TA med PPM (II)
Har tidigare visat en väldigt enkelt TA-system
om hur man kan hantera sina PPM-fonder.
Se TA med PPM-fonder
Nackdelen med detta system är att man faktiskt
måste ägna ett par minuter åt sina PPM-fonder
varje dag.
Dessutom måste man ju varje dag ha tillgång till
dator vilket kanske inte alla är förunnat.
Det bästa vore ju naturligtvis om man redan i
förväg kan förutse svängningarna på börsen och
skicka in sina ändringar via brev till PPM ...
( Själv har jag varit utan el i 4 dygn efter den
kraftiga stormen som vi i bl.a. Småland har
drabbats av )
Finns det då något i TA-väg som kan åstadkomma detta ?
Vet inte ännu, men varför inte ta hjälp av allas
vår TA-läromästare Elliot ?
I den bästa av världar påstås det att börsen
svänger enkelt uttryckt i cykler om 8 vågor
enligt ett visst system.
Efter denna cykel upprepas detta förhållande.
För att inte komplicera det hela antar vi
att denna cykel är ett år.
Vad det gäller fondkurser får man dessa varje
vardag. En cykel är alltså 365.25x5/7 ~ 261 dagar
Vid tidpunkt T0 köper vi,
vid tidpunkt T1 säljer vi och blankar istället,
vid tidpunkt T2 köper vi återigen o.s.v.
Se bifogad bild så förstår Ni ....
Skalan i Y-led kan Ni bortse ifrån.
Fortsättning följer --->
MVH
/ kekke
Rev. Länken fick jag inte att fungera, uppdaterar den gamla
strängen strax, kanske kan någon hjälpa mej att fixa länken
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Försöker med att få länken i #0
att fungera .....
/ kekke
Rev. Verkar fungera
Inlägget är redigerat av författaren.
Nu har datorn fått jobba lite, optimeringen
av T0 - T7 har i detta fall gjorts på att
maximera vinsten.
Nedanstående värden är kanske inte de mest
optimala men tycker de är ganska bra.
Startvärde på T0 : 19700925
T1 = 51
T2 = 58
T3 = 114
T4 = 117
T5 = 161
T6 = 192
T7 = 223
T8 = 261 ( T8-T0 ~ 1 år )
Sverigefondens kurs 19700925 : 4.28
Sverigefondens kurs 20040930 : 149.86
På dessa 34 år har kursen stigit 3401 %
( 1 kr insatt 19700925 hade nu blivit 35.01 kr )
Vad hade då min backtestade säsongstrading givit ?
Hade vi kunnat utnyttja att blanka fonden hade nu
1 kr utvecklat sig till ~ 19370 kr !
Nu kan vi tyvärr inte blanka fonder varför vi endast
kan tillgodoräkna oss resultatet när vi köper.
1 kr hade då utvecklat sig till ~ 824 kr !
När vi får säljsignal ligger vi i detta fallet likvida.
Uttrycket "Köp till sillen, sälj till kräftorna" har
vi väl hört någon gång ?
Och visst, det stämmer ( det är våg 7 )
All handel som detta system har genererat redovisas i
bifogad fil + på slutat av filen lite statistik.
Fortsättning följer .......
MVH
/ kekke
#3
Såg att en våg endast är 3 dagar lång, det är
inte riktigt säkert att jag kan göra fondbytet
då, dessutom tyckte jag att träffsäkerheten i
vågorna inte var riktigt tillfredsställande;
så jag gjorde en ny optimering där jag prioriterade
upp betydelsen av andelen vinstaffärer på bekostnad
av vinsten .......
