AG Traders..

#0

Ska uppdatera min tradingjournal under dagen och ge dig lite siffror.

Det är lite överraskande att ingen hittills har velat delge sina trading prestationer trots att siten kryllar av traders.  

Vanliga placerare får givetvis också delge sina prestationer baserat på kvoterna i #0. Kanske kan dom som öppnar frekventa strängar med teman att försöka hitta "krasch-toppar", eller "bottennivåer" delge sina kvoter? Det sägs ofta att skriverier inte är detsamma som att vara en god placerare.

föregå med gott exempel då?  :)

jag för journal men inte i den formen så jag kan få ut sån info 

Omöjligt att redovisa alla sina trades. Till och med jag som inte tradar så mycket har en oändlig sträng med trades i mina 3 tradingprogram.

Kan ju ta årets avkasting istället per depå. Från 1a Januari.

Avanza 182,4%

DNB - ca 500% pga tungt belånad gogl depå større delen av året

Nordnet - 147%

Ja sammanfattat beror det mesta på inköp av betsson i februari, net entertainment, gogl, pare och boss media.

Mvh Silicon Valley

Inlägget är redigerat av författaren.

#4 hehe fet avkastning, grattis!

så fort jag berättar om mina affärer går det åt h-lvete så jag avstår. :) 

Tack hehe. Risk för att man jinxar sig själv haha.

Ja och de som förlorar pengar berättar ju aldrig det.

Precis som i poker samma på börsen... alla vinner :-)

Mvh Silicon Valley

#6. Jag trodde du hade gått back i år, att döma av tidigare inlägg, men de där siffrorna såg ju trevliga ut. Grattis! Jag vet vad du menar - man blir vidskeplig när man hållit på et tag, fast det är inte vidskeplighet egentligen utan det egna undermedvetna, som spelar en spratt.

#0. Jag kan ju säga så här: jag har inte gått på plus i år, men just av ovanstående skäl vill jag inte ge siffror.

Mvh Inveliten

För att bli InveStor måste man först ha varit InveLiten :-)

Inlägget är redigerat av författaren.

#7 Hehe märkligt att du tror att jag har gått back om du har läst vad jag har skrivit här inne.

Hur kan man gå back om man ligger lång i Betsson som är vinnaren på börsen i sverige? :-)))

Sometimes you win sometimes you lose. Den största uppgången har ju inte kommit den senaste månaden ;-). 

Sjukt nog är i år det bästa börsåret någonsin om man räknar pengamängdvinsten. 2005 blev bättre procentuellt pga tunga investeringar i PA Resources från tidigt 2004. Var 18 gånger insatsen utan belåning där :-))).

Mvh Silicon Valley

#8. 458% på ett år! Jag förstår vad du menar.  

Mvh Inveliten

För att bli InveStor måste man först ha varit InveLiten :-)

#8

Ja, det är ju pengarna som räknas i slutändan. Vad hjälper det att man har 1000% i vinst om man förfogar begränsat kapital?

Jag använder mig av kraftig hävstång på båda depåerna och har precis uppnått en sjusiffrig vinst på den lilla tradingportföljen som jag började handla med i somras. Procentuellt sett motsvarar det närmare 250% vinst på eget kapital under knappt fem månader så givetvis är man nöjd med resultatet.

Den stora portföljen är dock endast 45% upp sedan årsskiftet tack vare Nordeas kräftgång den senaste tiden. Funderar på att stänga ner stora depån efter årsskiftet och enbart köra kortsiktig trading med hela kapitalet. Med facit i hand skulle avkastningen blivit betydligt bättre om jag hade gjort det för länge sedan.

+9% i år. Stdavv  <18 % Sharpe >1,5.

