Medelvärden
Satt igår kväll och laborerade med lite medelvärdestänkande. Inte crossar(tex. att 10-dagars bryter 50 osv.) eller att ix korsar, utan lutningar. Så länge som ett visst medelvärde ökar resp. minskar, så är den korta trenden intakt. (Eller långa givetvis, beroende på placeringshorisont). Mitt tänk är att så länge tex. 10-dagars medelvärde stiger, är man med på långa sidan, kombinerat med en längre modell, för att ligga rätt i det lite längre perspektivet. Omvänt när den längre modellen ligger i sälj, då kortar man så länge kurvan visar nedåt, och tar igen när medelvärdet vänder upp. Någon som laborerat med detta???
1. Lång modell i köp. Det korta medelvärdet lutar upp, köp. Det vänder ned, sälj. Ligg utanför marknaden tills det vänder upp igen alt. den längre modellen signalerar sälj.
2. Lång modell i sälj. Kort medelvärde lutar nedåt, sälj. Det vänder upp, köp. Ligg utanför tills det vänder ned igen. alt. den längre modellen signalerar köp.
Förstår ni tänket???
Satt och titta på 5 resp. 7 dagars. Såg ganska intressant ut.
Synpunkter emotses.
Ha de.
Mvh PeterPG
att använda ett MA som ett filter för long el short, är det så du menar?
Jo, doc, brukar titta på fisknäten, men skall alla luta där i samma rikning, tror jag man blir "något" sen på att reagera....:-)
Mvh PeterPG
rumpino, läs igen förstår du. Lång modell köp: Hoppa ut och in på långa sidan. Lång modell sälj: Hoppa ut och in på korta sida.
Det blir många trades, men en stor fördel är man får tighta S/L. Såsom det sett ut i snart ett halvår, så anser jag man måste ha korta indikatorer för att parera lite bättre.
PS. Litar bättre på en modell, än mina egna bedömmanden...:-)
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
Thorsell&Nilsson har beskrivit en del om detta. Vill minnas att de anser(såg) att en sund upptrend karaktäriseras av ma10 > ma> 20 >ma 50 och samtliga uppåtriktade. Omvänt med nedåtriktad trend.
Vh Björta
#3
Nja, när alla lutar åt samma håll har man ju en galopperande marknad men kan man läsa/tyda näten rätt så kan man med god möjlighet "ana" sig till när en rörelse är på väg att ta slut.
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy
Låter som PS-modellen som säljs just nu.
Ditt resonemang är mkt vettigt och stämmer väl men antalet dagar ellet perioder är bereode på trading hjorisont.
Intradag kör jag med 2 nivåer 1 min och 5 min på ticken och med 5 resp 15 på rullande.
Detta ger tycker jag rätt snabba indikationer om kursförändringar som man väl kan trada på när man vant sig och sett att det stömmer men det kräver aktiv handel och att man följer noga.
Frågan är vilken horisont du handlar på - det bör styra vilken tick nivå du har.
Mvh MurStock
7. Jag kör inte intraday utan, från dag till dag. Har bollinger-bands som den långa indikatorn. (Veckoboll).
Mvh PeterPG
MA:s ser oftast bättre ut i backspegeln än vad dom egentligen är, väldigt svårt att få en stabil avkastning iaf om man använder korta ma:s och inte har en ultrastor diversifierad portfölj men i det fallet tippar jag vinsten ligger i div. och inte i ma:et..
Enda något så när givande korta ma strategin jag snubblat över är att kontratrada på den långa sidan..
MA ger per automatik ett rätt stort lagg, och risken är att man med enbart en ma strategi blir så söndersågad att man inte reser sig igen...
mvh PQ..
#0 Peter, jag har ägnat mig rätt mycket åt det där. Samma grundidé som du har. Dels i det längre perspektivet för XACT-trejding, dels i det korta perspektivet 5-30 minuter för DAX-terminen. Korsande MA är uteslutet sedan lång tid för min del, bara lutningar gäller. Annars tar lagget bort vinsten.
