Strategibrist

Man publiserar sina tankar, i grova drag, på AG och ber om input.

#0

Finns en Grupp: Strategier på AG också. Gruppen: Fundamentala diskussioner är också bra mfl.

mvh/viotto

Dokumentera.
Dokumentera först ned din strategi.
Vid varje affär dokumentera motiv till: köp, stop loss, mål och slutligen skälet till att du sålde.
Oavsett om traden gått plus eller minus, kolla vad som stämde/klickade.
Markera träffar, missar, sök samband.

Alla strategier har bra och dåliga sidor, tror att detta (rätt så simpla sätt) är enda
vägen att följa upp/förbättra.

På så sätt brukar jag se var problemet ligger, sedan återstår bara att ta fram
stekpannan och slå sig u huvudet till man börjar fatta, brukar ta ett år eller två:-)

#0 menar du strategi såsom i setup, "money management" eller din egna förmåga att följa föregående?

setup, mm och egna personliga förmågan är beståndsdelarna i framgångsrik trading. identifiera först inom vilket område bristen finns.

har du en setup som statistiskt kan säkerställas som vinstgivande in the long run (math.exp.>0)?

math.exp. <=0: jobba först på setup (sedan med dig själv)

match. exp. >0: jobba med dig själv 

iofs kanske allt i sista änden kan knytas till ens inställning och mål i livet när jag tänker efter...  

Inlägget är redigerat av författaren.

Börja med att beskriva här vad det är som inte fungerar. För få setupper, för många, för små vinster, för stora förluster? Etc. Vad är du missnöjd med? Bara att sätta sig ner och skriva till oss andra hjälper dig att samla tankarna och redan det ger dig input. Det kanske inte är systemet som inte fungerar, det kanske är du som trejder som har brister?

Tackar för att ni delar med er av era tankar!

Bra frågor Teknisten! En sak jag är missnöjd är att inte stoplosserna fungerar något vidare. Både vad gäller tid och kurs. Jag blir ofta sittande på innehav som inte rör på sig. Visst, man kan ha en tidsgräns på x antal dagar men med tiden stiger inte värdet på depån om casen blir så här alltför ofta...

Vad gäller kurs-SL så brukar stoppen utlösa och sedan vänder kursen upp, ofta samma dag. Jag sätter stoppen under stöd men något blir tydligen inte helt rätt ändå. Jag vill inte heller sätta stoppen alltför långt ifrån köpkursen då det skapar en viss stress att se den lilla förlusten bli lite större i takt med att kursen närmar sig stoppet. En lösning på det skulle visserligen vara att i varje trade involvera mindre cash och istället ha fler trades igång samtidigt. Jag tycker dock att det blir svårt att ha koll på alla då.  

Hälsningar aero

#6 Ok, stoppen utlöses för ofta alltså, jag har fler frågor:

1. Trejdar du aktier? Hur många affärer per år gör du/vill göra? Hur länge behåller du positionen/ vill du behålla den?

2. Eftersom du gör inlägget just nu, har problemet med stoppen varit särskilt tydlig den senaste månaden?

#7

1. Jo det är aktier. Senaste året har det blivit lite affärer pga tidsbrist. Typ bara 2-3 i månaden. Har försökt övergå till fondsparande men inte hittat någon lämplig strategi. Hur många aktieaffärer jag vill göra vet jag inte riktigt. När jag inte har så mycket tid är ju ett fåtal att föredra. Det varierar hur länge jag sitter på innehav som inte rör på sig men mer än 3 veckor blir det sällan. Om jag fick önska skulle jag behålla ett innehav som utvecklades i önskad riktning 1 vecka - 2 månader.

2. Nej, problemen har hängt med sedan länge.

mvh aero

Du skriver "Strategibrist". Har du en strategi du följer eller handlar du på olika sätt varje gång? Kan du uppge några exempel på typiska affärer du gjort enligt strategin där stoppen löst ut? Ange aktie och inköpsdag.

Om man köper i en stigande trend men ändå får stoppen utlöst finns i alla fall två möjliga orsaker: Endera köper man vid "rätt" tillfälle men har för snål stopp, eller så köper man vid fel tillfälle och då ryker stoppen ändå.

Två köpexempel 070514 Höga B kurs 197 och 070613 Secu B kurs 103. Ägde båda tills det vände ner ordentligt för några veckor sedan. Med en bättre strategi hade jag sålt dessa innehav flera veckor tidigare i någon av vågorna uppåt.

Vad gäller strategi så funderar jag på vad definitionen är. När har man en strategi och när har man inte det. Har man en strategi om bara köp, stop och målkurs är bestämt? Är det en strategi att t ex följa de case som en viss medlem på AG gör? Hur går man tillväga för att utarbeta en strategi som fungerar i både stigande och fallande trend?

