag gillar att lura mig själv när det är dags att ta hem vinsten. :)
Riktigt så enkelt är det inte, vinster brukar jag ta hem slumpmässigt. Det är det som är grejen, man måste inte alltid ha ett vettigt skäl till att ta hem en vinst. ATT ta hem en vinst är det som gör en till en vinnare... Det är ett beteende man vill lära sig själv och upprepa så ofta som möjligt. För mig fungerar det utmärkt att inse att vinsten är tillräckligt bra nu. Man ska inte gapa efter alltför mycket på en gång... Trading handlar mycket om att ta ut vinsten före förlusten... Man har alltid en nivå då man är nöjd. Istället för att gå igenom en krånglig process att fråga sig om man ska avvakta eller inte så brukar jag välja en mycket enklare väg, att ta vinst! ;)
Som jag ser det finns det två kritiska skeden i en aktieaffär: Köp och sälj. Man vill köpa aktien till ett pris som gör att man kan ta ut en vinst och inte en förlust. Först när man har sålt så vet man om man lyckades med köpet eller inte. I det här fallet lyckades bägge två och det betyder vinst.
Det blir alltså två vinster av två möjliga, en i Boliden (ca 5%) och en i HM (ca 3-4%)
Processen att sälja med förlust är mer utdragen, den processen är strategiskt indelad i faser, för jag tar inte så gärna en förlust, men jag tar en om jag måste... Måste definieras hårt.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#4 Du skriver ett inlägg där du först gör en rekommendation om att köpa en aktie och sedan följer du upp det genom denna strängen där du rekommenderar att sälja den. Varför ska man lyssna på dig? Du kommer ju inte med någon motivering överhuvudtaget, inte särskilt förtroendeingivande.
evilsteff, missade du den fullkommligt lysande motiveringen till att sälja? ;-)
Man ska slumpmässigt ta hem vinster.
Haha, vad ska man säga? Det är ju mer en motivering än ingen alls :-)))
AktieTrader
Inlägget är redigerat av författaren.
Motiveringen vid köp fanns nog, både i fråga om boliden och i fråga om HM. Sälj behöver man inte motivera mer än att det gjorde köpanalysen korrekt. Som sagt, jag hade kunnat avvakta att köpa, vid köptillfället, det gjorde jag inte. Jag hade kunnat avvakta vid säljtillfället, det gjorde jag inte. När jag inser mina korrekta drag låter jag dem bli korrekta genom att sälja ut.
Ett råd, krångla inte till aktieaffärerna med avancerade köp och säljmodeller. När en vinst hägrar njut av den och ta hem den istället för att fundera på något annat. Att köpa rätt är enkelt om man säljer rätt. Men det är svårt att köpa rätt om man säljer fel. haha Hmm... Ganska självklart egentligen.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
denna sträng bekräftar mina tankar om dig. du är helt oseriös. ALLT handlar om din aversion gentemot TA inget annat.
sälj thestrategist, belåna hus och hem.
Inlägget är redigerat av författaren.
#8, när du gör en aktieaffär så har du en bestämd tidsram. På basen av det kollar du aktiens värde olika ofta. När du kollar så vet du om du är mogen att sälja eller inte. Om du inte är mogen att sälja så avvaktar du självklart tills nästa gång du kollar. Så småningom kommer det ett nytt tillfälle när du kollar värdet på aktien, då vet du om du är mogen att sälja eller inte. Ikväll såg jag på aktien, insåg att jag är mogen att sälja och sålde. Hade jag inte sålt just då och istället förlorat allt så då kan jag beskyllas för att inte veta vad jag pratar om, men nu fullbordade jag två väldigt kloka drag i två aktier i ett mystiskt marknadsklimat... Dammit, gimme some credit! ;)
Aktiehandel behöver inte vara som TA, det behöver inte existera perfekta strukturer för när man köper och säljer, det finns något mitt emellan, något som är good enough. Det är det som ni TA analytiker har så svårt att se eftersom ni hela tiden söker efter tydliga strukturer.
För övrigt, om aktierna stiger härifrån eller inte bryr jag mig inte i, jag går inte in i aktierna igen nu och gör inga rekommendationer i dem nu. En vinstsaga ska man lämna åt sitt öde, eller hur!
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#2, #4 m.fl. tur att du redigerar inläggen strategen, så att de blir felfria :)
#10, jepp, viktigt att budskapet är korrekt!! Vill inte vilseleda med diverse klumpiga uttryck... Men nu är infon framlagd på bordet, redo att analyseras. Analytikerna kommer då fram till att jag gjorde två vinster av två möjliga!
Whatever it is, it works you know! :o)
Mvh,
TheStrategist
#4
"Riktigt så enkelt är det inte, vinster brukar jag ta hem slumpmässigt. Det är det som är grejen, man måste inte alltid ha ett vettigt skäl till att ta hem en vinst."
#7
"Ett råd, krångla inte till aktieaffärerna med avancerade köp och säljmodeller. När en vinst hägrar njut av den och ta hem den istället för att fundera på något annat."
#9
"Så småningom kommer det ett nytt tillfälle när du kollar värdet på aktien..."
(Det finns oändligt många citat jag skulle kunna välja ut, men detta får räcka :-)
Hej TheStrategist !
Jag kan inte låta bli (sorry) att kommentera ditt så väl valda nick. Det är ju egentligen helt briljant, inga fler än jag som inser det :-) ? Allt jag läst (formulerade av din penna) ropar verkligen ut högt att här har vi att beskåda en verklig strategiker väl värd namnet !
Slumpen som strategi, hehe, helt enkelt lysande, varför har ingen tänkt på det tidigare :-) ?
Inlägget är redigerat av författaren.
överraska marknaden innan marknaden överraskar dig
#13, jepp exakt, jag överraskar nog hellre marknaden än att bli överraskad av den! ;)
He moves forward slowly towards the beast, he grabs a stone, then he finds a moment to strike.... *booom* Mission completed!
Once again he did it before the beast finished him...! :>
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
#12
"Slumpen som strategi, hehe, helt enkelt lysande, varför har ingen tänkt på det tidigare :-) ?"
... fast vid närmre eftertanke, har nog ändå väldigt många den "strategin", även om de inte tänkt igenom den och formulerat den lika väl som du. Du är värd en eloge för din ärlighet i alla fall :-).
