Diskretionärt eller Systematiskt

Oj, det var en stor och svår fråga att ge råd i. Det är ju så individuellt. Som du själv var inne på så måste man nog pröva sig fram och känna vad som passar just mig bäst.

Ett gott råd jag kan ge, eftersom jag vet att du inte hållit på så länge med aktier, är att inte krångla till det i början. Tids nog kan du ta ett nästa steg, i takt med att du skaffar dig mer kunskap och erfarenhet.

Dela gärna av dig litet mer om hur du tänker, vad valet står emellan, så kanske det går lättare för oss att ge små tips.

Lycka till på vägen !

Är det någon skillnad? :) Diskretionär trading är väl också en form av programmering. Fast av dig själv.

#0 Det finns inget rätt eller fel, utan är individuellt som lång-tradarn säger. Det beror också på hur långsiktig man ska vara. Några ledtrådar:

Det finns nog ingen som inte spontant tänker att det måste vara bättre att analysera diskretionärt, från fall till fall. Det är det mest logiska eller hur? Din hjärna är väl smartare än ett dumt system, oavsett hur avancerat systemet är, och den kan plocka in och processa mycket mer information. Framför allt vill man gärna tro att man själv är smartare än ett dumt system. Trist annars. Gör man en smart diskretionär analys och den går hem kan man klappa sig själv på axeln och säga att "f-n va jag e bra". Egot stryks medhårs. Kan tänka mig att det är den diskretionära metodens största fördel, inte depåutvecklingen.

Jag tror ändå att de som tjänar mest pengar är de allra allra bästa diskretionära placerarna. Sen kommer de som disciplinerat handlar efter ett bra system. Sen kommer de som handlar ett mindre bra system. Och sämst går det för en stor mängd halvbra/dåliga diskretionära placerare. Så mitt tips är att du endera blir en väldigt bra diskretionär placerare eller så försöker du skapa ett bra system. 999 av 1000 i den här branschen börjar som dåliga diskretionära placerare. Hur länge man har råd med att fortsätta vara en dålig diskretionär placerare är individuellt.

Man behöver inte kunna programmera eller vara en klippa på matte för att skapa en systematisk metod. Man kan trejda ett system manuellt, det gör jag, och metoden kan vara enkel. Däremot måste man lära sig teknisk analys hyfsat, det är därifrån verktygen kommer oftast i system.

Det svåra med att vara systematisk är att man avsäger sig kontrollen över sin handel och sitt ekonomiska öde. Det är systemet och marknaden som tillsammans bestämmer när man ska köpa och sälja och vilket resultatet blir. Själv måste man stå vid sidan om och titta på. Det är inte alla som fixar det. Lusten att under gång komma stickande med sin flottiga fingrar i systemet för att "rädda" och "förbättra" en påtänkt eller pågående trejd i olika situationer kan vara oemotståndlig. Man vill ju så gärna tro att man kan bättre själv eller att man har tillgång till (des)information som systemet inte har. Så en annan svårighet med att trejda systematiskt är att man måste ha förmåga att blockera ut information, och kan man inte det så måste man ha förmåga att bortse från den. Som du märker Martinl, har din framgång som systematisk trejder väldigt lite med dina mattekunskaper att göra.

En systematiskt trejder ska helst vara så dum i húvet som möjligt. Det kommer att göra depån mest gott : )

#3 du verkar vara ett strålande undantag :-)

tack 

"Bach divine machine à coudre"
Colette

det ena utesluter väl inte det andra? jag känner flera som trejdar disc + att de har ett eller flera system som står o tickar. 

#1 lång-tradarn: Ja det är korrekt, har inte sysslat med aktier (i alla fall inte seriöst) speciellt länge. Det är faktiskt så att jag mest börjat lära mig om TA, det vart ett uppehåll sedan mitt första inlägg för ett år sedan, började med en bok lite lätt men sedan inte så mycket mer. Har börjat en utbildning nu sedan en tid tillbaka och har tänkte börja ta tag i även detta också. Jag har bara läst en bok och är nu inne på den andra. Anledning till att jag inte kommit igång förrän nu är väl bla att jag varit osäker på om jag skulle välja FA eller TA, men nu tänkte jag köra igång. Det hade kanske varit bättre att ställa den här frågan när jag var "klar" med TA lärandet och inne på strategi lärandet istället men var redan nu intresserad av vad jag hade att vänta mig.

