Mekaniskt i index eller futures
Har under vintern utvecklat och backtestat ett par system mot ett flertal aktieindex och tror mig ha funnit en viss robusthet i systemen. De är gjorda på dagsdata.
Glad i hågen så öppnar jag då ett konto hos CMC för att börja handla CFD?s i liten skala.
När jag backtestar mot deras kurser så visar det att dom är satta mot underliggande futures i stället för mot själva indexet. Hmmm, borde jag kanske ha tänkt på innan. CMC?s priser verkar inte spegla underliggande helt och hållet heller.
Dessutom så har CMC även med kurser på söndagar för vissa index. Dessa stör systemen då det blir ett pris som knappt rör sig alls men påverkar systemen, då dom använder de senaste dagarnas priser.
Detta gör att systemen inte visar samma robusthet som mot indexkurserna. Kan ju i och för sig vara ett tecken på att dom inte är så robusta som jag trott, så det kanske är en bra varningsflagg.
Frågan är vad man gör i en sådan situation, skruva på systemen (mycket jobb) för att se om det går att få till dom, byter mäklare/instrument eller vad?
Tacksam för all input jag kan få, då det känns som jag kört huvudet i väggen just nu.
Det är bara en kurs per dag, eller rättare sagt high, low och close för dagen som används, ingen volym är med.
Entry tas vid close för dagen. Det är 3 olika exits, alla med stop loss/take profit i realtid.
Du kan inte trada mot ett index, därför bör du skaffa data för det instrument du skall handla i. Besluten kan naturligtvis tas baserat på index.
Det är inte skäligt att ditt system skall klara att det dyker upp två extra sampel var femte dag. Det kan du dock lösa så att du baserar besluten på index som tidigare men handlar med t ex futures. Notera dock att du kan bli utstoppad när index står stilla, och att det då inte hanteras korrekt i din backtest.
Rent spontant skulle jag säga att om ditt system är robust så skall det gå lika bra mot futures som mot index (om vi bara ser till in-session-data).
Som en generell kommentar skulle jag säga att det är bra att titta på hur många konsekutiva förluster systemet ger över en längre tid, och fundera på om du klarar den sekvensen som dina första trades. Samt att du tittar på system drawdown och överväger samma sak där. Och då menar jag klarar mentalt, inte ekonomiskt.
Tack Ture
Måste passa på och slå ett slag för Pro Real Time. Deras gratisprogram för EOD data är riktigt bra att göra egna system och backtesta i. Man behöver inte ens kunna programspråket, bara att klicka och testa sig fram. Går även att skriva egna skript i ett enkelt språk.
När jag börjar söka runt där så finns det för ett flertal index även ganska långa tidsserier med futuresdata, vill nog köra mina system på så nära data som möjligt för att inte bygga in onödiga fel och eventuella mentala hinder, så det blir till att ta en runda till med backtesting och ev justering av systemet. Bara att kavla upp ärmarna igen.
Helt riktigt som du säger. Har försökt utveckla systemen så att dom går att trada mentalt, inte för att optimera vinsten. De vikigaste värden jag tittat på är Profit faktor, vinstandel och dom du nämner.
#4
Nja, jag vet inte riktigt, har inte dom redan gjort allt det roliga redan, jag är inte mycket för svarta lådor, men tack för tipset
Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
Intressant!
Några frågor:
Vad menar du med "dagsdata", är det slutkursen (dvs en kurs per handelsdag, eller kör du intradag)?
Behöver du volym eller motsvarande (omsättning) som komplement till "dagsdata"?
Mvh
Apendix