#12, glöm inte bort att slumpen kan du dra nytta av ibland. Om du inte vet vad som är det bästa, singla en slant och gå vidare. Ibland är det bättre att agera på ett sätt än att inte göra något alls... Tänk efter...! ;o) Det ingick alltså inte i min strategi att sitt och grubbla på om jag skulle sälja eller inte. Tack vare det sitter jag nu med vinster i bakfickan och har hela börsen full med nya spännande möjligheter...
mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
hursomhelst till h&m nu! Tycker det ser mkt lovande ut fund. Börjar sakta men säkert att lämna spår runt om i världen + att jag gillar skarpt att man även börjar sälja skor och lite dyrare/exslusivare kläder!
Mvh arbo
asg
#16
Självklart kan man ha nytta av slumpen. Men nu var det inte det jag kommenterade, utan det var ditt väl valda nick, som korrelerar så väl med begreppet "slump" :-).
Ironi kallas det visst ? Det instrument som jag gissar att du använt dig av vid ditt nickval. Och som jag också måste erkänna att ha använt i ovanstående kommentarer.
Om du inte haft för avsikt att provocera förmodar jag att du hade valt ett annat nick, eller är jag helt fel ute när jag tror det :-) ?
I vilket fall så har du med dina olika "teser" verkligen lyckats att provocera flertalet skribenter här på forumet ! Intressant också att se att du lyckats så väl på så få inloggningar som tre stycken. För även om det kanske inte tyder på så särdeles stort egentligt engagemang i sakfrågorna med så långt mellan inloggningarna (inkl så dålig uppföljning av diskussionerna däremellan) så måste jag i a f erkänna att det visar på en särdeles hög effektivitet beträffande provokationerna.
"Användarinformation
Senast uppdaterad:
TheStrategist
AnvändarID: 29593
Senaste inloggning: 2006-08-18
Första inloggning: 2006-07-30
Antal inloggningar: 3
Antal skrivna inlägg: 12
Antal skrivna kommentarer: 82"
Inlägget är redigerat av författaren.
#19, intressanta iakttagelser. Nejdå, alltså det ironiska ligger i ditt sätt att korrelera slump med strategi, så som du ser på strategi, jag vet hur du menar och tänker. Min avsikt var inte att vara ironisk. Jag kan förklara hur jag lägger in slumpen i ett strategiskt sammanhang och på så sätt vinner, då tror jag du förstår lite bättre hur jag riktigt resonerade.
Det handlar om att undvika en fälla. När du jobbar med strategier i aktiehandel bör de vara utformade så att strategin stöter bort fällor. Det finns olika slags fällor, en fälla är den s.k. tidsfällan, dvs. själva avvaktandet i sig blir själva fällan. Det största misstaget inom aktiehandel är inte att gång på gång göra förlustaffärer, det stora misstaget är att göra en räcka med förluster (oavsett storlek) under en längre tid och samtidigt gå miste om vinstmöjligheterna under den tiden. Slumpen ska man absolut inte alltid använda sig av som redskap i strategin, den ska användas då när det är bättre att agera än att inte göra det samtidigt som historien visar att man vid dylika fall både gjort vinster och förluster. Att singla en slant och gå vidare är då ett mycket smart agerande. Att veta NÄR man ska singla en slant bör alltså ingå i strategin.
Hoppas att min förklaring på något sätt kunde ge dig en ny syn på hur slump och strategi korrelerar.
Och för alla som inte ännu förstod anledningen till min säljrekommendation så var det alltså följande. Jag hade förväntat mig bättre performance i aktien. Sedan blev tiden min största fiende och strategiskt fullföljde jag min strategi. Det här är ett mycket normalt och typiskt beteende på aktiemarknaden. Folk säljer när de av någon anledning blivit tillräckligt besvikna. Det behöver inte finnas några fundamentala orsaker till varför man säljer en aktie. Aktien presterar inte tillräckligt bra, då ska man inte se fel på verkligheten, man ska inse att man är en idiot om man fortsättningsvis slösar tid på den aktien. Det här beteendet är ett problem för TA analytiker. Säljkedjor tar vid utan någon teknisk anledning till det, helt omöjligt att spå.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
och för mig som fortfarande inte förstår? :-)
---
/MM
#21 mycket ord, inget innehåll.
#21, vad är det som du inte förstår? Om det är att det kan vara "så här enkelt" kan det möjligtvis bero på att du möjligtvis är en TA anhängare.
Tid är pengar, glöm inte det...
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
#23
Jag förstår inte alls vad Du pratar om. Du pratar en massa strunt som inte har nån förankring i verkligheten, oberoende av om Du är "TA-anhängare" eller ej.
Men Du är förhoppningsvis mycket medveten om att Du pratar skit, att Du sämre insatt i ämnet än flesta samt att Du bara är ute efter att provocera alla andra.
---
/MM
#20
"Hoppas att min förklaring på något sätt kunde ge dig en ny syn på hur slump och strategi korrelerar."
Tyvärr så kan jag väl inte direkt påstå att jag blivit så mycket klokare.
Jag förstår ju vad du skriver, men kan inte, de många orden till trots :-), få ihop det till något som klart och entydigt skulle kunna benämnas en strategi. Ty för mig är en strategi väl definierad, och går att formulera på ett tydligt sätt.
Jag ser det du försöker beskriva mest som ett slumpvis handlande. (beroende på när du har tid att kolla kursen, beroende på känslotillstånd etc.) Och ordet slump tycks du ju inte heller ha något emot att använda själv.
Det är av dessa orsaker jag har litet svårt att ta till mig ordvalet strategi (och inte minst ditt val av nick :-). Så kalla gärna saker för dess rätta namn !
Nickförslag : TheRandomist :-) ?
Inlägget är redigerat av författaren.
#24, din kommentar bryter emot AG's skrivregler...
Mvh,
TheStrategist
#26
Det gör alla av Din oxå eftersom de avviker från ämnet.
---
/MM
#25, nu förstår jag bättre hur du ser på strategi. Du förstår strategi så som att strategier av naturen automatiskt är statiska. Det är själva orsaken till varför du inte riktigt greppar det hela. En strategi kan alltså vara både statisk och dynamisk och även en blandning. I det här fallet är det en blandning. I min strategi finns det vissa statiska strukturer, men inom dessa finns det alltså även dynamiska strukturer, de finns till för att mer effektivt hantera realtidshändelser, dvs. då tiden har en betydelse i strategin.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Du måste sublimera Ditt språk annars fördummas Du!
