Tveksam prissättning???

Glöm inte att dra av för utdelningar. OMX terminen handlas 10 punkter under indexet

utdelningar? 

edit: lite sen där :-)

Inlägget är redigerat av författaren.

utdelningar i underliggande aktier

Denna klurighet dyker upp hver gang så här års.

Som delete påpekar beror det på att de utdelningar som förfaller fram till lösen diskonteras. (Allt annat lika kommer ju OMX-index falla fram till lösen enkom p g a utdelningarna)

Alltså är det ingen skev prissättning

Vh Björta

April-köp är således en option som man ska hoppa över.

mvh /doc 

Life is good, but not for me-Al Bundy

Bättre (lättare) att räkna teoretiska värden på indexoptionerna med med Black76-formeln istället för Black & Scholes. Black76 innebär att man använder terminen som underliggande istället för indexet. Om man förutsätter att terminen är korrekt prissatt funkar detta väldigt bra.

Mvh bjornpe

GnuPG public key id: C732A652
Läs mer på http://www.gnupg.org

Nu blir jag sne!:-((

Jag reagerade förra veckan på prissättningen i april-köpoptionerna men lugnade mig tack vare förklaringarna om utdelningar. Jag kan väl avslöja att jag släppte ett antal 770 för 10 kr i torsdags när index stod i 787. Redan där kände jag mig kinkig:-/

Idag när jag kollade stod ix i 787-788 (alltså samma) och då är april-köp 770 uppe i 15-16 spänn??? Känns som jag blivit blåst på 5-6 lakan per tia.

Kan ngn vänlig själ förklara detta för mig så är jag tacksam, inte glad ;-) men tacksam.

mvh /doc

Life is good, but not for me-Al Bundy