Mvh spear of destiny

Blev ju inte riktigt som #0 ville denna sträng. Kanske om han talar om sina egna kvoter så kanske någon annan också delger sina. Här ska ni få höra en rookies siffror, handlar bara aktier nu då jag bränt mej på warranter(Eri) under värsta raset från slutet 2000 till ja då eri var ner i frimärksstorlek. Men jag lyckas hitta rötägg till min korg iallafall. Audiodev från 34kr, släppte de till slut på ca 7kr. Karo bio är ju en annan som dragit från inköp på 17,30kr och ner till sina modiga ca 5kr. Felet är ju att man vill ha resultat lite för snabbt istället för att köpa större bolag och att vara tålmodig.

Gjort resultat hittills är ca +4% men det finns att kvittas mot innan året är slut.

De 2 portföljerna ligger väl ungefär -40% och den andra ca -10%. På 2an så fick jag in karo bio till 5,20kr så det var ju bättre än den första men risken är ju hög inom bio. Så min risk/reward kan jag inte räkna ut men nog f.. rör det på sej  bara att det blev åt fel håll :)

Mvh Jamenvisst

Jag har dratt in 5 miljarde i år.
+64000% typ 

/ ALLA till Salzburg/Innsbruck

loooool 

Mvh Silicon Valley

vad menas med det där loss? 

Mvh Corpsee

#15 ? vad?

Menar du looooool?

Lol = Laughi'n out loud

Looooool = Really fuckin laughi'n

Mvh Silicon Valley

#3 föregå med gott exempel då? :)

Jag kan inte delge exakta siffror pga yrkesrestriktioner. 

Men grovt så är vinstfaktorn över 5, avg w/l i procent över 3, samt träffsäkerhet runt 60 procent.

#4 Skulle vara intressant att veta dina kvoter. Du har fina avkastningar men jag tror man behöver jämföra det mot förlusterna för att kunna få en viss uppfattning. Som du själv säger så beror det på Betsson, net entertainment etc.

#12  Blev ju inte riktigt som #0 ville denna sträng. Kanske om han talar om sina egna kvoter så kanske någon annan också delger sina

Jag vill inte tro att man i Sverige inte vågar/vill lägga ut sina kvoter för att någon annan inte gör det. Det vore en udda karaktärsegenskap tycker jag.

#0

vin & förlust hör till fredagar. Efter kl 4 ofta.

Mvh Corpsee

#18 Jag är i huvudsak inte kort trader utan lång/swing trader.

Mäter därför inte avkastning per affär osv. Tror jag på något så går jag in tungt med belåning så portfølgen kan få stora svängningar.

Det är den totala portföljavkastningen som jag snackar om i inlägg 4.  

Svårt att ge en bra översikt när jag inte ens har helt koll själv.

Mvh Silicon Valley

#19

:-D

Mvh spear of destiny

ingen viktig

Som jag ser det är det 2 problem i huvudsak varför en generell svensk inte skulle lägga ut sina siffror.

1. Om man gör det bra så blir man sedd som en skrytare och det är ju inte bra. Plus att man får alla avundsjuka på sig... inte bra vem orkar det :-).

2. Om man gör det dåligt så är man rädd att bli sedd på som en idiot.

Så en generell svensk som är rädd för det mesta håller käften :-)) 

Mvh Silicon Valley

2007-12-06 14:35:23 - NG News, Sweden
SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING: FONDEN RISK-REWARD AVKASTADE 23 % I NOVEMBER
(NGM:SYKA MTF)


·    Systematiska Fonders fond Risk-Reward avkastade i november 23,0 %.
·    Fonden AMDT hedge hade under november avkastning om -3,1 % 

Mvh spear of destiny

#21

Jo jag förstår. Att du är en swing trader istället för en kort trader spelar egentligen ingen roll då prestationen mot förluster ändo bör mätas. Alla har vi förluster, frågan är hur stort relativt till vinst, samt total kapitalökning relativt till total förlust, osv. Men ok, om du inte håller koll så är det en annan sak. Tack i alla fall.

#23 Du menar att vi i Sverige bryr oss för mycket om vad andra skall tycka och tänka. Kan stämma. Men lite karaktär måste vi ändo ha. Nåväl, jag accpeterar din analys. :)

Ligger back ca 250,000 pga av några få dåliga affärer. Procenten tar vi på Systemet.