#7 Muren, intressant med din tidshorisont, den liknar det jag testar nu på DAX. Har bland annat jobbat med EMA7 och EMA17 som jag hittade i en trejdingbok jag hade i hyllan och som författaren hade optimerat fram för att passa perfekt för 5 min. Du skriver "1 och 5 min på ticken" och "5 resp 15 min rullande". Du menar alltså MA5 och MA15, vilket låter rätt lika EMA7/17?
Den idé jag har testat på DAX är att bara ta exit på hookar/TTE åt det håll trejden ska gå för tillfället. Det fungerar bra, problemen kommer oftast när trenden mognar ut och kursen börjar konsolidera, då åker man på en del falska signaler.
Ok. Här kommer lösningen på problemet.
Vet ni har väntat med spänning. :-)
Problemet med MA är att man blir uppäten när det inte trendar.
Köp om MA 10 crossar MA 35 och priset är över MA 200 Ta vinst vid cross
Sälj om MA 10 crossar MA 35 och priset är under MA 200 Ta vinst vid cross
Man bör även ha ADX som filter.
Se det som ett förslag som kan testas.
Skyll inte på mig om ni inte blir rika som troll. Fast det är ni väl redan
Mvh aktiel
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#11 Tack för förslaget, men MA-cross av det slaget testar jag inte längre eftersom det om och om igen visat sig att det laggar alltför mycket. Man blir helt enkelt utsågad för ofta och vinsterna täcker inte förlusterna tillräckligt. Det finns bättre sätt att jobba med MA, enligt mitt sätt att se.
Jag sa inte att det var det bästa systemet. Men det är enkelt (KISS) går att backtesta och köra helt mekaniskt. och är vinstgivande. Ville bara bidra med något eftersom ämnet intreserar mig.
Mvh aktiel
Inlägget är redigerat av författaren.
Någon som funnit ett bra medelvärde som funkar på dagsbasis...allt ifrån en dag och uppåt. Bara lutning ej crossar, såsom jag bekrivit ovan. Med den marknad vi haft i snart ett halvår....så funkar definitivt inte crossar på trades över mer än en dag.......då är det som när man kommit sent på tennismatchen...man tittar på fel sida nätet...när bollen är på den andra sidan...
Mvh PeterPG
#13 Jodå aktiel, det var inte alls illa menat från min sida. Jag skrev bara vad jag tycker. Bra att du kommer med förslag, det kan finnas andra som gärna testar din idé. Bra också att ha ett enkelt system som kan mekaniseras som du säger, det sympatiserar jag med.
Problemet med alltför kraftig laggning vid MA-cross är välkänt. Tycker det är bra med en tråd om vad som kan göras åt det.
Jag använder mig av EMA 5 + EMA9.
Detta är inget jag handlar på, utan har det som en hjälp om vi befinner oss "upp/ner" i marknaden.
Vet inte om det fungerar på det sätt Du tänkt dig, men.....
Mvh again
16. Jo, men då använder Du korsningarna som signaler eller hur??
Mvh PeterPG
Nej Peter.... handlar inte på korsningarna (skulle inte funka).
Har andra set-ups som jag går på, tex. Joe ross teknik, med 1,2,3.
Mvh again
Kul med strängar om strategier och system!
Jag har testat ett system som bygger på crossar i MA (intraday) men dessutom har RSI som en del samt lite andra finesser. Man kommer aldrig ifrån att MA laggar, det ligger ju i sakens natur, men man kan aldrig pricka toppar och bottnar så MA är lite av bekräftelse av trendvändning. Systemet är mekaniskt och ger vinst, men man ser lätt med ögat tillfällen då det missar.
Mvh Bengbulan
Medelvärden kan användas för att se vart trenden går (upp, ner, sidledes) eller som som stöd och motstånd för stoppar tex. Det kanske bästa användnings område är att man kan se extremer eftersom priset hela tiden konvergerar och divergerar mot och ifrån sitt medelvärde. Till sist får man signaler vid cross. Det är jo bara ett värktyg av många.
Mvh aktiel
trenden brukar ju vara relativt enkel att fastställa okulärt ... men vill man göra det mer systematiskt och objektivt är ju MA's ett sätt. jag vet de som använder tex CCI också.
Inlägget är redigerat av författaren.
