Autohandel

Jag är också intresserad av att veta mer om företagen.
Min erfarenhet inskränker sig till att jag vid ett tillfälle försökte ringa Autostock den timme på förmiddagen då de har telefontid på en kontantkortsmobil, men ingen behagade svara.
Tycker deras produktlista är en aning förvillande.

Mvh Bengbulan

Kolla systematiska fonder istället.  

Mvh spear of destiny

Risk-Reward kommer säkert bli en succé! 

Mvh spear of destiny

#2 Varför är de bättre?

#4

Du slipper lite krångel. Det är ju fonder. 

Mvh spear of destiny

#3 Kan du utveckla det?

#5 Med autohandel blir det nog väldigt lite krångel oavsett om det är fonder, aktier eller derivat. Handeln i produkterna i #0 sker ju direkt med programmerade datorer. Förutsättning är att tekniken fungerar förstås, det är Trader som sköter servrarna och det företaget har jag förtroende för.

Nedan visas 2007 års avkastning från Systematiska Fonder enligt deras hemsida. De ligger bättre till än OMX-index och passar för dem som vill ha en trygg(?) investering av sina sparpengar. Men eftersom jag vet att man med mekaniska derivatsystem kan krama ut betydligt mer från börsen än Systematiska Fonder gör, är jag intresserad av hur företagen/produkterna i #0 avkastar i praktiken för den som är kund, vilken draw down som uppkommer och vilken effekt slippage har utifrån idealresultatet.

september 2,98%

augusti 5,68%

juli 4,00%

juni 5,95%

Maj 0,13%

April 2,91%

Mars -1,05%

Februari -2,85%

Januari -1,79% 

 

#3

Risk-Reward är en ny fond. Kom info om det i förra veckan. Terminshandel med mandat att ha hävstång upp till 900 %.

#6

Jag antar då att de sköter deklarationer etc och att denna kostnaden också ingår.
Det är alltså R-R Du skall titta på om Du inte är nöjd med AMDT Hedge. Tror den gav 17 % i oktober men jag kan minnas fel.

Mvh spear of destiny

Vill minnas att man även har nån cov-call fond godkänd. Men jag kan blanda ihop det.  

Mvh spear of destiny

Systematiska Fonder skriver detta på sin hemsida om AMDT: Fonden har haft en historisk bruttoavkastning på +22,63% (2004) och +7,3% (2005). 

OMX 2004: +17 % OMX 2005: +29 %.

AMDT går sämre än index alltså. Och hur det gick 2006 skriver de ingenting om. Varför undrar man? Inga bra siffror?

#7 Tack för info, det låter betydligt intressantare än AMDT. Men jag hittar ingenting på deras sida om varken Risk-Reward eller Tornado, däremot finns några artiklar om fonden om man goglar på det ordet. Det talas om hävstång på 900 procent för R-R, jag vet inte vad de menar med det men vad jag förstår har Finansinspektionen satt ett tak på att TES-handel (alltså när någon handlar för en utomståendes räkning) inte får ha en högre hävstång än 5 vid terminshandel, dvs terminsposition får inte tas för mer än halva depåvärdet. Det räcker visserligen långt om systemet är bra. Men fonder kanske har andra regler.

Om deklarationer vid terminshandel: Jag har trejdat terminer flera år och redovisar bara totalresultatet för respektive månad, och dom siffrorna får jag från Glitnir där man har depå om man ansluter sig till Traders erbjudande om autohandel. Lätt som en plätt att deklarera terminshandel alltså.

Allmänt sett tror jag detta med autohandel av mekaniska system kommer att få en explosiv utveckling framöver. Och inte minst fonder med terminer inblandade. Och inte minst när börsen faller. Jag bedriver själv autohandel men trycker själv på knapparna.

Inlägget är redigerat av författaren.

Allt finns i månadsbreven, du kan kolla där avseende AMDT.  

Så länge SKV inte kollar det kan Du göra hur Du vill.

Mvh spear of destiny

Inlägget är redigerat av författaren.

R-R

marknadsexp får vara maximalt 900 %. rör sig underliggande 1 % så ökar eller minskar en fondandel med 9 %, under förutsättning att fonden är maximalt exponerad.

mkt hög risk således.

risknivån mätt som stdavv (årlig öv rull 12) skall uppgå till 25 % (vilket är högre än OMXS30).

