Automatiskhandel

Vet inte om Interactive Signals kan vara något för dig? 

Interactive Signals 

#1 Tack. Som jag uppfattar deras produkt så genererar den bara signaler, eller? Det jag behöver är något som automatiskt kan skicka in ordrar till en mäklare.

/Varja 

#2 Så trist när du lagt ner så mycket tid och jobb på att få igång det hela. 

AktieTrader

#3 Skojaru. Jag vågar inte tänka på hur många timmar jag lagt ner på att få Active Trader att göra det jag vill och så får jag bara njuta av frukten i typ 6 månader :-) Jaja, ingenting varar för evigt. Bara bita ihop och köra igen.

En positiv sak är dock att jag kunna köra mitt system live i typ 6 månader och vet numera att det beter sig som det är tänkt. Det känns bra.

/Varja

hej varja,

jag har inte använt mig av trader själv men de kanske kan hjälpa dig.

kolla på http://www.trader.se/produkter/23.php

Lycka till,

#5 Tack. TradeStation/Trader är det enda alternativ jag lyckats hitta hittils. Det är väl inget dåligt val men jag skulle vilja veta om det finns något alternativ innan jag slår till.

/Varja

jag kan skjuta ordrarna åt dej manuellt  =) 

#7 Taget! Är rätt desperat i dagsläget :-) Ett vilkor dock; du måste exekvera mina ordrar först innan du trycker in din egen :-)

amibroker har en plugin till interaktive broker, vet dock ej huruvida passar dig

 AmiBroker automated trading interface for Interactive Brokers (1.0.8 BETA)

"Bach divine machine à coudre"
Colette

det villkoret kan jag acceptera. jag gissar att det handlar om terminer i omx .. jag handlar inte sånna så det är eg inget problem    =) 

#9 Just det, den hade jag glömt bort! Skall kolla upp det.

#10 Du kommer inte att kunna låta bli att börja handla terminer när du sett hur mitt system beter sig :-)

#11 det går inte att handla omx terminer via ib. tyvärr.

nej men det finns så mycket annat

index så att det räcker. no gaps 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

visst. har kört ib en längre tid.

no gaps? 

Min erfarenhet är att det sällan passar att lyfta över ett system från ett instrument/index till ett annat. Ett system fungerar bäst om det helt anpassas till ett givet instrument och dess personlighet. Har Varja ett bra fungerande OMX-system vill han säkert fortsätta på den vägen anar jag : )

jag känner de som kör samma system på flera marknader. tex olja, ränta, ett par aktieindex etc. det minskar risken och när en marknad går dåligt kanske en annan går bra.  

Jo, jag menar inte att det inte går. Men det beror också på hur systemet ser ut. Tar man fram något mer genomarbetat för OMX och som därför är en kioskvältare på just OMX, så kanske det inte alls funkar lika bra på Dow eller DAX. Sen finns det andra system som är mer generella och kanske inte lika bra som det genomarbetade, men de fungerar å andra sidan hyfsat på flera instrument. Jag har själv ett sånt mer allmänt system som fungerar lite varstans.

bara du tjänar pengar är det bra =) 

Precis : )

Huvudsaken är att det stadigt blir pluspunkter. Efter hand är det ändå positionens storlek som är mest avgörande för depåutvecklingen, inte några punkter hit och dit i trejderna.  

#12 ok.

#15 Du anar rätt :-) 

Hej Varja!

Kolla in Autostock.se om det kan vara något för dig. 

Mvh frazze

#21 Tack frazze. Autostock tillhandahåller handelsstrategier men ingen applikation. De har dock ett tätt sammarbete med Friendly Software och har implementerat en och annan strategi för den plattformen.

Det jag behöver är en ny applikation då Friendly Softwares prylar har en mycket osäker framtid. Just nu verkar det som om hjärt och lungräddning pågår så för tillfället kan jag köra men man undrar hur länge det kommer funka.
/Varja  

#17 Menar du att du kan se skillnad på olika index. Se på en graf och avgöra om det är Omx eller Dax. En stapel är en stapel och man utgår ju från dom. Lär fungera lika bra eller dåligt oavsett om det är Omx, Dow etc. 

#23

Nja, det beror nog lite på hur systemet är byggt. Det finns ju lite olika filosofier. Om vi börjar med rumpinos polare, utan att känna personen i fråga, så gissar jag att planen där är att ha ett system som fungerar för många olika marknader och många olika tidsperioder. Man kör sen systemet på många marknader samtidigt och hoppas att tillräckligt många alltid skall bete sig rätt så att man tjänar pengar. Det här upplägget har många fördelar. Bra riskspridning och troligen rätt jämn avkastning.