RVI funkar bra som filter oxå. sedan signalen fr annan indikator
Subban
Inlägget är redigerat av författaren.
Joe Ross har skrivit om vad han kallar Camel Back teknik.
Han bildar en kanal med MV40 av high och low, samt EMA15 av close.
Inga entry i kanalen. Köper om prisstapeln ligger över MV40 high och EMA15 stiger. Säljer om priset ligger under MV40 low och EMA15 sjunker.
Testade detta lite för länge sedan i Vikingen, men minns inte riktigt varför jag släppte det.
Kanske kan vara nåt att bygga vidare på. Intressant sträng.
AktieI strategi som jag tolkat den long only:
// W-L kod
var Bar, p: integer;
PlotSeries( SMASeries( #Close, 10 ), 0, #Teal, #Thick );
PlotSeries( SMASeries( #Close, 35 ), 0, #Navy, #Thick );
for Bar := 200 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if CrossUnder( Bar, SMASeries( #Close, 10 ), SMASeries( #Close, 35 ) ) then
begin
SellAtMarket( Bar + 1, p, 'Exit Long' );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if priceclose(bar) > sma(bar,#close,200) then
if DIPlus( Bar, 14 ) > DIMinus( Bar, 14 ) then
if CrossOver( Bar, SMASeries( #Close, 10 ), SMASeries( #Close, 35 ) ) then
begin
BuyAtMarket( Bar + 1, 'Entry Long' );
end;
end;
end;
end;
Testdata Dow-30
Startdag 1985-01-01
Kapital $200.000
Kap/Pos 2%
Inlägget är redigerat av författaren.
#24 En dryg fördubbling av depån alltså på 20 år, om jag läser rätt. Jag tror att de flesta andra MAcross-strategier ger samma magra resultat.
Det mest negativa än nästa 1600 bars ~6,5år mellan två equity highs, säg att man börjar trada strategin nu och hamnar i en sådan draw igen då är depån på plus igen ~ runt år 2014...
#25 mm det är lite magert, om jag lägger strategin jag kör nu på ~samma exposure strax över 20% ger min strategi 1516,79% vs. 121,63 som var ma-strategin..
Testa byt ut MA 200 mot MA 50 tex och ADX mäste vara över 20 eller 30. Gär att laborera vidare här.
Mvh aktiel
Byter man ut ma200 mot ma50 och sätter in adx> 20 med samma förutsättningar får man en whopping 1,52%/year iofs ingen stor DD och exp. halveras drygt.
ADX> 30 spärrar bort nästan alla trades.
Men rent generellt är det få ma-strategier som är värt mödan att ens använda skulle nog nästan våga säga att dom nästan alltid ger rätt risig avkastning.
mvh PQ..
Ja kanske bäst å hålla sig till okulärbesiktning då.
:-)
Mvh aktiel
Dom som gillar MA, och funderar på MA-cross-strategier, har fått rätt bra input från PQ..s test. Jag rekommenderar att i stället tänka i banor likt #0 om man vill ha ett trendföljande system som i grunden bygger på MA.
Teknisten!
Har du förslag på ett bra trendfilter?
#32 Menar du Vilka MA man bör använda? Beror på hur långsiktig man vill vara.
Varför inte det klassiska MA200 + MA50 eller MA50 + MA20. Dvs köpläge bara när båda två pekar uppåt, ta hem vinst när den snabbare faller. Invänta att båda stiger igen, köp då. Och vice versa i fallande trend, gå kort när båda faller, köp tillbaka när den snabba stiger, gå kort igen när båda faller.
Spetsa gärna med någon momentindikator där du tar position i riktning med trenden, dvs det längre MAet. Aldrig emot.
EDIT: Då får du ett system som både är momentbaserat och trendföljande. Baka ihop alltihop till ett entydligt system så att du vet precis vad du ska göra i varje läge.
Inlägget är redigerat av författaren.
På temat att bara ta trejds i trendens riktning så har jag ett filter i mitt system som gör att jag aldrig tar trejds mot trendens riktning om trenden är "stark" (använder inte adx, den indikatorn har jag aldrig lyckats använda till något bra). När trenden är "svag" är det ok att ta trejds åt båda hållen. När jag kom på det lilla tricket så ökade lönsamheten i systemet avsevärt.
