Grupp: Huvudforum

Systembygge

0
Ogilla!
9
Gilla!
#0   Av: Varja » Redigera
2006-06-30 12:07:59
Ladda ned

Jag håller på att försöka lära mig hur man bygger trejdingsystem och skulle behöva lite hjälp på vägen. Den fråga som jag brottas med just nu är vilka parametrar man skall titta på för att få till ett system som är robust. Vad tycker ni? Slänger med en bild på lite data på 3 system som jag labbar med just nu. Är det ett bra parameterset? All input välkomnas.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
27
Gilla!
2006-06-30 12:29:37

Det jag spontant rekommenderar är:

- Ta en djup titt i ditt eget psyke!

Ett vanligt misstag är att man genast väljer det system med bäst profit eller bäst hitrate. När man väl börjar trada (glad i hågen) så klarar man inte av det mentalt...

Kanske klarar du inte av 4 förluster på rad, att ligga över natten med en stop långt åt helvete, att genomföra 5 trades per dag med precis timing eller vad det nu kan vara som du till slut får dig att bryta reglerna.. Utan att följa reglerna till punkt och pricka så har man ju inget system längre!

Mitt råd är att välja tidsperspektiv först och främst. Så här många trades klarar jag att köra per dag / vecka.

Titta sedan på systemet i sig:

- Hur många förluster på rad klarar jag

- Stoppar, klarar jag av dem mentalt, eller ska de vara tightare.

- Höga vinster med stopp som inte hänger med, ska jag ha en exitregel på hela / halv possen.

- Positioner över natten, vad klarar jag där med fortsatt god nattsömn.

en liten spontan inledning på debatten som kan TA hela sommaren om jag kommmer upp i varv :-)

Mvh TWA.


0
Ogilla!
7
Gilla!
2006-06-30 12:31:01

det kan även vara bra att titta på största vinst trade och största förlusttrade, max antal vinsttrades och förlusttrades i rad, volatiliteten, MAE och MFE. det är dom jag kommer på nu.

kolla in thomas stridsmans böcker och klassikern technical traders guide to computer analysis av charles lebeau

lycka till

Mvh Gunslinger

0
Ogilla!
5
Gilla!
2006-06-30 12:35:14

Kolla även att dina backtestdata stämmer!

Gick det verkligen att komma in till dom kurserna som finns i din data? Någon punkts förskjutning till exempel i omx med sina öppningsgap gör att även bra system försämras drastiskt! 

Mvh TWA.


0
Ogilla!
5
Gilla!
2006-06-30 13:05:45

#0

Mina synpunkter (utan att veta något närmare om systemen och risknivå-preferenser etc) utifrån mina erfarenheter ifrån min egen trading:

Att maximal system drawdown ligger kring 20% tyder på att något är snett när det gäller systemets risknivå... För ett bra system borde det krävas ett plötsligt kärnvapenkrig eller en gigantisk terrorattack eller liknande för att en sådan portföljnedgång ska kunna inträffa.

Marknadsexponeringen framstår som extremt hög. Skulle uppskatta att jag ligger exponerad mot marknaden ett ensiffrigt procentuellt tal...

0
Ogilla!
7
Gilla!
2006-06-30 14:33:58

Gigantiskt ämne att avhandla, problemet hamnar ofta i att strategikoden väldigt sällan ges ut så det blir i slutänden svårt att hjälpa till.. Men några hintar:

* Använd så enkla/få variabler som möjligt , desto fler variabler blir ofta mer o mer instabilt ju fler som läggs till, här ligger en stor risk för curvefit..

*Optimera/backtesta ALDRIG mot hela dataset, dela upp datan och walk-forward optimera , för optimera behövs men kan göras bra och dåligt,lätt att hyperoptimera sig till fattighuset..

mvh PQ..

 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2006-06-30 14:50:23

ett bra tips är att testa systemet som helhet på en väldiversierad portfölj. Fungerar det där är det bara att köra

 

chucken 

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-06-30 14:54:56

6# finns inget som säger att en strategi inte ska kunna byggas mot ett enda instrument ,strategi mot diversifierad portfölj önskvärt ja måste nej,, går att diversifiera sig med ett packe okorrande strategier som substitut..

mvh PQ..

