CycleTrading

Var tvungen att testa tesen om att marknaden körs vid månadsslut och om man kan finna en edge att trade utan att lägga ner någon större möda..

Iaf reglerna för testen är:
* ema34 > ema55
* ema89 > ema144

Dom är där för att säkra att det finns(har funnits) iaf en upptrend,, varför dom nuffrorna, tja fibratios funkar säkert me vilka som helst men tog dom av lättja ;)

* om dom kraven är uppfyllda läggs köpen 5 affärsdagar tillbaka från månadsskiftet,,marketorders dvs buy @ open
* exit på positionen sker efter 8 dagar,,varför 8 dagar,jo om man förutsätter att en månad har 22öppna dagar och tar fibratiot 0.382*22= ~8(oxå ett fib# ;)  ),,det blir inte helt korrekt iom att månaderna inte är exakta men iaf ganska nära sanningen
* inga stoppar bara tidsexit

Fanns det någon edge i tesen? Jupp det är faktiskt väldigt ofta en botten kommer strax före månadsskiftet och toppar ur några dagar in på den nya månaden om det finns en underliggade trend i marknaden,,strategin funkar bara för longs,,men den är så pass solid så den slår en hel del mer komplexa angreppssätt iaf om man ser till enkelheten att följa den,,givetvis går en sånn här strategi att göra mer komplex också och ytterligare proppa upp prestandan men desto enklare något är desto större chans att är det att den håller över tid..

på bilden är dom potentiella cykelbottnarna markerade med gröna streck och topparna röda ,,sen ser man var köp/sälj skulle varit..

mvh PQ..