#3 Teknisten: Tack för ett bra inlägg som vanligt. Vart dock lite osäker på hur det skulle gå med en systematisk metod när jag kollade vilken programmering man bör knappa in i Amibroker för att kunna backtesta systemet. Men med lite hjälp av någon kanske det skulle gå.

Hur funkar egentligen ett manuellt system? Man väljer ut vilka verktyg etc och vad man vill ska infinna sig för att man ska köpa ett papper, backtestar sedan enligt dessa verktyg för att se om de fungerar och väljer sedan själv när man ska gå in i ett papper, dock enligt vissa uppfyllda kriterier, de som man backtestat med?

Och vad konkret skulle en systematisk metod kunna vara? Att tex. köp skall göras när stochastics bryter igenom kurvan, rsi åker upp genom 30 och momentum genom 0?

Hur gör man med formationer etc, det kan väl inte gå att backtesta att köp görs när den eller den formationen infinner sig. Det lär ju vara omöjligt att programmera då man bara gör visuella bedömningar som är olika från gång till gång.

#6

Jag har aldrig lärt mig att programmera programtester, trots att jag har ett bra program för det. Det har gått bra ändå. Det finns dessutom en risk med programtester och det är att man bara backtestar trejdingidéer som man klarar av att programmera. Bättre då tycker jag att utgå från sina idéer, och kan man inte programmera dem så gör man en manuell test. Det är faktiskt när jag gör mina manuella tester som mina bästa idéer kommer, man får en bättre "kontakt" med börsens rörelser om man ser varje trejd med ögat, och får en förståelse för möjligheter och problem, tycker jag.

Ja, det funkar som du skriver. Det finns ingen skillnad mellan ett manuellt system och ett programmerat system, förutom att i ett manuellt system så måste du själv följa med okulärt i grafen och skicka iväg ordrar när systemet ger signal (eller om du har autohandel kan du lägga autoordrar i applikationen om du på förhand vet entry-/exitkurs). I ett programmerat system gör datorn hela jobbet. Men systemet i sig är exakt detsamma. Ett mekaniskt system är en uppsättning regler som talar om exakt när man ska ta entry och exit.

En mekanisk setupp kan vara vad som helst, bara den är helt objektivt. T ex köp den 25 i varje månad och sälj den 5 påföljande månad om MA200 stiger. Eller köp 1 november och sälj 1 maj. Eller när en momentindikator ger signal. Så inga subjektiva bedömningar får finnas. Formationer som 1-2-3 är OK eftersom de är objektiva. Kombinera gärna flera indikatorer och verktyg i en setupp.

Bygg gärna ett system som består av flera olika tekniska setupper. Många låser sig vid att det bara ska vara en enda setupp som man ska följa hela tiden, t ex när två MA korsar varandra. Jag har 5 setupper i samma system.

Det finns en grupp här på AG som heter "På Petersvis " där kan man följa ett system .Kolla in det! mvh ing

#8 Hmm, hittar inte den gruppen faktiskt.

Mmmm .. jag är med i den och får upp den ! Messar Peter! mvh ing

"Gå med" i gruppen PåPetersvis

Jag sorterade grupper i "antal medlemmar" då dök den upp!!

mvh ing 

#1

 Diskretionärt eller systematiskt?

Du undrar om du skall analysera en aktie individuellt "från fall till fall", eller om det är är bättre att följa ett system baserat på historiska data.

Eftersom att system inte verkar vara din starka sida, så tror jag att du vinner mest på att koncentrera dig på det som du är bäst på.

De flesta som blivit rika på aktier, har plockat dem en efter en utifrån fundamentala förutsättningar. Dessutom har de varit långsiktiga.

Systemhandel lyckas sällan bättre än index. Jag är inte helt klar på varför. Förmodligen är det så att när marknaden svänger i tempo och stämningsläge, så kan inte systemet längre prestera optimalt.

Mvh yxhugg

eller helt utan regler.