rumpino mm
påstår att det INTE förrekommer marknad manipulatjon
men kanske detta hände bara i japan
konstigt att 1jänkarfirma var imblandad isf
men det är zero som skriver, de har foliehatt
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
vilka är zero? vad är foliehatt?
alla konspiratörer kan kika i denna sträng.
nehe, hur vanligt är vanligt?
det skedde systematiskt sen mars botten. men jag har oxå foliehatt
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
jag är övertygad om att du vet vart jag står i frågan även om jag inte kan definera "vanligt"
jag är ej här för att övertyga dig. det enda jag vill säga är att när något inte går som jag trott. då skriker jag ej manipulation utan tar stoppen och börjar om
förresten, kunde du inte publicerat detta i min maniuplationssträng jag länkade till?
visste int att du hade en sånt sträng
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
nu fortsätter jahg i min sträng iaf
dark pools
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
men vem förbjuder darkpools?
algo skiter jag i, men darkpools påverkar min trading
jag tittar på bull/bear vol, och rätt så ofta går terminen mot bullbear vol. då antar jag att en del av traffiken synns inte på min skärm, och det gör mig aningen förbannat. nå när det gäller fx, finns ingen sånt, men det går att vinna ändå, om man håller sin flummiga sidan i schack.
slutsats-ska börja med tai chi
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
jag tycker du låter som en dålig förlorare
hur låter en bra förlorare?
mvh
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
en fråga... jag har väldigt svårt att förstå varför ni som tror eller är övertygade om att börsen är manipulerad till en stor grad håller på med detta? försämrar inte detta era odds avsevärt om det nu skulle stämma? varför isf hålla på med detta?
-var det1 fråga eller fler?
-jag har väldigt svårt att förstå varför ni som tror eller är övertygade om att börsen INTE är manipulerat håller på med detta
-mina odds försämras bara av min egen dumhet
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
jag tror inte hela börsen är manipulerad. jag tror och är övertygad om att fulspel pågår i olika skala hela tiden.
men i motsats till många här så tror jag inte att det går att göra under en längre tid med en hel börs.
en intressant sak är att det bara är björnar som skriker manipulation så fort det går upp lite.
är detta manipulation? jag är tämligen övertygad om att avslutet på bilden var en såndär datamaskin
jeromes jätteköp i dax terminen, var det manipulation? det kostade dem drygt 50 miljarder sek.
#20
"en intressant sak är att det bara är björnar som skriker manipulation så fort det går upp lite."
Mja, om det går upp är det väl mest den som antagit nedgång (björnar) som har anledning att bry sig. Bulls kan ju strunta i om uppgången beror på manipulation eller inte.
Men du kanske menade att det är bara björnar som klagar när kursrörelserna går emot dom. Det vet jag inte om jag håller med om riktigt. Blankning brukar bulls skrika efter förbud mot och kalla det manipulation. (Blankande hedgefonder brukar vara ett hatobjekt).
För att ta ett annat exempel så skriker bulls väldigt mycket om manipulation när guldpriset inte går upp som dom tycker att det borde. Just manipulation är nog deras huvudsamtalsämne.
Som kuriosa kan jag göra den observationen att det mest är bulls som skriker efter (dvs begär) manipulation. Jag tänker då på räntesänkning, som är en laglig manipulation, men icke desto mindre manipulation.
Just TD på zerohedge uppfattar jag som mest mot fusk och oegentligheter snarare än en tjur eller björn.
jag andas djupt
stilla växer gräset
obemärkt glider snigeln
OCH VILL KÄKA MINA
jordgubbar
titta, han/hon flygger ett tag
#23 den observationen begränsar sig iof sig enbart till AG. men blankningsgrejjen har du en poäng med
det stora problemet är väl att man bör definera ordet manipulation och vad det innebär i detta fall.
vill betona att jag varken är bull el bear.
