Köpdags?

Köp o tala om hur det gick på fredag.

Lycka till! 

Mvh spear of destiny

Jag har tagit en försiktig position. Förlorar jag så kan jag ta det. Vinsten blir ju då av samma skäl även den försiktig om det slår rätt. Jag kommer att gå som index på ett ungefär. Större risk än så villjag inte ta i ett sådant läge.

Skulle det bli så att jag följer med ner så blir det bottenfiske vid 760 och break-even vid 780 skulle jag kunna tänka mig.

Så nu har du fått info innan det händer ;)

/mvh Dalarant

svar ja

dock kan jag ha fel, det har hänt förr 

det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA

Coolt o få till det så med en I810. Hade inte jag klarat.  

Mvh spear of destiny

810:an var ett exempel.

Jag köpte indexterminen! 

/mvh Dalarant

Spiken i vix indikerar ju definitivt köpläge på kort sikt.

#5

Hur funkar det då?

Du har en nettoexponering på 100%. Men samtidigt vet Du att Du har B/E vid 780 om det går till 760. Skulle jag inte heller klara. 

Mvh spear of destiny

Du väljer minsann att leta varje möjlig väg att hitta luckor i texten.

Du borde väl veta hur många kontrakt du ska köpa i relation till ditt depåvärde för att gå som index (som jag sa att jag gjorde)? Om detta görs vid 800 och du dubblar positionen vid 760 så når du ju B/E vid 780.  Är detta klart tillräckligt?

Att gå som index = att göra samma procentuella avkastning på hela depåvärdet som index under samma tid

/mvh Dalarant

Inlägget är redigerat av författaren.

#8

Men ta det lugnt. Var en vänlig fråga bara?

Du tycker inte att en exponering på 100% är mkt just nu, för att inte tala om 200% vid 760? För att då sedan hoppas på 200% och 780.

Att specka på #0 är idiotiskt utan optioner.  

Mvh spear of destiny

Inlägget är redigerat av författaren.

Visst kan en optionsstrategi vara bra. Strut eller nåt kanske!

Håller inte med om att terminer är idiotiskt i mitt exempel. Risken är inte större än risken i index förrän du dubblar. Då är givetvis risken större med 2x hävstång. Jag lämnar det upp till var och en att sätta sin egen risknivå vad gäller detta. 

/mvh Dalarant

100% är oändligt högt. 

Mvh spear of destiny

Risken är densamma som i en indexfond vid hävstång 1x - varken mer eller mindre.

Hur du kan få detta till högre risk än så förstår jag inte. Går index ner 1% så går din position ner detsamma. Vid dubbling av positionen rör din position sig dubbelt vilket ger dubbel risk. Hur ser du annars på det? Riskspridningen i sig ligger ju i att index är underliggande och inte någon enskild aktie.

/mvh Dalarant

#12

jag har inte sagt att det är högre risk än i en indexfond. 

Det jag säger är att detta är en hög risk för mig. Du kan inte få högre risk obelånad.

Och mot bakgrund av marknadsläget så känns det mindre bra för mig.

Jag trodde poängen var att skrädda en pos med begränsad risk inför fredagen. Inte att köpa marknaden oavsett perspektiv.  

Mvh spear of destiny

tex IC fr 810 kostar 6-7 spänn 

Mvh spear of destiny

Inlägget är redigerat av författaren.

OK - då är jag med! 

/mvh Dalarant

Då är man på plats igen och som jag misstänkte i #0 så blev det en räddning. Min lilla chansning ser alltså ut att ha gått hem.

Åter till diskussionen med dig SoD!

Jag blev lite intresserad av din affärsfilosofi när du säger att du anser att den risken är för hög för dig. Betyder det att du anser att en aktieportförlj där 100% av kapitalet är investerat i aktier (med den pridning du själv tror på) också är för hög risk då?

Det som intresserar mig är hur din portföljstrategi ser ut och hur du anser att man bör tänka för att nå en avkastning som är rimlig? Vad är en rimlig snittavkastning i procent per år för din del? Hur tänker du för att nå en överavkastning sett över tiden?