Sen kan man göra som jag gjort, dvs tagit fram ett par system för ett instrument. Riskspridningen uppnås genom att de olika systemem har olika tidsperspektiv och grundfilosofi så att det skall dra in pengar oavsett hur marknaden beter sig. MEN, dessa system fungerar inte nödvändigtvis på en annan marknad. Tex det långa systemet (baset på veckostaplar) funkar inte på DAX alls. Istället för att ge en stabil långsiktig avkastning går systemet istället rätt konsekvent med förlust. På OMX funkar det dock utmärkt. Hittills, är väl bäst att tillägga för man vet ju aldrig när/om OMX kommer att börja bete sig mer som DAX och systemet då slutar fungera men det lär man ju märka :-)

Att en stapel är en stapel är ju bara att hålla med om men min (om än ringa) erfarenhet av systembygge är att graferna har lite olika "rytm" och därmed fungerar vissa saker bättre än andra.

/Varja

Antingen använder man ett system på okorrande saker, Alt. använder okorrande system på samma marknad... Easy as 1-2-3........

mvh PQ.. 

#23

Som Varja skriver, har det visat sig att ett system utvecklat för OMX på veckostaplar och backtestat från 1985 har fungerat utmärkt och gett mycket fina resultat. Jag använder det systemet nu för p-fonder och liknande och handlar XACT. Men när man backtestar samma system på tyska, ryska och amerikanska index blir resultat betydligt sämre, jämfört med OMX, än vad man kunde förvänta sig. Rätt förbryllande faktiskt eftersom den stora rörelsen borde vara likartad (förutom det ryska indexet).

En möjlig förklaring skulle kunna vara att systemet är för hårt optimerat (till OMX). Men så är inte fallet, systemet är mycket enkelt.

# 12    IB har nu börjat med handel i sv. optioner och OMX-future. Avancerad orderläggning med kombinationsorder finns +mycket annat som saknas hos sv. nätmäklare. 

Inlägget är redigerat av författaren.

#27 Vet du vilket courtage IB tar för OMX-terminen? 

Enl. prislista http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/commissionFutures-FOPs.php?ib_entity=uk   20 kr/kontrakt

Tack hagus, ligger alltså inte lägre än vad man kan få i Sverige. Men om applikationen är bra och medger autotreding så kan det vara ett alternativ till svenska Trader.

har du hittat vilken margin de kräver för omx terminen?

#31

20 kr per kontrakt enligt länken. 

Klicka på "+Bundled"

Inlägget är redigerat av författaren.

det hade ju varit fantastiskt med en margin på 20 kr, vilket jag tror avser avgiften för ena sidan. det finns dock ingen info om margin på hemsidan (vad jag kan se)..

;)

#33 Hehe, ja det har du rätt i, jag läste slarvigt.... 

Lite nyheter på den här fronten. Saxobank kommer att släppa stöd för automatisk handel i sin applikation under hösten. De har just nu ett antal användare som testar. Kan ju bli ett mycket intressant alternativ med tanke på bredden på underliggande som går att handla.

Pratat med en svensk mäklare som "troligen, runt årskiftet" kommer släppa stöd för automatisk handel via AmiBroker. Inte illa alls. Intresset för automatisk handel verkar öka i den här delen av världen.

Ger mig in i strängen trots att jag inte har kunskaper i ämnet och inte är "automathandlartypen". Skulle trots detta vilja fråga er följande:

Jag tror säkert det funnits en hel del effektiva strategier som funkat under den senaste bullmarknaden, tex. longa när en aktie i positiv trend tappat 50% av sitt senaste ben, eller liknande.

Vilken inställning man än har till börsen i dag så håller de flesta med om att det nu är risk för häftiga kast och att det "nya m-klimatet" troligtvis kräver andra strategier.

Vad tror ni om det, finns det indikationer på bra auto-handel som fungerar väl under paradigmskiften eller åtminstone "sentimentsförändringar".

/fattar inte mkt av autohandel, men nyfiken:-)

#36
Till att börja med så är jag inte säker på att vi har något "nytt" klimat. Så här beter sig väl börsen lite då och då? Men, jag är helt säker på att det finns strategier som drar in stålar under nuvarande förhållanden. Mitt eget system har genererat positiv avkastning (tautologi?) både under juli och augusti. Sen tror jag inte man kan (eller bör) bygga ett system som genererat stålar under alla marknadsförhållanden. Det är inte poängen. Det viktiga är att det tillräckligt ofta drar in tillräckligt mycket.
/Varja

#36

Beror på hur långsiktig man är i sin autohandel. Jag har autohandel både i veckografen och intradag. Kortsiktig intradaghandel påverkas inte alls, eller väldigt lite, av sentimentsförändringar. men ju långsktigare man är desto känsligare är man för att en större trendvändning påbörjas innan man har hunnit ställa om sitt system för handel i den andra riktningen.