Då får jag fram följande :
Startvärde på T0 : 19701006
T1 = 42
T2 = 51
T3 = 113
T4 = 118
T5 = 161
T6 = 182
T7 = 201
T8 = 261 ( T8-T0 ~ 1 år )
Historisk handel redovisas i bifogad fil. ( Jämför fil i #3 )
OM man nu anser att 34 års kurshistorik räcker för att
göra en sådan här analys kan man fortsättningsvis
fortsätta att handla sina PPM-fonder enligt följande mönster :
Våg 1 : 2004-10-11 Köp fond med inriktning "Sverige" ( Ex. Roburs Sverigefond )
Våg 2 : 2004-12-08 Byt till räntefond ( Ex. Roburs realräntefond )
Våg 3 : 2004-12-21 Byt fond med inriktning "Sverige" ( Ex. Roburs Sverigefond )
Våg 4 : ~ 2005-03-17 Byt till räntefond ( Ex. Roburs realräntefond )
Våg 5 : ~ 2004-03-24 Byt fond med inriktning "Sverige" ( Ex. Roburs Sverigefond )
Våg 6 : ~ 2005-05-24 Byt till räntefond ( Ex. Roburs realräntefond )
Våg 7 : ~ 2005-06-22 Byt fond med inriktning "Sverige" ( Ex. Roburs Sverigefond )
Våg 8 : ~ 2005-07-19 Byt till räntefond ( Ex. Roburs realräntefond )
Våg 1 : ~ 2005-10-11 Byt fond med inriktning "Sverige" ( Ex. Roburs Sverigefond )
och så vidare ...... ( ~ Har inte orkat kolla upp de exakta datumen )
_________________________________________________________________________
Som vi kan se är våg 3 i längden den mest vinstgivande.
Antag följande :
Längden på vågorna är ganska bra för alla fonder, har man då
tur så infaller våg 3 inte samtidigt i alla fonder, dvs.
fondernas utveckling är bara fasförskjutna till varandra.
I så fall skulle man kunna hoppa på våg 3 lite oftare än
vad som nu är fallet.
Fortsättning följer .......
MVH
/ kekke
Sticker emellan med lite astrologi :
Se bilden i #4 igen.
De vågor som har störst vinstandel är
* våg 3 ( Köp, 82.35% vinstandel )
* våg 7 ( Köp, 85.29% vinstandel )
och de inträffar ca 21/6 och 21/12 varje år.
Det är faktiskt dessa datum som sommarsolståndet
och vintersolståndet inträffar.
På dessa två datum är det som minst skillnad på
dagens längd i förhållande till nästa dag !
Man borde kanske studera astrologi i stället ?
Resonemanget i #4 om att olika fonder skulle vara
fasförskjutna i förhållande till varandra faller ju
förstås då ......
Rev. Det gör det ju egentligen inte om fasförskjutningen
skulle råka sammanfalla med en annan köpvåg.
MVH
/ kekke
Inlägget är redigerat av författaren.
Kekke
Har följt Dina tidigare trådar, med beräkningar, med stort intresse. Nu är det dock svårt att hänga med, det väcks bara frågor just nu. Måste läsa på farbror Elliot lite mer.
Får börja med en grundfråga: Har jag tolkt Dig rätt? Du menar att med lång historik, kan Du beräkna optimal längd på vågorna, och tänker Dig agera på den framräknade längden i framtiden. Undrar i så fall vad erfarna EWT'are säger om detta, jag har uppfattat vågorna som väldigt dynamiska i tid.
Nybörjaren
Lundstroem1
#6, Lundstroem1
Att just ett år skulle vara den bästa cykellängden
är bara ett antagande jag gör.
Jag har dock testat lite olika cykellängder och kom
fram till att just ca ett år gav bra resultat.
Dessutom är ju 1 år ett väldigt bekvämt tidsperpektiv
och eftersom antalet fondkurser per år = 365.24 x 5/7 ~ 261
( jämför fibonacci-relationen 2.6180... ) så valde jag
helt enkelt just längden 261.
Det är mycket möjligt att det finns bättre cykler.
Låt oss titta lite närmare på vågorna i #4 :
T1 = 42 Längd = 42
T2 = 51 Längd = 9
T3 = 113 Längd = 62
T4 = 118 Längd = 5
T5 = 161 Längd = 43
T6 = 182 Längd = 21
T7 = 201 Längd = 19
T8 = 261 Längd = 60
Smyger det sig in några fibonacci-relationer här ?
