Hemligt

Ditt senaste förslag påminner om det sätt som som Johnny Torsell, numera på Carnegie, arbetar och som jag (försöker) följa, dvs att köpa på bl.a rekyler. Han visar på ett mkt bra sätt mha candlesticks och genom sin erfarenhet berättar om setuper som har en hög sannolikhet att gå igenom. Tror du är på rätt väg här men det kan nog inte bli ett helt automatiserat system av det hela.

Mvh corvus corax

Nu blev det spännande :-) Jag har ännu inte så mycket erfarenhet av systembygge men det lilla jag tror mig veta kommer här. Just nu håller jag på och pular med 3 olika varianter av system. Notera dock att jag ännu inte kört någon av dessa live. Det första är trendföljande. Det andra andra köper på pullbacks i trend och jämviktspendlar när trenden är svag. Det trejde baserar sig på ett tidsmönster.

För att identifiera när vi har en stark trend har jag snott ihop en egen indikator. Försökte först med ADX och OBV men fick ingen av dem att funka bra. Att använda ett vanligt MA för trendidentifiering funkar också bra men hemmabygget funkar bättre :-) En annan sak är att det verkar vara minst lika viktigt att veta när man inte skall ta en trejd som att när man skall det. Tex om trenden är starkt nedåtriktad så skall man kanske inte ta en signal för lång även om det möjligen finns några punkter att hämta.

Mitt trendföljande system funkar som så: använder hemmabygget för att identifiera trend och bollingerband för att generera signaler. Jag tar långa signaler om trenden inte är starkt ned och korta signaler om trenden inte är starkt upp. Som du säger så är antalet vinstaffärer lågt, för min del mellan 35-50% men å andra sidan så är vinsterna stora.

Jämvikteriet är likartat. Använder hemmabygget för att identifiera trend och Stochastic för signaler. Och på samma sätt så tar jag långa om trenden inte är starkt ner och korta om trenden inte är starkt upp.

Jag försöker hålla nere antalet indikatorer och parametrar. Hur gör du med profit targets, bra eller dåligt?

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

Kan inte låta bli att skriva några rader för att belysa ämnet lite djupare.
Dom flesta system som beskrivs här utgår från en aktie.
(man testar mot en aktie)

1. Hur väljer du vilken aktie du skall köpa?
(Kan vara 100 aktier som signalerar samtidigt.)

2. Du är fullinvesterad och ser att Lupe ger bra signaler, hur bestämmer du vilken aktie du skall sälja för att köpa Lupe?

3. Vilka kriterier använder du för att ta med en aktie som du vill handla med? Väljer du alla så måste du ha ofantligt mycket pengar.

Det som jag vill belysa är att det blir mycket komplicerade beslut som systemet måste handskas med. Det finns ytterligare en massa parametrar som man måste ta hänsyn till men som man upptäcker först under resans gång.

// kari 

#3 Kari, vad jag vet finns inget kort svar på dina fråga men problematiken diskuteras utförligt i den här boken. 

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

#1 - 3#

Kan beskriva lite mer hur mitt nuvarande system
för aktiehandel fungerar :

Varje dag analyserar jag ca 40 aktier.
Jag har valt att ha 6 st aktier i min portfölj.

Hur välja ut dessa 6 aktier ?

Jag har valt ett tillvägagångssätt att för varje
aktie som analyseras ges ett värde vilket är
ett direkt mått på hur lämplig den är att inneha.

Efter varje analys får jag sedan ut en lista i stil med :

  1.)  XXXX    0.934
  2.)  XXCA    0.874
  3.)  RRRR    0.548
...
24.)  LIKVID  0.000
...
40.)  AASD   - 0.546

Varje dag ser jag sedan till att ha de 6 aktierna
som står överst i listan.

( Mina tankegångar årgång 2004 finns i ett gammalt inlägg
  "TA med PPM-fonder" som så småningom ledde fram till
  ett system med ovanstående angreppssätt )

/ kekke

Vad ni krånglar till det ;-)

Jag handlar endast med fonder och jag har inget intresse av att sätta mig in i fondernas inriktning eller annat som har med värdepapper att göra.

När jag ska välja en fond tittar jag på graferna för fondens utveckling och får en 'känsla' för fonden. Ser det bra ut köper jag, annars låter jag bli. Går det ner för mycket och för många dagar (godtyckligt beroende på den tidigare utvecklingen) säljer jag och köper någon annan fond istället. Det kan inte bli enklare och det går faktiskt riktigt bra.

