Reaktionsdatum

Cykler och tidsserier i samband med tidigare utmärkande toppar och bottnar ligger till grund för projicering av framtida reaktionsdatum. 

Som exempel kan nämnas tidigare toppar/bottnar i omx /afgx som har visats ge datum då index "reagerat"

28 april 1982: Afgx - lågpunkt

8 oktober 1987: topp innan börskrashen, svarta måndagen 20 oktober

6 oktober 1992: kronan åker på stryk och släpps strax därefter fri (16 november?)

8 oktober 1997: toppnoetring inför kraftigare fall på närmare 30%

10 oktober 2002: omx noterades i 414 pkt.

Utifrån dessa reaktionsdatum kan man identifiera en 5 års cykel. Det återstår dock att se om index än en gång reagerar, då i oktober 2007 - möjlig topp?

W.D. Gann laborerade kring cykler och tidsserier samt dess inverkan på börsen, i hans studier kan man bl.a finna något han kallar Permanent Square. Permanent Square är en cykel med basen 20 år som sedan delas upp, som en cirkel, i grader om 90, 180, 270 och 360 (full circle). Det förekommer även mindre "tårtbitar" men ovan nämda anses viktigare. Använder man basen 20 år motsvars 90 grader av 5 år och 180 grader av 10 år - vilket kan ge en möjlig förklaring till tidsrytmen ovan.  

Mars 2000 noterade omx fantastiska 1548, en topp som antagligen kommer stå sig en lång tid framöver. I vilket fall är det just en sådan utmärkande topp som kan ligga till grund för starten av en tidscykel. Om man använder sig av Gann's Permanent Square får man ett reaktionsdatum i början av nästa år, huruvida det kommer bli en utmärkande botten återstår att se.

Det skall tilläggas att man kan laborera med en mängd olika tidsserier, efter tycke och smak, för att komma upp med eventuella reaktionsdatum. Och ju längre tidsserie man använder dessto större felmarginal skall man räkna med vid projicering, samtidigt som de långa cyklerna tenderar att ge mer markanta reaktioner.

Det skall även nämnas att cyklerna är ett möjligt sätt att identifiera psykologin på börsen, mäniskors allmänna rädsla, girighet och hopp!

Inlägget är redigerat av författaren.

Mycket bra, och intressant, redogörelse, snyggot! 

MVH Nisse45

Om man tittar på de mycket kortare cyklerna som kan, med en viss fantasi, ses verka i omx och använder de tillsammans med utmärkande noteringar den sista tiden fås den 15 augusti som eventuellt reaktionsdatum. Datumet inträffar på söndag så i morgon eller måndag kan vara alternativa dagar. Skall man därtill lägga till en möjlig felmarginal på +/- en dag kommer även idag och tisdag med som möjliga utfall! Med lite skruvande kan snart hela almenackan räknas in... =)

Själv använder jag mig inte endast av reaktionsdatumen som underlag när jag tradar, då det går att finna lika många datum som inte ger reaktioner. Ibland förundras man dock över en viss träffsäkerhet och om inte annat är de nog minst lika tillförlitliga som mänskliga formationer i graferna. :)

Inlägget är redigerat av författaren.

Tack för fylligt och informativt svar! 

Ett intressant faktum i det korta perspektivet, där jag har sett (på andra sidor)       9-13/8 som potentiellt "reaktionsperiod", är väl att SPX och DJIA satte en "botten" redan den 6:e och därefter har rekylerat. Nasdaq och DAX (och OMX). har ju inte precis följt samma mönster. Vad kan det innebära för den kortsiktiga utvecklingen tro?

MVH Nisse45

#1 Varför tror du att det blir en botten det kan ju bli en större topp? Utgår från att du menar i mars 2005. Menar du att det borde i stort sett gå ner till dess och ge en högre botten eller en dubbelbotten eller liknande? I min okunskap tycker jag att det snarare ser ut som det skulle bli en topp då som läget ser ut nu.

Mvh Moment22

Idén var egentligen inte att spå eventuell utveckling av börsen utan att visa mitt tankesätt hur framtida reaktionsdatum kommer till. Det kan lika väl bli en topp som en botten våren 2005, om reaktionsdatumet stämmer vill säga(eller i vilket fall som heslt!). Grundtanken är den att när kursen stiger mot ett reaktionsdatum väntas en förstående topp, vice versa.

Historien verkar upprepa sig, och börsen är ett gott instrument för att återspegla människors handlingar som så märkbart påverkas av "fear and greed". Vi har haft en fantastisk uppgång sedan oktober 2002 och det är inte förvånande om index pressas av vinsthemtagningar som framöver gör att aktier återigen blir attraktiva investeringsalternativ.

Men ok! En möjlig utveckling (vilken kan bli helt tvärt om eller inte ens i närheten) är en botten, efter en aningen fallandes sidledes rörelse, våren 2005, för att därefter tas vid av en uppgång som håller i sig till hösten 2007!

Tanken om den framtida utvecklingen är inget jag tar på fullaste allvar och envist kommer försvara till sista droppen, utan kappan vänds efter vinden!

Inlägget är redigerat av författaren.

#7 O.k. Då är jag med och jag håller med ,det gäller att följa med och sedan se hur det ser ut då och jo jag kan också lite om detta men jag har tänkt att lära mej mera vid tillfälle.

Att till varje pris bevisa att man har rätt även när det visar sej att det är fel blir ingen glad av.Kan man däremot komma på varför man hade fel så kanske man kan lära sej något till nästa gång.

Har du någon bra tanke om hur man ska se på Omx och ericsson (vad gäller reaktionsdatum) som först till synes perfekt såg ut att ha gjort en topp den 4/3 men sedan gör en högre topp i slutet på april som inte stämde lika perfekt?

Mvh Moment22

Vid beräkning av reaktionsdatum utifrån de kortare cyklerna använder jag mig av de datum som gett utmärkande vändpunkter (i det kortare perspektivet), och allt eftersom visar det sig om de ger reaktioner eller inte. Trial and error. Ofta bildas de framtida vändpunkterna vid reaktionsdatum som härör från de tidigare, så användning av flera datum som ingår i samma cykel blir kaka på kaka.

För de längre cyklerna projicerar jag framtida datum endast utifrån mer extrema vändpunkter som uppstår. 

Vet inte om tanken är bra men för omx använde jag mig, till en början, av båda datumen du nämner. Fast toppen i april inföll med endast två dagars felmarginal från den i mars (kaka...). Allt eftersom gav toppen i slutet av april bättre träffsäkerhet och numera lägger jag mindre vikt vid de datumen som marstoppen genererar.

Genom att använda de kortare cyklerna i kombination med de längre ses ofte mer distinkta reaktioner, när reaktionsdatum från de båda väl sammanfaller.

kuriosa...

#9,10 Tack! Jag ska studera detta mera ingåeende. Vad har du för progam?

Mvh Moment22

Tack för supersnyggt utförande av reaktionsanalys.Jag tar till mig allt! 

Mvh pekinglord

Bump, intressant om reaktionsdatum

Det skrevs en del snygga inlägg en gång i tiden!