För mig är (den matematiska) risken i direkt propotion mot mot förtjänstmöjligheten, om än att man kan välja att få max/min exakt förutbestämt (ex via optioner) eller ej. Terminer med eller utan hävstång ger enligt mig samma risk som en indexfond är är den minsta hävstång/risk jag kan tänka mig. Jag är (än så länge) inte typen som låter en del av portföljen vara räntebärande eller lågavkastande, men jag får visserligen ränta på (för tillfället) oinvesterade pengar genom att jag har Avanzas Pro. Ibland söker jag lägen med högre hävstång. Jag vet givetvis att för en person med större förmögenhet än min så är detta kanske onödigt.

Att göra affärer som i genomsnitt blir en vinst genom att betrakta maxförlust * förlustsannolikhet < maxvinst * vinstsannolikhet fungerar ju endast om man kan beräkna sannolikheterna på ett säkert sätt. Att handla med teknisk analys är enligt mig inte så (matematiskt) säkert. Här bygger man resultatet snarare på erfarenhet och känsla för de tänkbara utfallen i kombination med en "uppskattad" sannolikhet som inte är exakt beräknad.

En annan strategi är ju att välja långsiktigt starka investeringar och strunta i vågorna på kort sikt. Dock tror jag att de flesta härinne inte använder denna - då behöver man ju inte följa med dagligen utan bara ha en långsiktig koll.

Din filosofi och strategi tar jag gärna del av om du vill lämna ut den. Jag skulle tro att du har mer erfarenhet än mig totalt sett, därav mitt intresse. Min egen (aktiva) erfarenhet är knappt 12 år, men min första aktieaffär gjorde jag  i början av 90-talet (då utan att vara särskilt påläst).

Kunde ej ändra i mitt inlägg ovan.

Stycket "Terminer med eller utan hävstång ger enligt mig samma risk som en indexfond..." är förstås felformulerat. Jag menar att köpa ex 12k terminer per miljon om index står i 800 - ger samma risk men då heller ingen hävstång. 

/mvh Dalarant

Min "affärsfilosofi" är ganska enkel. Jag går aldrig ALL-IN (i ett längre perspektiv) oavsett förutsättningar, sannolikheter eller vad man nu väljer att kalla det. Mot bakgrund av detta tycker jag absolut att en nettoexponering på +100% eller -100% är absolut för hög, vilket inte bara tyder på bristande erfarenhet utan även naivitet på gränsen till idioti. Svårare än så är det inte. I ett längre perspektiv jobbar jag gärna med en hög bruttoexponering men nettoexponeringen är inte sällan en bra bit under 50%.  

För mig är (den matematiska) risken i direkt propotion mot mot förtjänstmöjligheten, om än att man kan välja att få max/min exakt förutbestämt (ex via optioner) eller ej. Terminer med eller utan hävstång ger enligt mig samma risk som en indexfond är är den minsta hävstång/risk jag kan tänka mig. Jag är (än så länge) inte typen som låter en del av portföljen vara räntebärande eller lågavkastande, men jag får visserligen ränta på (för tillfället) oinvesterade pengar genom att jag har Avanzas Pro. Ibland söker jag lägen med högre hävstång. Jag vet givetvis att för en person med större förmögenhet än min så är detta kanske onödigt.

Det där med hävstången får Du nog titta på igen. Som jag ser det är ovanstående relativt ointressant. Jag är mer intresserad av vad jag kan förlora än vad jag kan tjäna. Sett i ett längre perspektiv så överskuggar detta allt. Att fokusera på något annat, och att dessutom exponera sig i hög utsträckning samt handla på gissningar, är bara att be om trubbel.

Din filosofi och strategi tar jag gärna del av om du vill lämna ut den. Jag skulle tro att du har mer erfarenhet än mig totalt sett, därav mitt intresse. Min egen (aktiva) erfarenhet är knappt 12 år, men min första aktieaffär gjorde jag i början av 90-talet (då utan att vara särskilt påläst).

Som jag sagt innan så är det ganska enkelt. Trots detta har många svårt att förstå poängen och väljer att trumma på som vanligt. Vem vet, det kanske kan funka en tid?
Mvh spear of destiny

Jag har nu gått ur min position då utfallet härifrån känns svårt att förutsäga.