261 x 0.618 = 161 ( = T5 )
261 x 0.618 x 0.618 x 0.618 ~ 61.61 ( = Längden på T3 och ~ längden på T8 )
__________________________________
Lägger också märke till att om jag
sedan dividerar 61.6 med 3 så får jag ~ 20.54
20.54 x 1 ( Jämför längd T6 och längd T7 )
20.54 x 2 ( Jämför längd T1 och längd T5 )
20.54 x 3 ( Jämför längd T3 och längd T8 )
20.54 / 2 ( Jämför längd T2 )
20.54 / 4 ( Jämför längd T4 )
Alla vågors längd verkar då vara uppbyggda i multiplar om ~ 5.13 dagar
( Närmsta fibonacci-relation 261 x 0.618^8 ~ 5.56 dagar )
___________________________________
Noterar att alla vågorna i #4 går i önskad riktning, varför jag
misstänker att man kan dela in året i fler vågor än 8 st och
få lite bättre backtestade värden.
Återkommer med resultatet så småningom om intresse finns ....
MVH
/ kekke
När ockultism blandad med "avancerad matematik" tillgrips i aktiebranschen måste man se upp extra noga.
Jag har sett en ljusgrön våg över aktiehimmlen som ska tydas (analyseras) som att......blablabla...
Hade påringning av en religiös sekt häromveckan som sett, påstod dom, tecken på att snart skulle jorden gå under. Var det inte bäst att jag gav en liten allmosa så skulle jag nog kunna räddas.
Vem köper smörjan ?...
Nä tänkte väl det...
Ville jag skulle jag kunna skriva mig en doktorsavhandling i ämnet men det roar mig inte att ljuga...
#8 fritte1
När ockultism blandad med "avancerad matematik" tillgrips i aktiebranschen måste man se upp extra noga.
Strängen handlar väl om ganska enkel statistik ?
Jag undersöker med hjälp av gammal kurshistorik om
det finns några säsongsmönster .....
Jag tycker jag har visat att under de senaste 34 åren
har det funnits ett visst system i Sverigefonden.
Om mönstret fungerar i framtiden vet ingen.
Från #4 : OM man nu anser att 34 års kurshistorik räcker ....
____
I #5 lägger jag märke till att två av köpvågorna
ungefär sammanfaller med sommar- och vintersolståndet.
Det var bara en iakttagelse och var kanske lite utanför
ämnet, men likväl lite märkligt ?
____
Hur Du kan blanda ihop statistik med de som förutspår
domedagen vid en viss tidpunkt förstår jag inte alls.
Rev. stavfel
MVH
/ kekke
Inlägget är redigerat av författaren.
#8
jag förstår inte riktigt syftet med ditt inlägg. var gärna lite konstruktiv om du har kritik svamla inte som den där sekten som besökte dig.
#10 Vad jag menar är att man behöver inte "krångla till det" för sig.
Aktiebranschen är vill jag påstå kanske mer psykologi än p/e, p/s, EBITA-tal etc.
Här sticker jag ut hakan igen och citerar en kanon i ämnet nämligen Warren Buffet: "Strunta i prognoser och marknadsekonomiska trender"....HÄPP!!!
Den största tillgången för en investerare är sunt förnuft.
Ju mindre "avancerad matamatik" och desto mer sunt förnuft desto förhoppningsvis bättre aktieaffärer.
Det enkla är svårt nog ändå i aktiebranschen..
Killar som Warren Buffet och Peter Lynch borde väl veta vad dom pratar om.
Motsvarande #4 fast med 12 vågor i stället för 8 vågor,
vilket gav något bättre resultat.
Startvärde på T0 : 19701216
T1 = 21
T2 = 27
T3 = 64
T4 = 74
T5 = 110
T6 = 131
T7 = 150
T8 = 155
T9 = 170
T10 = 203
T11 = 252
T12 = 261 ( T12-T0 ~ 1 år )
MVH
/kekke
Inlägget är redigerat av författaren.
Ser att det diskuterats säsongsmönster i några
strängar senaste tiden.
Aktuelliserar p.g.a. detta denna sträng igen.
MVH
/ kekke
#14 Vad har du för "utbildning" i tidsperspektivet? Ser inte ut som om det bara är gissningar i ovan. Jag håller själv på att lära mej mer om tid. Att en del ser vissa saker som flum o.s.v. beror ju bara på att dom inte förstår.
Angående sammanträffanden så kan man se det som att TA är en enda lång rad av sammanträffanden - som inträffar hela tiden, vilket blir lite svårt att bortförklara för skeptiker, om dom verkligen anstränger sej.