Gör som PG, dela med er av era system så kan vi alla lära, tillämpa, diskutera, testa och berikas med kunskap. Ett system sluter knappast fungera aven om man delar med sig.
Mvh aktiel
Inlägget är redigerat av författaren.
Peter PG har ett långsiktigt system, då kan man offentliggöra systemet eftersom likviditeten i orderboken inte är någon trång sektor. Det är förmodligen t o m lönsamt att offentliggöra såna system. Däremot om man har ett kortsiktigt intradagsystem för OMX-handel, som Varja och jag har, så kan man inte avslöja systemet, särskilt inte om det är riktigt bra. Systemen ger signaler exakt på kursen när man ska köpa/sälja och likviditeten i terminen i dessa lägen är helt enkelt för låg för att tåla stora volymer. Ibland finns det bara 5-10 kontrakt på den nivå man vill in/ut. Om så endast 5-10 kapitalstarka AG-medlemmar skulle trejda samma system och alltså köpa/sälja vid exakt samma kurs så finns inte kontrakt till oss alla vilket gör att vinsterna går ner och stopplossarna blir dyrare. Och jag tror att både Varjas och mitt system är så pass välutvecklade och vältestade i skarp handel att vi inte har något utbyte av andras input längre.
Vad jag däremot gör är att hjälpa andra att utveckla sina egna system, all den erfarenhet som jag skaffat genom 1000-tals timmar av hårt arbete är alltså tillgänglig gratis. Räcker inte det? Och som sagt, den som vill trejda långsiktigt kan ju kopiera Peters Bollingersystem, det tycks ju fungera bra.
Gör som jag har gjort flera gånger, gå ihop 2 eller 3 AG-medlemmar som gillar varandra och skapa en egen grupp. Utveckla sedan ett system tillsammans i en nära dialog, det är både kul och blir bra.
#33 Precis vad jag menade! Tack!!!
Teknisten!
Med trendfilter menade jag just momentumindikator. Har du förslag på någon sådan?
Helt rätt Teknisten, men jag kör alla affärer via mäklare, telefonledes, och de är dessutom market makers så de är tvungna att ställa kurser, även en sen fredags-eftermiddag, är lite konservativ, men gillar avslut i telefon, eftersom jag själv jobbade med den stilen, när jag var i karriären...:-)
Trevlig fortsättning på kvällen....tänker jag ha iaf.
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
#33, 34 Bra, börja någonstans och backtesta och utvärdera det. Fundera därefter på eventuella nackdelar som du inte gillar och om de kan undvikas, förändra sen och utveckla systemet tills du tycker att det ger god avkastning utan alltför hög draw down. Optimera inte för hårt, och kom ihåg att 1994, 2000 och 2004 var svåra år för de flesta långsiktiga system.
Det viktiga är att man först bestämmer hur långsiktig man vill vara, ungefär hur många affärer man vill göra per månad/år/årtionde.
De flesta momentindikatorer fungerar ungefär likadant och vilken man väljer är en personlig fråga. Stochastic, RSI och MACD, och allt vad de heter, fungerar lika bra. Det är minst lika viktigt vilken inställning du har på indikatorn, den ska anpassas till de medelvärden du väljer så att den verkligen gör sitt jobb i rätt ögonblick utan att ge för många falska signaler.
Givet slutar knappast system att fungera även om dom blir offentliga iaf om det rör sig om daily upplösning eller större + att det är lite handel. I praktiken kommer alla att lägga till en "hemlig" touch, och fast ursprungsstrategin är densamma kommer det ändå vara stor variation Men som teknisten är inne på kan man döda ett OMX-intradagssystem rätt lätt.
DOCK är det största problemet med att skriva,testa osv i offentlighet att några kommer få göra det absoluta hästjobbet, blir lätt hundratals timmar man kan lägga ner bara på ett skal, sen ska allt analyseras osv...
Mycket bättre att som teknisten (faen bara kloka ord från den rackarn ;-D ) säger att gå ihop några få och kör hårt.
