Rörelse per veckodag

Sedan en kompletterande graf som visar den ackumulerade avkastningen per veckodag under perioden juli 2007 fram till fredagen 9 maj. Syns rätt tydligt hur dåliga framför allt torsdag-fredag brukar vara, medan tisdag-onsdag ofta innebär lite återhämtning.

Sist en graf som visar en strategi där man kortar OMX vid onsdagsstängningen och återköper vid fredagsstängningen. Röd kurva är ett 10-perioders medelvärde och det ser ut att hålla än så länge. Förra veckan är inte med i grafen, då blev det en rätt bra vinst och kurvan vände upp igen. Nu blir det lite fel att utgå från juli 2007 då börsen då befann sig i en stigande trend. Mer lämpligt är att börja titta från kanske november då trenden vände ned. Det motsvarar runt punkt 15 i diagrammet. Träffsäkerheten i strategin har hittills varit ca. 67%, vilket är mycket bra. Ska bli intressant att se om det fortsätter fungera framöver.

Fel bild i #2. Korrekt graf kommer här. 

Hur ser exitreglerna ut? 

Mvh spear of destiny

#4 "...man kortar OMX vid onsdagsstängningen och återköper vid fredagsstängningen."

Alltså ingen nivåstop utan en tidsstop kan man säga.

#5

Tja, då blir det mer tveksamt. Räcker ju med en bom för att ta bort utfallet.

Mvh spear of destiny

Det är en rätt volatil strategi, största förlusten har varit -5,99% i början av perioden och senare en på -4,16%. Största vinst ligger på +4,37%. Så en enstaka bom tar knappast bort utfallet, mer än om det blir ett rally på kanske +10% eller mer på 2 dagar. Men den risken finns ju i alla strategier åt bägge hållen. De tillfällena dyker ju dock sällan upp.

Edit: Dessutom är det ju inget som hindrar att man kör andra regler. Det är bara ett förslag jag tog fram med att korta torsdag-fredag rakt av. Förutsättningarna är statistiken i #0 och #1.

Inlägget är redigerat av författaren.

#7

Menar bara att man bör kunna filtrera bort det. Att ngt sällan dyker upp är inte gott nog åt vissa.

ex: finns det ngn gräns/barriär (el median) för en återhämtning (under torsdagen) rel onsdagens stängning, där en fortsättning nedåt inte längre är "aktuell".

Mvh spear of destiny

Jag skrev fel i #7, det ska vara omvänt. Största förlusten har varit 4,37%, de andra två är de största vinsterna.

#8 Ja det finns säkert mer att finslipa, men jag vill inte krångla till det för mycket. Jag ser detta som en tillfällig strategi så länge nedtrenden består. Risken är att man börjar filtrera för mycket och så blir det inte så många affärer i slutändan. 

steff, med siffrorna borde du ju kunna räkna ut en lämplig SL på X % för traden.

Sälj onsdag innan close, Köp fredag innan close, SL X% upp. 

#9

Jo, men affären skall ju alltid startas.  

Mvh spear of destiny

#11 Ahh du tänker så. Ja hade ju varit intressant att testa, jag har dock inte tillgång till bra intradaydata för tillfället. Egentligen kan man nog på ett bra sätt ta både entry, exit och stop via t.ex. 60-minutersgraf.

Här kommer en till graf som visar avkastningen per affär. Det är bara en enda affär som gett en förlust större än -3%, de flesta håller sig inom 1-2%. 

#10 Är det så du menar att man ska räkna fram en stop, eller har du något annat smart sätt?

Jag skickade dig 15-min via meddelande. Fast filen var ganska stor så det kanske inte funkar.  

Mvh spear of destiny

Steff, hur du tar fram en stopp beror ju lite på vad för typ av trade det är. Ofta blir det ju lite trial and error, inte minst när man inte har underliggande siffror. 

Men i det här fallet där du har siffror så borde du ju kunna testa dig fram till en hyfsat optimal nivå. Testa vad som sker om du sätter en SL på 1%. Blir det större förändringar i antal vinst trades och total profit?

#14 Ok, är med på vad du menar. Får se om jag kör nåt mer ingående test. Dels kör jag i Excel så är lite krångligt och sedan har jag inte tid att trada på så mycket mer än dagsstaplar ändå, lätt att missa en stop under dagen då.

Inlägget är redigerat av författaren.

#15

Putte checka detta

Mvh spear of destiny

Kolla tex hur stop om över onsdagens high slår  

Mvh spear of destiny

#0 Kan du visa hur det ser ut i Bullmarket vilka dagar som är bäst? Och hur strategin skall se ut

mvh

Inlägget är redigerat av författaren.

#16 Tack, ska kolla in det.

#18 Har tänkt testa lite kring det, men det får bli vid senare tillfälle. Än så länge har nästa bullmarket inte startat så det är ingen panik med det :)

Jag vet att Johan Bennet har testat lite kring det och tydligen är fredagar och måndagar lite mer positiva än övriga dagar, men det är statistik oavsett hur trenden är. Kanske blir det mer eller mindre tydligt om man tittar på bull- respektive bearmarket separat. 

Inlägget är redigerat av författaren.

Hämtade data från euroinvestor i omx slutkurs till excel gjorde detta diagram avseende må-Fr under under 39 veckor i Bullmarket 4 sep 2006-29juni 2007

Inlägget är redigerat av författaren.

Uppföljning på strategin i #2-3. Senaste veckorna har en kortning torsdag-fredag gett små resultat och en konsolidering, men denna veckan bröt det upp rejält igen och är nu upp ytterligare drygt +6%. I senaste nedgången verkar det finnas en tendens att även övriga dagar har gått dåligt och det beror förstås på den skarpa nedgången. Får se hur det ser ut närmsta månaderna. Fortfarande är det dock torsdag-fredag som är absolut sämst totalt sett.