Jag tror inte jag har sett att någon har försökt att bestämma tiden på vågorna och att dom skulle vara så jämnlånga i tid i det långa loppet. Det här borde jag nog kolla lite på i största allmänhet.Har du kollat mot något index eller större aktie?
PS #0 Jag var utan ström i 15 dagar.
Mvh Moment22
#14 moment22
Vad har du för "utbildning" i tidsperspektivet?
Se #7 ovan.
Har du kollat mot något index eller större aktie?
Kopierar min egen text från #4
Antag följande :
Längden på vågorna är ganska bra för alla fonder, har man då
tur så infaller våg 3 inte samtidigt i alla fonder, dvs.
fondernas utveckling är bara fasförskjutna till varandra.
I så fall skulle man kunna hoppa på våg 3 lite oftare än
vad som nu är fallet.
___
I bifogad bild har jag kollat ett urval av Roburs fonder
fram till 05-12-07. Vi ser tyvärr att bästa startdatum på
cykeln ( Kolumnen C-Start ) är samstämmigt.
( Med undantag av Medica, men den har så kort kurshistorik. )
Kolumnen Ar% kan Ni bortse ifrån, den beräknas felaktigt.
Aktier har jag inte testat så mycket beroende på alltför
kort kurshistorik.
___
Numera har jag ju förstås tillgång till Vikingen, där tror
jag att det finns kurshistorik för någon aktie tillbaks till
1982. ( Ericsson )
Man kan ju misstänka att aktier inom olika branscher
har olika cykler ?
Sätter datorn i arbete med Ericsson, en verkstadsaktie
och en bankaktie och återkommer ......
MVH
/ kekke
Kekke, är det inte risk att det blir en överoptimering när du optimerar på hela perioden? Det enda man får ut av optimeringen är att man vet hur det hade varit bäst att köpa/sälja.
Har du testat att optimera på ena halvan av perioden och testa parametrarna på den andra halvan? Blir det ett bra resultat även då så har man en robust strategi.
AktieTrader
#17 AktieTrader
Jovisst är det risk för överoptimering och backtestade
värden skall man alltid vara väldigt försiktig med att dra
några slutsatser av !
Normalt sett när jag testar modeller brukar jag göra så här :
* Optimera parametrarna för ca halva Din kurshistorik.
I ovanstående fall skulle det vara 17 år.
* Använd dessa optimerade värden för år 18.
Kolla vad som hade hänt och anteckna resulatet.
* Optimera igen ( Nu år 1 till år 18 )
Ev. nya optimala parametrar, kolla vad som hade
hänt år 19 med dessa parametrar.
* o.s.v. fram till år 35 ......
Om jag då hade fått ett resultat jag varit nöjd med så
kunde man sedan använt dessa i sin framtida handel.
( Såsom TA-troende )
En modell som genererar väldigt många köp/säljsignaler
är att föredra för då kan det i bästa fall bli så att
parametrarna så småningom "sätter sig" och det blir samma
parametrar vid varje upprepad optimering.
____
I ovanstående fall orkade jag inte göra denna proceduren
p.g.a. att det tar så lång tid att optimera alla parametrar.
( Det tar min algoritm ca 4 timmar att optimera T0-T8
med ca 25 års kurshistorik )
MVH
/ kekke
Visa sida
Ogilla! 11
Gilla!
För att kunna göra en sådan här analys måste vi
naturligtvis ha tillgång till en mycket lång
kurshistorik annars kan vi lika väl spela på
Lotto .....
I detta fall har jag bara tillgång till Roburs
kurshistorik och där hittar jag en fond;
"Sverigefonden" där jag har kursdata från 1970-01-02.
Inte mer än 35 år, men det får räcka som
illustration i detta fallet.
Kursutvecklingen för denna fond kan Ni se i bifogad bild.
( Om man så vill kan man anta att utvecklingen i
t.ex. OMX-terminen hade varit ungefär densamma )
Nu återstår "bara" att beräkna lämpligt värde på
TO, dvs. vilket datum på året cykeln börjar, och
bra värden på T1,T2,T3,T4,T5,T6 och T7.
Många kombinationer blir det att kolla,
återkommer med det riktigt bra backtestade
resultatet imorgon eller på söndag .....
MVH
/ kekke
Inlägget är redigerat av författaren.