Mvh aero

#10 aero

Köpet av Hoga B var vältajmat, inte för att jag vet vad du grundade köpte på med det kvittar. För det avgörande är att du hade nästan 10 % i innestående vinst efter en dryg vecka och sedan släppte ifrån dig vinsten och gjorde förlust. Vad siktade du på? 20%, 30%? När jag trejdade aktier tog jag gärna vinsten efter +5% efter en eller två veckor och tog pengarna och sprang.

Klassiskt traderfel att låta en fin vinst smälta ihop till ingenting eller förlust. För du är väl trejder, inte investerare? Har du bestämt dig om det? Om inte, gör det.

I Secu hade du nästan 7 % vinst och lät tydligen även den rinna mellan fingrarna.

Uppenbarligen har du inget sätt att låsa in vinsten, det bör du skaffa dig. Och då gäller det att slänga de giriga känslorna över bord för kursen kan mycket väl fortsätta upp efter din exit. Men det kommer hela tiden ny entrymöjligheter i samma eller någon annan aktie. + 5 % på en eller två veckor är ju kanonbra med tanke på att börsen förväntas snitta + 10 % på ett helt år! Endera skaffar du dig ett fast mål som kompletteras med en glidande stopp upp till målet, eller så har bara en glidade stopp utan fast exit. Det som mest avgör framgång på börsen är exitstrategin, inte hur man tar entry. Vissa säljer av en del av positionen vid ett första fast mål och ger resten en chans att gå vidare men inte till förlust. En annan regel kan vara att inte släppa ifrån sig mer än 50 % av innestående vinst när vinsten kommit upp till en första nivå.

En strategi kan i princip se ut hur som helst, bara den är väldefinierad och objektiv. Ska innehålla detaljerade regler för köpstrategi och exitstrategi.
Att köpa vid stängning den dag morsan har en grön hatt på sig och sälja vid stängning den dag när hon har en röd hatt är en helt OK strategi om det visar sig att den fungerar bra och man litar på den och kan trejda den. Att köpa bara på case från någon på AG är också en strategi men om den reken inte talar om för dig exakt när du ska köpa och sälja så måste du lägga till det själv. En strategi bör vara backtestad ett tag bakåt, hur ska man annars veta om den är bra? För att köpa på någons case på AG skulle jag vilja kolla den personens senaste 20 rekar och se hur de funkat. 

Ang fallande trend, så måste du först bestämma definitionen på vad som är en fallande trend. När du gjort det kan du egentligen använda omvänd entrymetod som vid stigande trend och blanka aktier. Skillanden mellan fallande och stigande är mest att börsen tenderar att falla snabbare än den stiger.

Ett litet inflik. En viktig parameter att fundera på är positionsstorleken, dvs, hur vet du hur många aktier du skall köpa i varje trejd? En variant som jag själv gillar är att alltid riskera lita mycket kapital i varje trejd, dvs, när du fått en köpsignal så räknar du ut avståndet mellan köpkurs och stopploss. Sen köper du så många aktier att avståndet * antalet aktier = en viss procent av din portfölj (kanske mellan 0.5 - 2% eller nått sånt).

/Varja

Metoder att låsa in vinsten som Teknisten skriver kan också lasas i derivatinfos forum

mvh ing

Har kollat runt lite på nätet efter analysprogram... finns en de skillnader i pris. Är det mer eller mindre samma sak man får för pengarna eller vilka är skillnaderna? 

Är någon av dessa att föredra?

- tekniskanalys.com

- optimalbors.se

- profitexia.se

Hur gör man för att backtesta en strategi?

Köpte Betsson igår för kursen 60.00. La in sälj 62.25 men den gick inte igenom. Är en stop på 57.50 klokt?

Mvh aero

#14 Skapa först en strategi genom att definiera exakta regler för vad en köpsignal är och hur du ska hantera positionen efter entry (till stoppförlust eller vinst). Kolla sedan bakåt i tiden i ett analysprogram så långt du kan hur den strategin hade fungerat. Räkna ut vinster och förluster. Det är ingen idé att backtesta om man inte har en fullständigt objektiv/mekanisk strategi, för man kan annars inte veta hur man hade agerat i realtid. Backtestet är ett idealtresultat, man ska inte räkna med att ha fått lika mycket skarpt, men ca 60-90 % bör man kunna ha fått, beroende på hur många affärer som görs. Ju kortsiktigare systemet är desto mindre andel av testresultatet skulle jag räkna med.

Det där är lättast på OMX. Vill du kolla aktier så välj ut ett antal och kör en backtest på var och en.

Jag har ingen uppfattning om analysprogrammen.

Inlägget är redigerat av författaren.

#15 Tror jag hängde med ända tills "Ju kortsiktigare systemet är desto mindre andel av testresultatet skulle jag räkna med." Menar du att backtestning inte är att lita på om man ska handla kortsiktigt?

Kanske någon annan på AG kan kommentera funderingarna i #14 ang analysprogram?!

Mvh aero

#16

Jag har tidigare använt Profitexias program (Stockhelp Pro, jag skrev för några år sedan artikeln som du får med om du laddar ned provversionen) men tyckte det var lite begränsat. Bland annat saknades logskala, vilket var ett stort problem för mig.  

