Montecarlo simulator
Här längst ned på sidan ligger en monte carlo simulator som kan vara bra till att utvärdera ens strategier vare sig dom är per auto eller vanliga manuella trades egentligen byggt för neoticker men går att importera en txt fil som ser ut typ:
1225
-1521
3333
osvosv bara kolla i manualen,, iaf en monte carlosim kastar om historiska trades och visar sannolikhet för olika utfall när ett vistt antal randomomkastningar av inputen skett,, kan t.ex visa din risk för att bli totalt krossad i en strategi om det dyker upp en losingstreak(om dina historiska förluster klumpar ihop sig) som överstiger ditt befintliga kapital,, risk för vissa storlekar på drawdowns osv,, har du t.ex gjort 99 trades på 10 dar så räknar den fram på årsbasis antalet och tar från din historiska data och fyller på så man får per/år sen är det bara att tuta å köra .. lite stressad just nu men kika kan kanske vara intressant för någon hoppas jag iaf ;-)
på första bilden ser man hur programet ser ut på andra hur det kan se ut efter man har kört den..
mvh PQ..
Tack PQ, altid intressant med alternativa infallsvinklar.
Mvh abbnorm
Amibroker - endast för Amibroker användare
Volym special
Länk Hemsida
äntligen en vettig approach, jag jobbade med random i excel en gång i tiden...mycket bättre än backtesting
#2#3 thanx tror många missar biten om en sekvens är hållbar eller inte,, oddsen för samma sekvens blir väldigt liten efter tid ,, så montecarlo kan iaf ge säkerhetsbälte..
mvh PQ..
Är det någon som använt programmet? Jag får inte ihop det riktigt med procent risk. Vad har "worst loss" för funktion? Jag förstår att de använder det i uträkningen av antal kontrakt. Men vad har det för motsvarighet i verkligheten?
Om man skulle komma fram till att 40% ger det bästa resultatet i förhållande med max draw down. Inte tusan kan det innebära att man riskerar 40% av kapitalet om affären skulle bli utstoppad.
"Percent Risk
Percent Risk calculates the number of contracts based on amount of risk you want to take on the capital.
If the current equity level is $20,000, Risk % is 20, Worst Loss $ is $1000, then:
number of contracts = $20,000 * 20% / $1000 / 2 = 2 contracts"
AktieTrader
Uhm .. Jag sitter och backtestar olika strategier och kombinationer, men vad jag har förstått så använder man Monte Carlo simulering som utvärderingsmodell för en strategi om man börjar få konstiga värden, alltså att ens Average trade eller Std.Dev över en viss period etc, börjar att avvika kraftigt från de Sample perioder som man har.
Alltså ett sätt att få underlag för huruvida man skall sluta att exekvera en strategi eller inte. - Har strategi X upphört att "fungera"?
Är det någon som vet hur man gör detta i Excel? Jag gick en 5 poängare som hette Advanced Derivatives där vi sysslade med det i en options kontext, men kommer inte redigt ihåg hur man gjorde konkret i just Excel.
Skulle uppskatta tips och instruktion angående detta väldigt mycket!
Visa sida
Ogilla! 6
Gilla!
efter några runs