Vi har nog till viss del olika filosofi, men jag förstår din grundtanke. Nu var ju din beskrivning inte särskilt specifik kring vad du målsätter för avkastning, men du sa ju att du betraktar detta som relativt ointressant. Här skiljer vi oss åt.

Jag tycker som du att det är viktigt vad jag kan förlora, men jag betraktar också ett par andra aspekter:

- Vad jag kan vinna

- Vad en (maximal) förlust innebär i ett lite längre perspektiv i relation till vinstmöjligheten

- Människans styrka är något som ett regelverk eller datorsystem än så länge inte kan slå. Dock är svagheterna också större. Att hitta en balans mellan sina styrkor och svagheter som ger ökad förtjänst är i min mening den rätta vägen att nå framgång på sikt. Regelverket finns till som skydd mot sig själv, men den verkliga styrkan ligger i den mänskliga förmågan att använda gjorde erfarenheter på ett mer komplext sätt utan att förfalla till vilda gissningar eller långsiktigt osäkra strategier  (som förr eller senare falerar).

- Om man som jag i grunden är en vanlig Svensson - utan ärvd förmögenhet - så måste man överväga viss ökad risk under en period för att nå över den magiska gräns för sitt kapital som leder till ekonomiskt oberoende vid en lågriskstrategi. Ju mer pengar, desto mindre risk behöver man ta. Det finns olika sätt att uppnå detta kapital, bl.a att starta företag och få detta lönsamt (kräver även detta risktagande) eller skapa sig en karriär (tar tid) eller investera smart (tar antingen tid eller innebör större risk under viss tid)

Den dag jag nått mitt första delmål - ett aktivt eget kapital där min familjs livskostnader kan tas ut utan att i högre grad påverka saldot eller den årliga tillväxten - så får jag fundera över hur min riskprofil ser ut därefter.

Problemet är

att Du säger att det viktigt vad den maximala förlusten kan bli samtidigt som Du inte har en aning om detta. :-D Blir ju lite märkligt då....

I och med detta säger Du Dig kontrollera något som Du inte har en aning om. I och med detta så besannas mina farhågor att Du inte riktigt har koll på läget.

Mvh spear of destiny

Jag har skrivit några strängar om kombinationer etc. Dessa kan rekommenderas till en början.  

Mvh spear of destiny

#20 Min förmåga att uttrycka mig klart i text är en felfaktor också.

Man kan beräkna exakt vad den MAXIMALA förlusten kan bli i alla affärer jag gör. I en indexfond eller motsvarande terminsexponering är det 100% av satsat kapital exempelvis. Dock är sannolikheten ganska liten att index får värdet noll. Jag kan ju bli påkörd på min springrunda också, ändå springer jag. Även vid idiotrisk som att ställa ut naket till maximal belåning är det ju beräkningsbart vad gäller maxförlust, så just beräkningsbarheten är ju inte kärnan.

Att du har en annan syn än jag på vad som är rimlig risk är klart. Jag har den koll som krävs på risk och möjlighet i de affärer jag gör även om jag aldrig vet de exakta siffrorna för olika utfallssannolikheter (det kan ingen veta som handlar med aktier eller liknande). Jag ska titta på dina strängar kring kombinationer - det är säkert lärorikt även om jag läst en del sådant tidigare. Även vid kombinationer är det ju omöjligt att eliminera risken eller beräkna absoluta sannolikheter - bara att bestämma lämpliga max och min efter sin egen riskprofil.

De som har förmågan att kombinera många bäckar små med dels utnyttjande av egna erfarenheter och dels balanserad risk över tiden är de som når stor framgång utan att lita till "turen". Men även här handlar det ju om sannolikheter och utfall sett över tiden. Oavsett hur man konstruerar sina affärer så gäller, om man vill få mer avkstning än den "riskfria" räntan, att man lyckas göra korrekta bedömningar oftare än man gör fel. Annars går det åt h-e oavsett hur rätt matematiken ser ut.