Numera kör jag Widdly. Gratis (också kursuppdateringarna!) men ändå bra med funktioner. Testa det ett tag, och fundera sedan på vad du saknar. Vill du ha fler funktioner och indikatorer kan du testa Analyzer (och skaffa AG-rabatt förstås! För det finns väl fortfarande? Någon annan kanske kan rätta mig här.) dvs tekniskanalys.com. Tycker du att det där med neurala nätverk verkar intressant så kan Optimal Börs kanske vara något, har inte prövat det själv. 

#16 Det finns både en fördel och en nackdel när man testar ett system för kortsiktig handel.

Fördelen är att man ofta har historiska data så att det räcker till väldigt många affärer bakåt i tiden. Testar man i 5-minutersgraf så lär man ju kunna se fler affärer bakåt i tiden än i en 60-minutersgraf, daggraf och veckograf. Och ju fler affärer man har i sitt test, desto bättre statistiskt underlag har man för att dra slutsatser om hur systemet kan prestera framåt i tiden.

Nackdelen är att ju kortsiktigare affärer systemet gör, desto större osäkerhet är det till vilken kurs man i verkligheten hade kommit in och ut på om man hade  handlat skarpt i testaffärerna. Det handlar om ofrånkomligt slippage men även om skit bakom spakarna. Om slippage i förhållande till backtestet är 1 punkt så påverkar det procentuellt rätt rejält (20 %) om snittvinsten och snittförlusten i testet är ca 5 punkter, jämfört med om snittvinst/förlust är 20 punkter (5 %). Och slippage och skit bakom spakarna är nästan försumbart om snittvinst/förlust ligger kring 100 punkter (1 %). Säg att slippage i verkligheten stiger till 2 p, då är testet av 5p-systemet väldigt missvisande medan det fortfarande inte påverkar 100p-systemet nämnvärt.

Man kan ha olika åsikter om detta, men jag hävdar att nackdelen ovan är större än fördelen vid kortsiktiga system, och därför litar jag mer på tester av system som är mer långsiktiga. Men det är klart, ett test av ett långsiktigare system får inte innehålla alltför få affärer, då blir det otillförlitligt av det skälet.

Ang det jag skrev förut om stoppar. Det som hände nu på morgonen känner jag igen. Först köper jag och sätter en stop. Någon dag/vecka efteråt öppnar aktien med ett gap neråt. Stoppen löser ut men är långt ovan öppningskursen. Är det ett tillfälligt underslag eller en köpsignal... Hur/vad göra?

Har Bettson som exempel. Köpte för 60.00 i förrgår och satte stop till 57.50. Igår stängde den kring 59. Idag öppnade den kring 56 och gick ner till 55. Just nu har den underifrån passerat stoppnivån (tog bort stoppen när morgonen började som den gjorde).

Mvh aero

#14 det finns en grupp på AG som tar upp tekniskanalys.com's program analyzer. jag är värd för den.  jag har rekommenderat det till väldigt många genom åren men kan tyvärr inte göra det längre.

Rätta mig om jag har fel men ska man inte se på stängningskursen för att se om ett stöd har brutitis eller inte. Kursen kan ju har varit under stödet under dagen men stänger ovanför. Jag har själv varit med om ett antal stoppar som utlösts men sedan stänger kursen över stopplossnivån och fortsätter sedan uppåt.

Känns inte som at detta går attt hantera med automatisk stopploss, utan man måste själv bevaka stängningskursen? 

mvh

#21 Normalt är det nog stängningskursen som gäller. Men här finns inget rätt eller fel. När jag trejdar terminer och kursen passerar min stoppkurs så inte sitter jag och väntar en eller två timmar för att se om kursen kommer att stänga ovanför eller nedanför. Då är det ut som gäller och det fortare än kvickt.

Vet faktiskt inte om det finns stoppfunktioner som kan ställas in på close, det borde det göra.

Och vad gör man om man inte kan sitta vid datorn om dagarna men samtidigt vill slippa se stopen utlöst och kursen på dagshögsta när dagen är slut? 

Mvh aero

"Och vad gör man om man inte kan sitta vid datorn om dagarna men samtidigt vill slippa se stopen utlöst och kursen på dagshögsta när dagen är slut? "

Då måste du beställa aktietjänsten på www.jagvillseiniframtiden.com, om stoppen blir utlöst finns det ingen som helst möjlighet att veta om close blir <> än stoppnivån, använder man intradags-stoppar kommer sånt där att hända..

mvh PQ.. 

#24

den verkade inte tillgänglig just nu. Har Du inte uppdaterat?! :-) 

Subban

#23 Lösningen på problemet kan vara att trejda mer långsiktigt så att det spelar mindre roll om close ligger en bit ifrån stoppkursen.

Eller rättare sagt ha close som stoppkurs. 

the four fears (kanske fel sträng?)