---
/MM
#29, hehe, tror inte det... ;)
Mvh,
TheStrategist
Den gamla devisen:
Det är aldrig fel att ta hem en vinst, är ju fullständigt felaktig!
Att inte ha ett system som låter vinsterna löpa så långt som möjligt förhindrar att systemet blir framgångsrikt. Genom att hålla i trenderna så långt som möjligt skapar man en bas med vinstmedel som naggas i kanten när det slår fel.
Mvh TWA.
#28
Ber om ursäkt för att jag hann med att redigera (förtydliga och utöka) #25 innehållsmässigt, innan jag läste #28.
Men ok, det förändrar kanske ingenting i sak. För jag skulle fortfarande vilja se din strategi nedskriven, på ett klart och entydigt sätt.
En strategi ska ju vara ett stöd för det praktiska handlandet. Det du beskriver anser jag förvirrar mer än det förenklar. Kan man inte luta sig emot strategin (som den är formulerad) i praktiken, så anser jag att "strategi" är ett felaktigt ordval.
#31, jag håller delvis med. Men när du väger in performance emot dina förväntningar så blir alltså vinsthemtagning något mycket vinnande i vissa fall trots att aktien stiger. Man ska aldrig ligga kvar i en aktie som stiger om den inte stiger enligt förväntningarna. Den ska säljas. Kom ihåg att aktier som stiger i pris får ett högre pris, vad jag menar är att det priset kan snabbt när det blir tillräckligt högt utlösa kraftiga säljreaktioner som du inte lyckas hantera särskilt effektivt då du missar dem. T.ex. kan en aktie rekylera ner samtidigt som det inte märks i trenden, men så småningom visar det sig att en topp har redan bildats och trenden håller på att vända. Det är dumt att förlora på den rekylen om man redan visste att aktien inte presterade enligt förväntningarna.
Mvh,
TheStrategist
#32, det kan också hända att du inte är så van vid tänkesättet och därför har lite svårt att smälta det. Sedan har jag ju inte så tydligt avslöjat mina statiska regler i strategin, så det gör ju att strategin som helhet kan verka lite innehållslös, så det kan också vara anledningen till varför du inte ser helheten. Jag vill inte avslöja allt i min strategi eftersom jag inte vill sälja den just nu...
Men den är mycket enklare än den är strikt om man uttrycker det så...
Mvh,
TheStrategist
#34 Har du verkligen bestämt dig för att inte sälja din strategi? Du får säga till när du väl ska göra det, man vill ju gärna bli rik som ett troll.
Jag vet varför han inte vill avslöja/sälja sin strategi....
....den finns inte!
AktieTrader
#34
Om du inte är beredd att dela med dig av din strategi mer än vad du gjort hittills, vad tycker du då diskussionerna fyller för syfte ? Ärligt och uppriktigt, tack !
Onödig irritation är det enda som jag ser skapas. Knappast har någon blivit klokare av dem, däremot har säkert några blivit ännu mer förvirrade än förut ... (inkl undertecknad :-).
Så tack för mig i denna debatt ! Graden av förvirring är redan tillräcklig för min egen del :-)).
Hej TheStrategist!
Låt mig först säga att jag beundrar ditt engagemang, din energi och orubbliga tro på din egen strategi. Ditt problem må vara att du trots ihärdiga försök och lång nedlagd tid inte lyckas förklara vad du menar och hur din strategi är utformad och det är sannerligen inte lätt att få en stor del av AG:s kunniga läsekrets mot sig. Då och då kommer det en skribent som har just det problemet och det brukar sluta lite halvilla, men det är ganska roliga strängar att läsa igenom.
Nu tillhör jag skaran som använder TA som ett redskap för mina aktieaffärer. Observera uttrycket ETT REDSKAP eller verktyg om du så vill. Jag tror inte det finns någon här som utöver tekniska faktorer inte tar hänsyn till omvärldsfaktorer och en massa annat, och om du så vill fundamenta, när de handlar på börsen. Ditt tidigare försök att förklara hur du testat på teknisk analys genom att på olika sätt använda dig av stödlinjer visar enligt mig att du använder dig av sunt förnuft, men tyvärr lyckas du fokusera på en detalj som i det stora hela kanske är att likna vid en längdhoppare som endast fokuserar på längden på dobbarna i löpskorna för att försöka nå längre i sin sport. Livet är lite mer komplext än så och också handeln på börsen.
Nåväl, tro det eller ej, men jag tänker faktiskt göra ett försök att omvänd dig. Du har förklarat att TA bara är en massa nojs som inte fungerar (förenklat). Eftersom jag förnimmer att du inte är en person utan intelligens och förmåga till logiskt tänkande tar jag den enkla vägen först :-) Mitt mål är att se dig skriva: Teknisk analys fungerar!!!
Vi tar det enklaste först! Du skriver i #20 "Det här är ett mycket normalt och typiskt beteende på aktiemarknaden. Folk säljer när de av någon anledning blivit tillräckligt besvikna. Det behöver inte finnas några fundamentala orsaker till varför man säljer en aktie. Aktien presterar inte tillräckligt bra, då ska man inte se fel på verkligheten, man ska inse att man är en idiot om man fortsättningsvis slösar tid på den aktien. Det här beteendet är ett problem för TA analytiker. Säljkedjor tar vid utan någon teknisk anledning till det, helt omöjligt att spå."
Kära TheStrategist det du beskriver ÄR ju TA!!! Det är psykologi och just beteenden som INTE går att förklara fundamentalt. Det är precis detta som bildar stöd, motstånd och trendlinjer, grunderna i TA.
Men innan vi går vidare tycker jag att vi ska definiera ett begrepp. Fungerar eller inte? Håller du med att vi kan definiera "fungerar" med att ett system (eller strategi), oavsett vilken, genererar en vinst över en viss tid?
Håller du med om det kan jag på ett enkelt sätt påvisa att TA fungerar. Du har själv sett att en hel del personer här på AG vittnar om att TA fungerar och vissa lever på handeln. Om nu inte det är bevis nog vidgar vi ögonen och säger att eftersom TA till stor del bygger på psykologiskt beteende och om det nu är så att ett antal handlare på börsen (stora eller små, utgår dessutom från att du nån gång läst analysbrev från mäklare) tror på detta och handlar därefter skapar ju det en situation där tillräckligt många betraktar marknaden på mer eller mindre samma sätt och då blir stöd, motstånd och därmed TA till viss del självuppfyllande.