0
Ogilla!
4
Gilla!
2006-06-30 16:29:14

Kul att ämnet engagerar!

#1 twa, jag skall göra mitt bästa för att hålla dig på tårna resten av sommaren :-) Tack för det insiktsfulla inlägget. Några av dina punkter har jag funderat lite på tidigare. Inget system fungerar om jag inte kan exekvera det och för att jag skall kunna exekvera måsta jag känna mig till freds med det. Så några saker som jag kommit fram till på vägen. Jag vill inte ha för mycket indradagstrejds. Jag vill inte heller behöva stirra på skärmen var 5 min och kolla signaler. Samtidigt vill jag inte köra på dags/vecko staplar för då tenderar SL att bli väldigt stor och då blir det svårt att sova. Så typ 120-240 min data kanske är lagom? 1-5 avslut i veckan kanske? Däremot fixar jag många förluster i rad :-) Inga problem. Bara jag "vet" att jag får hänga med på nästa ryck. Jag behöver också vinsthemtagningsregler på hela possen. Stora vinster som blir till mediokra vinster är det värsta jag vet.

#2 gunslinger, tack för boktipsen! Jag har kollat lite på Stridsmans första bok. Största förlusttrade och antalet förluster i rad känns ju som bra mått på risken i systemet men hur skall jag använda största vinst och max antal vinsttrades? Vad är MAE och MFE?

#4 Tack guldivar. Alla tre systemem är trendföljande och likartat uppbyggda. Kollade lite på när max DD inträffade och det är vid ett tillfälle då index konsoliderar och jag får 9-11 förlustafärer i rad. Får se om jag kan hitta på något bra filter för att bli av med det beteendet.
Fattade jag rätt att du ligger i marknaden mindre än 10% av tiden med ett system? Vet inte om jag skulle fixa det rent psykologiskt. Tror det skulle rycka för mycket i köpfingret :-) Men det låter onekligen intressant. Systemen ovan har flera problem och ett av dom är att jag nästan alltid ligger i marknade. Det blir för många trejds helt enkelt och risken blir för stor.

#5 Tack. Det ligger väl tyvärr i systembyggandets natur att man inte kan/vill ge ut algoritmen men vi kanske skulle kunna prata om lite allmänna principer för vad som funkar och inte funkar?

#6 Tack chuck y. Det instrument jag jobbar med är omxterminer. Återigen en avspegling av hur jag funkar. Gilllar inte att behöva fundera på för många grafer, SL och entryn. Handlar man endast med omxterminer behöver jag bara bekymra mig om en graf.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2006-06-30 16:37:24

Dina tankar är som mina, Varja.

du har nog kommit en bra bit på vägen till insikt om dig själv, vilket är det första steget till lyckad trading.

Ha en trevlig helg och lycka till! 

Mvh TWA.


0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-06-30 17:46:19

#7, jag kunde inte i alla fall, nu har jag en som fungerar i fallande marknad, utan optimeringar, i alla tidsperspektiv men jag måste i alla fall diversifiera i 2, fast det blir jämnare och mindre svängningar med fler. 

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-06-30 20:20:46

I ett trendföljande system är inte 20% DD så mycket me trading mot bara ett instrument ,, iom jakten på stora % så sjunker hitraten vilket ökar sannolikheten mot att få dåliga sekvenser vilket ofta ger stora DD,, +sidan på tendfollowers är att när man träffar bra sekvenser så äter man tillbaka DD snabbt..

trendföljande system ger per automatik oxå en hög exponering, aningens svårt att rida en trend utan att ligga exponerad..

mvh PQ..

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
28
Gilla!
2006-06-30 21:33:49

Bästa Varja! Är DET omX ELLEER något utälångst indea´x eller axiwér ni handlar med? Trejdingsystem funger tror jag, wooh...,.Tro mig. Man måste veta vad man vill-parametrtrar kan spela ett spratt. Har du provat på 4-8 system? Betätta mer, jag är inspirerad...

0
Ogilla!
0
Gilla!
2006-06-30 22:59:57

#9 twa, trevlig helg på dig med!