#24 ditt bästa inlägg hittills, fortsätt så.
nu manipullerar de upp marknaden igen. sjukt att det får fortsätta så här
tack horace
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
reply
by gammaman
on Fri, 07/31/2009 - 18:25
#21422
If "they" can get away with flash orders, why should "they" be obligated to "flash report" instantaneously to the consolidated tape? Do you really know what the latency is between an executed trade and the time you see it on your terminal? Could it be that trades are getting executed in dark pools but not immediately reported or not reported at all? Back in 2000-01 I was involved in a fidessa implementation and was surprised to learn that cross-trades at the time did not have to be reported immediately. While I find references to Regulation NMS Rule 242.600(b)(42), I can't find the rule itself, much less anything which documents the "joint-SRO plan" for disseminating consolidated information as required by Rule 603(b). Could this be interpreted as another way for those who operate within dark pools to frontrun market (ie, execute quietly in dark pools, then diseminate transaction into consolidated tape after block trade has been completely executed)?
Baissarna så desperata att man börjar skylla på High Frequency Trading för manipulerade kurser......
Det är klart det påverkar kurserna. En (av flera) av startegierna bakom HF trading är ju att HF-datorn ser din order före resten av marknaden.
Du lägger en köporder med limit 62, HF tradern "ser" detta samt att det finns aktier med ett lägre pris, han köper upp dessa innan din order hinner nå marknaden och säljer dom till dig för 62 ;-)
Han kan också se ett ökat köptryck tex pga en nyhet innan dom ordrarna når marknaden och hinna köpa upp massa av dessa aktier innan det ökande köptrycket hinner driva upp priset.
Så HF trading "manipulerar priset" så du får betala mer för aktierna du köper. En av grunderna är ju att dom betalar för att se orders innan resten av marknaden får se dom, så dom vet vad som kommer att ske innan markanden vet det.
OM det här en långsiktig positiv påverkan är det mer osäkert med, men allt fler börjar luta åt att det gör det, för HF tradingen är framförallt köporder inte blankningar och kortsiktigt så höjer det priserna som vanliga kunder får betala.
Du kan ju med säkerhet säga att HF tradingen höjer börsen med minst den summa som HF tradingen ger i vinst.
tack rumpino,det var mykke substans där
more of this stuff
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
#30
"Baissarna så desperata att man börjar skylla på High Frequency Trading för manipulerade kurser......"
Jag hittade ingen referens till någon som trodde det. Är det kanske bloggaren som missförstått den kritik som riktas mot HFT.
Det är väl snarast daytradern om borde vara missnöjd med HFT. En bear kan strunta i HFT enligt mitt förmenande.
för mig är det 1principfråga, samt ett bekymmer i tradingen, darkpools, hft mm förvränger TA baserat på volym och bullbear indikatörer. om man tradar US.
tror knappast att det förrekommer hft i fingerprint eller husqvarna
sen, trots mottot som jag snappade fr twa, har jag svårt för pumping/propaganda.
rallyn sen mars var TA motiverat, men den går på steroider. detta om detta
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
"Du lägger en köporder med limit 62, HF tradern "ser" detta samt att det finns aktier med ett lägre pris, han köper upp dessa innan din order hinner nå marknaden och säljer dom till dig för 62 ;-)"
Nu tror jag att den ordern matchar ask innan någon hinner gå emellan, såvida limit inte låg mellan bid/ask. I senaste fallet kan ett HFT program möta den nya ordern snabbare än en människa.
De stora HFT-volymerna, som jag förstått, kommer av att man lägger köp/sälj-order mellan ask och bid. Då får man rabatt på commission vilket nog är en förutsättning för lönsamheten för HFT. Dvs vi kan i praktiken få dubblerad volym, där HFT-programmen tar spreaden.
Så lönsamheten för HFT är spread - rabatterad commission - spekulationsförluster.
Statistik visar att den commission som vi aktiehandlare betalar har ökat kraftigt på senare tid.
#34 "rallyn sen mars var TA motiverat, men den går på steroider. detta om detta"
Kan så vara men det kan nog mer bero på att CNBC basunerar ut sin halleluja och folk tror att detta är "the buying opportunity of the century".