Min revisor får trolla med knäna igen och göra något bra av det där.

#0 Av ren nyfikenhet !!

Som om det inte fanns nåt intresse bakom nyfikenheten  ?!

En intresselös nyfikenhet existerar inte .

Två allternativ finns:

1)Vederbörande har gjort dålig ifrån sig och vill söka medlidande .

2)Vederbörande har gjort bra ifrån sig och vill veta hur överlägsen är han jämfört med andra föratt få glädje.

I bägge fallen finns ett intresse.

Vad har vi för intresse och redovisa ?! Svar=Inget.

Kankse en och annan vill imponera och snat eller falsk skriva nånting  annars tror jag inte det finns många som har intresse och berätta för dig deras track record utan och få nåt i gengäld .

#0:

Jag tror helt enkelt inte att det är så många som kan ta fram de siffrorna. Det krävs att man sköter sin journalföring på ett visst sätt, eller gör väldigt få affärer, för att man snabbt ska kunna ta fram win/loss-ratio.

Jag skulle gärna publicera min siffra om jag hade den lätt-tillgänglig. Jag för journal över mina affärer och blir mer och mer systematisk angående att dokumentera varje transaktion med motivering för hur jag agerande, så att jag kan följa upp senare och kryssa i om det var rätt eller fel beslut, men än så länge gör jag det bara för stora investeringar.

Dessutom är inte rätt/fel beslut detsamma som win/loss, och det är inte trivialt att dela in alla affärer i skilda enheter.

Såhär kan det exempelvis se ut i min depå (helt hypotetisk händelsekedja):

1. Jag tror att marknaden felbedömer ränteskillnaden mellan USA och Euroland och köper USD.

2. USD stiger på det sätt jag förväntat mig, men vill behålla viss exponering eftersom jag tror på fortsatt uppgång. Jag tror samtidigt på stigande naturgaspriser i USA och gillar ConocoPhilips, så för mina dollar köper jag COP-aktier. Har jag nu avslutat USD-affären? Jag har ju exponering mot dollarn kvar, men på annat sätt.

3. Efter en uppgång för COP, men nedgång för USD till strax ovanför var jag köpte USD i (1), som tar ut vinsten i COP, säljer jag aktien och växlar över pengarna till svenska kronor och sätter dem i en räntefond samt köper omxs30-terminer. Har jag då gjort vinst eller förlust på COP-affären, eller gått jämnt upp? Ska jag se det som att jag gjorde vinst på COP men förlust på USD? Eller ska jag se det som att jag har gjort 2 vinster, både på COP och USD, eftersom jag fortfarande ligger plus på USD jämfört med före första köpet? Eller är det något annat? Det beror på om jag ser det som om jag fortfarande hade kvar mitt USD-innehav från (1.), eller om det är en helt separat affär.

4. OMXS30-terminen stiger och jag vill dra nytta av det utan att kliva ur helt. Jag kan antingen minska positionen genom att sälja terminer, eller så kan jag skriva köpoptioner mot innehavet och därmed skapa en covered call. Ska denna cc ses som en ny position eller är det den gamla omx-positionen som muterat? Om OMX faller ner till strax under köpnivån, kommer jag ha gjort vinst totalt, men på terminen har jag gjort förlust och på de utställda optionrna har jag gjort vinst. Är det 100% vinster, (1 vinst och 0 förluster), eller är det 50% vinster (1 vinst och 1 förlust)?

För mig skulle det ta väldigt mycket tid att göra en indelning i enskilda affärer, trots att jag inte är daytrader, så jag kan inte svara av det skälet. Jag rullar ofta vidare terminer, är det nya positioner? Ibland rullar jag vidare covered calls men ändrar exponeringen bara lite, genom att skriva optioner på en lite annan nivå, etc.

