Rotationstrading
Rotationstrading. För ett år sedan visste jag inte ens vad det var för något, sen tror det var pq.. som tipsade om det här på AG och jag måste säga att det har fört mitt systembyggande till helt nya nivåer på väldigt kort tid. Kort kan man väl säga att det hela bygger på att man rangordnar ett urval aktier utefter vissa givna kriterier (exvis starkast trend, mest översålda eller liknande) för att sedan köpa och sälja (rotera) så att man hela tiden innehar de högst rankade aktierna.
Tänkte höra om ni andra sysslar något med det här? Om ni gör det, berätta hur ni tänker! Om inte, kika på det, hittar ni rätt kan det vara guld värt.
Skulle var skitkul att få igång en mer livlig diskussion runt just våra olika typer av system. Jag vet ju att vi är ett gäng som pysslar med systemtrading och jag är säker på att vi kan lära en jäkla massa av varandra.
Jag har personligen ingen lust att avslöja mitt system i detalj i form av koder eller så men jag berättar gärna om det ifall nån är intresserad. Själva systemet är uppbyggt både för bull och bearmarknad och jobbar med dagsstaplar. Jag utgår från ett övergripande trendsystem som jag byggt upp med hjälp av internals för att avgöra om vi trendar uppåt eller nedåt (tänkte även börja trada det systemet för sig då det visat sig ligga hyfsat rätt, ca 20-25%/år på NDX under ett backtest på 20 år). Därefter gör jag ett övergripande aktieurval utifrån volym, volatilitet och trend. Ligger vi bull är målet är att hitta hyfsat likvida aktier med starkt uppåtriktade trender som dessutom ligger i "rätt" typ av korrektion. Systemet rankar sedan aktier utifrån just detta: trend, volym samt korrektionens utseende, för att hitta de mest fördelaktiga ingångarna. Vice versa för nedtrend. Sen sköter i princip Amibroker resten. Det är bara sitta tyst och lyda.
Systemet är utformat och backtestat på data mellan 1990-2005 och har under den perioden genererat ca 10-12000 affärer (ca 4-5 roteringar om dagen) vilket får anses vara ett ganska stort underlag. Och utan att försöka låta kaxig så är de resultat jag uppnått snudd på fantastiska. Inte bara sett till avkastning utan även utifrån stabilitet mm. Behöver inte heller nämna några siffror för det är egentligen helt onödigt och kommer ändå bara låta larvigt. Som alla redan har jäkligt klart för sig så kan det ju faktiskt vara en enorm skillnad på backtesting och riktig trading i skarpt läge. Når jag en tredjedel av backtesterna är jag dock väldigt nöjd, och än så länge ser det fint ut.
Hursomhelst, syftet med det här inlägget är inte att sitta och skryta över vilket fint system jag har, utan jag vill egentligen bara få igång en diskussion i ämnet och även passa på att tipsa er andra om rotationstrading, som är det närmsta the holy grail jag kommit än så länge ;)
Kanske får äta upp den sista kommentaren när alla pengar är slut om 2 år eller nåt hehe
ja hoel, system är väldigt intresant, men jag liksom dej vill inte avslöja för mycket
men metoden är samma som i naturvetenskap, av kompliserad värld gör man en enkel modell, enklast möjliga rättare sagt
enklast möjliga modell av världen är ett o noll, på eller av, det kallas för den digitala världen, det är där vi lever nu
har läst dina trådar om eur/usd, du har inte berättat mycket vad det är , kanske din stil. ja berättar heller inte, endast att det är den bästa o billigaste möjligheteh till trading, googla som alltid
metoden är oberoende av riktning, det finns ingen stopploss o därmed inga förluster
man handlar efter william ganns råd 'två är bättre än tre'
nej nu har jag avslöjat för mycket, sablar okså
Mvh werik1
#0 jag har en vän som handlar så, visste inte att det kallades rotationstrading. han kör det helsystematiskt och även helt o-systematiskt (el vad motsatsen heter). det verkar vara ett intressant koncept iaf.
Hoel ge oss andra några bra länkar om detta, att gräva i! :-)
Mvh /B
werik> finns ju såna som alldeles utmärkt klarar av att handla utan system el liknande. personligen gör jag det dock inte. vet inte varför egentligen, men jag tror jag blandar in för mycket känslor och subjektiva tolkningar. det går iaf inte så därför låter jag i princip bli. undantaget är mina valutatrades, där jag än så inte har något mekaniskt system utan kör lite mer på känsla. håller på att försöka utarbeta något enklare system även där vilket men än så länge kör jag på som tidigare.
Rumpan> Det kanske bara är jag som kallar det så =) Funktionen i amibroker går iaf under namnet rotationaltrading.
bdp003> har själv letat efter mer om den här tekniken men har faktiskt inte hittat något. verkar inte som någon direkt utbredd teknik och det var även därför jag tänkte att jag skulle fråga runt lite här. konstigt eftersom den verkar så jäkla bra. =)
har hört nåt om att rotationstekniken är hyfsat vanlig bland vissa hedgefonder men jag vet inte hur pass väl det stämmer.