#11 PQ.., japp, systemen återhämtar sig snabbt även efter den största DD. Har du några tankar kring vilka lönsamhetsparametrar jag skall titta på? Spontant kändes det som att average Profit/Loss i % borde vara ett bra mått men det kanske finns andra som är bättre? Än så länge har jag bara tittat på trendföljande system men jag kanske borde fundera på någon annan variant? Några tips?

#12 boko, jag har fuskat med system en längre tid men det är först nu på senare tid som jag på ett mer systematiskt sätt försöker få till något som fungerar för mig. Det jag har försökt mig på hittils är strategier för omxterminer. Alla system har byggt på enkla grejer. Lite korsande MA, ett par momentumindisar i olika fart plus ett MA, 2 parabolic i olika fart, 1 parabolic och ett MA, lite ADX, tja inga konstigheter igentligen. Tycker inte att det har varit så svårt att plocka fram system som historiskt ger någorlunda hygglig avkastning. Problemet har snarare varit hur man bygger ett system som har låg risk plus någorlunda avkastning, som dessutom lever upp till mina krav i #8 samt vilka mätvärden som man bör fokusera på. Känner inte till 4-8 system. Vad är det?

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-07-01 00:00:30

Tycker nog man ska grotta igenom dom flesta siffror man kan få fram ganska ingående,, desto mer arbete innan sjösättning desto mindre risk för framtida smäll,,egentligen rätt svårt att säga vilka du ska gå igenom men som tipset ovan köp stridsmans böcker finns rätt mycket nyttigt i dom..

Men twa är inne på en viktig sak att bygg strategin utifrån dig själv,, jag skrotar allt under ~50% hitrate oavsett hur bra pluringar det kan ge i vissa strategier att ligga under bara för att jag inte pallar den psykologiska delen att t.ex torska 7 av 10. Hitraten är egentligen en nästan värdelös mätsticka på om något är bra eller inte men känner jag mig inte bekväm under 50-ribban så känns det inte bra att trada och det leder till att man börjar tänja på regler -> torsk..

Skulle jag trada omx hade jag valt en strategi med köpa/sälja pullbacks i trend på dailybasis möjligen försökt tajma entrys/exits lite intradag..

mvh PQ..

0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-07-01 13:45:12

Hum, det där med Profit Factor känns väl ganska ointressant då, om jag nu förstår det rätt, har inte använt det alls för egen del, detta mått inte tar in den risk som systemet genererar. Om detta mått nu bara är Gains / Losses..

Volatiliteten (Stdev) på dessa är ju minst sagt av intresse.

Kan det vara så att trendföljande system passar bättre på FX & Fixed Income än Equity? Då dessa "trendar", loosly speakin´, på ett annat sätt?

Själv har jag bara backtestat på Equity Index (Futures).

0
Ogilla!
0
Gilla!
2006-07-03 14:04:45

#15

Håller med om att Profit Factor inte är så otroligt intressant annat än som ett sätt att jämföra lönsamheten mellan olika system. Standardavvikelser av lite olika slag har jag tittat på. Har du några mått som du tycker är speciellt intressanta att ta stdev på? 

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-07-03 19:31:13
Uhm. Det jag tycker är av intresse är Sharp Ratio. Detta mått ger ju en bild av "Bang for the Buck" om man så säger. Den avkastning som jag erhållit gentemot den risk, uttryckt i StDev, som Strategin genererat. Ett finansiellt produktivitetsmått helt enkelt. Sen kan man väl göra egna varianter på det temat om man så vill men bara det är konsekvent across the board så att säga, så att man inte jämför päron med äpplen typ. Treynor Ratio kan väl också vara av intresse, men då måste man ha ett Beta och detta förutsätter att det är en bred portfölj, typ. Det är något i antagandet med Beta som gör att man inte bara kan översätta det på vad som helt har jag för mig.. kommer inte redigt ihåg.. http://www.youtube.com/watch?v=5MrjFYSCrnU&search=elvis%201968 helt absurt bra, o han ser så otroligt cool ut! (Vit suit, kan det bli coolare??) Cool sträng, detta. Mera idéer angående systematisk approach !! Är det någon som gjort en genomkörning på Fundamentala faktorer? Skulle inte bli helt överraskad om de där Pecunia, Eikos samt Didner & Gerge kör något åt det hållet.. - kan det vara så, vad tror ni?
0
Ogilla!
10
Gilla!
2006-07-03 20:46:24