#0

Enligt min journal har jag har jag 29 vinster och 7 förluster på lilla tradingportföljen vilket innebär en win/loss-ratio på strax över 80%.

De genomsnittliga vinsterna uppnår 36665,344kr och de genomsnittliga förlusterna 19792,857kr vilket innebär en Sharpe ratio på 1,85:1. Observera att detta är brutto utan courtage och räntor.

Det vore trevligt om fler på AG vågade redovisa sina affärer men det kanske är känsligt för vissa som inte har presterat tillräckligt bra.

Sharpkvoten får Du fram genom att ta avkastningen minus riskfria räntan och sedan dividera den med stdavv på avkastningen.

Mvh spear of destiny

Sedan kan man undra över vad som menas med att prestera bra.

Den finns oändligt många fler parametrar att ta hänsyn till, och som dessutom är intressentare än hur många KRONOR som det har råkat bli över. 

Mvh spear of destiny

#0 Jag har inte kollat exakt men jag har en träffsäkerhet på 70-75 % och en vinst/förlust-kvot på drygt 2. Hur mycket pengar jag tjänat är ointressant för andra, det beror på min depåstorlek vilket inte har något med prestation att göra.

#31

För mig är det enbart kronorna som räknas. Jag njuter inte av vetskapen att jag slår marknaden procentuellt sett om jag inte utnyttjar det till fullo rent kapitalmässigt. Är man en skicklig trader och har en metod som fungerar bör man givetvis köra med kraftig hävstång för att maximera vinsten. Det gäller dock att man har disciplinerad MM för att inte hamna i prekära situationer där man riskerar att förlora rubbet.

Handlar man med rätt instrument behöver man inte heller flera miljoner på depån för att tjäna fina pengar. Detta gäller i allra högsta grad kortsiktig trading som jag själv sysslar med.

#33

Det är därför såna här jämförelser är fullständigt ointressanta. Om man skall jämföra något så måste det hela vara med samma inriktning och där avkastningen är riskjusterad.

Mvh spear of destiny

#27  

Som om det inte fanns nåt intresse bakom nyfikenheten ?!
En intresselös nyfikenhet existerar inte .

Två allternativ finns:

1)Vederbörande har gjort dålig ifrån sig och vill söka medlidande .
2)Vederbörande har gjort bra ifrån sig och vill veta hur överlägsen är han jämfört med andra för att få glädje.
I bägge fallen finns ett intresse.

Vad har vi för intresse och redovisa ?! Svar=Inget.

---------------

Strängtemat handlar om prestationskvoter. Jag tror inte det framgår att det INTE finns något intresse i nyfikenheten som du tycks göra gällande om #0. Om du läser noggranare (vilket du sällan gör) redogör jag delvis intresset i #2 - Om du inte har något intresse att frivilligt lägga upp dina prestationskvoter så är det din sak, det är FULLT förståerligt. Jag låter det gå osagt vad som menas med det...

-----------------

Kankse en och annan vill imponera och snat eller falsk skriva nånting annars tror jag inte det finns många som har intresse och berätta för dig deras track record utan och få nåt i gengäld . 

Det finns dom som har för avsikt att dela med sig sina prestationer. Aldrig tidigare (såvitt jag vet) har någon sträng avhandlat trader/investor prestationer utifrån dessa kvoter. Av den anledningen kan det vara intressant att se hur det förhåller sig på AG. Gengälden är att det finns folk på AG som mer än gärna redovisar sina prestationer, inklusive mig själv (begränsad) i #17.

Men som sagt, den här strängen gäller inte dig av uppenbara skäl. 

mvh

#28 OMXcc

 Jag tror helt enkelt inte att det är så många som kan ta fram de siffrorna. Det krävs att man sköter sin journalföring på ett visst sätt, eller gör väldigt få affärer, för att man snabbt ska kunna ta fram win/loss-ratio.