/mvh Dalarant

#22

OK

Vad var den maximala förlusten på den affären Du gjorde igår? 

Mvh spear of destiny

Intressant med begreppet risk. Tar man en högre risk om man riskerar att förlora 60 punkter på OMX än om man riskerar att förlora 12 p? Nej, så behöver det inte vara.

 #16 Att göra affärer som i genomsnitt blir en vinst genom att betrakta maxförlust * förlustsannolikhet < maxvinst * vinstsannolikhet fungerar ju endast om man kan beräkna sannolikheterna på ett säkert sätt.

Ja, det är riktigt. Och vad är då ett "säkert" sätt? Sannolikheter är enkla att beräkna och är sannolikheten till vinst 67 % så beror ju tillförlitligheten på den sannolikheten på det statistiska underlag man haft till förfogande. Det räcker liksom inte med tre affärer och två av dem har gett vinst. Men är underlaget 100 affärer är tillförlitligheten tillräcklig för att man ska kunna handla efter den. Sen beror det också på kvoten mellan snittvinst och snittförlust, men jag ska inte gå in på det nu.

#16 Att handla med teknisk analys är enligt mig inte så (matematiskt) säkert. Här bygger man resultatet snarare på erfarenhet och känsla för de tänkbara utfallen i kombination med en "uppskattad" sannolikhet som inte är exakt beräknad. 

Teknisk analys kan göras 100 % matematisk genom att undanröja alla subjektiva värderingar i analysen och endast låta objektiv TA ge köp- och säljsignaler. Men då måste man bygga mekaniska system. Då kan sannolikheten för vinst/förlust beräknas exakt. Är underlaget tillräckligt stort, så är den sannolikheten tillförlitlig nog att handla på. Sannolikhet är ju dock bara just sannolikhet. Det faktiska utfallet kan ju bli både bättre och sämre. Men ju bättre underlag man har använt vid beräkningen av sannolikheten , desto närmare det sannolika utfallet bör man komma. Annars mister begreppet sannolikhet sin innebörd.

#18 Det där med hävstången får Du nog titta på igen. Som jag ser det är ovanstående relativt ointressant.

Hävstång är ytterst intressant. Ökar man sin risk genom att använda sig av hävstång? Nej, inte nödvändigtvis. Risken ligger inte primärt i hävstången, den förstärker ju både vinsterna och förlusterna på exakt samma sätt. Risken ligger snarare i att man inte riktigt vet vad man gör. Som det sägs nedan:

#18 Jag är mer intresserad av vad jag kan förlora än vad jag kan tjäna. Sett i ett längre perspektiv så överskuggar detta allt. Att fokusera på något annat, och att dessutom exponera sig i hög utsträckning samt handla på gissningar, är bara att be om trubbel.

Håller med där. Fokus bör ligga på vad man kan förlora, inte på vad man kan vinna. Med ett bra system kommer vinsterna av sig själva, det är förlusterna man ska intressera sig på och fokusera på. Och som det står, att handla på gissningar/chansningar kommer aldrig att gå i längden.

Själv svingar jag OMX-terminer med en hävstång som varierar mellan 3-5, dvs köper/säljer terminer för 30-50 % av depån (givetvis ligger inte alla mina besparingar i den depån!). Tar jag höga riskar i den depån i och med det? Nej, inte alls. Som jag redan skrivit, risken har inte så mycket med hävstångens storlek att göra, utan beror främst på helt andra saker. Jag tar med all säkerhet betydligt lägre risk än vad många aktiespekulanter gör här på AG. 

Om index går ner till 0 är värsta tänkbara (om än nästan omöjliga) utfall.

800 punkters förlust i det antal kontrakt jag köpte.

Jag köpte enligt följande:

Depåkapital / (aktuellt index *100)

Exempelvis innebär detta ca 12 kontrakt om kapitalet är 1milj.

Förlust med 800 punkter innebär då en förlust av hela kapitalet, 80 punkter ner ger 10% förlust etc.

/mvh Dalarant

#25

Du behöver inte göra kalkylen för min skull :-)

Jag villa bara få Dig att skriva att den maximala förlusten är 100%.