#17 Tack för länken :-) Och jag som tyckte min vita sommarkostym var cool ?.. Har kollat lite på Sharp Ratio också men jag tycker det är lite svårt att få en känsla för vad som är ett bra värde. Precis som med Profit Factor har jag hittills bara tittat på den för att kunna jämföra olika system. Någon åsikt i frågan om vad som är ett bra värde? Strategierna i #0 har 3.5, 2.8 resp 2.2 i Sharp Ratio.

För att liva upp diskussionen ytterligare tänkte jag slänga ur mig ett antal påståenden och frågor. Påståendena skall inte ses som fakta utan som ett sätt att stimulera fram fler inlägg. Jag har byggt och testat runt 20 system den senaste tiden och nedan listning är saker som jag undrar lite över eller i alla fall skulle vilja få in andras åsikter på. Bakgrunden är att jag försöker ta fram ett system för att swinga omxterminer.

1)    Man bör kombinera 2-3 indikatorer för att få fram lång/kortsignaler
2)    Olika uppsättningar av indikatorer fungerar olika bra för lång resp kortsignaler.
3)    Man bör använda sig av mål för att få upp avkastningen
4)    Man bör använda sig av en uppsättning optimerade parametrar när primärtrenden är upp och en annan uppsättning optimerade parametrar när den är ner.
5)    Att använda häv 3 är ganska lagom (def på häv 3 här är att om man har en portfölj på 150.000 så kan man köpa 150.000 * 3/index ~ 5 kontrakt. Häv 5 hade gett 8 kontrakt.)
6)    Diversifiering hur gör ni med det? När jag är klar med den här strategin bör jag ta fram en till för en valuta och en råvara också?
7)    Vad gillar ni tanken på att bygga ett system som har signaler i olika tidsperspektiv? Säg att man har signaler i daily och 60 min. Om båda pekar åt samma håll köper/säljer man "2" poster. Om en är neutral och en inte så köper/säljer man "1" post och om båda är neutrala så står man utanför.
8)    Funkar det bäst att ta fram system som har 1 signal för långa och 1 för korta positioner eller skall man försöka bygga "moduler" av oberoende signaler som man sen kombinerar ihop till ett system?
9)    Vilka trejland SL gillar ni att jobba med?

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
31
Gilla!
2006-07-04 10:38:26

Har en kompis som jobbar med portföljteori och han skrattar åt mig när jag pratar om sharpekvoter på mellan 2-4. Fullständigt ohållbart säger han. Har han rätt?

0
Ogilla!
33
Gilla!
2006-07-04 10:39:40

Inbillar mig att det är en viss skillnad på fonder etc och systemtrading, men jag vet ju inte säkert förstås. 



0
Ogilla!
2
Gilla!
2006-07-04 11:04:18

Han har säkert rätt. Det Shart Ratio som jag redovisar är det teoretiska värdet jag får fram när jag baktestar strategin. Det blir garanterat annorlunda när man kör strategin på riktigt och börjar råka ut för slippage, teknikstrul och den mänskliga faktorn. Kollade runt lite på vad fonder ligger på. Runt 0.5 ser det ut som.

Men det är lite därför som jag tjatar så mycket om vilka mätvärden man skall titta på :-) Alla mätvärden som mäter avkastning som jag sett tycker jag är helt värdelösa :-) Det enda dom är bra för är att jämföra olika strategier mot varandra, men dom säger ingenting om vad man igentligen kan vänta sig av strategin framöver. Å andra sidan kanske man inte borde fokusera på det utan ägna sig åt att begränsa risken och att göra strategin exekverbar.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-07-04 13:13:51

