Känslo-S/L-strategi
Inledning
I inlägget svaghetstalang-funderingar skrev jag lite om besvärligheter att tillämpa S/L. Finns i #0 under rubriken "Odisciplinerad".
Bilden visar vad det blev av det hela. En "Indirekt, Obestämd, Känslo-Stop-Loss". Egentligen beskriver bilden en hel strategi där S/L-funktionen är inbyggd.
Indirekt
Jag studerar 6 st index enligt bilden. Dessa index har ingen direkt koppling till mina "trading-instrument". Dessa är ett antal utvalda fonder enligt strängen liten fondjämförelse (se särskilt #33). Alltså indirekt koppling.
Obestämd
Eftersom S/L är indirekt finns heller ingen i förväg bestämd S/L-nivå för resp fond.
Men det är värre än så :-) Inte ens de index jag studerar har åsatts nån absolut S/L. Visserligen är EWP en viktig bit av det hela och där har jag ofta bestämda nivåer för räkningarna. Om en sådan nivå passeras så faller räkningen omedelbart. Har faktiskt inget problem med just detta. Om en räkning skulle falla så resulterar detta i en röd ruta. Ett steg på vägen för att utlösa den obestämda S/L-en i så fall.
Känslo...
Det avgörande kriteriet för att utlösa S/L, (byta till kort räntefond) ges av mina egna känslor. Jag försöker bara hjälpa dom på traven lite.
Tänket ansluter också till det faktum att jag (och alla andra) är mer eller mindre subjektiva. Försöker utnyttja detta faktum. Svamlade lite om sånt i strängen objektivitetsfunderingar.
Den färgade kontroll-lampan
Titta på bildens cirkeldiagram. Ju rödare det blir desto mer osäker blir jag. När jag har uppnått tillräckligt stor osäkerhetsnivå så säljer jag. Har ingen aning om när detta händer, men istället för att kämpa mot min egen mage så är det helt enkelt den som får bestämma.
De senaste dagarna har det faktiskt blivit en hel del gult, men inte mycket rött. Magen/lampan säger att det inte kommer att bli nån större nedgång just nu. Ser grönt och fint ut........
De styrande faktorerna
För varje index tittar jag på 12 faktorer, totalt 72 ingående komponenter. (De vita fälten är f.n. obestämda). Dessutom finns "X-factor" som är betydelsefull, men som jag inte tänker tala om vad det är.
Faktorerna är indelade i fyra huvudgrupper:
1-3: EWP-räkningar
4-6: Trendkanaler
7-9: Exp. medelvärden
10-12: Mom.indikatorer
Förutom EWP kanske, så är de övriga mer eller mindre enkel TA. Tänkte beskriva de ingående komponenterna mer i detalj vid ett annat tillfälle.
Mer än så här behövs inte. Nu gäller det bara att vara lite konsevent. Men eftersom jag är lat så orkar jag väl ändå inte göra några större omarbetningar. Därmed löser sig det ev konsekvens-problemet automatiskt. ;-)
Slutord
Har nu försökt samla ihop alla mina funderingar till en helhet. Har fortfarande lite funderingar kvar betr vikten av enkelhet mm. Vi får se hur det går. Kanske redovisar jag också min fondportföljs utveckling. Målsättningen är en fördubbling före julafton år 2005 av ett sex-siffrigt belopp. Skarpt läge.....
Noterar också att DJIA för en liten stund sen tog sig över 10600. Tidigare idag satte DAX ny AYH, etc etc. Kontrollerna blinkar grönt......:-)
mvh
Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst
#1 Känns det tryggare ju fler......
Nu ska du inte vara sån Pike ;-)
Men det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Vid en snabb betraktelse så är det hela 74 st parametrar (inkl X-factor) att hålla reda på. Det går ju helt på tvärs mot min strävan efter enkelhet. Detta här ser ju oerhört komplext ut. Eller.....?
Får väl försöka bena ut det lite. Ta mina vågräkningar. På Primary- och Intermediate-nivå har samtliga index exakt samma räkning. Dessa digniteters vågor brukar pågå från ett antal veckor upp till flera år. I min matris representeras detta av 12 rutor som alltså sällan ändras. Efter genomförd "grundanalys" behövs endast bevakning. En kvart om dagen.......
Återstår 74-12=62 rutor
Motsvarande gäller för trendkanalernas två högsta digniteter. Ytterligare 12 rutor....och ytterligare en kvart per dag....på sin höjd.
Återstår 50 rutor.
Kolla nu på denna länk som visar DAX. (Motsvarande bild finns för samtliga mina index). Här finns alla tre mom.indikatorer samt en av de tre EMA-bilderna. De andra två EMA:sarna får man via ett par knapptryckningar. Jag har bestämda regler för när dessa faktorer ska ändra färg. Ta t.ex RSI och Stoch. Dessa ligger i överköpt område, men har inte gett säljsignal. Dessa får då gul varningsfärg (Stoch dock på gränsen att bli röd). EMA blev grön i början sep.