Ok, du köper inte argumenten. Du är envis och håller hårdnackat på din ståndpunkt. Då gör vi istället såhär. Jag har ett aktieanalysprogram. Det har en massa indikatorer och innehåller dessutom strategier som ger signaler som går att handla efter om man så önskar. Det finns ett antal program som passar in på den beskrivningen. Om jag tar en strategi och ställer in indikatorerna på ett bra sätt kan jag därefter backtesta det och se hur det gått under en viss given tid. Vi pratar om ett system som endast handlar rent mekaniskt efter vissa givna förutsättningar som du själv kan styra över. Detta är ett rent tekniskt analysprogram och det tar inte någon som helst hänsyn till fundamentala faktorer. Det struntar fullkomligt i index, terrorattentat, krig och rapporter. Om jag kan visa dig ett dylikt system som går med vinst (enligt definitionen ovan fungerar) tror du då att TA fungerar?
Svarar du nej där så vet jag f-n inte..... :)
Nåväl isåfall finns det bara den sista utvägen kvar. Om du väler en aktie, vilken du vill, med fördel en som kanske inte är helt död och står stilla, så FUNDERAR jag på att under en viss given tid ange varenda köp och säljsignal så att du med egna ögon ser att det går med vinst och därmed enligt definitionen.... fungerar. Skriver funderar pga att det är ett åtagande och därmed tar vis tid i anspråk. Men det är fullt möjligt att åstadkomma. Du skulle isåfall givetvis kunna använda din egen metod, utan att avslöja den, och se vad som ger mest vinst. Lämpligt tidsperspektiv året ut? Utmaning? Ja du....
Jag förbehåller mig rätten att välja strategi om du väljer aktie. Nu TheStrategist står du mot väggen. Lika bra att du skriver "TA fungerar" med en gång :-)
Mvh Bengbulan
#38, äntligen en skribent som verkligen bygger upp ett innehållsfullt motargument! Jag fnissar till lite dock, inte för att göra narr, det är bara lite kul att du så gärna vill se mig såld för TA, det ligger ju lite humor i din kommentar samtidigt, rätt attityd...!
Jag ska ge mig i kast på att försöka hantera högen med dina välsamlade/välmotiverade argument så får vi sedan se hur väl du har lyckats få mig på kroken! ;)
Låt mig först säga att jag inte är en nybörjare på TA. Jag har läst böcker, använt ett tiotal professionella TA program samt programmerat egna. Det är därför sannolikt att jag gått djupare in på TA än dig, observera att det bara är sannolikt, det beskriver inte hur verkligheten ser ut. Därutöver har jag studerat matematik och logik. Dessa program har använts mycket genomgående under min TA forskning (varade i ca 3 år) för att påvisa exakta siffror på hur väl TA verkligen fungerar. Trendlinjer är naturligtvis inte det ända jag har bearbetat, det är dock en väsentlig del eftersom TA bygger på tanken om tillräckligt strukturerade mönster för att ge tillräckligt god insyn i framtiden.
Låt mig bara först ge en introduktion till ämnet som helhet. Totalt sett är det fler som longar aktier än shortar. Genom att överhuvudtaget agera på aktiemarknaden så anser en genomsnittlig Svensson att han kommer att göra vinster på aktiemarknaden, därför köper han aktier. Han skulle inte göra det om han var mer övertygad om motsatsen. Enligt hur 1900-talet var så ansåg tillräckligt många att aktiemarknaden var tillräckligt lönsam som investeringsyta, därför valde de aktiemarknaden och genom att göra det har de även antagit att aktieköp leder till vinst. De beaktar även sådant som t.ex. dividender och räknar in depositionsavgifter och beskattning i själva handlandet. Förutom det här regleras aktiemarknaden av ekonomisk politik som är med och styr marknadsmekanismerna. Alla vill se stigande aktiekurser. Det finns alltså vissa naturliga pådrivande faktorer när det gäller långsiktiga uppgångar på börsen.
Nu går jag djupare in i temat. Det finns något som kallas sannolikhet. Sannolikheten är ett mått på hur ofta ett visst utfall sker. Med historiken i beaktande är sannolikheten att göra vinster på aktiemarknaden större än sannolikheten att göra förluster. Fördelen med sannolikhet är alltså att du inte behöver känna till VARFÖR utfall sker, sannolikheten visar på ATT utfallen sker och det är i det här fallet det intressanta. När du agerar slumpmässigt med köp i en stigande marknad på börsen är det inte bara en slump hur utfallet blir, sannolikheten till vinst är större än sannolikheten till förlust. Det är en mycket viktig sak i det hela.
Som jag redan nämnde bygger TA på att det finns tillräckligt strukturerade mönster som kan påvisa tillräckligt mycket om framtiden. Man antar att det finns samband mellan dåtid och framtid. En annan viktig del av TA som verktyg är att det ska ge en möjligheten att tima affärer bättre, kurvan ligger på en tidsaxel. En TA analytikers antagande är att det finns ett samband mellan dåtid och nutid, därför kan dåtiden hjälpa placeraren att bättre tima köp och sälj. TA analytikern frågar sig inte om aktien är köp-/säljvärd, han frågar sig NÄR om saker och ting och det baserar han på historiken. Så frågan man behöver ställa sig när man granskar TA är om det finns någon substans i antagandet att det finns samband mellan NÄR i dåtid och framtid. Enligt mig finns det inte det. Varje aktie utvecklar sig unikt rent tidsmässigt. Att påstå att de styrs av indexet är helt fel. Det är tvärtom, indexet visar hur summan av unikt tidsmässigt beteende aktier emellan skapar en enhetlig kurva och trend. Det är oundvikligt att aktier på börsen kommer att stiga och falla så att de konstant bildar unika grupper där deras rörelse inom gruppen är ungefär likadant. Det finns en anledning till varför det inte finns något NÄR-samband mellan dåtid och nutid: Ett konstant varierande antal människor köper och säljer konstant varierande mängder aktier konstant vid varierande tillfällen. Redan det faktum att X antal personer säljer aktier samtidigt har en effekt på allt annat i marknaden.
