Internals-fundering

Här har du en bild på NYA som har många NH och NL

det är förutsättningen för att man inte skall få för många

divisioner med 0.

Att en hög kvot ser ut att vara bullish är helt uppenbart.

men att man skall kunna dra slutsatsen att  >1 är bullish >1 är bear 

har jag inte kollat riktigt.

Skickar med två charts. olika tidsperspektiv. 
 

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Här har du en bild från 1989 på NYA .

 Men att man generellt skulle säga >1 bull osv  har jag svårt att tro.

 Alltid svårt med så många inblandade i ratiot.

 I en bullish upptrend så stiger NH till en viss nivå sedan avstannar den och

 bara dom största aktierna fortsätter samtidigt så stiger adv när vi så går över

 krönet så avtar NH samtidigt så ökar decl och efter en stund så stiger    

 NL  .................

 jag klarar inte att hålla alla dessa samband i huvudet samtidigt ;)

Tack betg!

Ja nånting säger den ju, men inte helt bra. Får fundera vidare.

En som tänkt en hel del är Carl Swenlin. Börjar gilla hans idéer mer och mer.

Här är Rel to 52 (kom idag)

Tycks funka perfekt vi toppar men ej vid bottnar.  (Skulle vilja se MACD för den.) 

mvh

PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.

Fast det var väl rätt snyggt att den var så hög i början av en trend?

Får en känsla av att det skulle kunna vara lite lätttare att se i logskala. 

Ett problem med NH/NL indikatorer är ju att man alltid har en "brytpunkt" beroende på om indexet är över eller under tex tidigare highs (för NH)

Om vi för en sekund låssas att alla aktier rör sig exaxt lika när det gäller upp och nergångar (identiska vågor) så skulle new highs vara noll så länge indexet är under tidigare topp och sen skulle samtliga aktier få nya highs så fort indexet (och därmed aktierna) gick över tidigare high (årshögsta). Och sen skulle dom fortsätta sätta nya highs var dag som indexet gjorde det.

Givetvis rör sig inte aktierna lika så vi har alltid en del aktier som sätter nya highs/lows även om indexet inte gör det.

Men det belyser ett problem med NH/NL. Man kan inte titta på divergenser mellan priset och NH så länge indexet är under tidigare high. Tvärt om kan man säga att det är fullständigt normalt att NH är klart lägre så länge indexet är lägre än vid förra toppen och det är först när indexet går över tidigare topp som man kan börja gämföra antalet nya highs och se divergenser. (Skulle man däremot ha fler nya highs trots att indexet är under tidigare high så skulle det vara en bullig divergens).

Men det här att divergenser bara fungerar för nya highs så länge indexet är över tidigare 52 week high, och för new lows när indexet är under sitt 52 week low gör att alla combinationsindikatorer med NH/NL blir väldigt komplicerade att läsa av och tolka.

Så när det gäller Swenlins kommentarer så är kommetaren om expanding new lows riktig däremot är divergenserna för new highs för den senaste uppgången tveksam eftersom indexet inte satt ny topp än och SPX 10-DMA of high-low diff också lite missvisande.

Ingen av dom här borde ha satt ny topp eftersom indexet forstatt är under tidigare topp. (Det finns dock en kort negativ divergens inom uppvågen som är relevant)

Rel to 52 är däremot en annan typ av indikator eftersom den inte mäter på antal NH/NL utan priset i relation till ett prisintervall (som beräknas mellan 52 week high och low). I princip skulle den här indikatorn kunna beräknas som pris relativt prispannet för tex ett MA istället och ge en mycket lik kurva. Så den ger en bättre indikation av hur bredden rör sig.

Andra indikatorer som beräknas på NH/NL är dock lite svåra eftersom man måste tolka dom olika beroende på om indexet är över eller under tidigare topp.

#5 Tack Aldur. Min idé i #0 är nog inte så bra, men det du skriver i näst sista stycket får mig att tänka på en indikator jag gjorde för ryssland för länge sen. Den fungerade perfekt, men jag skippade den av praktiska skäl.

Jag mätte avståndet i % mellan kursen och MA10 för alla aktier och beräknade genomsnittet.  Sen gjorde jag samma sak för indexet och jämförde dessa två i en graf. Det ger en fin bild av om aktuell rörelse är bred eller smal, åtminstone för Ryssland.

Kan de va nåt?

Man kan givetvis välja vilket MA eller EMA som helst, dock ej alltför långt.    

mvh

PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.

Det är nog en rätt bra en, och bättre än att göra beräkningar på NH/NL. Borde vara liknande "andel över MA", men tom lite bättre eftersom den tar hänsyn till hur mycket över eller under var aktie är.

Nu när indexen brutit toppen kan man dock diskutera divergenser, både långa och korta. Och den här uppgången kan inte kallas annat än smal.

Om NH stiger dom närmsta dagarna är det dock ett tecken på att bredden ökar, dvs allt fler aktier hänger med upp. Gör dom inte det ökar risken för en topp.

Kom på en sak. Rel-to-52 är inget annat än genomsnittet för Fast Stoch för alla aktier beräknade på tidsperioden ett år.

Min idé i #6 kan också ersättas med Fast Stoch, dvs man beräknar Fast Stoch för alla aktier och tar genomsnittet. Detta jämför sedan med indexets Fast Stoch.

Antal över/under MA(x) böra vara nästan samma som antal över under Fast Stoch (x) 50 men man får ett mått på hur mycket, vilket jag var ute efter i #6.

Nån som kan och vill prova (eller har synunkter). Har själv ingen möjlighet. 

mvh

PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.

Nån som kollat internals på ID-data? Borde kunna funka rätt hyfsat det med tycker man. Lite problem dock att testa det rent praktiskt bara så jag tänkte höra ifall ni har några funderingar på det.