+1020 % i sommar
Ja det hade det kunnat bli om jag spekulerat hårt i warrants och rapporter nu i sommar.
bifogade ark visar hur det kunnat gått.
OBS: jag har räknat i efterhand och ej genomfört affärerna. warranterna är valda mer eller mindra slumpmässigt och siffrorna stämmer säkert inte i detalj.
Men jag tror att det stämmer ungefär. Håll till godo.
Sens moralen är att även om utdelningen är uppseendeväckande hög så räcker det men att en enstaka rapport gått sämre så hade jag gått back eller jämnt upp. Samlingen innehåller ett och annat stolpskott som securitas, nokia och Volvo. Jag har räknat på slutkurs dagen innan och rapportdagen och vad warranterna stod i då ungefär. Jag har ej taig hänsyn till volla utan försökt välja de som är någorlunda ITM för att det inte ska spela så stor roll.
#0 o #1 siegfrid
Tack för ditt fina inlägg !
Kompletterar med en sträng av intresse när det gäller volla-aspekten:
Impl. volla jämfört med sin historiska 2005-07-30 08:12 Grupp: Av: bdp003 Aktieguidens huvudforum
mvh/viotto
Tack för länken. det här analysverktyget CCEMS verkar varit en höjdare, finns det att uppbringa nuförtiden?
Eller går det kanske att rekonstruera några av formlerna?
det var en höjdare som tyvärr har gått i graven.
Intressant inlägg!
Faktum är att min rapportspekportfölj har nästan haft liknande utveckling senaste månaden, plus 736%.
Observera att jag räknat nu i efterhand på de affärer jag faktiskt genomfört (se bilaga).
Jag kan inte annat än att hålla med om dina sex punkter ovan, mycket bra sammanfattning.
Vill också framföra AZN5I 350 NDS som ett typexempel på hur dina kriterier kan pricka rätt (har tiodubblats sedan rapporten):
1. Vollan låg på 18 men höjdes till 20 strax före rapporten.
2. Löptid ca 50 dagar
3. Bara 3% spread
4. Se 1. Azn hade utdelning förra veckan så då skruvades det naturligtvis.
5. Endast 5 w/a
6. 90-100% ITM-kriteriet också uppfyllt.
Intressant! vore kul att veta hur du tänkte angående Tele 2 och valet av wsarrantera där. Ser att du vält både en köp och sälj, var det tänkt att nettot skulle bli positivt bara rörelsen blev tilräckligt stor?
Mvh
Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
efter att ha räknat ytterligare, nu med syntetiska warrants som ska efterlikna de verkliga, (black_scholes gäller ju både i teorin och praktiken) så kommer jag fram till följade regler att hålla sig till vid valet av warrant i denna typ av spekulation. Faktorerna är rankade efter hur mycket de styr utfallet. Obs att det bara gäller denna omgång. andra utfall i rapporterna kan ge en helt annan bild.
Grunddata som hävstång och sådant har vi redan passerat, här gäller det att välja mellan de med högst hävstång.
1) Låg volatilitet (viktigaste enskilda faktorn) volatiliteten bestämmer allt och ärden för hög från början blir det inget bra resultat. Helst ska den vara under 20 % men aldrig över 25 % vid inköp.
2) Kort löptid (<60 dagar, helst cirka 30 ) är att föredra. Verkar förvånande men då överskuggar rörelserna de förluster man alltid gör på spread, vollaförändringar mm.
3) Spreaden bör hålla sig under 5%.
4) Förändringen i volatilitet mellan köptilfälle och säljtillfälle, eller vollaskruvandet, bör vara så liten som möjligt. Lättare om vollan är låg redan från början.
5) antal warrants per aktie bör vara så litet som möjligt.
6) warranten bör ligga mellan 90-100% ITM, gärna mer OTM ju kortare löptid. Ej under 85% ITM och ej över 110%.
Återstår nu att backtesta dessa preliminära fynd med riktiga warranter och riktiga rapportutfall. Puh!