Det vanligaste argumentet som en TA analytiker har är att: "det är poängen", man behöver inte veta varför, bara att saker och ting sker och vad det betyder. Man ska inte glömma bort vad personen i fråga då antar, han/hon antar alltså att det finns samband med NÄR mellan dåtid och framtid. Tänk efter. Vad händer när ett konstant varierande antal människor köper och säljer konstant varierande mängder aktier konstant vid varierande tillfällen? Det betyder att alla aktiekurvor kommer att vara totalt unika och just precis det är de också! Och beroende på hur man delar in varje entitet/stapel av kursutvecklingen emot tidsaxeln får man olika kurvor, kom då ihåg att det är totalt godtyckligt att uttrycka en akties kursutveckling genom att slumpa ut "provtagningstillfällena". Det ända som behöver vara sant är att aktien vid just det tillfället varit just det... Ingen är identisk med någon annan. Det här utgör ett orubbligt faktum, därför att det omöjliggör att det finns NÄR-samband mellan dåtid och framtid. Det finns samband, p.g.a. självuppfyllandeprofetior, men dessa är mycket svaga totalt sett, de är alltför svaga för att man ska kunna dra nytta av dem. De är ungefär lika användbara som slumpen, med tanke på att slumpen alltså påverkas av sannolikheten när det gäller aktiemarknaden som den har tett sig hittills.
TA är ett sätt att beskriva kurvmönster så som de sett ut hittills. Genom att göra TA analyser konstaterar man bara att aktiemarknaden inte är helt slumpmässig. Men du kan använda liknande statistik med hjälp av FA och konstatera samma sak. TA är överflödigt. Verkar jag övertygad om att TA fungerar? ;)
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
"Låt mig först säga att jag inte är en nybörjare på TA. Jag har läst böcker, använt ett tiotal professionella TA program samt programmerat egna. Det är därför sannolikt att jag gått djupare in på TA än dig, observera att det bara är sannolikt, det beskriver inte hur verkligheten ser ut. Därutöver har jag studerat matematik och logik. Dessa program har använts mycket genomgående under min TA forskning (varade i ca 3 år) för att påvisa exakta siffror på hur väl TA verkligen fungerar. "
men det här är ju rent nonsens......vet inte vilken värld du lever i men för oss som fick ta del av din "forskning" så var det bara tragikomiskt att skåda, ungefär som om ett barn på lek&kladdskolan försökte hävda att det var konstexpert
Bengbulan verkar ha ett gott hjärta som vill hjälpa till men ett råd, ödsla inte din energi på internettroll
#40, Hej MangeMan, det var ett tag sedan sist! Vill påminna er om att ni inte fick ta del av så mycket av min TA forskning...
Mvh,
TheStrategist
vi fick se lite av dina 'resonemang' det räckte.
tre år ... du är bra erfaren inom ta du
Då ni inte kan argumentera emot byter ni samtalsämne... :)
Några motargument Bengbulan?
Mvh,
TheStrategist
Motargument:
1 Det finns ett starkt samband mellan rörelseriktningen två dagar imellan. Dagens riktning upprepar sig onormalt ofta jämfört med slumpen.
2 Det finns väl INGEN TA-snubbe som letar upp exakt lika dana aktiekurvor. Varför? Det finns ingen anledning till det!
3 Du är ute och cyklar så mycket att Tour de France liknar en utflykt i jämförelse.
4 Att "forska" i TA i 3 år, ja då är man fortfarande en nybörjare.
AktieTrader
#43
Självklart lämnar jag dig inte oemotsagd :-)
Argumenten kommer!
Mvh Bengbulan
Det känns som om nicket The Strategist har haft ett annat nick tidigare här på AG. OK, jag kommenterar ett par citat ifrån #39
TA är ett sätt att beskriva kurvmönster så som de sett ut hittills. Genom att göra TA analyser konstaterar man bara att aktiemarknaden inte är helt slumpmässig
1. TA är ett sätt att analysera tillgång & efterfrågan så som de sett ut hittills.
2. Det stämmer alldeles korrekt. Marknader är inte slumpmässiga, men däremot finns det perioder som är svårtydliga. Den som tror att marknaden är slumpmässig måste även tro på den "effektiva marknads teorin", som numera är en gammal teori ur tiden.
Så frågan man behöver ställa sig när man granskar TA är om det finns någon substans i antagandet att det finns samband mellan NÄR i dåtid och framtid. Enligt mig finns det inte det. Varje aktie utvecklar sig unikt rent tidsmässigt.
1. Historien visar att marknaden rör sig i trender. Den som inte vet att marknaden rör sig i trender vet heller inte skillnaden mellan en björn & tjur marknad. En aktie som precis har gjort ett trendbrott upp ifrån t ex en långvarig bas, kan med god sannolikhet räkna med högre aktiekurs i framtiden. Detta SAMBAND mellan dåtid och framtid har historien på sin sida som bevis.
2. Varje aktie utvecklar sig unikt rent tidsmässigt, det stämmer, men varje aktie har ett samband till marknaden som helhet, branschvis, sektorvis. När en sektor stiger så är sannolikheten stor att även den individuella aktien stiger, TROTS att aktier utvecklar sig unikt. När en hel bransch stiger, så kan man sannolikt utgå ifrån att den individuella aktien följer med.
Ytterst få aktier lever i sin egen värld. Huvudelen är mer eller mindre korrelerade till varann.
Att påstå att de styrs av indexet är helt fel. Det är tvärtom, indexet visar hur summan av unikt tidsmässigt beteende aktier emellan skapar en enhetlig kurva och trend. Det är oundvikligt att aktier på börsen kommer att stiga och falla så att de konstant bildar unika grupper där deras rörelse inom gruppen är ungefär likadant.
Aktier styrs givetvis INTE 100% av ett index. Men dom får en betydande inflytande ifrån marknadsindex, eller sin tillhörande sektorindex. För att vara tydlig i resonemanget, ett index vars bestående komponenter faller/stiger i sync likställs med att aktierna följer sitt index. Som tidigare sagt, ytterst få aktier lever i sin egen värld, förr eller senare så följer dom sitt sektorindex. Indexet är summan av alla rörelser, ja, men man kan med god sannolikhet använda indexet som en guide för individuella aktier.
Det finns en anledning till varför det inte finns något NÄR-samband mellan dåtid och nutid: Ett konstant varierande antal människor köper och säljer konstant varierande mängder aktier konstant vid varierande tillfällen. Redan det faktum att X antal personer säljer aktier samtidigt har en effekt på allt annat i marknaden.
Att det finns ett konstant varierande antal människor som köper och säljer i konstant varierande mängder aktier vid varierande tillfällen, utesluter inte faktumet att marknader inte är slumpmässiga, speciellt ur större perspektiv. Historien har alltid haft ett konstant varierande antal människor som köper och säljer konstant varierande aktier vid varierande tillfällen. Men det förändrar inte faktumet att folk vet skillnaden mellan en björn & tjur marknad.