Underlättar ytterligare om alla har samma program så man bara kan skicka kod mellan varann, typ stafettskrivning. Då kan man dela upp arbetsuppgifterna och tjäna ljusår me tid.
mvh PQ..
Ja, lusten att "förbättra" och anpassa system efter eget huvud är märkligt stor. Det märker jag själv att jag får ingivelser att pilla på något som inte behöver/ska pillas på.
Det finns dock system som är så välutvecklade att var och en som försöker förändra systemet upptäcker snart att dessa "förbättringar" gör systemet sämre, och därför kommer de med hög sannolikhet återgå till att trejda originalsystemet förr eller senare. Jag har själv gjort den resan med mitt eget system. Därför skulle jag gärna lägga ut ett halvbra intradagsystem med förbättringspotential på AG, andra trejders skulle kasta sig över det och göra förändringar som innebär att de får entry/exit-kurser på lite andra ställen än originalsystemet, och då är likviditeten i terminen inget problem längre. Men jag har inget halvbra intradagsystem att lägga ut.
"Det finns dock system som är så välutvecklade att var och en som försöker förändra systemet upptäcker snart att dessa "förbättringar" gör systemet sämre"
Håller inte riktigt me full ut, förändringarna gör man oftast för att anpassa sig mentalt/kapitaltillgång/tid, visst förändringarna kan leda till en prestandanedgång men den kan i många fall vara godtagbar och i vissa fall nödvändiga, förändringar bör dock ske mot bekvämlighetsfaktorn/kapitaltillgången/tid inte mot maximum greed då kan man vara lite snett ute.
mvh PQ..
Håller med om allt det : )
Vad jag menar är att det finns tillräckligt många bland säg 100 st. trejders som till slut inser att ett offentliggjort bra system passar dem perfekt i alla avseenden, både vad gäller kapital, draw down, tidsåtgång, bekvämlighet etc. Kanske t o m bättre än de någonsin trott var möjligt. Det kan räcka om så lite som en handfull kapitalstarka trejders kör exakt samma mekaniska intradagsystem på OMX-terminen för att prestandan ska gå ner märkbart.
#44 Absolut ett perfekt intradagssystem på en "småmarknad" som omx kommer krossas überlätt pga. många som fiskar samma kaka = dåliga fills, sen finns möjligheten att bygga system på systemet vet man var alla fiskar kan man utnyttja det i sin tur att lägga reven lite på ett annat ställe ~= kollaps/slippproblem för strategitradare.
mvh PQ..
Ok jag fattar varför man inte vill ge bort ett fungerande system, men frågan är varför då trada på en så liten marknad? Tidsperspektiv?
Det finns ju annat utomlands med större volla och helt annan omsättning.
En annan aspekt på system och TA överhuvudtaget är annars att ju fler som använder samma typ av synsätt desto mer "självuppfyllande" blir det.
Mvh Bengbulan
"En annan aspekt på system och TA överhuvudtaget är annars att ju fler som använder samma typ av synsätt desto mer "självuppfyllande" blir det."
Faktiskt prexis tvärtom, desto mer uppenbar en sak blir desto mer folk kommer att vilja komma in före rörelsen alt. skjuta ner reaktioner och dra stoppar = i båda fallen kommer den som väntar på sin limit bli utan vinst.Uppenbara saker funkar oftast sämst.
mvh PQ..
#46 För egen del så var det självklart köra på omxterminen. Det här är mitt första system och då kändes det naturligt att bygga det på den marknad som jag befinner mig i. Enkelt med samma tidszon, verktyg, dataserier, duktigt folk på AG som använder samma instrument och är villiga att dela med sig av sin kunskap.
Storleken på vollan ser jag inte som en viktig parameter. Handlar man med derivat så finns det andra sätt att reglera hastigheten på. Att omsättningen skulle bli en faktor insåg jag först efter ett tag men det är ingen showstopper. Systemet funkar tillfredställande ändå. Men nästa marknad jag kör på kommer helt klart bli nått med lite större volymer.
/Varja
Apropå medelvärden. Känner en kille som bara kör fonder och använder 50 dagars som gräns. Över aktiefonder, under räntefonder. Han har haft en mycket god avkastning sedan början på 90-talet. Men det är klart, den modellen är ju inte så sexig.
