NR 11

Kan ev ha den. Kollar ikväll o återkommer i så fall. 

Vh Björta

tackar 

Mvh mouseman

Vet du vad strategin heter?

Mvh Bengbulan

sa han ju

NR11...

:=) 

Mvh Corpsee

skriv ut reglerna så lär inte strategin vara så svår att plita ner.

mvh PQ.. 

Narrow Range 11 Days

Snabbtolkning:

If marketposition = 0 then
begin
    {***minsta ranget av 11***}
    if range = lowest(range,11) then
    {*** Bara fr att sarskilja om du har dailyupplosning andra efter behag***}
    if close > average(c,50) then
    buy at high stop;
    end;

If marketposition = 0 then
begin
    {***minsta ranget av 11***}
    if range = lowest(range,11) then
        {*** Bara fr att sarskilja om du har dailyupplosning andra efter behag***}
    if close < average(c,50) then
    sell at low stop;
    end;


{*** Bara blaha for att fa exits satt in vad du vill***}
If marketposition = 1 then
    begin
    exitlong next bar at market;
    end;

If marketposition = -1 then
    begin
    exitshort next bar at market;
    end; 

mvh PQ..

tackar för hjälpen 

Mvh mouseman

går väl plita dit nått liknande:

{***Stop @ entrylow***}
If marketposition = 1 then
    begin
    exitlong("xS") lowest(low,barssinceentry(0)) stop;
    end;
{***Target entry * range***} 
If marketposition = 1 then
    begin
    exitlong("xT") entryprice + (range * 1.0) limit;
    end;
{***Timed 10dagars***} 
If marketposition = 1 then
begin
    if barssinceentry(0) >= 10 then
    exitlong at market;
    end; 

Hoppas att det dom säljer är lite mer avancerad än ..if range = lowest(range,11) then ...., annars är det nästan snudd på ocker.. Ni kan köpa NR10+1 av mig för reapriset 999kr ;-D

Priser

TN RSI
3.120kr

TN Info
3.120kr

NR11
1.596kr

GerillaTrading
1.196kr  

mvh PQ..

Ingen som nappade på mitt erbjudande ;-( , iaf här kommer en lite snyggare version,går att optimera....bara klippa in allt underliggande i en signal...

{*** NR11 Strategy AG 2007-09-14 ***}
{*** Optimerbar, br anvndas med strategy testing resolution satt p minutupplsning ***}
{*** Om satt p intradagsupplsning kan man fimpa ...if close > average(c,xMA) then... raderna ***}
{*** Utan intradagsupplsning kommer inte resultaten att bli verkliga TS verkar prioritera worst-case ***}

Inputs: xNR(11),xMA(50),xRangetarget(1),xTime(10);

{***Long & Short entry ***}
If marketposition = 0 then
begin
    {*** Om open r inom ranget, undvika opening snapbacks***}
    if open < high[1] and open > low[1] then
    {***minsta ranget av 11***}
    if range = lowest(range,xNR) then     
if close > average(c,xMA) then {*** Bara fr att sarskilja om du har dailyupplosning andra efter behag***}
    buy at high stop
else
    if close < average(c,xMA) then {*** Bara fr att sarskilja om du har dailyupplosning andra efter behag***}
    sell at low stop;
    end;

{*** Long exits ***}
If marketposition = 1 then
    begin
    exitlong("xlS") low[barssinceentry(0)] stop;
end;
If marketposition = 1 then
    begin
    exitlong("xlT") entryprice + (range * xRangetarget) limit;
    end;
If marketposition = 1 then
begin
    if barssinceentry(0) >= xTime then
    exitlong("xlTIME") at market;
    end;

{*** Short exits ***}
If marketposition = -1 then
    begin
    exitShort("xsS") high[barssinceentry(0)] stop;
end;
If marketposition = -1 then
    begin
    exitshort("xsT") entryprice - (range * xRangetarget) limit;
    end;
If marketposition = -1 then
begin
    if barssinceentry(0) >= xTime then
    exitshort("xsTIME") at market;
    end;

bytte ut texten den här funkar som den ska ,tror jag ;-D  

Inlägget är redigerat av författaren.

oops hittar ett fel återkommer med en ny variant..

utbytt ovanstående är numera rätt 

Inlägget är redigerat av författaren.

#1

Tyvärr åkte den ut när jag pensionerade Tradestation. 

