Teknisk analys

omxs gav 10 affärer under tiden endast 3var med vinst så det är väll klent men slutresultaten ser bra ut.

Eriksson blev 15 affärer varav 7st med vinst  

är det någon plats som backtesting inte funkar så är det på börsen. 

Personligen skulle jag aldrig trejda ett system som backtestat bara 3 vinster av 10 affärer. Heller inte ett som gett 7 vinster av 15 affärer. Oavsett resultat. Visst kan sådana system vara vinstrika, men psykologiskt är de tuffa att trejda skarpt.

Ett backtest som bara innehåller tio affärer skulle jag inte lita på. Måste vara fler.

Inlägget är redigerat av författaren.

Jag håller med teknisten. Det är på tok för lite. Personligen vill jag nog helst ha några hundra affärer innan jag "litar" någorlunda på ett system. Det senaste systemet som jag själv gjort är backtestat på runt 3000-5000 affärer under de senaste 7 åren. Dessutom har jag testkört det på hela nittiotalet för att kolla prestanda, hållbarhet o stabilitet. Det gäller att försöka lura sig själv så lite som möjligt =)

Svårigheten med att testa på 1000-tals affärer är att man kanske inte vill ha ett trejdingsystem som snittar 2-3 affärer per dag. Eftersom jag är en sving- och positionstrejder vill jag ha system som gör betydligt färre affärer än så. Och tyvärr finns dag- och veckostaplar bara från 1987 på OMX. Intradagstaplar har jag bara från 2001. Så för min del får jag nöja mig med ett antal hundra affärer, men det är OK.

praktiken är helt annan sak än teorin. De ska ni ju vara medvetna om.
bara för man tror det ska bottna på 46,6 och det är på 46,6 så är det inte alls säkert man kom in.

Inlägget är redigerat av författaren.

#6 Såna saker får man ta hänsyn till i ett backtest. Man kommer aldrig kunna prestera lika bra som i ett test, mycket på grund av sitt eget psyke. Har man ett riktigt bra system så är det inte heller nödvändigt att göra lika bra i skarpt läge, det kan räcka om man får ut 50-80% av den kapaciteten för att det ska bli bra. 

Mina praktiska förväntningar på ett system är som evilsteffs. Det finns flera skäl till varför det inte kan bli lika bra skarpt som i test. T ex slippage som slakis säger, men också datorkrångel, och man kanske är bortrest just när de fina trejderna kunde tas, och dessutom tillkommer allmänt skit bakom spakarna. Ofrånkomliga impulstrejder/regelbrott någon gång är nästan ofrånkomligt om man inte datoriserar handeln.

Men allt det spelar ingen roll som sagt i #7. Utvecklar man ett bra system så räcker det och blir över även efter såna avdrag.

EDIT: Jo, det kan spela roll om systemet är utvecklat för att göra väldigt många affärer, t ex daytrejding. Då kan slippage sabba en stor del av vinsten. Men vid lång sving och positionstrejding är det inte mycket att bry sig om.

Inlägget är redigerat av författaren.

På Dow finns ju dagsdata att tilldå LÅNG tid tillbaka. Man kan ju testa sitt system lite grovt på DOW om antalet affärer per given tidsenhet är lågt och man inte får tillräckligt många för att utvärdera på OMX. 

Ja backtest är en sak, skarp trading en helt annan. Det är självklart. Man ska absolut inte räkna med lika högt resultat när man börjar handla for real. Däremot tycker jag det är svårt att säga hur mkt man faktiskt kan förvänta sig i förhållande till de backtester man gjort. Jag hävdar det har lite med vilken typ av system man har. Har du exempelvis ett dipbuying-system som hugger direkt på intradaydata kan det nog vara väldigt lätt att få ouppnåeliga backtestresultat, men har du däremot en långsiktigare trendföljande system är det nog lite enklare osv..

Sen tror jag att om ju högre antal trades du har i ditt backtest, desto "svårare" är det att omedvetet hårdoptimera eller skräddarsy sina backtest. Det blir trovärdigare ur den aspekten liksom. Sen är det ju också precis så som ni skrivit här ovan att man blir mer känslig för slippage ju fler trades man gör, så det måste man ju också väga in.

Uppnår jag 50% i riktig trading vs backtest är jag bra nöjd.

Inlägget är redigerat av författaren.