Det är trevligt tidsfördriv att bygga tradingsystem.
Har själv sysslat med detta snart 10 år. Resultatet
av dom otaliga system som jag har arbetat med är
att jag kör manuellt idag.
Varför frågar någon. Svaret, det finns inga parametrar
som fungerar över längre sikt. Du kan få bra resultat med
medelvärden över 3 veckor, nästa 3 veckors period går
åt motsatt håll. Resultatet blir att man börjar fila lite på
parametrar för att komma på banan igen. Detta håller man
på med i all framtid?.. Till slut har man en nollsumma spel.
Men allt är inte helt bortkastat tid. Man har lärt sig mycket
om hur olika parametrar fungerar och framförallt vilka man
inte skall ens titta på.
Så jag har gått mer och mer mot fundamental värdering som
grund för mina aktieköp. Fast det är inte så enkelt heller. Vilken
värde skall man ge för oljepriset för ett specifik företag?.

Fast till slut är det någon som hittar Columbi ägg eller?
Strunt samma bara man har roligt under resans gång ;)

// kari

0
Ogilla!
3
Gilla!
2006-07-04 13:38:04

Jag tycker "Profit per Bar" är ett bra mått eftersom det tar hänsyn till vinst per tidsenhet. Då går det att jämföra system som håller positionerna olika lång tid.

"Max Drawndown" är tyvärr inte så användbart eftersom det troligen förändras i framtiden, läs här.

Intressanta alternativ till Sharpe-kvot är K Ratio och Sortino Ratio.

Mvh isimagen

0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-07-04 18:22:05

#18 Jag har funderat lite på OMXS30 terminen, men stött på följande problem:

1.  Från Stockholmsbörsen finns bara historik  på OMXS30 index med H,L och C. Men O (öppningspris) och volym saknas. Det medför att en del indikatorer inte kan användas tyvärr.

2. OMXS30 är inte justerat för utdelningar, vilket gör att det skiljer en del mellan terminen och index på våren. Ett alternativ är att backtesta på historik för terminen, men det finns ju en termin för varje månad och då måste man "skarva" ihop och bakåtjustera terminerna för att få en kontinuerlig historik.

Men det kanske finns färdiga lösningar för detta ?

Mvh isimagen

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
4
Gilla!
2006-07-04 18:58:31

#22 Kari, att bygga system är inte ett tidsfördriv, det är en drog :-) Själv är jag fortfarande full av energi och den ungdomliga (nåja) naivitet som gör att allt är möjligt! Jag tror dock inte det finns något supersystem som jag kommer upptäcka bara jag jobbar tillräckligt hårt och länge. Det räcker med ett system som funkar för mig.

Det vore oerhört värdefullt om du skulle vilja dela med dig av de saker som du inte tycker fungerar, som jag inte skall bry mig om att ens titta på. Kommer garanterat spara mig en massa tid.

#23 Tack för länkarna. Skall läsa på lite senare. Profit per bar var ett bra koncept. Har inte kikat på det. Det jag spontant gillar med det är att man kan kombinera det med % tid man är i marknaden och på så sätt få ett mått på hur lönsamt systemet är per tidsenhet. Om man sedan tar stdev på det så kan man få fram det förväntade intervall inom vilket systemet kommer hålla sig per vecka/månad/kvartal.  

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-07-05 02:33:46

Helt klart att systembyggande är vanebildande.
Vist kunde jag tala om att du kommer inte att
hitta en enda användbar indikator, men man kan alltid
förbättra en indikator med att kombinera med någon annan.
Det går även att ta delar av andra indikatorer och programmässigt leta efter vissa parametrar.
Vill minnas att jag använde ZixZak med blandning av kort
medelvärde med god resultat.

Du kan göra det ganska enkelt för dig i början.
Gör en indikator till Amibroker med alla upptänkliga
indikatorer. Sen klickar du på diagrammet på dom ställen
som du skulle vilja ha en signal, läs genom listan och
notera om signalerna är korrekta. När du väl har sållat
ut dom bästa så kan du börja back testa. Ovan nämnda
metoden är även bra om man vill testa tex RSI med olika
värden.

// kari

0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-07-05 08:35:15

#26 Kari, att jag inte kommer hitta en enda användbar indikator tänker jag tillsvidare välja att inte tro på :-) Kanske sällar jag mig till din åsikt när jag kommit lite längre.

