Strategier för sannolikhet...??
Hej
Postade samma inlägg i gruppen Amibroker, men fick inga svar, så jag försöker här.
Har tänkt att dra igång lite handel efter en tids frånvaro, och har klurat lite på "nya" system under tiden, med ledordet ENKELHET. Jag tänker helt överge försöken att hitta "perfekta" entry/exit, utan vill mera fokusera på trenden i helhet. Jag menar, går det uppåt så går det uppåt :-). Tänker huvudsakligen bygga ett system som fokusera på korrelation mellan indikatorer / marknader.
Vad jag är ute efter är en indikator / system som kan säga, baserat på historiken, sannolikheten för en kursrörelse (typ, 65% sannolikhet för upp mer än 5% på 14 dagar, 20% intervall -2 -> +5, och 15% för sjunkande mer än 2%. Jag kör amibroker och har pulat lite med egna script och indikatorer, men har tänkt att höra lite här vilka tankar i området som det finns i allmänhet och för amibroker i synnerhet. Min ide är att kombinera några enkla indikatorer i olika tidshorisonter och vikta dom mot varandra. Kruxet är ju att Amibroker kan optimera köp/sälj, men inte en trendindikator.
Jag menar, bara att kursen ligger över ett MA ger ju en viss "sannolikhet" för att det kommer fortsätta i samma riktning, men jag är ute efter ett sätt att kunna kvantifiera det. Ideer eller tankar kring detta ? Finns det existerande system eller tankar publicerade i böcker / nätet?
MvH K
#0
Att uppskatta sannolikheter i olika TA-strategier bör uppmuntras.
Skall FA-(t)-TA mig kort: Vilka tror att vågrörelsena i HM-aktien under Mars 2007 har några andra betydande inverkningar än av Madonnas kurvor ?
mvh/viotto
Vad jag är ute efter är en indikator / system som kan säga, baserat på historiken, sannolikheten för en kursrörelse (typ, 65% sannolikhet för upp mer än 5% på 14 dagar, 20% intervall -2 -> +5, och 15% för sjunkande mer än 2%.
Vet inte om jag missförstår din fråga, men sannolikheten för att ett visst system ger en viss vinst beräknar man genom att göra en backtest. Man definierar systemets entry- och exitregler och sen gör man testerna. Men förmodligen var det inte svaret på din fråga : )
Hej SirBurns
Jag har en del ideer om detta.
Jag tror du är ute mer efter en strategi än en indikator.
Skall du ha en funktion som ger dig entry och exit signaler kan du börja med.
Val av listor om du ex.vill välja bort small cap etc.
1. Volym aktier som inte har en medelvolym över 50000 på 50 dagar sållas bort
2. Trend ta ex EMA 65/35 sålla bort alla aktier som är i negativ trend dvs, EMA 35 lägre än EMA 65
3. Starktrend/bekräftelse av trend sålla bort alla aktier som har ett värde under 30 på ett 14 dagars ADX
4. Stigande styrka ta bort alla aktier som har ett högre ADX värde i dag i gemförelse med ex för 5dagar sedan(tilltagande styrka).
5. Nu har du aktier i positivtrend med stark tilltagande styrka.
6. hitta sedan ett sätt att köpa och sälja dessa aktier.
Det är lite pyssel innan man för det att funka, men det går
Hoppas detta är ungefär vad du söker Lycka till Ferna
#1, vet ej, jag har aldrig kört tradestation. Amibroker funkar perfekt, men man bör vara intresserad av lite "hackande" för att kunna "njuta" av det.
#3,4
Kruxet är att jag vill varje enskild dag veta sannolikheten för olika framtida kursrörelser, då funkar det inte att optimera mot entry/exit. Det är helt riktigt att jag är ute efter ett system, inte en indikator.
MvH K
Just nu har jag TradeStation till amerikanska börsen (aktier, futures, valuta..) vilket är gratis om man gör några avslut per månad.
Men jag behöver få den att fungera med svenska börsen också. Jag såg att borsdata säljer en äldre version av tradestation för 23 000 kr ex moms för svenska börsen!! Kan man inte använda den amerikanska versionen på nåt sätt o få den o funka med en svensk mäklare? Typ genom att ändra serverinställningar eller nåt?
#4 tack för rådet. Jag är främst intresserad av att skapa strategier som autoamtiskt daytradar i enskilda terminer, då är ju valet redan gjort vilken termin det skall vara, t.ex. OMX, Guld eller Olja. Sen handlar det om att skapa strategier som är optimerade för just det instrumentet. Jag är total nybörjare på området och har bara testat några enkla strategier för skojs skull än så länge. Största potentialen ser jag i att använda strategierna som en indikator och sedan trycka på köp eller säljknappen manuellt.
#6 Sannolikheten för en kursrörelse en viss dag, och då antar jag att det ska vara vilken dag som helst?
Exempelvis för den 3 maj 2007 vill du på förhand ha fram sannolikheten att kursen stiger t ex 5 % från och med den dagen? Men då måste man ha en stoppkurs i kalkylen, och en gräns för när de 5 procenten ska uppnås. Annars är sannolikheten närmare 100 % varje dag, bara man väntar tillräckligt länge på måluppfyllelse.
Om man inte vill göra som Bennet, föra statistik på vad som hänt 3 maj 30-40 år tillbaka, så måste man väl skapa ett eget trejdingsystem och backtesta det som vanligt. Och inför 3 maj så läsar man av systemparametrarna och kollar i sin "tabell" hur stor sannolikheten är med just dessa parametrar.
ett tips om du vill ge dig in i systembyggandets värd är att läsa igenom thomas stridsmans böcker. de programeringsexemplen som tas upp i dom är förvisso till tradestation men böckerna är mycket bra om du vill veta vad man bör tänka på när man designar ett system. kan även rekommendera chuck le baue som även han gjort enorma studier i ämnet, www.traderclub.com. sedan tycker jag även att linda raschke och tom demark har lagt fram idéer i sin bok som kan användas som inspiration. men läs stridsman. du kommer inte att bli besviken.
du har en lååång resa framför dig
: )
#9
tack för boktipsen, jag ska kolla in dom.
MvH K
Vad jag är ute efter är en indikator / system som kan säga, baserat på historiken, sannolikheten för en kursrörelse (typ, 65% sannolikhet för upp mer än 5% på 14 dagar, 20% intervall -2 -> +5, och 15% för sjunkande mer än 2%
jag tror inte något sådant existerar
Visa sida
Ogilla! 7
Gilla!
Använder du amibroker till sthlms-börsen?
Hur är den jämfört med tradestation?