Mvh spear of destiny

#10 Jag driver ett företag och handlar terminer både privat och i företaget. Jag är 100 % säker på att både min privata deklaration och företagets redovisning har kontrollerats av Skatteverket eftersom de har återkommit med frågor. De har hittills inte haft något emot mitt sätt att redovisa affärerna som en förlust/vinst per månadstermin.

#11 marknadsexp får vara maximalt 900 %. rör sig underliggande 1 % så ökar eller minskar en fondandel med 9 %

Japp, det är med andra ord häv 9. Antag att man har 100 000 kr och OMX står i 1000. Handlar man då terminer med häv 9 får man 9 kontrakt. Går OMX upp 1 % så är det 10 punkter vilket ger terminsvinsten 9 000 kr. Vilket är 9 % av 100 000 kr.

Slutsatsen är alltså att fonder kan erbjuda kunder ett högre häv än företag som erbjuder autohandel direkt med terminer. Lite märklig skillnad i regler från Finansinspektionen får man väl säga då. Risken blir ju inte mindre för kunden (som FI vill skydda) om handeln sker indirekt i form av en fond eller direkt på terminsmarknaden. 

Att FI skulle gått in o styrt förvaltaren är mindre sannolikt. Det är nog bara förvaltaren som bestämt att 5 skall gälla.

Mvh spear of destiny

Du har säkert rätt där, det är jag som har misstolkat en text någonstans.

Är väl för tidigt att ifrågasätta om en fond som Risk-Reward är OK att handla i en pensionsförsäkring. Myndigheterna har väl inte vaknat där än. Man får inte handla med derivat i PF, men å andra sidan har den regeln redan brutits i och med XACT-fonderna som har ett häv på 1,5 med hjälp av terminer.

en fond är en fond är en fond.

Om bara fondbolaget vill betala NON o AVA så kommer den finnas tillgänglig på deras fondtorg.  

Mvh spear of destiny

Ja, när/om fondbolaget är överens med Non och Ava så är det bara att köra på i sin PF så länge. När storebror väl vaknar kanske han tycker att det är OK när terminstrejdingen sköts av ett fondbolag och inte av försäkringstagarna själva. Fonderna kommer ändå att snabbt självdö om de inte levererar avkastning och då löses det av sig självt. 

Problemet med den här typen av produkter är att avkastningen är känslig för storleken på kapitalet som trejdas. Jag anar att Risk-Reward gör ett antal affärer per månad, kanske 3-10 där de ska in och ut på en given kurs, och ju större kundstocken blir desto större blir slippage vid entry och exit, likviditeten i OMX-terminen kan ibland vara väldigt låg. Ska man in och ut med tusentals kontrakt uppstår ibland ett "litet problem" i orderboken om man är kortsiktig. De kan alltså inte ta emot hur många kunder som helst utan att avkastningen sjunker. Såvida inte handeln av terminskontrakt utanför orderboken är stor och likvid, känner inte till det.

Helst ska man hoppa på såna här produkter vid starten. Lösningen för fondbolagen är att starta flera OMX-terminsfonder, där varje fond trejdas enligt en egen algoritm/regeluppsättning vilket innebär att de tar entry/exit på olika kurser/tidpunkter och förmodligen med olika tidsperspektiv. Det verkar vara precis vad Systematiska Fonder planerar också; om jag fattar rätt så kommer två nya fonder på en gång och en tredje får nytt namn och kanske även ny placeringsstrategi. Vi kommer säkert i framtiden få se nya fonder av den här typen som placerar i utländska indexterminer för att kunna ro hem fler kunder (läs vinster); t ex tyska, engelska, amerikanska terminer, etc.

R-R gör "ett fåtal affärer per månad".  

Mvh spear of destiny

Den andra är ingen terminsfond. Det är covered calls.  

Mvh spear of destiny

Utan att veta så tror jag att Bennets cykler ligger bakom en del i R-R. Genom att systamatisera detta och para det med andra parametrar borde man kunna hitta ett eller ett par lägen varje månad.

Mvh spear of destiny

Inlägget är redigerat av författaren.

Ja Bennet är systemutvecklare i företaget, han har säkert tagit med sina käpphästar i systemet. Precis det du skriver är fullt möjligt att göra, det vet jag av egen erfarenhet.