Här är alltså 6 faktorer samlade. En genomgång för alla 6 index tar 5-10 min och ger färgen för totalt 6x6=36 rutor. En timme per vecka kanske......
Återstår 14 rutor
X-factor är bara att läsa av. Tar två min per dag....som mest....
Återstår 12 rutor som tidvis kräver lite mer uppmärksamhet, men behöver inte bevakas varje dag om man inte har lust.
För övrigt så finns alla mina index på Text-TV s 226 (utom FTSE). Ger en snabb överblick. Snabbare än att starta datorn......;-)
Komplext och jobbigt eller enkelt och snabbt.....?
mvh
Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst
Vi har nog båda vid det här laget upptäckt att man måste jobba väldigt mycket för att kunna vara lat..........
MVH TWA.
#2, tack för ditt utförliga svar. Jag har själv skapat en tabell ungefär i stil med vad du har presenterat i #0, men bygger endast på pris.
Några frågor till #2:
Du har länkat till en graf, och i den hittar jag olika medelvärden och MACD. Det säger ju i stort sett samma sak. Varför använda båda? Vidare i samma graf har du RSI och Stochastic som också säger samma sak. Varför andvända dubbelt? Är det inte att köra bil med två rattar? :)
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#0,#2
Kom ihåg nu att lämna ute "Dina Egna Känslor" gällande det subjaktiva beslutet före agerande.
Förenkla parametrarna, vissa överlappar varandra. Använd enbart för enkelhetens skull enbart tre "säkraste" av dessa.
Så det blir lika enkelt att sälja liksom det blev med köpet.
Generera enbart vinst.
Släpp inte in "Ägande känslan"
Signaturens graf kan innehålla "minor"
Mvh phon
#3
Precis ;-) Lathet är en stark drivkraft.......
#4
Kommer inte åt din länk. :-( Får felmeddelande när jag ska installera Microsoft Office Web Components.
Min EMA-signal bygger på alla 4 EMA:s inbördes förhållande och deras lutning. Ger en distinkt siffra mellan 0 och 10. 5 är köp resp sälj. 4 resp 6 är varning (gul). Har sett att denna signal inte stämmer med MACD alla gånger. Men kanske har Du ändå rätt. Tiden får utvisa.
Använder också MACD, RSI och Stoch för att titta efter samstämmiga divergenser. Om alla tre uppvisar divergens (mot priset) så uppfattar jag det som en stark signal. Räcker inte med en enda. Kanske också är fel, men vi får se. Men vadå två rattar?.....jag har ju 74 st......;-)
#5 Håller helt med dig ang "ägande-känslan". Däremot har jag vänt upp och ner på "Dina egna känslor"-resonemanget. Jag försöker utnyttja subjektivitet/känslor istället för att undertrycka dom. I övrigt enl svar till #4.
Alltid lika nyttigt och lärorikt med synpunkter!
mvh
Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst
#6, "Alltid lika nyttigt och lärorikt med synpunkter! "
Det är därför jag ställer frågorna...
Jag är inne på att det inte gör någon större nytta om du har indikatorer som säger samma sak, som RSI/Stochastic mfl. Däremot kan det vara ett mervärde om man kör med olika inställningar på exempelvis Stochastic (som jag gillar för tillfället).
Antag att du har Stochastic Slow i chartet......, se bifogad bild.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#6
Syffta precis för detta, utnyttja subjektiviteten, liksom påpekade även detta i ett tidigare inlägg från förra veckan.
Signaturens graf kan innehålla "minor"
Mvh phon
#8 oki. Missförstod Dig. Sorry.
#7
Cirkeldiagrammet. Den färgade lampan. Den till det yttersta koncentrerade sammanfattningen. Grön=köp, röd=sälj.
Den och endast den ger signalen. (okej, då lite X-factor också....*ler*)
Varje ingående komponent både kan och ska ifrågasättas. Kanske har jag inte valt en optimal mix av index t.ex. Kanske kan DAX, CAC och FTSE ersättas av Eurostoxx50 (tror jag det heter). Kanske ska hela USA representeras av NYA eller nåt. Eller varför inte lika gärna ta WSI (World Stock Index) som enda index. Skulle reducera antalet faktorer från 74 till 14 i ett enda slag. Och så en enda mom.ind, en trendkanal, en EMA-uppsättning och EWP i bara en enda dignitet (nåja, vill nog titta på ett par digniteter till.....nån måtta får det vara)
Återstår då 4-6 faktorer + X-factor. Tidsåtgång en kvart om dan. Ev överbliven tid används för ytterligare utveckling av metoden. "Låt mark-anden göra jobbet"......
Jag försöker inte på något sätt att driva med Dig eller nåt sånt. Råkar bara vara inne i en "kreativ fas" just nu. Vilket i sig väcker andra funderingar. Varför "just nu"......?
mvh
Fibonacci & Elliott --- Vetenskap & Konst
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
mojas, tack för att du delar med dig av dina efterforskningar. Känns det tryggare ju fler parametrar du har i dina analyser?
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com