OMX på längre sikt
Mitt stora intresse är att bygga modeller kring index. Gud vet hur många man har testat under årens lopp.
För att fördriva tiden idag, när vi handlar inom en range, så snodde jag ihop denna lite snabbt och enkelt.
Ingen backtest eller så, utan mer på konceptet Hej alla barn nu blir det barnprogram, titta här vad farbror frej tar fram...
Jag tycker dock att den ser helt OK ut. Kanske man ska prova lite Xact fonder med denna.
Typ sälj 1250 stop 1265 mål 1187 på halva, vänta med resten till ny signal ges.
Eftersom vi nu har passerat 1250, så kan ju denna tjäna som en liten översiktsbild.
Mvh TWA.
Jo, jag har nog provat det mesta i den vägen.
Ma 20, eller däromkring är också en favorit.
Den här modellen i #0 ger dock lite bättre signaler enligt mig. Snabbare och ändå med relativt tighta stoppar. Ändå så är ju potentialen ibland ruggig.
Mvh TWA.
OK, läste lite fel, Tradar du enbart på brotten, så blir väl ditt system tightare, gäller dock att ha en filosofi om index skulle harva kring MA50 ett tag...
Mvh TWA.
Du somär en fena på diagram, lägg in ett mycket långt, man köper när 50 skär upp genom 100-dagars och vice versa (när 50 skär ned genom100-dagars) OK, blir några falska i acc-faser, men i det stora hela får man in någon krona till kaffet. Inte ett alternativ för optioner, men för terminer och fonder. Man var med på en bra uppresa -99 och en neddito därefter.
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
När jag kollar tillbaka så ger mitt system mellan 8-12 p. i förlust om man skulle trada det rakt av, de gånger det går med förlust.
Med målnivåer, samt att man vet om den potentiella maxfölusten, så skulle man lätt kunna ha lite exitregler, som gör det mycket bättre. Det gäller ju i så fall att snabbt få in 10p, för att göra traden riskfri.
Nu vill jag återigen påpeka att detta inte är något som man ska ta på större allvar, utan bara en liten lek med parametrar. Det går säkert att backtesta och optimera bättre än så här.
När jag la till en parameter för var man tar vinst, så blir det genast mycket bättre. Vinsthemtagning just nu på 1212, om man hade gått kort från 1250. (Om man nu inte hade valt att ta 10p vid 1240 för att göra resten av possen riskfri.)
OK,, återkommer med bild på din setup.
Mvh TWA.
Såg att jag på grund av datastrul inte har så mycket data till omx. Detta är ju inte mitt tidsperspektiv direkt :-)
Någon annan i församlingen kanske kan hjälpa till med Peters diagram i #4 ??
Mvh TWA.
Nej, det tog upp med 50 resp. 100 här ovan har jag inte handlat efter. Jag vill bara visa att det finns enkla och okomplicerade system (tankesätt) som kan vara till god hjälp. Ser fram emot diagrammet. Sedan är det som sagts så många gånger tidigare det egna jaget som det måste passa.
Mvh PeterPG
Tack, har du även diagram med data långt tillbaka? Kanske från 90-talet någon gång?
Mvh TWA.
nej tyvärr
~~~~~~~~~~~~~~~~
mvh
S Borin
Synd. Någon annan då?
Lägger in mitt lilla system igen, något mera optimerat samt med kortare perspektiv på nivåerna. Vi får se om vi träffar 1218.
Mvh TWA.
Indexvärde från och med 1984 (73,65) till och med 2007-05-09 skall utfallet på signalerna 50/100d medelvärde bli 356,39%, om jag räknat rätt och datan stämmer.
9st köpsignaler har resulterat i ett minusresultat och 12st, med innevarande, med ett plustecken. Sämsta köpsignal -26,49% och bästa 106,95%
mvh
12. Har du även i avkastningen räknat med om man kortat vid sälj?? (När inföll -26,49%?)
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
13
Nej, ingen kortning.
-26,49% blev det efter köpsignal 1987-04-06 och säljsignal inträffade 1987-11-12
mvh.
jämför systemet med ett där trade redan tas när medelvärdet vänder upp istället för att avvakta brott. det var ett tag sen jag laborerade med denna typ av signaler men har för mig att det blev märkbar skillnad i resultat när testet gjordes på flera marknader. kan leta igenom mina tester när det ges tid.
Jaha Oktoberkraschen-87. Förstod nästan det. Skall vid tillfälle försöka räkna på vad som hänt omman kortat också. Alltid kul att spåna lite om olika modeller.
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Problemet med långa MA är att man åker långt ner innan sälj signalen kommer. Samma sak med köp signalen.
1987 hade man åkt ner till botten innan säljsignalen kom.
Gäller 50/100
//kari
Enligt #11 så är vi nu nere på närmaste stödnivå vid 1218, så här kan man plocka lite vinst.
Mvh TWA.
Ja, även 1212 den "riktiga" vinsthemtagnings nivån triggades. Nu skulle alltså halva positionen ligga kvar med en vinst på över 30p - eventuell stop på resten c:a 10 i dagsläget.
Resten kan ju ses som en betald lottsedel om det skulle rasa på allvar.
Mvh TWA.
Visa sida
Ogilla! 12
Gilla!
Prova och lägg in 50-dagars och 100-dagars (medelvärden) i ett diagram över index. Köp vid brott med 50 underifrån, sälj vid brott uppifrån. En sådan MYCKET enkel modell visar i ett backtest ganska goda resultat. Gäller dock att slaviskt följa modellen och inte tro i tid och otid. Det visar att man med mycket enkla medel kan hitta en "ledstång" att hålla sig i. Behöver inte vara så himla krångliga modeller för att funka.
Mvh PeterPG