I normalfallet så försöker jag ligga på 2-3%.

Mvh spear of destiny

Teknisten

För var 4:e bok om systemtrading och TA Du läser borde Du läsa en om risk. :-) 

Mvh spear of destiny

#24

Mycket kloka ord och i linje med min syn!

Men är underlaget 100 affärer är tillförlitligheten tillräcklig för att man ska kunna handla efter den. Sen beror det också på kvoten mellan snittvinst och snittförlust, men jag ska inte gå in på det nu. 

Instämmer helt! Som kuriosa kan jag säga att jag har för innevarande år 1,13 i faktor snittvinst/snittförlust och 6,7 vinstaffärer på varje fölustaffär. Jag har gjort ett tresiffrigt antal affärer hittills i år.

Teknisk analys kan göras 100 % matematisk genom att undanröja alla subjektiva värderingar i analysen och endast låta objektiv TA ge köp- och säljsignaler. Men då måste man bygga mekaniska system. Då kan sannolikheten för vinst/förlust beräknas exakt. Är underlaget tillräckligt stort, så är den sannolikheten tillförlitlig nog att handla på. Sannolikhet är ju dock bara just sannolikhet.

Även här instämmer jag - det handlar om den grundande informationsmängden - jag skulle tro att du nog läst statistik på högskolenivå och är bekant med både olika statisktiska fördelningar som analys av underliggande data eftersom du har koll på detta.

Själv svingar jag OMX-terminer med en hävstång som varierar mellan 3-5, dvs köper/säljer terminer för 30-50 % av depån (givetvis ligger inte alla mina besparingar i den depån!). Tar jag höga riskar i den depån i och med det? Nej, inte alls. Som jag redan skrivit, risken har inte så mycket med hävstångens storlek att göra, utan beror främst på helt andra saker. Jag tar med all säkerhet betydligt lägre risk än vad många aktiespekulanter gör här på AG

Kul att höra! Även jag har fler än en depå varav en med högre hävstång.

/mvh Dalarant

SoD

Jag har läst det mesta om risk. Och dessutom: är det något jag sysselsatt mig med rent praktiskt de senaste åren så är det begreppet risk. 

Dalarant, jo jag har läst statistik på högskolenivå. Men praktisk erfarenhet väger nog tyngre.: )

#29

Instämmer återigen 

/mvh Dalarant

Det kan funka.  

Mvh spear of destiny

#26

I normalfallet så försöker jag ligga på 2-3% (förlust/affär)

Då skiljer vi oss inte så mycket åt. 

#32

Maximal förlust. 

Mvh spear of destiny

Ja. 

EDIT: Jag utgår ifrån att alla affärer ger den maximala förlusten. Vid stora gap kan förlusten överskrida den maximala förlusten, men eftersom den normala förlusten nästan alltid är lägre än den maximala förlusten så betalas den extra gapförlusten på det sättet. Stora gap drabbas systemet av mycket sällan, några gånger per år.

Inlägget är redigerat av författaren.

EDIT igen: Du har en anhängare som ger dig ett poäng, även om du så bara skriver "flaska". Grattis!

Inlägget är redigerat av författaren.

#34

Känns som vi pratar förbi varandra.

Jag har svårt att se hur Du kan ha 2-3 % i maximal förlust om Du gearar 3-5 ggr. Kanske är det nåt jag inte förstår, kanske sannolikt för att travestera tidigare inlägg.

Det jag pratar om är att jag på förhand kan räkna ut att jag max kommer att vara ut 2-3% oavsett om vad som händer. Om Vatikanstaten invaderar Gotland, SCB budar Alfa Laval, Försäkringskassan går i KK, helvetet fryser till iseller om index gapar mot mig med 85 000 punkter.

Jag har extremt svårt att förstå att Du tappar 2-3% om index gapar fel med 85 000 punkter (from 809) om Du gearat 3-5 ggr. Men kanske finns det intressanta fristående kurser på Universiteten.

Mvh spear of destiny

#34

Vem är Edit?

Alltid dessa personagrepp... Men jag tror att Du äntligen förstod vad jag skrev. 

