Bara slump? TA-statistik
Hjälp! Hur räknar jag ut sannolikheten för att det historiska utfallet av en trade bara är en slump?
Exempel:
Jag har en trade som har gett en genomsnittlig avkastning på 0,48% på en dag. 80% av alla trades har blivit rätt. I mitt testmaterial har jag hittat 30 entrys för denna trade. (Medelutvecklingen för en dag är typ 0,01%. Standardavvikelsen för en dags rörelse är c:a 1,0%)
Hur räknas sannolikheten för att detta utfall bara är en slump?
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
Är alla här lika obevandrade i statistik som jag?
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
Om du har 80% rätt och avkastningen är 0,48% så får jag det till att ta 0,80*0,48.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#3
Nä det stämmer inte. Det riotto vill veta är hur stor är risken att det bara är slumpen som har gjort att han har fått det resultatet.
Exempel. Du producerar glödlampor. Du tar stickprov och testar hur länge de brinner. Då får du ett medelvärde och en standardavvikelse. Sen vill du veta hur sannolikt det är att resultatet överenstämmer med produktionen.
Eller tvärt om. Du vill veta hur många stickprov du du skall ta för att det skall vara 1% chans att stickproven avviker mer än +/- 100 timmar.
Ingen lätt matte.
AktieTrader
Inlägget är redigerat av författaren.
Jag kanske helt enkelt får göra ett masstest: Jag låter datorn välja ut 30 slumpmässiga dagar i 1 miljon omgångar och kollar hur många % av dessa omgångar som gav en genomsnittlig avkastning på 0,48%. Inte lika snyggt som matte, men det borde ge mig ett intressant värde.
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
rent principiellt kan man ju råka ut för 3 fall, det stiger, det sjuker och det händer ingenting.
Sett till tiden är det vanligast att inget händer, sedan att det går upp och sist att det sjunker.
exempel. över 100 dagar, kanske det sjunker 20, stiger 30 och inget 50%.
Sen är det bara o räkna igenom och se vad som händer vid 1 köp per dag tex. fast det hela är ju helt avhängigt med hur man går ut och vilken tid man avser
om du menar stig med tex ett tick, och tiden är obegränsad så är det närmast 100% chans att det stiger skulle jag tro, lika med sjunker :)
#6 #7 Du svarar på lite andra saker än det jag frågade efter. Jag frågade efter hur stor sannolikhet är det att ovan nämnda utfall tillkommit av ren slump?
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
Man kan väl tänka så här:
Slumpmässig utveckling innebär att utfallet av en dag är normalfördelat med väntevärdet 0 och standardavvikelsen 1%. Men om du vill jämföra modellen med marknaden bör väntevärdet istället vara lika med marknadens genomsnittliga utveckling per dag, 0.01% om jag fattar dig rätt.
Om en dag är N(0.01%, 1%) så är utvecklingen under 30 dagar N(0.3%, 5.48%), då 5.48=1*roten ur 30.
Tag resultatet på 30 dagar, minus väntevärdet, och dela med standardavvikelsen för 30 dagar.
I det här fallet (0.48*30-0.3)/5.48=2.57. Slå upp denna siffra i en normalfördelningstabell. Det ger i det här fallet en procentsats på 99.5%. Sannolikheten att det skulle vara slumpmässigt blir alltså 0.5%
Vore standardavvikelsen för en dag i stället 2%, blir resultatet (0.48*30-0.3)/(2*sqrt(30))=1.29. Detta ger en procentsats på 90.15%, sannolikheten för slumpmässighet alltså nästan 10%.
Eller?
#9 Jag tror att det kan stämma! Underbart! Briljant! Tack så mycket!
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
Hade jag kunnat ge dig fler än en röst så hade jag gjort det! Detta är otroligt värdefullt utifrån det som jag gör!
/roitto
(Tips på roligt aktiespel)
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
Jag har tyvärr ingen aning.
Men jag har ett tips på vilka du kan fråga. Dessa 3 personer har tidigare hjälpt mig med några matematikproblem:
Cartman, Mojas och Dezee
Mvh/Magnus
Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading
Ta del av mina aktielänkar