Mvh PeterPG
#49 Testa ett lite längre MA och kör på lutningen istället. Lutar det upp, kör xact bull, lutar det ner, kör xact bear. Ger förvånansvärt bra avkastning över tiden.
Jo, jag jag har kört fonder åt mina barn med långa medelvärden på veckodiagram. Gjort detta sedan mitten på 80-talet. Över aktiefonder och räntedito under. Ger över tiden en mycket god avkastning. Men själv är man givetvis sugen på de kortare perspektiven... Också. :-)
Mvh PeterPG
Inlägget är redigerat av författaren.
Det där med att köra Aktie/räntefond med fin avkastning har till störst del IMO fingerspetskänslan att välja bra fonder inte pga. timing med 50ma fast det kan iofs hjälpa lite dock.
mvh PQ..
Kört med Sparbankerna kapitalinvest, samt Sparbankerna obligationsfond. Räntan har nämligen oftast den egenheten att den går ner när börsen faller,(man söker säkerhet) så då får man in någon krona till kaffet genom att man ofta gör en reavinst på räntefonden.
Mvh PeterPG
Fondval är en rysare tycker jag, och det avgör som sagt betydligt mer än vilket MA man råkar jobba med.
För långa system har jag valt bort besvärliga val. Jag kör med XACT Bull och Bear. Fördelen är, förutom enkelhet, att man får betydligt högre fart på depån när börsen faller än vad man kan få med räntefond.
Angående varför man terminstrejdar OMX och inte andra derivat med högre volla och omsättning. För det första är hög volla inte enbart av godo när man trejdar derivat, hög volla kan göra att man blir utkastad från en trejd i förtid som senare skulle ha blivit vinstrik. Det tenderar också att öka på det förhatliga draw down. På sikt tjänar man inte pengar på volla utan på att man gör stabila affärer med låg draw down som gör att man successivt kan öka sin positionsstorlek. Det är positionsstorleken som gjort den rike rik, inte några enstaka home runs med hög volla. Därför föredrar jag ett instrument som är någorlunda stabilt i sin rörelse och trendvilligt utan onödig volla, och det är precis vad OMX är jämfört med många andra. För det andra är det inte så enkelt att man kan utveckla ett system för t ex OMX och sedan utan omsvep börja trejda samma system i S&P-terminen med samma slags resultat. I alla fall inte mitt.
"För det andra är det inte så enkelt att man kan utveckla ett system för t ex OMX och sedan utan omsvep börja trejda samma system i S&P-terminen med samma slags resultat."
Helt riktigt dom går inte att switcha mellan inte enkelt iaf, OMX har en onaturligt hög upp-bias,trendar bra,"luras" inte så mycket,och är en av dom lättare att systematiskt trada.
mvh PQ..
Japp, jag har inte studerat alla derivat men OMX är förmodligen ett av världens bästa svingtrejdinginstrument. Man kan bara hoppas att det fortsätter så ett bra tag till. Den som tycker jag har fel och känner till något bättre, får gärna höra av sig till mig : )
Teknisten skrev:
Gör som jag har gjort flera gånger, gå ihop 2 eller 3 AG-medlemmar som gillar varandra och skapa en egen grupp. Utveckla sedan ett system tillsammans i en nära dialog, det är både kul och blir bra.
Är det någon i Göteborgsområdet (tror det är bra att kunna träffas IRL) som är intresserad, får han/hon gärna höra av sig. Har inte möjlighet att köra intraday, men väl lite längre tidsperspektiv. Har liksom Peter arbetat en hel del med veckomodeller.
#56 Jaha och vad kom ni, du fram till då?
Ser sällan några direkta case du pressenterat här
#58 Vad vill du veta? Vad jag kom fram till när jag inte studerade alla derivat?
Nä, jag har inte lagt ut många case, det är väl främst slakhane och Björta som gjort det och ett par andra. Bra jobbat. Skälen till varför jag inte gör det är:
1. Jag jobbar heltid i ett mitt eget företag, den tid jag har till förfogande för börsen går till att sköta min egen trejding. Jag lägger egentligen alldeles för mycket tid på AG än vad jag borde göra, och har noll tid för att leta och lägga ut case. Jag kommer att ha ännu mindre tid för AG under hösten.
