2-3% räcker

Min kommentar i optionsgruppen, som kanske fler vill kommentera!

Hej yxhugg.

Jag roade mig med att snabbt (räknade jag rätt?)
titta lite på "verkligheten",
via derivatinfo.com

Om man hedgat ca. 2,5% av portföljvärdet med någon av följande säljoptioner

OMXS307O980 upp 10xpriset 26/2
OMXS307O1000 upp 10xpriset 26/2
OMXS307O1020 (enda undantaget gick "bara" upp 5xpriset 26/2 )
OMXS307O1040 upp 10xpriset 26/2
OMXS307O1060 upp 10xpriset 26/2

så hade man gått helskinnad ur senaste raset.
Omx var uppe kring 1230 när raset skedde.

Frågan är hur man hittar det optimala "spann" av säljoptioner som kommer att gå bäst.
I detta fallet blev det 980 till 1060.

Ett sätt vore ju att sprida köpet på 3 - 5 st. säljoptioner,
alla med priser <1:- (det var där det gick bäst denna gången ca x10)

Jag funderar starkt på att som du föreslår yxhugg att konsekvent hålla några procent av portföljvärdet ii korta (= kort tid till lösen) säljoptioner < 1:- st.

Jag har en bok där författaren "lever" på sina positioner långt ute i OTM.
Det kan gå halvår-år mellan hans vinster, men när dom kommer så blir det STORKLIRR i kassan, som väl kompenserar förlustmånaderna.
Lite tråkigt att behöva vänta bara ... :-)
Jag återkommer med namn och författare.

Hjälp Oxford Univ. cancerforskning!
Mvh /Bengt Finland
Hemsida
Gör någon glad!