Daytradingaktier

Jag hellre Index terminer möjligt optioner - mer rörelse

& större möjligeheter till avkastning 

HC

Inlägget är redigerat av författaren.

Instämmer med #1

Jag jobbar oftast med detta på förmiddagen 9-9.30 samt ca 10.30 och beroende på hur dagen ser ut att bli vid andra tidpunkter. Igår och idag har jag ställt ut köpoptioner då jag ansett att index ligger nära en lokal topp. En relativt bra strategi så här nära lösen om marknaden inte är för stark.

Avkastningen är oftast god men man åker på en och annan smäll som förra veckan när statistiken släpptes en timme för tidigt. Med lite MM så är det möjligt att reparera skadan ganska snabbt.

/mvh Dalarant

True that.
Jag måste dock endast arbeta med ren långDelta eller kortDelta i aktier.
Svårt att hitta bra tradingaktier i den marknad vi har nuförtiden då det känns att den mesta handeln är av just denna typ.

//PhatEye

99,9% aktier. large o mid cap. det varierar från dag till dag men har vissa favvisar 

skulle gärna höra en redogörelse till er edge i ett stort index. många verkar lyckas bra i div index här på ag, frågar ni er varför och är det uthålligt? 

Jag trejdar enbart terminer, aldrig aktier. Har daytrejdat OMX-terminen men sving ger betydligt bättre resultat för min del.

Edge? Ha en strategi för stigande marknad, och en annan för fallande. Definiera den aktuella huvudtrenden strikt tekniskt. Ha gärna ett system som innehåller både korta och långa setupper i båda huvudtrenderna så att du klarar dig bra även när trenden går åt "fel" håll jämfört med den egna definitionen (vilket den måste göra ibland). Det finns en uppsjö av edgar som ger vinst uthålligt, ta fram dem du trivs bäst med och som testat bra sedan lång tid tillbaka OCH HÅLL DIG TILL DEM.

Varför det fungerar? Antagligen därför att marknaden har en inneboende "personlighet" som upprepar sitt beteende gång på gång på gång, precis som en människa.

Är det uthålligt? Finns inga garantier, men varför ska någonting som fungerat i minst 10 eller 20 år tillbaka sluta fungera 2008 eller 2009? Och låt säga att det slutar fungera då, i så fall ser man precis vad som går galet i förhållande till sin metod och då är det ganska lätt att rätta till det. Men man kan inte ändra sin edge bara för att den inte har funkat den sista månaden, alla system har sina dåliga perioder emellanåt.

Inlägget är redigerat av författaren.

#0 de vanliga arbitragekorgarna kan du i viss mån förtuspå ju. när du ser att diffen mellan ix o termis blir för stor åt endera håller kommer de ofta som ett brev på posten. då gäller det att utnyttja dem på rätt sätt, något jag är usel på därför struntar jag oftast i dem. fondkorgarna är desto svårare att förtuspå men ofta kommer de sällan ensamma.

#1 du berättar mkt om dina fina vinster men inget om hur du handlar eller hur du tänker. du läser sq52 har jag förstått, är det allt?

#2 ja, det är bra att ställa köp oppar om ix ligger vid en topp ... men hur vet man det?

#3 vad innebär att du måste köra Delta-trading? generellt har ju marknaden varit väldigt snäll mot intradayhandel i år, vollan har ju varit sjuk i vissa aktier, tom large cap.

#5 vi talar olika språk du o jag. jag är nog den minst systematiska trader du stött på  :) kanske har jag ett omedvetet .. jag vet inte. men det funkar ok och jag grubblar ofta på varför. vad är min edge? kommer jag klara det över tiden?

till viss mån håller jag med om att marknaden upprepar sig, det är därför vissa formationer ofta 'funkar' osv. men den utvecklas också på ett sätt jag inte kan ta på, den är i konstant förändring. handelssätt förändras och folk försöker överträffa varandra hela tiden.

Och låt säga att det slutar fungera då, i så fall ser man precis vad som går galet i förhållande till sin metod och då är det ganska lätt att rätta till det.

det lät enkelt, låt oss hoppas att det är så enkelt för er med en väldefinerad period.  :)

#6

Och låt säga att det slutar fungera då, i så fall ser man precis vad som går galet i förhållande till sin metod och då är det ganska lätt att rätta till det.

det lät enkelt, låt oss hoppas att det är så enkelt för er med en väldefinerad period.

Ja, jag är övertygad om att det är enklare att förstå sig på och definiera HUR marknaden har förändrats sig (OM och NÄR den gör det) om man kan relatera förändringen till ett eget systematiskt tillvägagångssätt. Och då är det också enklare att anpassa sig till förändringen.

#6

#2 ja, det är bra att ställa köp oppar om ix ligger vid en topp ... men hur vet man det? 

Man kanske helt enkelt får chansa. Det är ju ändå det man gör om man utfärdar köpoptioner naket.

Mvh spear of destiny

#3

Om Du har, och har haft svårt, att hitta tradingaktier den senaste tiden kanske Du skall fundera över att köpa premieobligationer istället.

Mvh spear of destiny

#7 det vetti f*n om jag håller med om. förenklat, ponera att du har en teknik som går ut på att köpa vid ma-cross 20/50 under vissa förbestämda regler, tex att ma 200 är positivt.  plötsligt slutar detta system fungera, hur funderar man då?

i mitt fall har jag märkt att mitt resultat till 90% är psykologiskt betingat, sjukt men sant. dock en helt annan diskussion.

#9  :)

#7 Har du någon statt att bjucka på? Typ profit/loss, drawdowns, mean winning/loosing etc.. för backtest + current.

Vore intressant att se.

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#6

tack för din fråga - nej Jag läsar inte enbart Sq52 - men han/hon är bra.