Tack för systembyggartipset. En sak jag undrar dock, finns det inte en stor risk för curvefit om man gör på det sättet?

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
0
Gilla!
2006-07-05 12:04:59

"finns det inte en stor risk för curvefit om
man gör på det sättet?"


Men det är väl egentligen det vi är ute efter.
Vi vill ha signalerna på bästa möjliga ställen.
Hittar man ingen signal där man vill så är
inte systemet mycket att ha.

Jag ville inte skrämma dig det finns säkert en
indikator som fungerar. Leta på ;)

// kari

0
Ogilla!
0
Gilla!
2006-07-05 12:22:33

#28 Jag är inte så lättskrämd :-) Ditt svar ger mig dock känslan av att vi har lite olika filosofi när det gäller hur man skall bygga upp ett system. Vi får se om mitt sätt är framkomligt.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
27
Gilla!
2006-07-23 20:05:15

Jag har missat den här intressanta tråden. Det tog lång tid innan jag fattade att en metod måste ha heltäckande regler som styr hela agerandet, innan det kan kallas en metod. Annars blir det som en plastpåse man fyller med vatten. Det räcker med ett litet litet hål någonstans för att vattnet ska ta sig ut. Främst var det brist på exitstrategi som saknades hos mig. 

Jag har inte lärt mig att göra automatiska backtester. Dvs jag kan inte ens programmera en test där två glidande MA anger köp och sälj. Jo, jag har gjort det men jag tyckte inte testet fungerade när jag kollade upp det. Det betyder att jag bara gör manuella tester, vilket tar t-i-d, särskilt om man ska testa ett 60- eller 120 min-system 5 år tillbaka. Det betyder också att jag är fri från "behovet" att använda testbara tekniska indikatorer när jag bygger systemet. Jag ser det som en fördel eftersom jag helt och hållet bygger systemet med metoder efter hur bra de passar mig, hur mycket jag gillar och tror på metoderna och hur systemet presterar, inte efter hur lätt de är att backtesta.

När det gäller frågan i #0, vilka parametrar man bör titta på, så är det i första hand träffsäkerheten för min del. Dvs andelen vinstaffärer. Tror det var PQ som sa att han skrotar allt som har under 50 % och det håller jag med om. Det beror på att jag anser att disciplinproblemet är överordnat allt annat. Systemet bör byggas så att det befrämjar största möjliga disciplin. Och fler förluster än vinnare är mentalt krävande på mig. Helst vill jag vara uppe på minst 2/3 och gärna 3/4. Vinst/förlust-kvoten, alltså snittvinsten dividerat med snittförlusten kommer i andra hand, och den måste givetvis bedömas i förhållande till träffsäkerheten. En hög träffsäkerhet är värdelös, som PQ skriver, om /förlust-kvoten är låg. Det är den enklaste saken i värden att bygga ett system med hög träffsäkerhet, men systemet behöver inte vara lönsamt för det. Jag har ingen metod i systemet som har lägre vinst/förlust-kvot än 2.

En annan viktig komponent är antalet trader per vecka/månad/år. Det måste passa ens möjlighet/intresse att sitta framför datorn (såvida man inte har programmerat systemet).

Egentligen tror jag inte man ska kolla så förbaskat mycket på olika parametrar, man bör försöka se helheten och skapa tillit till systemet. När man väl har konstaterat att ett system är lönsamt på sikt, och inte har alltför ruskiga draw downs, tar man ett par steg bakåt och tittar på det och bedömmer om det känns bra att trada det. Gillar man setupperna som kommer i de metoder som ingår i systemet, och kommer dom tillräckligt ofta/sällan för att man vill/kan jobba med dem? Tror jag på dom? Finns det risk att marknaden förändras i framtiden som gör att setupperna inte materialiserar sig eller blir falska? Dvs, hur säkert är backtestet? Jag har väl inte optimerat för hårt? Svåra frågor givetvis.