Jag för journal över mina affärer och blir mer och mer systematisk angående att dokumentera varje transaktion med motivering för hur jag agerande, så att jag kan följa upp senare och kryssa i om det var rätt eller fel beslut, men än så länge gör jag det bara för stora investeringar.  Dessutom är inte rätt/fel beslut detsamma som win/loss, och det är inte trivialt att dela in alla affärer i skilda enheter.

Visst krävs det journalföring, absolut. Det är på så sätt man vet ens prestation åtminstone efter dom kvoter som efterfrågas. På nått sätt bör du kunna samla ihop alla transaktioner och sluttransaktioner och sedan beräkna kvoterna. Men ok, jag respekterar om det är mycket jobb. Det stämmer att rätt/fel beslut inte är detsamma som win/loss. Postionsstorlek blir avgörande samt tillgång till kapital och hur mycket av det kapitalet används. Optimalt är naturligvis bra träffsäkerhet med optimal positionsstorlek.

Mvh

#29

Enligt min journal har jag har jag 29 vinster och 7 förluster på lilla tradingportföljen vilket innebär en win/loss-ratio på strax över 80%.

De genomsnittliga vinsterna uppnår 36665,344kr och de genomsnittliga förlusterna 19792,857kr vilket innebär en Sharpe ratio på 1,85:1. Observera att detta är brutto utan courtage och räntor

Intressant. Jäkligt bra träff med 80%. Att döma av W/L-kvoten (inte Sharpe) så verkar du ha haft rejält otur med stora förluster på dom du förlorat på. Har jag rätt om jag misstänker att du inte haft stopploss just på vissa av dessa? Eller har någon av dessa gjort en "blow-up"? Kvoten är för låg relativt till din fantastiska träff.

Tack för insikten.

#32 Teknisten

Jag har inte kollat exakt men jag har en träffsäkerhet på 70-75 % och en vinst/förlust-kvot på drygt 2. Hur mycket pengar jag tjänat är ointressant för andra, det beror på min depåstorlek vilket inte har något med prestation att göra.

Om jag minns rätt så kör du mekaniskt? Bra träff...skulle relativt dock kunna få en högre v/f-kvot med tanke på den goda träffen.

Du har rätt, hur mycket kronor du tjänat är inte intressant här.

Tack.

mvh

#34

 Det är därför såna här jämförelser är fullständigt ointressanta. Om man skall jämföra något så måste det hela vara med samma inriktning..

Jämförelserna är väldigt basic. Dessa finns i nästan varje analyshandlarapplikation. Här jämför vi prestationen av sluttransaktioner. Har någon använd hävstång så bör man nog ange det för att ge en klarare bild.

#39

Nu var det ju inte det som det handlade om utan det relaterade, precis som det står, till inlägget i #33.

Har folk slutat att läsa?

Mvh spear of destiny

Inlägget är redigerat av författaren.

#38 Med all säkerhet har jag en högre v/f-kvot (dvs, storlek på genomsnittlig vinst/storlek på genomsnlittlig förlust) men eftersom jag inte hinner kolla exakt vill jag ligga lågt i svaret. Eventuellt kan jag återkomma med exakta siffror.

#37 Det har inte med tur och otur och göra utan som du själv säger:Har jag rätt om jag misstänker att du inte haft stopploss just på vissa av dessa?om inte alltihopa.

Win/Loss ratio =ca 60% avg W/L  ratio=3 - vin per förlust ratio 4,75

som det syns på min record fär 2007,hög Win/Loss ratio behöver inte nödvändigtvis betyda god resultat.

 #42 Win/Loss ratio =ca 60%....hög Win/Loss ratio behöver inte nödvändigtvis betyda god resultat.

Med tanke på vad du skrivit om Win/Loss ratio/kvot, vet du vad det är för något?

Om du är medveten så har du angett en procent.

#43 Den är ungefär  samma som Win% ingen större skildnad mellan de, när man skriver Win/loss ratio då är det underförstått att man frågar efter Win%.

Det finns ingen som går och säger  typ :jag har gjort 813 vinst affäre och 485 st dåliga affärer ,hur måga har du gjort !!