Jag lär mig mycket av det tänket

annars kan JAg TA bra,Jag kan lära ut,  läser Tendens,Axier + någon till

baserar den infon Jag anser är bra & tar egna beslut.

t.exx  toppen 13/ 7 07 Sq 52 prickande den med 1 veckas miss

nästan alla toppar på vägen ner har skett 12-14 i varje månad sedan dess

& det har jag t.ex handlat på dvs gott kort i Termier OMX

I vecka så gick jag in för tidigt i Ter OMX  Kort redan vid 950 nivå

& låg över natten det var inte bra - men hade nästa stopp vid 970

vi nådde aldrig dit uatn kom ner mot 950 vid stängning

man måste ha kunskap inom TA + vara konsekvent & ha möjligehet till

realtid via nätet, & intresse för detta & då blir det bra & lite vint kanske

Jag tappade tot i veckan men ligger stor + i år hittils & anser Vi skall ner

från Nu - stop 970  -  men bevakar 950 -955

HC

#10 Visst är resultatet till största delen psykologiskt betingat, det är därför jag skriver att det finns en uppsjö av egdar som fungerar teoretiskt, men vad hjälper det om man inte kan hantera dem i praktiken pga av psykologisk oförmåga. 

Har man en 50/20 crossover som slutar att fungera så kan man dra olika slutsatser beroende på vilket sätt det slutar att fungera. Det svåra är nog att "veta" att en bestående långsiktig förändring har skett och inte bara är en tillfällig dipp i prestandan. Jag trejdar dock inte bara EN setupp, vilket är mkt viktigt, dvs jag har ett system som består av ca 3-5 setupper i varje huvudtrend. Inte bara en. Då blir man mindre känslig för förändringar i börsrörelser. Olika setupper presterar olika bra beroende på den aktuella börsrörelsen. Jag driver mitt företag på samma sätt, inte så bra att ha bara en kund....

#11 Har massor av sånt. Jag tar aldrig en enda trejd förrän jag har sånt klart för mig. De metoder jag använder ligger mellan 60 och 90 % träffsäkerhet, snittvinst/snittförlust ligger mellan 1,5 och ca 7 beroende på metod, draw down är låg, trejdar aldrig metoder med hög draw down. Jag har alltså ett antal metoder och bakar ihop dem till ett enda mekaniskt system med solklara regler. Resten (och det är mycket) handlar enbart om det rumpino talar om.... vilket som sagt är en helt annan diskussion.

Inlägget är redigerat av författaren.

#11 Glömde resultatet.

Det statistiskt förväntade resultatet i upptrend i det mest genomarbetade systemet ligger kring 4 % per månad i genomsnitt, av OMX alltså. Och i nertrend, som jag definitionsmässigt legat i sedan början av november, ligger det någon procent högre. Januari t ex gav 9 % på OMX. Hur många procent en depå ökar tack vare detta beror på vilket häv man trejdar terminen med. 4 % av OMX när index ligger på 1000 är lika med 40 punkter per månad och trejdar man med häv 4 (40 % av depån) så blir vinsten 16 % per månad före skatt. Men så var det det här med psykologin, så dom vinsterna har jag inte kommit upp till i praktiken, jag blir dock bättre och bättre. Det är ett slags process att lita till 100 % på ett system i praktiken. Systemet är så bra det kan bli, i stort sett, och har fungerat så långt bak jag kan testa det, sedan 2001. Systemet har faktiskt fungerat bättre i skarp trejding de senaste åren än i test. 2007 snittade det 50 punkter per månad. Hittills under 2008 har det snittat 58 punkter/månad men februari är inte slut än, det kan bli både mer och mindre. Sedan 2001 har 2 månader gett förlust, resten vinst.

Det är där jag är som trejder för tillfället. Systemet är det definitivt inget fel på. Hur börsen går, struntar jag fullständigt i (försöker i alla fall) eftersom jag vet att systemet tillvaratar rörelserna bra. Det enda jag bryr mitt huvud med nu är hur jag ska tänka/göra för att bli ännu bättre på att följa reglerna till 100 % eller åtminstone så nära 100 % som det är rimligt att kräva. Och det handlar väldigt mycket om att tänka i serier av trejder, dvs undvika att se varje trejd som en egen isolerad företeelse. Finns mycket att säga om det, men nu har jag definitivt halkat in på ett annat ämne så jag slutar här.

Kan väl avsluta detta mitt inhopp i HF med den avgörande skillnaden mellan en systemtrejder och en icke-systemtrejder, som jag ser det. Det finns säkert många här som aldrig i livet vill bli systemtrejder (rumpino? :-)), men å andra sidan kanske det finns en och annan medlem som är intresserad, och det är för dem jag skriver.

Som systemtrejder ägnar man aldrig någon tid eller kraft åt att "ta reda på" eller analysera hur börsen ska/borde röra sig härnäst. Dvs om det är läge att köpa eller sälja nu eller sen, eller om börsen ska upp eller ned imorgon eller nästa vecka/månad. Sånt är helt ovidkommande, vilket är väldigt behagligt. Det enda jag ägnar mig åt, när det gäller börsen, är att odla min disciplin. Prestationen mäts i graden av disciplin, inte hur bra trejdingresultatet blir, det krävs några vändor i huvet innan man inser och köper det resonemanget. Och har man ett bra system så kommer ökad disciplin automatiskt leda till förbättrat resultat. Kombinerar man det med terminshandel, kan det ge mycket höga årsavkastningar. Det här innebär också att man som systemtrejder lägger ner massor av tid i fasen när man konstruerar och testar system, men när systemet är klart behöver man knappt lägga någon tid eller energi alls för att krama vinster ur börsen. Tid/vinst-relationen blir mycket gynnsam när systemet väl är klart.