Så jag lägger ner ungefär tre till fem minuter varje kväll på mitt innehav.

Med vänliga hälsningar

Mondermoon

Det här stycket förstår jag inte: "Fram till sommaren i år har jag helt förlitat
mej på trendföljande system. Tycker det i stort
sett fungerat bra men andelen vinstaffärer vill
inte gärna bli mer än 50-55%."

Ett trendföljande system ligger oftast runt ~35% wins, 50-55% är i princip omöjligt att ha om man ska fånga trender, har du dom %:en på trend blir det saftiga stålar, antingen har vi olika uppfattningar om trend annars bör du lassa upp smeten i plånboken..

mvh PQ..

#6 mondermoon

Du missar ju allt det roliga :-)

Att bygga system tycker jag är intressant och
stimulerande. För min egen del blir det ett
par korta intensiva perioder per år då jag
försöker förbättra mitt nuvarande system.
( Jag tror inte det finns några genvägar,
   det är hårt arbete, blod, svett och tårar
  som gäller )

Att sedan använda systemet man utvecklat
är en trist och och tråkig rutin som varje
dag måste utföras.

När man är klar med ett system är inte själva
analyserandet inte mer än ett knapptryck borta
och ögonblicket därefter vet man hur man ska
agera ......
____

#7 PQ..

Vi menar förmodligen inte samma sak eftersom
någon tjock plånbok har jag aldrig hittat i
min bakficka :-)

Som underlag för mitt påstående har jag använt
kursdata för de sista 10-20 åren.
Jag tar bara signaler i positiv riktning.
( Inga blankningar )

Med tanke på att det mesta har gått upp under
denna period och därmed befunnit sig i positiv
trend i uppskattningsvis 60% av tiden så hjälper
detta naturligtvis till.
Hade jag gjort motsvarande för blankningsaffärer
hade antagligen vinstandelen varit betydligt lägre.

Som Du skriver vill inte trendföljande system
självmant ge andel vinstaffärer mer än 35-40%
Riskvillighet och andel vinstaffärer är lite besläktat.
Med mina mått mätt på riskvillighet så är det i
praktiken inte lönt att komma med något som ger
< 50% vinstaffärer.
"Skit"-värdena som inte ger så hög avkastning
använder jag alltså i mitt påstående ......

Med ovanstående resonemang vill jag t.o.m. sticka ut
hakan och säga att i fonder som man kan handla i utan
courtage kan man uppnå ännu högre andel vinstaffärer
med hjäp av trendföljande system .....

/ kekke 
 

Ett mer lättsamt fredagsämne :

Det finns också en "social" parameter
som man inte helt kan bortse ifrån
vilken jag utifrån i min egen verklighet
kan beskriva så här :

Vi är ett gäng som träffas ibland oftast
i samband med ett par ett öl; samtals-
ämnet "aktie-snack" dyker upp emellanåt ....

Om börsen gått upp 10% senaste månaden
kan snacket ungefär gå så här, dessutom
är alla ganska angelägna om att få en syl
i vädret ( inklusive mej själv ) :

- Kanonaffär i Ericsson, 20% upp på en månad !
- Jag tog fasta på Ditt tips om LUPE, tack för
   Ditt tips; 15% upp
Kort sagt berömmer vi varandras framgångar och
det blir en riktigt trevlig stämning en bra stund
där vi gemensamt gläds av våra framgångar.

Om börsen däremot gått ner 10% senaste månaden
och ämnet förs på tal är det dock inte samma
muntra stämning :-(
Det är inte alls samma frispråkighet om sina
förlustaffärer.
Vi "deppar" en kort stund gemensamt för att
sedan raskt byta samtalsämne till något betydligt
trevligare !

En någorlunda jämn avkastning i de båda fallen
innebär att den så viktiga gruppkänslan minskar.

Kanske bara min verklighet, eller kanske någon
som känner igen sig ?

/ kekke 
 

Inlägget är redigerat av författaren.

Kekke, jag förstår att det kan vara kul att utveckla och förfina ett system. Lite som att fostra ett eget barn.

Och den sociala biten är såklart positiv oavsett om den uppstår ur ett gemensamt intresse för värdepapper eller något annat.

Med vänliga hälsningar

Mondermoon