EDIT: Med "intradag" menar jag inte nödvändigtsvis daytreding. Utan bara att man gör sin TA på intradagstaplar, 60 min tex, och svingtrejdar på några dagars sikt innan exit triggas.

Inlägget är redigerat av författaren.

#38 I likhet med Varja trjedar jag nu ett kortsiktigt svingsystem i intradagsupplösning som är utvecklat för att passa i stigande huvudtrend, och det har gett vinst under juli och augusti trots att börsen fallit. Det beror dels på att köpentry är väl tajmade, dels på att i ett upp-system finns setupper även för att gå kort i en stigande trend. Jag har nyligen gjort små förändringar så att systemet fungerar ännu bättre i rejäla rekyler i stigande trend, men även utan dessa förändringar har det gått plus senaste månaderna.

Sen kan/bör man ha två varianter av systemet. Den ena använder man när huvudtrenden är upp och den andra när den är ner. Då blir det lättare att utnyttja kurspotentialen. Det gäller bara att själv definiera vad som är upptrend och nertrend. Det intressanta är dock att det inte spelar särskilt stor roll om man trejdar "åt fel håll" ett tag mitt i en sentimentsförändring, upp-systemet presterar hyfsat bra även om huvudtrenden redan har vänt ner fast man inte kan avläsa det än i sin egen trendindikator, och vice versa.

Ingen ko på isen alltså.

Ja pojkar, det är roligt att se hur era system förändras för att möta olika trender.
Om inte annat så ökas trovärdigheten av det ni skriver om era system, mot vad den var tidigare ;)

#40 "Möta olika trender"? Det finns väl bara två vad jag vet, så de är enkla att hålla reda på. Om det är mina förändringar du syftar på så är de ytterst marginella, de lär öka avkastningen med högst 2 % under en hel konjukturcykel.

Trovärdighet? Det är inget problem, jag säljer ingenting. Var och en kan läsa och göra sina egna reflektioner, om du eller någon annan tvivlar på det jag skriver så rör det mig inte i ryggen för fem öre.

Ok, men jag vet 3 trender men iom att din system klar av det mesta så är det inget problem för dig.

Men vist ja. Man kan inte göra alla till viljes så varför bry sig, tycker jag med ;)

// kari

I så fall räknar du konsolidering som en trend, fast konsolidering definieras ju som frånvaro av trend. Men jag förstår vad du menar.

Frågan davster hade i #36 var om man med mekaniska system för autohandel inte åker på smällar när huvudtrenden vänder och systemet är anpassat till den befintliga trendriktningen. Det är en av de bästa frågorna jag har läst på länge på AG. Och ett veckograf-system kommer med hög sannolikhet att hamna i såna svårigheter någon gång de närmaste 10 åren. 1994 var inget roligt år, och inte 2000 heller, för såna system. 2004 sågade lite också.

Men för ett bra svingsystem som bygger på intradagstaplar är saken en helt annan, särskilt om systemet innehåller setupper för att gå kort såväl som lång. Då är det inte märkligt att även månader som juli och augusti går med vinst, även om det givetvis inte finns någon garanti. Och i slutänden är det såsom skrivs i #37 att poängen är inte att vinna jämt, utan att göra det tillräckligt ofta och dra in tillräckligt mycket när man gör det.

Och visst kan man efter ett tag förändra ett autosystem man trejdar. Det betyder inte att systemet fungerar illa, utan att det finns detaljer som kan göra systemet ännu bättre. Vad är helt perfekt redan från första början? En förändring kan heller inte införas bara därför att "den hade funkat bra förra månaden". Den måste med god marginal ha gett överavkastning så långt bak i tiden man kan se. Sedan jag började trejda detta skarpt för ca 1,5 år sedan har jag säkert haft 10-15 idéer på hur man kan spetsa originalsystemet med nya setupper och/eller exitstrategier. Mest för att systemutveckling roar mig.  Men efter undersökningar har nästan alla blivit avförda, bara 2 har plockats in i systemet. Det kan i sig vara ett mått på hur bra ett system är, dvs ju fler idéer till förbättring man testar som faktiskt inte leder till förbättring, desto närmare perfektionen har man kommit.