Aktiepriser rör sig i trender trots att det finns ett konstant varierande människor som köper och säljer vid varierande tillfällen.
#46 Hans tidigare nick var Eaglewizz, självutnämd doktor i TA som forskat djupt i TA i 3 år. Och nu plötsligt efter 3 års frånvaro från marknaden blivit profet i FA på ett par månader.
(ovanstående innehåller en viss ironi från min sida)
AktieTrader
#46, kvalitativt bra inlägg. Äntligen en person som alltså förstår att det här inte handlar om att döma och göra narr av andra utan det handlar om att fokusera på teorierna. En del andra här har alltså inte funnit tillräckligt bra motargument och därför börjar kritisera mig som debattör.
Forskningen under 3 år var extrem, på det sättet att det var en mycket intensiv forskning där jag alltså brainstormade TA på ett mycket fanatiskt sätt p.g.a. mitt starka intresse för de mekanismer som styr aktiemarknaden. Med ett normalt forskningsschema hade det tagit minst det dubbla, med andra ord uppskattningsvis 6 - 10 år. Det är inte världens längsta forskning, men den är tillräckligt lång och upplysande för att jag ska kunna bygga argument på basen av det emot anonyma personer ute på ett forum.
#46, som sagt, TA analytiker anser att det finns starka samband mellan dåtid och nutid, ja tillhör alltså de som hävdar motsatsen. Jag vill bestämt påpeka det faktum att summan av branscher bildar sektorer osv. Men det är aktierna och de händelser som påverkar dem som styr deras rörelse. Det finns ingen aktie som ser till att den följer tekniskt sett tydliga strukturer. P.g.a. att man oftast ritar kurvor som staplar, där provtagningstillfällen konstant varit fixerade, så är det oundvikligt att aktier som trendar (dvs. rör sig i en riktning, även det oundvikligt) inte kommer att bilda strukturer som kan se ställvis systematiska ut. Men denna systematik är alltså ickegodtycklig eftersom den definieras emot enbart fixerade provtagningstillfällen. Det beror helt enkelt på att staplarna naturligtvis kommer att dela vissa värdesegment vid vissa tillfällen då den enbart dras på ett sätt. Att folk tar bort pengar ur en bransch/sektor/marknad or whatever och placerar pengarna i någon annan bransch är självklart en sanning och på det sättet påverkar aktierna. Men kom också ihåg att folk även investerar i andra marknader, lägger pengarna på kontot osv. Det här sker helt unikt varje dag och kommer att påverka samtliga aktier på marknaden på ett totalt oförutsägbart sätt. Timingen är alltså något helt omöjligt att behärska och det är just precis det som TAn försöker hantera genom de signaler som bildas. Det är därför som TAn blir så luddig, det spelar ingen roll hur många signaler du får fram och hur strukturerade mönstrena ter sig, då helheten baserar sig på något icke-godtyckligt, dvs. antagandet om att det är godtyckligt att använda fixerade provtagningstillfällen. Der är det inte. Kursen rör sig i realtid och varierar slumpmässigt (med oändlig variation) på sekundnivå. Det finns inga samband mellan de värden som aktien har vid olika klockslag vid jämna intervall. Det är exakt lika godtyckligt att slumpa ut provtagningstillfällena. Och vad händer då? Jo du får tekniskt sett helt andra signaler, som per definition alltså även de borde ge ett visst utslag. Så vad du lämnar med, det är helt enkelt en massa korssignaler, dvs. tekniska signaler som vid olika tillfällen bestrider varandra. Ta nu t.ex. en sådan indikator som ADX som på basen av riktning ska användas tillsammans med rörliga medelvärden eller oscillatorer. Helt plötsligt sitter du alltså med en indikator som ger dig helt olika direktiv beroende på hur du visar chartet. Naturligtvis gör det att indikatorn blir totalt oanvändbar. Signalerna kommer men kan absolut inte appliceras på tiden. Chart utritade vid fixerade provtagningstillfällen beskriver enbart en pytteliten del av den verkliga rörelsen. Redan de slumpmässiga fördröjningar som sker i orderläggningen på basen av servrarnas belastning kommer att rubba aktiernas rörelser tillräckligt mycket för att åstadkomma stora inexaktheter på dessa fixerade provtagningstillfällen och även om aktien konstant skulle röra sig identiskt med verkligheten skulle den ändå inte visa något tillförlitligt just p.g.a. att det inte existerar systematiska samband mellan kursvärden och tidsintervall. Jag får säga som Warren Buffett en gång sa: "Om historiken är det ända som betyder något skulle alla de rikaste vara bibliotekarier."
Mvh,
TheStrategist
.
Inlägget är redigerat av författaren.
TheStrategist:
Du gör självmål:
Från #20:
"Säljkedjor tar vid utan någon teknisk anledning till det"
Du erkänner existensen av kedjereaktioner - det gör övrig argumentation överflödig. Det säger sig självt att den som klarar av att identifiera dessa reaktioner i ett tidigt stadium har möjligheten att profitera på det. Att du sedan inte är tillräckligt analytiskt sinnad för att identifiera dessa kedjereaktioner i tid, trots 3 års intensiva studier, är bara att beklaga - men du har säkert talanger inom andra områden.
#48
Då du är erfaren forskare inom området skulle det för övrigt vara intressant att få en utläggning om hur ser på t ex Lo/McKinleys forskningsverk, som jag utgår från att du är väl förtrogen med. Då ni har diametralt olika uppfattning om sambanden mellan index och enskilda aktier, skulle det vara intressant att veta vilka brister du ser i deras forskning?
Inlägget är redigerat av författaren.
#50, det är totalt omöjligt att identifiera dessa säljkedjor, de är alltför komplexa för att identifiera och speciallt på ett så oexakt sätt som genom tolkningen av endast en konstant driftande akties kurskurva. Kedjereaktionen kan se ut som att en aktie säljs av, varpå en annan stiger som får en tredje att sjunka som får en fjärde aktie att stiga osv. Det är en självklarhet att folk använder sig av targetnivåer som en del av sina trading strategier. Problemet är bara att dessa nivåer varier oändligt mycket konstant och skulle ändå inte kunna läsas av ifrån chart p.g.a. problemet med provtagningstillfällena.