Mvh spear of destiny

Jag röstade på alla Dina inlägg nu. Så att Du känner att Du får lite uppmärksamhet.  

Mvh spear of destiny

Gap på 85 000 punkter i OMX? Gotland? Vem är Edit?

Vad är det för snack?

Jag har fått all den uppmärksamhet (och poäng) man kan få på AG under mina sex aktiva år på AG:s huvudforum. Positiv sådan. Behöver inte mer av den varan. Jag gjorde inget personangrepp, jag gratulerade bara till den hängivna anhängaren här, vilket det bevisligen finns. Och den som tycker att han drabbas av personangrepp på AG bör i så fall fundera lite på varför. Kan det ha något med det egna beteendet att göra?

Jag skrev inte att jag riskerar 2-3%. Jag skrev att jag inte ligger så långt ifrån 2-3 %. Jag ligger på 3-5 % beroende på vilken av mina terminsdepåer vi talar om, dvs ingen avgörande skillnad i riskprofil om man jämför med att riskera 10-20 procent per affär. Om någon har svårt att få ihop det med den hävstång jag använder så kan det bero på att min teknik att ta positioner, begränsa risker och göra goda affärer skiljer sig från hans/hennes teknik. Och mitt sätt att trejda har jag inte lärt mig på någon fristående kurs på universitetet, så det lär jag kunna behålla för mig själv.

Det finns medlemmar/traders som är maniskt rädda för gap. Svingtredjing med terminer känns för dessa som något fasligt obehagligt och vanvettigt vettlöst. 
Dessa personer blir då hänvisad till daytrading eller optioner eller kanske något annat där risken är kontrollerbar till 100 % eller näst intill. Jag vet, jag har själv varit en räddhågsen trejder och det gick inte bra. Men var och en får hitta sitt sätt. Jag har hittat mitt och det fungerar mycket väl.

Visst, gap inträffar emellanåt, och de inträffar åt båda hållen. Om jag går tillbaka och studerar mina affärer kan jag se att fenomenet gap har gett mig mer vinst än förlust. Trejdar man i huvudtrendens riktning(vilket jag i huvudsak gör) så är den totala punktsumman av alla gap positiv, inte negativ. OK, det största förlustgapet har inte inträffat än kan man väl säga, det har jag framför mig med all säkerhet. Vid det gapet kommer jag förlora mer än 3-5 %. Kanske 10%, kanske t o m 15 %. Ska jag därför undvika att trejda ett system som ger 100+ procent i vinst årligen, inräknat den där stora gapförlusten, därför att det vid något tillfälle kan komma ett gap som spräcker min kalkyl på maxförlust på 3-5 %? Nä, om något är dumt och irrationellt så vore det just det. Mellan dessa eventuella stora gap hinner systemet samla ihop vinster som motsvarar mångdubbelt så mycket kapital som kan förloras vid ett stort gap. För att tänka så måste man se på sin trejding som en långsiktig verksamhet, där varje enskild affär är av ytterst liten betydelse. Det är helheten som räknas. Hur ser det ut när månaden är över? Kvartalet? Året? Vinst eller förlust?

Jag menar verkligen inte att mitt och mina termintrejderkollegers sätt att trejda är det bästa i någon mening. Men det passar mig. Var och en anpassar sin trejdingstil och sitt risktagande till sin personlighet och behov av trygghet. Det skulle aldrig falla mig in att kritisera någon för att han/hon trejdar med för hög eller för låg risk eller på fel sätt utan att först veta mycket om vilka målsättningar, förutsättningar och egenskaper den trejdern har. Man ska givetvis vara försiktig vid trejding med derivat. Man ska först och främst se till att kartlägga och förstå de risker man tar. När man har gjort det, kan man bygga ett system som hanterar dessa risker, inklusive gap om man påverkas av sådana, och som genererar en god och långsiktig depåtillväxt.

Härmed avslutar jag detta mitt tillfälliga återbesök på AG:s huvudforum. Jag loggar nu ut och återgår till mina grupper. Tack och hej!

#38

Du skrev att "vi inte skiljer oss så mkt åt".