2. Jag gör inga som helst aktieanalyser för min egen del. Varken fundamentalt eller tekniskt. Jag gör inga analyser av OMX eller andra instrument heller. Jag handlar inte aktier utan bara OMX-terminen och XACT-fonderna och gör det med mina egna mekaniska system som säger köp eller sälj och då köper eller säljer jag. Jag är alltså direkt olämplig för att presentera case.
3. Jag är mest intresserad av systemutveckling och trejdingpsykologi och är övertygad om att såna saker påverkar resultatutvecklingen betydligt mer än vilka aktier man väljer. Jag är övertygad om att många skulle göra bättre börsresultat om dom ägnar sig mer åt såna saker än att tanka av andras case och hoppas på home run.
Intressant, jag började med att ställa en fråga om lutning på medelvärden,,,,och feed-back på detta,,,,,,och så hamna vi här...jaja, outgrundliga äro Herrens vägar...:-)
Mvh PeterPG
Ursäkta, Peter : )
Jag är en moment-trejdare när det gäller kortsiktig terminshandel men på längre sikt är det naturligare att ha en trendföljande metod, tycker jag. Och då är medelvärden en självklar beståndsdel. Med långa medelvärden på daggrafen eller veckograf kan man försöka följa med i konjuktursvängningarna upp och ned. Det anser jag vara en överlägsen idé jämfört med buy and hold. Särskilt om man använder XACT Bear när börsen faller.
Buy and hold förutsätter att börsen "alltid" går upp och har bara kortare rekyler. Men tittar man bakåt i historien så ser inte verkligheten ut så. Dow Jones toppade 1929 och var inte tillbaka på samma nivå förrän 1954. Den svenska börsen gick faktiskt ännu sämre. Under 1:a världskrigets slutskede drevs kurserna upp och skapade en topp 1918. Den som placerade på toppen där fick ha tålamod och sköta hälsan för man fick inte tillbaka sitt satsade kapital förrän 1951. Och ska man räkna inflationen under dess 33 år så fick man vänta ännu längre innan man låg break even. Och det kan hända igen.
Men man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Dow Jones stod på samma niva i början av 80-talet som den gjorde i slutet av 60-talet. Förmodligen gäller det även svenska börsen. Räknar man med inflationen backade depån 18 % under dessa dryga 10 år, så lagom kul. Visst, utdelningarna gav en del om man hade tur men någon vidare affär var det inte. Däremot pumpade börsen upp och ned de åren med cykler som jag antar var väl lämpade för trejding med långa medelvärden. Men helst då inte via MA-cross, utan lutning. Vet tyvärr inte vilka medelvärden för jag har inga data från den tiden, men jag har för mig att varje ben upp och ner var ca 1-2 år, perfekt för att tjäna pengar med medelvärden.
Man anför gärna exempel som Aktiestinsen och liknande investerare när man vill argumentera för buy and hold och räknar då gärna från 1981 och framåt. Det är en tacksam period att räkna på. När kommer nästa 18/20års-rally? Direkt på ett rally vi nyss haft? Knappast. Vore det inte sannolikare att börsen nu i stället går in i en konsolidering a lá 70-talet räknat från 2000 och framåt, dvs under nästa 11-12 år? Den konsolideringen har redan pågått i 7 år med ett ben ner och ett ben upp. I så fall vill jag jobba med medelvärden och XACT Bull och Bear i mina långsiktiga portföljer, typ p-försäkring.
Den stora frågan är vilka medelvärden man ska jobba med, dvs hur långa blir benen upp och ned? Pja, vi gick ner under 3 år och har nu gått upp 4. Det kanske man ska använda som utgångspunkt och i så fall sätta sina medelvärden som passar till den cykeln?
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
Jodå, kör ett par hundra stycken så har du ett FishNet ;-)
Självklart kan man en enkel modell då "make it simple" ofta är bäst och att studera detta under lång tid för att det ska sitta i ryggmärgen då man kör skarpt.
mvh /doc
Life is good, but not for me-Al Bundy