Alla säger ju att det har vänt. (Utom möjligen de som tittar på OptionARM recasting och sånt)
inte bara cnbc, men det jag tror inte att "marknaden" består av folk som lyssnar på sånt trams. fundmanagers är nog bättre än så. men jag blev häpen av att se 1 video med the hylarious dennis kneale-det var uppenbarligen riktad till genomsnittamerikanen, och budskapet var KÖP, ge fan i att spara. jävla propaganda kan man tycka, men knappast marketmover.
mvh
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
Du lägger en köporder med limit 62, HF tradern "ser" detta samt att det finns aktier med ett lägre pris, han köper upp dessa innan din order hinner nå marknaden och säljer dom till dig för 62 ;-)
det där förstod jag inte riktigt. ser datorn min order före marknaden? hur hamnar han i först i kön på 62?
exempel, sandvik står 69,75-70, jag vill köpa på 70, hur hinner HF tradern före mig här och köpa på 69,75 för att sen sälja till mig på 70, när det redan är ask bid där? eller gäller HF enbart väldigt lågt omsatta aktier?
De stora HFT-volymerna, som jag förstått, kommer av att man lägger köp/sälj-order mellan ask och bid. Då får man rabatt på commission vilket nog är en förutsättning för lönsamheten för HFT. Dvs vi kan i praktiken få dubblerad volym, där HFT-programmen tar spreaden.
ja, stå på sidorna, det gör tom jag emellanåt. problemet här är att man kan få på sig i ena benet men inte i det andra. så man tar en risk, ibland blir man belönad för risken, ibland får man betala. därtill tillför man likviditet till marknaden. det känns som jag inte förstår något här
du e inte ensam
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
ibland känns det så
gör som han
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
mata fåglarna?
#39 "ja, stå på sidorna, det gör tom jag emellanåt. problemet här är att man kan få på sig i ena benet men inte i det andra. så man tar en risk, ibland blir man belönad för risken, ibland får man betala. därtill tillför man likviditet till marknaden. det känns som jag inte förstår något här"
Det var det jag tog med i posten spekulationsförluster.
Som jag ser det blir det inslag av risk, men jag vill inte säga att jag sitter på 100% av sanningen.
ah, jag som ej fattar.
viss typ av hft har länge funnits på börsen. många har sk 'eagle eye' som tar direkt när något kommer upp på bid/ask, om det nu räknas till hft? det sker hela tiden i små som stora papper på svenska börsen, tom fingeprint och husqvarna.
rumpan, läs det här senaste exemplet här så förstår du
snäll tolkning New York Times
mindre snäll tolkning Market ticker
Bra bild hur det går till bild
Och det som gör det till gränsen till en scam är att börserna på olika sätt "säljer" rätten till den här förhandstitten till HF traders
Inlägget är redigerat av författaren.
tack aldur.
här är ju problemet!
While markets are supposed to ensure transparency by showing orders to everyone simultaneously, a loophole in regulations allows marketplaces like Nasdaq to show traders some orders ahead of everyone else in exchange for a fee.
hearhear
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
Nu är det inte alla som skriver under på NYT-beskrivningen.
Dels finns de som (kanske med rätta) klagar över frontrunning.
Dels finns de som ser fördeler som i bifogad bild. Dvs man flashar en order som inte kan fyllas till de egna medlemmarna innan man skickar den vidare till andra "börser". Om någon på NASDAQ accepterar budet sker exekvering i NASDAQ och commission hamnar där, annars får någon annan börs commission.
Det är så med NASDAQ-order att om den kan mötas så sker exekvering direkt. Det är för order som inte kan mötas som de två olka flash order mekanismerna är aktuella.
Det är så här jag uppfattar flash trades, men som sagt jag sitter inte på hela sanningen.
#47
Ja, och lägger du sen till dom stegrande micro flash orders...
This pattern of offering was intended to do one and only one thing - manipulate the market by discovering what is supposed to be a hidden piece of information - the other side's limit price!
...till det du skrev så har du faktiskt ett problem.
now, how stupid these guys are
har dom aldrig hört talas om kontantkort
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
vad credit suisse säger till sina kunder
det är marknaden som står för tolkandet av nyheterna och du tradar marknaden
TWA
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
jag hävdar inte att det ej förekommer. min tro är dock att det inte är så vanligt som vissa önskar.
men då vet jag vart du sållar dig