Mitt intradagsystem för OMX har 5 metoder i stigande trend och 3 i fallande. Alla metoder är testade separat och ihoplagda till ett entydligt system som anger hur metoderna förhåller sig till varandra vad gäller hur de får netta och vända varandras position. Jag har position bara i en metod åt gången. I t ex stigande trend innebär de 5 metoderna att jag i snitt får 4-5 setupper per månad, vilket är lämpligt eftersom jag jobbar i mitt eget företag parallellt. Så man kan säga att varje setupp kommer bara en gång per månad i snitt. Det intressanta blir när man summerar alla metoder månad för månad och tittar på totalresultatet och räknar ut parametrar per månad. Då flyger träffsäkerheten upp till 90 %. Dvs av 10 månader så ger  9 vinst. Sedan 2001 har det ännu inte kommit två förlustmånader i rad. Sådana, mer övergripande och långsiktiga, parametrar tycker jag är intressantare än de enskilda metodernas i systemet, och det ökar också disciplinen inför en ny månads trading (allt hänger ihop givetvis). Jag vet att om jag tradar disciplinerat de setupper som kommer denna månad så är den statistiska chansen 90 % att månaden ger vinst. Det stimulerar mig, höll på att skriva "tvingar" mig, att lyfta blicken ovanför de enskilda affärerna och inte lägga så stor vikt vid vilket resultat den innevarande affärer ger = ökad disciplin.

0
Ogilla!
2
Gilla!
2006-07-24 22:01:57

när du känner dig redo får du gärna skicka över backtesten,, för du behöver någon att kunna slå hål på strategin, så finns jag där , jag är duktigt på mitt gebit..

kan jag inte slå hål grattis häll upp skumpa ;)

mvh PQ.. 

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2006-07-25 20:27:56

#30 Teknisten, tack för ett mycket belysande inlägg. Har tagit till mig mycket av det du skrivit.

#31 PQ.. mycket generöst av dig! Jag hör av mig när det är dags.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
11
Gilla!
2006-10-15 15:31:38

Efter att ha läst på lite mer och testat ännu mer tänkte jag att jag skulle göra ett försök att svara på mina egna frågor och börjar med de i #0. Alla kommentarer tas tacksamt emot.

Ett "bra" system är ett system som har en så jämn och fin avkastningskurva som möjligt. För att ju mer förutsägbart systemet är desto större avkastning kan det ge. Så hur mäter man det? Det finns som jag förstår 4 sätt att göra det på.

1. Man kan mäta standardavvikelsen på trejdsen.
2. Sharp Ratio
3. k-ratio
4. Ulcer Index och Ulcer Performance Index

Standardavvikelsen är ju bra så tillvida att man med rätt hög sannolikhet kan bilda sig en uppfattning om inom vilka gränser trejdsen kommer ligga. Nackdelen är att värdet ökar med både stora vinster och stora förluster och stora vinster är knappast ett problem :-).

Sharp Ratio är att mått på avkastning delat med standardavvikelsen, dvs avkastning per risk. I och med att risken återigen mäts med standardavvikelse så lider det av samma brist men har systemet ett högt Sharp Ratio så är det klart positivt.

Principen för k-ratio gillar jag för där utgår man ifrån lutningen på equitykurvan. Och det känns som det absolut bästa sättet att mäta ett system på för det är ju trots allt equitykurvan som avgör om man tjänar pengar eller inte.

Favvoriten är dock Ulcer Index och Ulcer Performance Index. Ulcer Index ökar med djupet och bredden på varje Draw Down så ett system som har stora DD som det tar lång tid att återhämta sig ifrån får höga Ulcer Index (dvs risken för magsår ökar). Ulcer Performance Index är avkastningen delat med Ulcer Index vilket ger i mitt tycke ett väldigt bra mått på avkastning/risk. 

Så, om jag letar efter system med höga UPI, bra Sharp Ratio och bra k-ratio så finns det en chans att jag lyckas hitta något vettigt. Eller? Borde man kompletera med något mer?

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
10
Gilla!
2006-10-16 13:14:03

Lite försök till svar på frågorna i #18.

1) Man bör kombinera 2-3 indikatorer för att få fram lång/kortsignaler
De system som jag tycker ser lovande ut har just 2-3 indikatorer.