Och eftersom detta var heeelt fel så poängterade jag det. Möjligen var användandet av 85 000 poäng något i överkant, men jag tror att Du förstår poängen nu. Du lutar Dig även fortsättningsvis på historiska siffror, statistik, medan jag kontrollerar något på det enda sättet som det går att kontrollera.

Jag har alltså inte ifrågasatt Ditt eller någon annans fritt förvärvade litterära kunskaper utan endast sagt att Er risknivå är på tok för hög för mig. Att Ni haft svårt att förstå och acceptera detta utan istället vidhåller att en gearing på 3-5 gånger är kontrollerbar mht till den historiska utvecklingen är charmigt.

Mvh spear of destiny

Detta är en riktig gåta

Jag skrev inte att jag riskerar 2-3%. Jag skrev att jag inte ligger så långt ifrån 2-3 %. Jag ligger på 3-5 % beroende på vilken av mina terminsdepåer vi talar om, dvs ingen avgörande skillnad i riskprofil om man jämför med att riskera 10-20 procent per affär. Om någon har svårt att få ihop det med den hävstång jag använder så kan det bero på att min teknik att ta positioner, begränsa risker och göra goda affärer skiljer sig från hans/hennes teknik. Och mitt sätt att trejda har jag inte lärt mig på någon fristående kurs på universitetet, så det lär jag kunna behålla för mig själv.

mot bakgrund av att Du har en hävstång (netto) på mellan 3-5 mha terminer.

Mvh spear of destiny

Härmed avslutar jag detta mitt tillfälliga återbesök på AG:s huvudforum. Jag loggar nu ut och återgår till mina grupper. Tack och hej! 
 

synd. det går inte att föra en vettigt dialog på AG

vi är säkert många som vill lära oss mer

det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA

utan att ha fördjupat mig allför mkt i det ni diskuterar så ställer jag mig frågan om det (möjligtvis) kan vara så att ni talar om olika saker? förlust/risk i en enskild trade vs. förlust/risk i portföljen

Bifogar utfall.

#41

Håller med! Hade varit intressant att veta hur man garderar sig mot större UT än 3-5% trots gearing.

Mvh spear of destiny

#39

"medan jag kontrollerar något på det enda sättet som det går att kontrollera. "

Vill du berätta vad du avser med detta? Hur ser det upplägget ut? Vad ger det för omkostnader?

Mvh, /Leif

#42

Visst är det så. Men T vill inte förstå det.

Jag pratar om en MAX FÖRLUST (oavsett vad som händer) på 2-3%.

T pratar antagligen om ett historiskt snitt eller nått.  

Mvh spear of destiny

#44

Det är inte raketforskning!

De pengar som jag riskerar i en affär/position får, i händelse av den går åt fanders, inte resultera i en förlust som överstiger 2-3% av EK.

Med andra ord;

köper jag en aktie på 100 kr, har ett EK på 100 000 kr så får jag inte köpa fler än 30 st.

Mvh spear of destiny

Ok, traditionell portföljriskhantering med begränsning av positionsstorlek alltså? 

Vad händer med flera olika positioner i portföljen?

Mvh, /Leif

#47

Så traditionellt verkar det ju inte vara. :-)

Det finns ytterligare begränsingar avseende underliggande tillgång. #46 var ett exempel men detta avser endast derivat.

Mvh spear of destiny

#48

Jag tänkte på andra risker än specifik företagsrisk. Marknadsrisk, systemrisk, etc. Du nämnde ju ett antal rätt osannolika händelser som, om de skulle inträffa, rimligen skulle påverka hela marknaden i samma riktning.  Bör vara svårt att få bort om man inte hedgar på något sätt?

Mvh, /Leif

#49

Hur skall Du få bort risk om Du inte hedgar? 

Mvh spear of destiny

Det var min fråga ja.... 

Mvh, /Leif

Skrev jag redan i #14. 

Mvh spear of destiny

#14

Ser ut som man ca 3-dubblar pengen.  

Mvh spear of destiny

Snart 4a 

Mvh spear of destiny

Bidde full pott. 

Mvh spear of destiny