Certifikat och utdelningar

På fredag är det som bekant optionslösen och samtidigt "byte av indextermin" till aprilterminen. I dagsläget är denna termin prisat ca 11 punkter under OMXS30 då den har prisat in utdelningar.

Hur är det då med CFD-marknaden? Just nu prissätts dessa instrument ungefär som index, men eftersom även index kommer att tappa i värde motsvarande utdelningarna under kommande månad så har man ju statistiska gratispengar genom att ligga kort i CFD om index ej går upp motsvarande "utdelningsbiaset". Detta borde ju ge en naturlig risk/rewardmöjlighet i positiv riktning för korta positioner i CFD.

Inlägget är redigerat av författaren.