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
TheStrategist, jag tycker du vecklar in dig i resonemang som man kan ha många åsikter och invändningar emot. Det går inte att bemöta i det här mediet. Mycket av det du beskriver vill jag fortfarande påstå är ren TA. Vem som har studerat längst och mest spelar väl kanske ingen större roll, för jag tror att det i princip är omöjligt att på egen hand forska i ett så vitt begrepp som TA och komma fram till ett så övergripande resultat som att TA inte fungerar.
Det finns många som har forskat och försökt utveckla indikatorer/system och det jag ser gemensamt för många är att de "fastnat" i ett fack och utvecklat sin upptäckt eller idé så långt som möjligt. Man inser att man kommer helt enkelt inte längre. Det är faktiskt lite som att forska i matematik och sen påstå att det inte fungerar. Kanske kontroversiell jämförelse, men även begreppet TA är så stort att en livstid inte skulle räcka till att forska genomgripande i det. För att inte tala om den tid man missat som man skulle tjänat på under tiden. Det är nog det faktum de flesta inser då de forskat några år.
Slutsatsen blir att istället för att på egen hand åter uppfinna hjulet försöker man hitta sin egen aproach till marknaden och handeln. Varför lägga ned åratal på att forska om sånt som redan finns. Försök istället hitta rätt verktyg och metod som passar dig.
Därmed är cirkeln sluten och jag frågar åter, vad ska det till för att ett system ska fungera? Vinst i både ned och uppgång tycker jag är en bra definition. Jag hävdar åter att om jag kan visa dig ett fungerande system som på ett år ger viss procentuell vinst går det inte att bortförklara så som du gör. Som sagt, vi kan ju göra ett försök. Du får gärna använda din egen metod.
Mvh Bengbulan
#48 The strategist & samtliga i strängen
Jag gjorde mig själv en tjänst (som jag mistänkte innan) och tog lite hjälp av en god kollega som är matematiker. Jag översatte din respons text i #48 till honom. Här nedan kan du se hans svar till dina svar på den forskning eller insikt du har om TA. Jag har lagt upp den svenska texten med engelsk motsvarighet.
---------------------------
(The Strategist)
"...TA analytiker anser att det finns starka samband mellan dåtid och nutid..."
"...TA analysts think there are strong correlations between past and current prices..."
(Svar från matematiker)
Not true. TA analysts think that human behavior patterns repeat themselves which, in turn, creates a small area of predictability in a sea of chaos. Furthermore, the random walk hypothesis depends on detrending price data, which implies the existence of trends. Correlations of price is not what TA is about. If it were, we would simply rely on GARCH or, more simply, linear regressions in making selections. Once one starts from an erroneous assumption, all conclusions are true -- that is a both a mathematical and a formal logical fact.
-------------------
(The Strategist)
"...Det finns ingen aktie som ser till att den följer tekniskt sett tydliga strukturer. P.g.a. att man oftast ritar kurvor som staplar..."
"...There are no stocks that follow visible, clear technical patterns. The reason is that you often draw curves/lines as bars...."
We draw curves as bars?? What ever on earth is s/he talking about? In addition to statistics, my math background includes differential geometry. I can assure this person that s/he is misinformed.
----------------------
(The Strategist)
"...där provtagningstillfällen konstant varit fixerade, så är det oundvikligt att aktier som trendar (dvs. rör sig i en riktning, även det oundvikligt) inte kommer att bilda strukturer som kan se ställvis systematiska..."
"....where the test sample has been constantly
fixed - its unavoidable, stocks that trend will not create structural patterns which may only look like they are systematic...."
This statement is mathematical nonsense
---------------
(The Strategist)
"....Men denna systematik är alltså ickegodtycklig eftersom den definieras emot enbart fixerade provtagningstillfällen..."
"But this system is nonarbitrary since its only defined against fixed sample situations..."
Systems, by definition, are non-arbitrary.
------------------
(The Strategist)
"...Det beror helt enkelt på att staplarna naturligtvis kommer att dela vissa värdesegment vid vissa tillfällen då den enbart dras på ett sätt..."
"..The reason is that bars will split certain value segments at certains times when its only drawn in a specific way..."
Huh??
------------------------
(The Strategist)
"...TAn blir så luddig, det spelar ingen roll hur många signaler du får fram och hur strukturerade mönstrena ter sig, då helheten baserar sig på något icke-godtyckligt, dvs. antagandet om att det är godtyckligt att använda fixerade provtagningstillfällen. Der är det inte. Kursen rör sig i realtid och varierar slumpmässigt (med oändlig variation) på sekundnivå. Det finns inga samband mellan de värden som aktien har vid olika klockslag vid jämna intervall. Det är exakt lika godtyckligt att slumpa ut provtagningstillfällena. Och vad händer då? Jo du får tekniskt sett helt andra signaler, som per definition alltså även de borde ge ett visst utslag. Så vad du lämnar med, det är helt enkelt en massa korssignaler, dvs. tekniska signaler som vid olika tillfällen bestrider varandra. Ta nu t.ex. en sådan indikator som ADX som på basen av riktning ska användas tillsammans med rörliga medelvärden eller oscillatorer. Helt plötsligt sitter du alltså med en indikator som ger dig helt olika direktiv beroende på hur du visar chartet. Naturligtvis gör det att indikatorn blir totalt oanvändbar. Signalerna kommer men kan absolut inte appliceras på tiden..."
"...TA becomes flaky, it does not matter how many signals you get or how well the patterns are, when the total picture is nonarbitrary, meaning, the assumption that it is arbitrary to use fixed test-samples - Its not - prices move in real time they constantly act in randomness second-by-second. There are no correlations between the price levels of a stock at different time frames with even intervals - Its exactly as arbitrary to randomly choose test samples. What will happen? Well you get technically different signals, and per definition should give a certain result. So what you end up with, is a bunch of cross-signals that are against each other. For instance, an indicator like ADX which should be used to determine the trend with moving averages and oscillators. All of a sudden you are sitting with an indicator that gives you different indications or directives depending on how you look at the chart. This will make the indictor totally useless. The signals are coming but are not applicable for timing .."
Failure to understand what one is criticizing is flaky. Then trying to disguise that lack of understanding in jargon, which I presume is supposed to resemble math-speak (which it does not) is even flakier.
On the topic of system design, seems to me the hardest part is exit criteria. I note that such is absent from the strange commentary on "different signals." Hmmm... That reminds me of the standard warning not to use a bunch of indicators that tend to correlate. I must say, what I have seen is that MACD, stochastics, RSI and so on, rather than give "cross-signals" tend to give the same signal most of the time.