Inlägget är redigerat av författaren.
"sen tror det var pq.. som tipsade om det här på AG " ;-)
Rotationshandel är the supershit.(Om man gör det rätt)
"NDX under ett backtest på 20 år"Ytterst instabilt att testa på NAS under så lång period.
Ponera att du gör ett system, sen laddar hem data 2007-01-01 NDX-aktier 20 år bakåt, kruxet är att du får bara dom som "överlevt" och är starka, laddar du en lista 1999-01-01 kommer den se olika ut osv.
Vill inte klanka ner men tänk en loop till. Du är på rätt väg.
mvh PQ..
tjena pq, kul att du kommenterar och jag uppskattar din kritik, dock tror jag inte riktigt att jag håller med dig. jag förstår vad du menar och jag förstår att det är en fälla man lätt kan gå i men jag tror inte riktigt risken är så stor i just det här fallet. men rätta mig gärna om jag har fel.
uttryckte mig kanske slarvigt men de aktier jag använder mig av är inte ndx-komponenterna utan de nästan 3000 aktierna i Compen (den avkastning jag nämnde gällde inte heller systemet i sig utan var enbart det trendsys som jag kör bakom). Av dessa rensas flertalet bort mha volym och volatilitetskrav så det första urvalet uppgår i dagsläget till mellan 500-700 aktier vid varje tillfälle. går vi tillbaks 10 år i tiden ger samma filter ca 300-400 aktier.
om vi sedan trendar uppåt i marknaden sållar jag dessutom bort aktier som trendar neråt eller inte trendar uppåt på "rätt" sätt. aktier som inte har en stigande trend är ju då alltså inte ens med i urvalet från början. vice versa sen då också om vi trendar neråt.
sen gör ju jag så pass korta affärer, genomsnittstraden är 1.5 dagar så där tycker jag inte det spelar nån roll om en aktie varit stark och överlevt i 20 år, det är de korta trenderna som är intressanta. dessutom jobbar ju som sagt systemet på den korta sidan också så när vi trendar neråt letar vi svaga aktier och i såna fall borde då alltså starka aktier bidra till sämre prestanda men även den korta delen av systemet har varit sjukt stabilt över testperioden.
den lista jag använder idag är från 2005 och systemet är testat fram till och med slutet 2005 och prestandan har bara marginellt sjunkit sedan dess och anledningen till det tror jag har mycket att göra med den låga volatiliteten vi haft senaste åren.
#0 Intressant.
Har hållit på med detta med fonder i några år utan att kunna backtesta. Får väl säga att det varit turen som jag att jag gjort så pass god vinst. Hade jag börjat vid fel tillfälle så kunde det ha slutat med en rejäl drawdown och jag hade förmodligen gett upp.
Måste även säga att AmiB överträffar mina förväntningar, fantastiskt att det även går att backtesta denna typ av system.
Skall bli spännande att fortsätta backtestingen. Verkar som att det blir rätt stora systemdrawdown med rotationssystem, det ingår ju inte någon stoploss. Hade nog aldrig vågat börja med fonder med den kunskap jag har nu.
Hur utformar du koden när du har flera parametrar? Har bara lyckats sortera på en parameter än så länge. Skulle vilja kunna införa ett filter, tex så att aktier som inte ligger över ett medelvärde inte ingår i sorteringen.
Tror jag fått till det med att kunna rotera/sortera med flera parametrar.
Genom att skriva formeln:
PositionScore =IIf(Close>MA(Close,60),Min egen kod,0);
så fungerar den första delen som ett filter, dvs close måste ligga över ett medelvärde för att aktien skall ingå i sorteringen enligt "Min egen kod".
Ja visst är det grymt med rotationstrading. hittills det absolut bästa jag stött på inom systemtradingen.
nu har jag ändrat min strategi lite jämfört med #0 (viktar numera det långa och det korta systemet mot varandra istället för att som tidigare köra antingen eller) men risk och drawdown beror ju givetvis på hur man bygger upp systemet och vilken strategi man väljer. du har ju rätt att det per se inte ingår någon stopploss i tekniken, men däremot kan du ju i princip bygga in en stopp i själva rankingsystemet (på samma sätt som du gör när du sorterar efter flera parametrar).
är själv ingen hejare på kodning men för att sortera på flera parametrar kan du ju exempelvis göra enligt nedan. låt oss anta att vi har ett urval aktier som vi vill sortera efter följande parametrar: 1. volym över/under 10000000 2. över/under MA60. 3. RSI (ju lägre rsi desto högre score):
cond1=IIF(V*C>10000000,10000,0);
cond2=IIf(C>MA(C,60),1000,0);
cond3=100-RSI();
positionscore=cond1+cond2+cond3;
genom att göra så här kan man ju i princip använda hur många parametrar som helst.
Inlägget är redigerat av författaren.
Visa sida
Ogilla! 19
Gilla!
hamnade visst i huvudforum också men det gör väl inget