Vh Björta

ta bort den här raden:

{*** Om open r inom ranget, undvika opening snapbacks***}
if open < high[1] and open > low[1] then  

och ersätt me:

if open next bar < high and open next bar > low then.......

TS är lite mekkig ibland ,iaf det är väl bara att testa om man tycker om strategin..

Denna setup är gammal som gatan.. Jag har dock aldrig sett ett test på den.

Har du möjlighet att köra ett vinsttest? 

Mvh TWA.

Har bara kollat lite olika aktier men IMO tror jag inte att strategin är bättre än random på en portfölj..Utklassar knappast index..=orkar inte lägga ner tid på att testa ut den, lär inte ge mig något..

Visst det finns väl någonsorts logik på att krympande volla leder till en pop, men det verkar vara sällan expansionen bara går åt ett håll(stopparna flyger ofta) ,om man jagar ticks så visst verkar det finnas utrymme för ta hem några men det är nog ingen större skillnad mot hugga en high/low vilket man uppnår högre omsättningshastighet på,klassar strategin som en man kan ta ur ABC-TA boken. Och som dom skriver i steffs länk att 80%wins kan uppnås måste komma från ett väldigt limiterat urval under it-bubblans tider Alt. ha en win/loss på 0.?:1..

mvh PQ..

Håller med, har heller aldrig lagt ner någon energi på denna setup...... 

Tack för svar 

Mvh TWA.

kan lägga in lite MM jag hittade i ett gammalt script:

Inputs:ATRL(20),PctE(50),Select(2),Vol(20);
Vars:Equity(0);
{FFATR Vars}
vars: fFraction(0),EqPct(0),MarketVolatility(0),AmountToRisk(0),UnitsToTrade(0);
{Kelly Vars}
Vars: WinPct(0),PayOff(0),AvgProf(0),AvgLoss(0),KellyF(0),UnitsToTradeKf(0);
{Doubledown FFATR Vars}
Vars: AmountToRiskHalf(0);
{******Position Sizing******}
{PQ.. 2005-09-26}

{******Fixed Ratio******}{Select0}
if Select = 0 then
begin
Equity                = 50000;
UnitsToTrade         = Round(Equity / close,0);
end;

{******Compund******}{Select1}
if Select = 1 then
begin
Equity                = 50000 + netprofit;
UnitsToTrade         = Round(Equity / close,0);
end;

{******FixedFractionATR******}{Select2}
if Select = 2 then
begin
fFraction             = 1 / 100;
EqPct                 = PctE / 100;
MarketVolatility     = Avgtruerange(ATRL);
Equity                = 50000 + netprofit;
AmountToRisk        = fFraction * (Equity * EqPct);

if MarketVolatility > 0 then
    UnitsToTrade = Round((AmountToRisk / ( MarketVolatility * Bigpointvalue)),0)
else
    UnitsToTrade = 0;
end;

{******KellyFactor******}{Select3}
If Select = 3 then
begin
Equity                = 50000 + netprofit;
if totaltrades > 30 then
    begin
AvgProf             = GrossProfit / NumWintrades;
AvgLoss             = - GrossLoss / NumLostrades;
WinPct                 = (NumWinTrades / TotalTrades);
Payoff                 = (AvgProf/AvgLoss);
KellyF                = WinPct - (1-WinPct)/Payoff;
    end;
UnitsToTradeKf = Round((Equity * KellyF) / close,0);

if UnitsToTradeKf > 100 then
    Unitstotrade = UnitsToTradeKf
else    
    UnitsToTrade = 100;    
end;

{******FixedFractionATR Safe ******}{Select4}
if Select = 4 then
begin
Equity                = 50000 + netprofit;
fFraction             = 1 / 100;
EqPct                 = PctE / 100;
MarketVolatility     = Avgtruerange(ATRL);
AmountToRisk    = fFraction * (Equity * EqPct);
AmountToRiskHalf    = fFraction * (Equity * EqPct)/2;
if Positionprofit(1) < 0 then    
    UnitsToTrade = Round((AmountToRiskHalf / ( MarketVolatility * Bigpointvalue)),0)
    else
    UnitsToTrade = Round((AmountToRisk / ( MarketVolatility * Bigpointvalue)),0);
end; 

använd UnitsTotrade i entryordern sen bara flippa mellan olika..

Ser det inte ut som Concordia håller på bilda en NR11??

Vh/Z 

Vad tror ni om AZN en NR11 idag?