2) Olika uppsättningar av indikatorer fungerar olika bra för lång resp kortsignaler.
Nja, jag har för tillfället ändrat angreppssätt. Ett tag letade jag efter kombinationer av indikatorer som funkar bra i upptrend och andra som funkar bra i nertrend men jag har slutat med det. Istället försöker jag ta fram "dummare" system som funkar bra både i upp och nertrend.

3) Man bör använda sig av mål för att få upp avkastningen
Det beror på. För trendföljande system, nej. För andra system tycker jag svaret är troligen ja. Skälet är att systemen tenderar att bli mer stabila därför att distributionen av vinster blir mer homogen och därmed blir systemet mer förutsägbart.

4) Man bör använda sig av en uppsättning optimerade parametrar när primärtrenden är upp och en annan uppsättning optimerade parametrar när den är ner.
Har inte undersökt det vidare.

5) Att använda häv 3 är ganska lagom (def på häv 3 här är att om man har en portfölj på 150.000 så kan man köpa 150.000 * 3/index ~ 5 kontrakt. Häv 5 hade gett 8 kontrakt.)
Jag har tänkt om i den här frågan. Jag räknar numera ut antalet kontrakt som så = (Depåvärdet * f)/((Köpkurs - SL)*100) där f sätts till någon lämplig procentsats lite beroende på system och personlighet (dvs vilken risk är jag beredd att ta).

6) Diversifiering hur gör ni med det? När jag är klar med den här strategin bör jag ta fram en till för en valuta och en råvara också?
Jag har alltid varit skeptisk till diversifiering därför att min erfarenhet är att om man har tio positioner öppna så går 2 bra, 2 dåligt och resten står still. I slutändan händer inte mycket i depån. Bättre att satsa på 1-2 case som man verkligen tror på och så kör man så det ryker tills man blir utstoppad. Men i New Trading Systems and Methods så tar författaren upp en annan variant av diversifiering, nämligen den att man kan köra flera olika, okorrelerade system på samma instrument. Tanken är så här. Om system 1 och system 2 har låg korrelation så kommer system 1 att dra in pengar när system 2 går back eller står still och tvärt om. Det fantastiskt fina i kråksången blir då att Max DD i depån minskar (i och med att systemen turas om att dra in pengar) utan att man för den skull ger avkall på avkastningen! Så jag funderar följaktligen på att köra 2-3 system på terminen.

7) Vad gillar ni tanken på att bygga ett system som har signaler i olika tidsperspektiv? Säg att man har signaler i daily och 60 min. Om båda pekar åt samma håll köper/säljer man "2" poster. Om en är neutral och en inte så köper/säljer man "1" post och om båda är neutrala så står man utanför.
Inte kollat vidare på det här. Känns inte nödvändigt.

8) Funkar det bäst att ta fram system som har 1 signal för långa och 1 för korta positioner eller skall man försöka bygga "moduler" av oberoende signaler som man sen kombinerar ihop till ett system?
Frågan förlorade sin relevans när jag kom på svaret till 6).

9) Vilka trejland SL gillar ni att jobba med?
Vi gillar trejlande stoppar baserat på ATR :-)

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
10
Gilla!
2007-01-26 09:24:40

Liten uppdatering om hur det går för mig med det här. Jag har ägnat en hel del tid, dels till att ta fram mitt system men också till att implementera det i en programmvara som möjliggör automatisk handel. Tycker själv det känns helt galet att överlämna hela min förmögenhet till en dator i källaren men nu är det gjort :-)

Än så länge ser den ut att bete sig som förväntat men jag har inte kört så länge så det är lite för tidigt att säga nått om hur bra det går. Återkommer.

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
30
Gilla!
2007-01-26 09:31:31

hehe, har du byggt en egen guldgruva i källaren? :-) 

AktieTrader

0
Ogilla!
0
Gilla!
2007-01-26 09:36:45

Det står "Sedelpressen" på den :-D 

/Varja
Have a great day! Unless you choose not to.

0
Ogilla!
0
Gilla!
2020-07-04 11:35:14

Guldkorn.

0
Ogilla!
0
Gilla!
2020-07-04 11:53:02

Ingewald tipsa gärna om bra nlägg, lägger upp i tråden läsvärda.

/Greta

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.