Anyway, sorry I can't translate the math -- there is no math to translate. Hope my remarks were not too pointed.
Inlägget är redigerat av författaren.
Det jag mest undrar av allt, vad är detta som "the strategist" talar om ?!? Inte ens en statistiker/matematiker vet vad "the strategist" pratar om.
"...Det finns ingen aktie som ser till att den följer tekniskt sett tydliga strukturer. P.g.a. att man oftast ritar kurvor som staplar.."
55
Han lever i sin egen värld och är här i egenskap av internettroll, fascinerande att folk ändå lägger ner så mkt energi så fort såna här skribenter dyker upp i olika skepnader, det är ju ett av trollets huvudsyften
Jag anser att det är viktigt att bemöta sådana individer som kommer med alla möjliga påståenden om TA. Orsaken till det är att bemöta falska påståenden som sprids av, ja oftast FA baserade individer, och som har för avsikt att svärta ner TA som man gjort genom historien. Det är inte av ingen anledning som TA i lång tid betraktades som "voodoo".
Jag växte upp med att aldrig ta ett steg tillbaka, alltid frammåt. Är det någon som kommer med falska påståenden så åker han/hon dit. Dels för att skydda TA och dels för tillbakavisa felaktigheter. Om ingen bestrider dessa felaktigheter så finns risken att nybörjare inom TA får en felaktig bild/insikt.
#54, 57,
Den där matematikern gav inga förklaringar, han gav åsikter, så som t.ex. this is nonsense,jargon,flaky... Mina motargument skulle vara: no I am not, no it is not, that's not true... Alltså argumentation blir meningslös så här.
All TA bygger på värden som relateras till tiden. Indikatorerna bygger på bearbetningen av high/low/open/close/volume. Genom att applicera matematiska formulan på dessa tror man i TA att man får pålitliga signaler. Det är precis lika godtyckligt att dra en kurskurva genom slumpmässigt utvalda punkter på varje stapel som det är att beakta high/low/open/close. På samma sätt är det fullt godtyckligt att gruppera staplar fritt, t.ex. 2 dagar per stapel, eller 3 dagar per stapel. Det här är ju typ samma sak som att se ett chart weekly eller monthly, det viktiga att poängtera här är alltså att det inte är mer rätt att visa ett chart weekly som det är att visa det t.ex. 3d/stapel. Så vad händer om du slumpar ut provtagningstillfällena, väljer att gruppera staplarna annorlunda och därefter applicerar en teknisk indikator på det. Jo du får helt andra signaler. Det matematiska underlaget blir helt annorlunda och resultatet av beräkningen blir likaså helt annorlunda. Nämligen, för att du ska kunna påvisa ett tekniskt samband så måste du kunna påvisa att värdena har starka samband med tiden. Du måste kunna knyta varje värde emot ett visst ögonblick. Ur detta föds framförallt följande problematik (på basen av close): Man måste kunna lita på att varje close är konsekvent lika exakt så att man vet att det motsvarar den verkliga situationen varje gång just exakt vid provtagningstillfället (dvs. vid klockslaget för stängning). Servrarna som sköter transaktionerna får inte ha någon latensitet. Men som vi alla vet existerar det latensitet i många delar av datakommunikationen, t.ex. skickas meddelanden iväg fördröjda på basen av hur belastade dessa servrar är för tillfället. Så tror du att du applicerar dina formler på ett exakt underlag tror du fel. Varje dag driftar closarna på ett totalt oförutsägbart sätt. Så du kan t.ex. inte säga att du mäter aktiekurvan på basen av close bara för att du anger det i aktieprogrammet. Dessa closar är resultatet av en mängd oexaktheter och varierar konstant. Att det sker signaler det ser du, när de egentligen inträffar har du ingen aning om.
TA skulle möjligtvis kunna fungera om du skulle mäta något mer exakt, så som t.ex. mängden anställda på ett mindre företag vid ett visst ögonblick. Nu vet du alltså att värdet inte varierar, du vet att du kan lita på att värdet är 100% korrekt just exakt vid provtagningstillfället (förutsett att ledningen är ärlig och du gör det vid ett klockslag då du är säker på att ingen mer kommer att anställas under den dagen). Företag X hade 52 anställda 01.01.2006. Du kan alltså lita på siffran och därför kan du också applicera matematiska formler på utvecklingen och även lita på de signaler som uppstår på så sätt att du kan bedöma exakt NÄR de inträffar. Sedan är det ju förstås lite olyckligt om 10 anställda helt plötsligt anser att de vill starta ett eget företag ihop och därför slutar i företaget... Då visade prognoserna totalt fel...
Mvh,
TheStrategist
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#58
Den där matematikern gav inga förklaringar, han gav åsikter, så som t.ex. this is nonsense,jargon,flaky... Mina motargument skulle vara: no I am not, no it is not, that's not true... Alltså argumentation blir meningslös så här.
Det finns förklaringar. Den första delen handlar om du påstår saker som TA anlytiker anser. Kan du namnge vilken TA analytiker som säger att det finns stark korrelation mellan dåtida och nutida priser ?
Det finns olika förhållanden i beteendet av sektorer, brancher, motstånd, stöd, formationer etc
Den andra förklaringen är att du inte vet vad du kritiserar, samt att du inte vet vad du pratar om. Ritar kurvor som staplar ?!?
För det tredje, han är matematiker, statistiker, TA - om han inte vet vad du pratar om och kallar det för ren nonsense, så är det ren nonsense.
Inlägget är redigerat av författaren.
the strategist
Vill du ange vilken TA analytiker som säger att det finns en stark korrelation mellan dåtida och nutida priser?
en kort karriär (igen) av strategisten på AG. undrar när han dyker upp igen o under vilket namn?
Visa sida
Ogilla! 9
Gilla!
HÄR
förklara vilka fundamentala saker som skett i bolaget som gör att du ändrar från köp till sälj.
bolaget har ökat med knappt 3% i värde sedan du rekommenderad köp. jag anser det ligga inom ramen för vanliga fluktuationer bolag som är börsnoterade får utstå med.
så vad har skett, vilka fundamentala fakta har förändrats, eller ansåg du att HM var 3% enheter från att vara fullvärderat vid 272kr och rekommenderade därför köp?
hur ser modellen ut som dina köp- o säljbeslut grundar sig på?